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Andrei, hier sind die Bedingungen für den MC
VII. Ermittlung der Gewinner (Preisträger)
Ich frage mich, ob sich schon einmal jemand dagegen gewehrt hat, dass eine potenziell gewinnbringende Position in der Zukunft zwangsweise geschlossen wird und jetzt im Minus hängt?
Sie sehen, eine Lösung ist eine Lösung in Afrika, und sie hängt nicht von der Methode der Lösung ab, es gibt ein Ergebnis, und wir arbeiten damit!
Sie sagen das, als ob der Kurs freitags in letzter Sekunde um 500 Pips steigt. Selbst wenn dies der Fall ist, geht die Hälfte davon in die eine Richtung und die andere Hälfte in die andere.
Von Yura hat den Euro über das Wochenende in einer Kaufposition belassen, während ich den Euro in einer Verkaufsposition belassen habe, und er und ich werden die Position nicht schließen, weil es Freitag ist, denn er hat sie absichtlich mit einer bestimmten Absicht eröffnet.
Wenn es zu einer erzwungenen Schließung von Positionen durch den Veranstalter kommt, dann wird das Ziel, das mit gesundem Menschenverstand gesetzt wurde, nicht erreicht. Welche Art von Zufälligkeit?
Eine Position zum Zeitpunkt der Schließung des Wettbewerbs zu verlassen, bedeutet, dass Sie den letzten Handel dem Zufall überlassen. Dabei handelt es sich nicht um eine bewusste Strategieaktion, was bedeutet, dass die letzte Position für die Dauer des Wettbewerbs nicht unter die Handelsstatistiken fällt.
sie ist links, weil sie ein Ziel hat
Wenn Sie die Position zum Zeitpunkt der Schließung verlassen, überlassen Sie den letzten Handel dem Zufall. Dies ist keine bewusste Aktion der Strategie, was bedeutet, dass die letzte Position nicht unter die Handelsstatistiken für die Zeit des Wettbewerbs fällt.
Sie glauben also, ich hätte den Verkauf des Euro dem Zufall überlassen?
Ich bin immer wieder erstaunt über den freiberuflichen TOR: "Ich muss die Positionen am Freitag schließen" ... Das heißt, eine Position am Freitag zu schließen, weil es Freitag ist? Und warum nicht zum Beispiel am Mittwoch, weil es Mittwoch ist, warum es am Donnerstag dem Zufall überlassen!
sage ich. Wenn Sie ehrlich sein wollen, müssen alle Positionen verbucht und den Handelsstrategien zugeordnet werden und daher von den Teilnehmern selbst geschlossen werden. Wollen Sie die letzten Positionen dem Zufall überlassen? Oder wollen Sie einfach gar nicht darüber nachdenken? Oder was im Allgemeinen? - Dann ist eine zuverlässige Wettbewerbsstatistik nicht mehr möglich.
Außerdem ist es unsinnig, Handelswerte für Aktien (nicht geschlossene Positionen) zu berechnen. Alle Handelswerte des Wettbewerbs sollten auf geschlossenen Positionen berechnet werden, sowohl aktuell als auch am Ende des Wettbewerbs.
Sie glauben also, ich hätte den Verkauf des Euro dem Zufall überlassen?
Ich bin immer wieder erstaunt über den freiberuflichen TOR: "Ich muss die Positionen am Freitag schließen" ... Das heißt, eine Position am Freitag zu schließen, weil es Freitag ist? Und warum nicht zum Beispiel am Mittwoch, denn es ist Mittwoch!
GUT. Was die Variante von Andrey betrifft - wenn ich die offenen Positionen am Ende der Handelssitzung am Freitag einfach nicht berücksicht ige, dann gibt es ein Schlupfloch - ich habe am letzten Tag voll geshortet und habe ein gutes Defizit. Aber ich werde die Geschäfte nicht schließen, sie werden nach den Regeln sowieso nicht berücksichtigt! (bedingt)
Wir sind hier alle Programmierer, wir müssen alle möglichen Szenarien berechnen.
Vor einer Seite wurde daher von mir vorgeschlagen, positive offene Positionen nicht zu berücksichtigen und negative zu berücksichtigen. Aber eine so schwer verständliche (und vom Leben abgekoppelte) Option wird bei den Teilnehmern wohl kaum Unterstützung finden.
Die naheliegendste Variante wäre eigentlich die Schließung zum ersten Kurs am Montag (um diejenigen zu bestrafen oder zu belohnen, die Positionen offen lassen) - aber das ist technisch kompliziert. Und die Zitate vom Montag nehmen nicht an dem Wettbewerb teil. Mir bleibt also nur die Option, konventionell davon auszugehen, dass der Organisator alle Positionen bei 23-59-59 geschlossen hat, weil die Disqualifizierung eines Teilnehmers für eine offene Position (und es gibt noch keine Alternative) zu hart ist.
