Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 24
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
wenn es nur etwas gäbe, worüber man sich streiten könnte. Abstrakte Fragen, praktisch nutzlos für den kleinen Spekulanten. Die Besitzer großer Portfolios oder eines schnellen Zugangs zu Handelsplattformen sollen sich den Kopf zerbrechen. :)
Der Punkt ist, dass diese Operationen, um statistische Werte (Schätzungen) zu erhalten, an den Datenreihen durchgeführt werden können, die für diesen Zweck geeignet sind. In unserem Fall war die Reihe nicht geeignet, und daher kann es keine statistische Schätzung geben.
Dies ist keine Abstraktion, sondern ein sehr realer Ansatz.
Die Frage ist, ob diese Operationen zur Gewinnung statistischer Werte (Schätzungen) mit Datenreihen durchgeführt werden können, die für diesen Zweck geeignet sind. In unserem Fall war die Reihe nicht geeignet, so dass es keine statistische Schätzung geben kann.
diese Diskussionen sind leer. Ob der Autor Fehler hat oder nicht, ist dabei unerheblich. Aus diesem Grund müssen wir von dem Ziel ausgehen, wie man auf dem Kotnkrete-Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt (sogar lange genug, um statistische Schätzungen zu erkennen) Gewinne erzielen kann. Und nicht, um etwas Unverständliches zu berechnen und zu versuchen, es irgendwo unterzubringen.
Liebe Kollegen, es ist ziemlich heiß hier drin.
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Sie sind alle in Ordnung. So ist es nun einmal, und das ist keine Option. Zu beachten ist nur, dass zwei sehr ähnliche Signale, von denen eines relativ zum anderen verschoben ist (Verzögerung, Verschiebung, Phasenverschiebung, ... wie auch immer man es nennen will), eine Nullkorrelation ergeben können. Dies ist ein bekanntes Problem in der DSP-Praxis und wird oft durch einfaches Überschwingen gelöst.
Dickens:
Kein Kommentar ...
Beispiel für zwei Diagramme mit Null-MO, Varianz eins und Null-Korrelation. Das heißt, die Korrelation ist in diesem Fall die Summe der Produkte der GP-Terme geteilt durch die Länge des GP. Es handelt sich um EURUSD- und GBPUSD-Charts im Zeitraum 28.09.2010 13:45 - 29.09.2010 14:15.
Ist das die Art und Weise, wie Sie die mathematische Erwartung von Zitaten erhalten haben? Ich sage es Ihnen nur ungern, aber das ist nur ein Stichprobendurchschnitt und hat nichts mit dem MO zu tun. Und eine Quote kann doch nicht einen Durchschnitt von Null haben, dann wäre 2012 schon etwas früher gekommen :o)
PS:
Dies ist der grundlegende Unterschied zwischen ihnen. Statistik gibt es nicht ohne einen Terver ...
Diese Diskussionen sind sinnlos. Ob der Autor Fehler hat oder nicht, ist dabei unerheblich. Der Grund dafür ist, dass unser Ziel, d.h. wie man auf einem bestimmten Markt in einem bestimmten Zeitraum (lang genug, um die statistischen Auswertungen zu enthüllen) Gewinn machen kann, berücksichtigt werden sollte. Und nicht, um etwas Unverständliches zu berechnen und zu versuchen, es irgendwo zu verdrehen.
Eine Möglichkeit, sie zu nutzen:
Wenn zwei hoch korrelierte Finanzinstrumente gefunden werden, ist es möglich, deren "Spread" zu handeln, was auch als "Paired Trading" bezeichnet wird. Oder, noch allgemeiner, statistische Arbitrage. Es handelt sich um eine sehr einfache Strategie, die auf dem Einsatz hoch korrelierter Finanzinstrumente beruht. Bei FOREX ist es praktisch nicht anwendbar, bei Fonds - ohne Probleme.
