Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 78
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Fleisch, du hast nicht aufgepasst. Ich habe bereits gesagt, dass ich alles überprüft habe... und ich kenne die Antwort.
Und ich stelle nicht in Frage, dass "... Zu jedem beliebigen Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Chart nach oben und nach unten geht, genau gleich groß."
Sie sind es, der nicht verstehen kann (oder so tut, als ob), dass meine Frage EXTREM ANDERS ist: "Wenn man eine Reihe von Würfen am Anfang des Diagramms, bei Null, beginnt, erreicht das Diagramm die +100-Marke zwei Mal häufiger als die -200-Marke, oder nicht?!
Das hat nichts mit der Einkommensstärke zu tun. Machen Sie sich klar: Um zu den Gewinnern zu gehören, müssen Sie a priori einen statistischen Vorteil haben. Und Sie selbst haben zugegeben, dass Sie diesen Vorteil nicht haben (die Wahrscheinlichkeiten sind in beiden Fällen gleich). An einen Sieg ist also nicht zu denken. Alles andere ist irrelevant.
Mit der Möglichkeit, Geld zu verdienen, hat das nichts zu tun. Verstehen Sie das: Um zu gewinnen, müssen Sie a priori einen statistischen Vorteil haben. Und Sie selbst haben zugegeben, dass Sie diesen Vorteil nicht haben (die Wahrscheinlichkeiten sind in beiden Fällen gleich). An einen Sieg ist also nicht zu denken. Alles andere ist irrelevant.
Interessante Torten...
Inwiefern ist es "indiskutabel", wenn rein statistisch gesehen Ihre Gewinnmitnahme z.B. dreimal häufiger ausgelöst wird als der Elch, während die Größe des Elchs nur zweimal größer ist als der Gewinn?
Idealerweise muss man die Richtung der Bewegung und die Größe der Bewegung (Schrittweite) kennen, um zufrieden zu sein.
Wenn Sie separat nehmen und die Richtung kennen (natürlich nicht immer, aber Sie haben einen statistischen Vorteil bei der Wette auf die Richtung der Bewegung), aber die Größe der Bewegung nicht kennen, ist es von geringem Nutzen.
Und umgekehrt, mit stat Nutzen in einer Wette auf das Zeichen der Zunahme, aber nicht wissen, die Richtung, das Ergebnis ist auch wenig, aber immer noch unter bestimmten Umständen Zeichen der Zunahme in der Zunahme System diskret geteilt durch den Anstieg in zwei, wie 2,4,8 ... (Aufgabe Modulation), können Sie nur, dass für den Gewinn beschränkt werden.
Aber wenn Sie die Multiwährung verbinden, Analyse der Gleichzeitigkeit der Paarbewegungen + prognostizierte Volatilität in Form eines Kontextes von der Größe der wahrscheinlichen Inkremente.
Dann können wir aus der Multiwährungsanalyse je nach Vorzeichen der Bewegungsrichtung einen Vorteil ziehen,
Und bei der inkrementellen Analyse - stat Vorteil durch das Vorzeichen der inkrementellen Moduldifferenz.
PS: Da es viele besonders begabte Professoren gibt, die antworten können und einen Dialog im Stil - Du verstehst terver nicht und alles soll mir etwas beweisen, während ich selbst nur kritisieren kann, aber selbst mathematisch unmöglich am MSF auf einer endlichen Serie Geld zu verdienen (nicht erfunden, eine ideale SB wie in Büchern, und nicht Konditionierung, die man ewig spielen muss) wird nicht.
Also, vsekoso, wird es jemanden geben, der ein Wort anglotzt, es (nach unaufmerksamer Lektüre) aus dem Zusammenhang reißt und die Idee auf seine Weise verdreht.
Um dies zu vermeiden, werde ich gleich betonen. Das Wort "statistischer Vorteil" in dem Beitrag hat nichts mit dem Wort "Vorhersage" oder "Vermutung" zu tun. Der statische Vorteil besteht nicht in der Vorhersage des nächsten Schritts (der Größe und vor allem der Richtung des nächsten Inkrements), sondern in der Tatsache, dass die Fortsetzung von Ereignissen unter bestimmten Bedingungen häufiger in einer Richtung (z. B. 2) als in der anderen erfolgt.
