Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 85
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Haben Sie irgendwo "dynamische Kunststoffe" gesehen? Ich würde gerne lesen...
Ich mache dynamische Kunststoffe.
Betrachten wir als Beispiel eine synthetische Reihe zu zwei Zeitpunkten, 1 und 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Ziehen wir die zweite von der ersten ab:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Mit "dynamisch-synthetisch" meinte ich einen Korb von Aufträgen in mehreren Währungen (ein synthetisches Handelsinstrument), der sich dynamisch verändert (einige schließen, andere treten ein), je nach dem Verhalten des gesamten Aktiencharts.
Die fettgedruckten Summanden werden vom Markt "bezahlt" und die anderen Summanden werden aus Ihrer Tasche "bezahlt", um die Stationarität der Synthetik zu erhalten. Die Koeffizienten sollten sich daher langsam ändern.
Das ist ein bisschen verwirrend. Ich habe gehört, dass Sie zwei Kunststoffe haben. Die Aufgabe besteht darin, die Gesamtgleichung zu erhalten und ihre Eigenschaften nach Anpassung der Koeffizienten zu untersuchen
Ikviti=k1*A1+k2*A2+k3*A3........ k1+k2+k3+...+kn=Const Obwohl letzteres nicht notwendig ist. Dann erhalten Sie k1<<Const; k2<Const....... D.h. der Einfluss eines Instruments auf das Gesamtgleichgewicht ist unbedeutend. Damit sich die Eigenschaften des Gesamtkapitals ändern, müssen sich die meisten der k-Faktoren ändern. Wir brauchen also Experimente, und das gilt nicht nur für Währungen.
Ich mache eine dynamische Synthese.
Betrachten wir als Beispiel eine synthetische Reihe zu zwei Zeitpunkten, 1 und 2:
S1 = w11*A1 + w12*B1
S2 = w21*A2 + w22*B2
-----------------------------
Ziehen wir die zweite von der ersten ab:
S2 - S1 = w21*A2 - w11*A1 + w22*B2 - w12*B1;
dS = (w11+dw1)*(A1+dA) - w11*A1 + (w12+dw2)*(B1+dB) - w12*B1;
dS = w11*A1 + w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA - w11*A1 + w12*B1 + w12*dB + dw2*B1 + dw2*dB - w12*B1;
dS = w11*dA + dw1*A1 + dw1*dA +w12*dB+ dw2*B1 + dw2*dB;
Haben Sie sich mit der Vektorfehlerkorrektur (VEC) befasst?
Nein, aber ich verwende einen rekursiven Filter der kleinsten Quadrate in Vektorform (RLS), um die Gewichtungskoeffizienten auszuwählen.
Ich habe eine Frage: Warum "IQUITY"?
Es gibt ein studiertes Stück Geschichte: Or1A1- der Eröffnungskurs des ganz linken Balkens auf dem Instrument A1, dann ist das Eigenkapital auf diesem Instrument (Or2-Op1)*k1*St1, (Op3-Op1)*k1*St1, (Op4-Op1)*k1*St1... wobei St1- Wert eines Pips in der Einzahlungswährung
Die gleiche Bildhaftigkeit für das zweite, dritte usw. Werkzeug mit den entsprechenden Koeffizienten k2, k3, natürlich. Die Gesamtzahl der Aktien hängt in hohem Maße von diesen Koeffizienten ab, und sie können im Prinzip so ausgewählt werden, dass sie bestimmten Kriterien für Aktien in dem untersuchten Segment entsprechen. Wir können davon ausgehen, dass diese Koeffizienten für eine gewisse Zeit aktuell sein werden, um Zeit zu haben, Brosamen vom Tisch zu nehmen, aber höchstwahrscheinlich wird dies ein üblicher Blödsinn nach der Optimierungsperiode sein. Außerdem werden die Koeffizienten k1,k2,k3... Wird proportional zu offenen Losen auf realen Positionen sein.