Und ja, ich habe jetzt meinen Broker angerufen, ich hatte gerade einige Geschäfte auf einem meiner echten Konten über das Wochenende offen gelassen. Jedenfalls kann ich nicht alle verfügbaren Mittel abheben. Ich kann nur den Betrag abheben, der als "freie Marge" gekennzeichnet ist - der Betrag, der nicht in Prozenten, sondern in Währungseinheiten angegeben ist. Das heißt, der Betrag ist im Verhältnis zum Saldo und zum Eigenkapital eher gering. D.h., bildlich gesprochen, wenn das Eigenkapital ~ 50 Tausend (mehr als das Gleichgewicht), die freie Marge von 10 Tausend und Kopeken.
Mit anderen Worten: Teilnehmer, die über ein gutes Gleichgewicht und Eigenkapital verfügen und am Samstag offene Positionen hielten, haben einen bestimmten Betrag in ihren Händen. Aber das ist keine Gerechtigkeit oder Ausgewogenheit. Natürlich nimmt ihnen niemand ihr Kapital weg, und sie werden es am Montag entweder kaufen oder verlieren. Aber der Montag ist aus dem Rennen.
GUT. Was die Variante von Andrey angeht - wenn ich einfach die offenen Positionen am Ende der Handelssitzung am Freitag nicht berücksichtige, dann gibt es ein Schlupfloch - ich habe den letzten Tag voll geshortet und habe ein gutes Defizit. Aber ich werde keine Geschäfte schließen, sie werden nach den Regeln sowieso nicht berücksichtigt! (bedingt)
Wir sind hier alle Programmierer, wir müssen alle möglichen Szenarien berechnen.
Vor einer Seite wurde daher von mir vorgeschlagen, positive offene Positionen nicht zu berücksichtigen und negative zu berücksichtigen. Aber eine so schwer verständliche (und vom Leben abgekoppelte) Option wird bei den Teilnehmern wohl kaum Unterstützung finden.
Die naheliegendste Variante wäre eigentlich die Schließung zum ersten Kurs am Montag (um diejenigen zu bestrafen oder zu belohnen, die Positionen offen lassen) - aber das ist technisch kompliziert. Und die Zitate vom Montag nehmen nicht an dem Wettbewerb teil. Mir bleibt also nur die Option, konventionell davon auszugehen, dass der Organisator alle Positionen bei 23-59-59 geschlossen hat, weil die Disqualifizierung eines Teilnehmers für eine offene Position (und es gibt noch keine Alternative) zu hart ist.
Und ja, ich habe jetzt meinen Broker angerufen, ich hatte gerade einige Geschäfte auf einem meiner echten Konten über das Wochenende offen gelassen. Jedenfalls kann ich nicht alle verfügbaren Mittel abheben. Ich kann nur den Betrag abheben, der als "freie Marge" gekennzeichnet ist - der Betrag, der nicht in Prozenten, sondern in Währungseinheiten angegeben ist. Das heißt, der Betrag ist im Verhältnis zum Saldo und zum Eigenkapital eher gering. D.h., bildlich gesprochen, wenn das Eigenkapital ~ 50 Tausend (mehr als das Gleichgewicht), die freie Marge von 10 Tausend und Kopeken.
Mit anderen Worten: Teilnehmer, die über ein gutes Gleichgewicht und Eigenkapital verfügen und am Samstag positive (und nicht negative) Positionen eröffnet haben, verfügen über einen bestimmten Betrag in ihren Händen. Aber das ist weder gerecht noch ausgewogen. Natürlich hat ihnen niemand ihr Kapital weggenommen, und sie werden es am Montag entweder kaufen oder verlieren. Aber der Montag ist aus dem Rennen.
Na bitte, ich sehe eine Verständigung kommen. Das ist eine gute Sache.
Soweit ich weiß, werden alle Indikatoren des Signaldienstes auf der Grundlage geschlossener Positionen berechnet. Das bedeutet, dass die vom Signaldienst erhaltenen Daten verwendet werden sollten und es nicht notwendig ist, mit den letzten offenen Positionen zu spielen.
Die von mir blau hervorgehobene Darstellung kommt der Wahrheit sehr viel näher, kann aber nicht zuverlässig die vollständige Statistik der Handelsentscheidungen der Teilnehmer wiedergeben. Vollständige Statistiken können nur geschlossene Positionen enthalten.
Da sehe ich eine Verständigung kommen. Das ist gut.
Soweit ich weiß, werden alle Indikatoren des Signaldienstes auf der Grundlage geschlossener Positionen berechnet. Dies bedeutet, dass die Daten des Signaldienstes verwendet werden sollten und dass es nicht notwendig ist, mit den letzten nicht geschlossenen Positionen zu spielen.
Die von mir blau hervorgehobene Darstellung kommt der Wahrheit sehr viel näher, kann aber nicht zuverlässig die vollständige Statistik der Handelsentscheidungen der Teilnehmer wiedergeben. Vollständige Statistiken können nur geschlossene Positionen enthalten.
Wie steht es mit der Tatsache, dass ich nicht wissentlich einen Verlust bei offenen Positionen schließen werde, in der Erwartung, sie zu "stornieren"? Der Signaldienst berücksichtigt sie nicht in den Indikatoren.