Die Aufgabe für SB besteht darin, in einer Serie die richtige Seite von Kopf und Zahl zu treffen. Wenn man von statistischen Vorteilen in der SB spricht, drehen einige Leute sofort verständnislos den Kopf.
Niemand berücksichtigt den stat Vorteil der Serie auf eine Serie, die ins Unendliche tendiert (in diesem Fall die Theorie, die eine ideale SB mit einer Wahrscheinlichkeit. 50/50 für die Tendenz zur Unendlichkeit).
Das ist genug, um uns in JEDER Serie einen statistischen Vorteil zu verschaffen. Und dann ist es nichtlinear, oft nicht immer logisch und nicht immer mathematisch gerechtfertigt, für Theoretiker, die an schamanistische Bewegungen erinnern, es so zu machen, dass sie möglichst viele solcher Serienvorteile innerhalb der Serie herausholen, so dass ihr Gesamtvorteil größer war als der Verlust aus der letzten Serie (der früher oder später kommt, aber sehr oft).
Stat Vorteil ist nicht in einer linearen Abfolge von Serien von SBs, gibt es eine unendliche Anzahl von Kombinationen in SBs, und sie sind im Wesentlichen alle zufällig in ihrer Entwicklung in der Unendlichkeit (obwohl PRNG ist nicht zufällig im Idealfall), müssen wir nur diejenigen, in denen die seltene Serie bereits aufgetreten ist, und wir können erwarten, NICHT über diese seltene Serie für einige Zeit zu gehen.
Mit anderen Worten, es gab irgendwo im Wiki ein Bild mit einer Wolke von 1000 Spielen mit 1000 Würfen. Also grob gesagt, ich versuche, von einer Serie auf jedem Countdown wie eine Wolke zu bekommen. die Folge von Serien kann durch die Zahl, wie eine Reihe von 110101010101010100101010100010101111110101111111111001 gehen, auf der Suche nach Serien, in denen eine Zeile fiel 5 ein (und für Nullen, auch)
es ist nicht nur solche Serie 11111, werden wir berücksichtigen, dass auf 6 mal auf 0 zu wetten, dh, wenn eine Reihe von 5 Einheiten wetten, dass die 6-te Fallout wird 0 sein.
Eine Reihe kann aber auch wie folgt gebildet werden
es könnte 11 überspringen 1 überspringen 1 überspringen 1, auch hier 5 Einheiten, aber auf 0 setzen wir nicht auf den nächsten Fallout in der Serie (in diesem Fall ist die 11.), aber was?
PS: Nur nicht brauchen, um wie Joker paar Seiten vor, dumm vor dem elimentären Beispiel der Ausführung in der Tester, und sagen, dass diese d.o. abgeschlossen.
Ich würde die Idee gerne weiterentwickeln, wer daran interessiert ist.
Ich habe auf der 9. Seite des Links einen Beitrag von jemandem zum Thema Eigenkapital gelesen. Also hier ist ein Beispiel für stat Vorteil Muster (natürlich die NON-LINEAR Muster aus negativen), die für beide SB und Forex funktioniert.
Ich habe den Verdacht, dass all diese Muster von "adverse", "gannah" und ähnlichem auf die Regel des Goldenen Schnitts zurückgehen, der auch der SB durch sein Streben nach Gleichgewicht unterworfen ist.
Interessante Torten...
Inwiefern ist es "indiskutabel", wenn rein statistisch gesehen Take Profit beispielsweise DREI Mal häufiger ausgelöst wird als Elch, während die Größe von Elch AUCH ZWEIMAL BESSER ist als PROFIT?
Was Sie beschrieben haben, bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Handels die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung zum TP höher ist als die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung um die gleiche Strecke in die entgegengesetzte Richtung. Aber Sie selbst haben vorhin eingeräumt, dass diese Wahrscheinlichkeiten zu jedem Zeitpunkt gleich hoch sind.
Ich habe diese Formel mehr als einmal gesehen. Mat. Ich habe noch keine Rechtfertigung gefunden. Es besteht der dringende Verdacht, dass es sich um einen kaiserlichen Ausdruck handelt, und zwar für ein genau definiertes MM.
Wie würde es Ihrer Meinung nach im Falle eines nicht genau definierten MM aussehen?
1 - z.B. für ein dynamisches MM
2für ein dynamisches MM mit bestimmten dynamischen Merkmalen oder mit einer bestimmten Funktion/Gesetzesänderung
???
Was Sie beschrieben haben, bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Eröffnung eines Handels die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Bewegung zum TP höher ist als die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung um die gleiche Strecke in die entgegengesetzte Richtung. Aber Sie selbst haben vorhin eingeräumt, dass diese Wahrscheinlichkeiten zu jedem Zeitpunkt gleich hoch sind.
... Es besteht der Verdacht, dass all diese Muster von Widrigkeiten, Gannah und Ähnlichem auf die Regel des Goldenen Schnitts zurückzuführen sind, der auch SB in seinem Streben nach Ausgewogenheit unterliegt.
Vlads, es gibt ABSOLUT KEINE UMGEBUNG ZUR GLEICHHEIT, und zwar aus dem einfachen Grund, dass weder der Prozess noch Sie selbst NICHT wissen, WO DIESER GLEICHHEITSPUNKT IST. Keiner der Punkte, die Sie haben, hat irgendeinen Vorteil gegenüber den anderen, einfach weil jeder neue Punkt der Beginn einer neuen Sequenz ist (sowie die Fortsetzung einer alten)...
Nun, es ist Sache des Einzelnen, den Punkt zu wählen, den er....
Und auf das Gleichgewicht.
Ich hoffe, Sie werden nicht bestreiten, dass es Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen gibt und dass sie für ein stationäres System unveränderlich sind. Stellen wir uns nun vor, dass die beobachtete Versuchsreihe über dieses bekannte Gesetz hinausgeht. Was bedeutet das? Es bedeutet lediglich, dass eine Reihe von Experimenten beginnen wird, die die daraus resultierende Schieflage (zumindest) ausgleichen werden. Dies ist ein BEWEIS! Sonst ist das Gesetz kein Gesetz, sondern eine bloße Spekulation.
Das ist es, was ich mit Gleichgewicht/Disbalance gemeint habe
Lassen Sie uns nun über Roulette sprechen. Es ist bekannt, dass die Roulette-Verteilung gleichmäßig diskret ist. Der Einfachheit halber nehmen wir rot/schwarz.
Die theoretische Wahrscheinlichkeit eines roten Wurfs beträgt 0,5.
Eine praktische Serie von 100 Würfen zeigte, dass Rot 55 Mal ausfiel, Schwarz 45 Mal. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächste Mal Rot ausfällt? Ist es immer noch 0,5? Ja, aber das ist eine statische theoretische Wahrscheinlichkeit, die nur das Verteilungsgesetz berücksichtigt.
Aber die dynamische Wahrscheinlichkeit ist jetzt 0,5, weil wir in diesem Fall einen Widerspruch zum Verteilungsgesetz haben. Die dynamische Wahrscheinlichkeit für Rot muss kleiner als 0,5 sein. Nur dann wird die Reihe früher oder später dem Gesetz der Verteilung entsprechen. Für den Fall einer Normalverteilung muss die dynamische Wahrscheinlichkeit für Rot natürlich als (100-55)/100=0,45 berechnet werden. Die dynamische Wahrscheinlichkeit für Schwarz ist dann 0,55.
Denken wir nun an den Preis des Spiels. Und wir werden es uns ganz einfach merken. Nehmen wir zum Beispiel das Dogma "Das Spiel ist gewinnbringend, wenn die Gewinnwahrscheinlichkeit die Verlustwahrscheinlichkeit um mindestens das Doppelte übersteigt". D.h. in Bezug auf unsere dynamische Wahrscheinlichkeit aus dem Beispiel bedeutet dies, dass man anfangen sollte, auf Schwarz zu setzen, wenn die dynamische Wahrscheinlichkeit, dass Schwarz gewinnt, mindestens doppelt so groß ist wie die dynamische Wahrscheinlichkeit, dass Rot gewinnt (VHF >= VAC). Inunserem Roulette-Beispiel müssen Sie auf Schwarz setzen, wenn Rot67 Mal in den letzten 100 Spielen rot geworden ist. Oder, um öfter zu spielen, müssen Sie auf Schwarz setzen, wenn 7 der letzten 10 Drehungen rot waren.