Aber auch in FOREX ist es möglich, ein Portfolio von "Majors" mit dynamisch wechselnden Gewichtskoeffizienten zu erstellen, so dass sein Wert vorhergesagt werden kann...
Dies ist eine leere Diskussion. Ob der Autor falsch liegt oder nicht, spielt keine Rolle. Der Grund dafür ist, dass das Ziel darin besteht, auf einem bestimmten Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Gewinn zu erzielen (auch wenn dieser Zeitpunkt lang genug ist, um statistische Auswertungen zu finden). Und nicht, um etwas Unverständliches zu berechnen und zu versuchen, es irgendwo unterzubringen.
Eine Möglichkeit, sie zu nutzen:
Wenn zwei hoch korrelierte Finanzinstrumente gefunden werden, ist es möglich, deren "Spread" zu handeln, was auch als "Paired Trading" bezeichnet wird. Oder, noch allgemeiner, statistische Arbitrage. Es handelt sich um eine sehr einfache Strategie, die auf dem Einsatz hoch korrelierter Finanzinstrumente beruht. Bei FOREX ist es praktisch nicht anwendbar, bei Fonds - ohne Probleme.
Aber auch im FOREX-Bereich ist es möglich, ein Portfolio von "Majors" mit dynamisch wechselnden Gewichtungskoeffizienten zu erstellen, so dass sein Eigenkapital vorhersehbar ist...
Ich habe vor etwa 10 Jahren mit Sperds auf dem mmwb gehandelt. Früher war das ein Thema, aber als viele Leute süchtig wurden, wurde dieses Geschäft nur noch für diejenigen interessant, die einen Vorteil bei den Ausführungs- und Handelskosten haben. Dies ist nichts für den kleinen Spekulanten, es sei denn, er will den DC für Verzögerungen melken, was eine sehr undankbare Aufgabe ist :)
Vor etwa 10 Jahren habe ich mit Sperds im MMwb gehandelt. Früher war das ein Thema, aber als viele Leute süchtig wurden, wurde dieses Geschäft nur noch für diejenigen interessant, die einen Vorteil bei den Ausführungs- und Handelskosten haben. Dies ist nichts für den kleinen Spekulanten, es sei denn, er will den DC für Verzögerungen melken, was eine undankbare Aufgabe ist :)
Ich meine den realen Markt, nicht die DCs. Der Spread-Handel ist ein Spezialfall des Portfolio-Handels. Der Aufbau eines solchen Portfolios ist eine lösbare Aufgabe.
Wenn Sie in die Praxis gehen, werden Sie feststellen, dass solche Methoden interessant sind, wenn Sie selbst mehrere Milliarden Pfund verwalten oder mehr als eine Größenordnung von jemand anderem haben.
Es ist wahr, was man sagt. So ist das nun mal, ohne Optionen. Das ist unumstößlich.
Sie habenhier einen Hinweis auf die Verknüpfungen gegeben.
Es ist lediglich zu beachten, dass zwei sehr ähnliche Signale bei der Verschiebung des einen Signals gegenüber dem anderen (Verzögerung, Offset, Phasenverschiebung, ... wie auch immer man es nennen will) eine Nullkorrelation ergeben können. Dies ist ein bekanntes Problem in der DSP-Praxis, das oft durch einfaches Überschwingen gelöst wird.
Es ist eine realistische Situation, wenn die Autokorrelation mit einer kleinen Verzögerung Null ist:
Haben Sie so die mathematische Erwartung der Angebote ermittelt? Ich sage es Ihnen nur ungern, aber das ist nur ein Durchschnittswert und hat nichts mit MO zu tun. Und sicherlich kann eine Quote nicht einen Durchschnitt von Null haben, dann wäre 2012 schon etwas früher gekommen :o)
Diejenigen, die das wollten, haben längst erkannt, dass es sich um Stichprobenschätzungen handelt.
Mittelwert der Stichprobe
Varianz der Stichprobe