eine Rückkehr zum Märchen

 

Ich weiß nicht und nie versucht WOC auf realen Konto oder zumindest auf Demo cen oder ndd ?


Ersteinzahlung 1000.00
Nettogewinn 15771.09
Gesamtgewinn 19412.32
Gesamtverlust -3641.23
Rentabilität 5.33
Gewinnerwartung 105.14
Absoluter Drawdown 9.52
Maximaler Drawdown 1093.40 (6.62%)
Relativer Drawdown 6.62% (1093.40)
Total Trades 150
Gewinnbringende Trades (% von allen) 132 (88.00%)
Verluste (% von allen) 18 (12.00%)


Dateien:
 

Привет Слава.. ты в своей аське бываешь?


 
143alex:

Selten... meistens über Skype
 
atik:

Hat jemand WOC auf einem echten oder zumindest einem Demo-Cen oder einer ndd ausprobiert?


Ersteinlage 1000,00
Reingewinn 15771,09
Gesamtgewinn 19412,32
Gesamtverlust -3641,23
Rentabilität 5,33
Erwartete Auszahlung 105,14
Absolute Absenkung 9,52
Maximale Absenkung 1093,40 (6,62%)
Relative Absenkung 6,62% (1093,40)
Handel insgesamt 150
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 132 (88,00%)
Verlustgeschäfte (% von allen) 18 (12,00%)

Wunder gibt es nicht. Hier finden Sie Kommentare zum Expert Advisor:

https://www.mql5.com/ru/code/9797

AndCam:

Das glaube ich nicht.

Ich habe schlechte Erfahrungen mit der Demo gemacht, aber in der Testversion ist es so cool....


alfasolo:
Ich denke, dass dieser Berater für einen Tester geschrieben wurde (ich habe ihn seit einem Jahr nicht mehr bei verschiedenen Maklerfirmen testen können) (oder die Maklerfirmen haben bereits eine Menge falscher Positivmeldungen für diesen Berater gemacht)
 
Nun, in diesem Fall habe ich die Eröffnungsmarke bei der Taktöffnung eingefügt... &&TimeCurrent()==Time[0]... Es gibt also nur noch einen Wert, der im Tester verzerrt ist (mt-Synthese), nämlich der Wert zum Zeitpunkt Speed
 
Ich denke, wenn Sie den Code für JForex neu schreiben, könnten Sie etwas Nützliches erhalten ;)
 
atik:
Nun, in dieser Variante habe ich den Anfang des Taktes eingefügt... &&TimeCurrent()==Time[0]... Es gibt also nur einen Wert, der im Tester verzerrt ist (mt-Synthese), nämlich der Wert zum Zeitpunkt von Speed

Das Gleiche gilt für den Schwanz. Die Tick-Analyse bleibt gleich, d.h. sie erfolgt durch Modellierung im Prüfgerät. Jetzt werden nur noch Positionen zu Beginn des Balkens eröffnet, während die Handelssignale gleich bleiben.

Außerdem wird es selbst bei einer Demo nicht funktionieren, weil der erste Tick des neuen Balkens praktisch nie mit dem Beginn des Balkens auf dem Server-Timer zusammenfällt - es wird eine Verzögerung geben und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedingung ausgelöst und die Position geöffnet wird, sehr gering.

Sie haben also aus einer Variante, die nur für den Tester bestimmt ist, eine andere Variante gemacht, die jetzt nur im Tester Positionen öffnet.

 
Reshetov:

Das Gleiche gilt für den Schwanz. Die Tick-Analyse bleibt gleich, d.h. sie erfolgt durch Modellierung im Prüfgerät. Jetzt werden nur noch Positionen zu Beginn des Balkens eröffnet, während die Handelssignale gleich bleiben.

Außerdem wird es selbst bei einer Demo nicht funktionieren, weil der erste Tick des neuen Balkens praktisch nie mit dem Beginn des Balkens auf dem Server-Timer zusammenfällt - es wird eine Verzögerung geben und daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Bedingung ausgelöst und die Position geöffnet wird, sehr gering.

Mit anderen Worten: Sie haben aus einer Variante, die nur für den Tester gedacht war, eine weitere Variante gemacht, die nun nur im Tester Positionen eröffnet.


Wenn Sie es für die Gültigkeit korrigieren wollen, ist es kein Problem (nehmen Sie Bar offen Preis und seine erste Tick)... eine andere Frage ist, wie man zuverlässig den Preis im Moment der Geschwindigkeit zu berechnen... oder es ist nicht möglich in mt...
 
atik:

Um es zuverlässig zu korrigieren ist kein Problem (nehmen Sie den offenen Preis der Bar und seine erste Tick) eine andere Frage ist, wie man zuverlässig den Preis im Moment der Geschwindigkeit zu berechnen... oder es ist unmöglich in Mt...

Die Berechnung des Preises stellt kein Problem dar, da er in den Variablen Ask und Bid gespeichert ist.

Aber den Markt so zu korrigieren, dass er sich an die Simulation der Ticks im Tester anpasst, ist ein Problem.

 
Reshetov:

Die Berechnung des Preises stellt kein Problem dar, da er in den Variablen Ask und Bid gespeichert ist.

Aber den Markt zu korrigieren, um ihn an die Simulation der Ticks im Tester anzupassen, ist ein Problem.


im Gegenteil ... die Simulation korrigieren ( um einen gültigen Punkt im Balken neben dem Schlusskurs des Hochs und Tiefs zu finden )

(obwohl die Gültigkeit dieser 4 fraglich ist...)

 
IgorM:
Ich denke, wenn Sie den Code für JForex neu schreiben, könnte etwas Gutes dabei herauskommen ;)

JForex gießt... (gnadenlos), aber ich kann die Geschwindigkeit aus irgendeinem Grund nicht mehr als 2 erhöhen... ( kein Test )
Grund der Beschwerde: