Spread-Handel in Meta Trader - Seite 170
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Ja, hier ist eine kuriose, ziemlich profitable kurzfristige Währungstaktik für tf=m15 (und ich zitiere mich selbst):
die "grundsätzliche" Rechtfertigung für diese Ausbreitung :
.... ... ..
Es stellt sich heraus, dass diese dreifache Spanne nur im "6E (Euro) gegen (RP-DX)"Modus gehandelt wird. Dabei ist die Euro-Pfund-Position RP (oder EURGBP) immer strikt auf der einen Seite und die beidenPositionen DX und 6E sind immer strikt auf der anderen Seite! Das sollte man sich gut merken! Der Einfachheit halber werden wir diese Spanne daher wie folgt bezeichnen:
RP (oder EURGBP) - (6E+DX). ( Ende des Zitats).
Hallo zusammen! Kein Kommentar!
Schließen Sie Positionen dieses Dreifach-Spreads mit einem kleinen Gesamtgewinn an der oberen Grenze des
der Ausbreitung. Leider ist der Gewinn sehr gering. Dies war jedoch bei der Einreise absehbar.
auf der Skala (rechts) des Gesamtkapitals - in der aktuellen Kanalrandbreite. Aber auch das Risiko eines solchen Handels ist unbedeutend...
Na ja, macht nichts! "Es ist eine Kleinigkeit, aber es ist schön!".
Ich sollte hinzufügen, dass der falsche morgendliche Sprung nach unten in der Spanne durch einen anderen Start des Futures/Währungshandels und eine nicht ganz korrekte Haarnadelkurve beim DX bei der Eröffnung verursacht wurde.
Ziemlich profitabel.
Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr angefangen, mit dieser Methode zu handeln - genau zu dem Zeitpunkt, als Fduch (Dank an ihn!) diesen Thread gestartet hat. Ich fing an, mich damit zu beschäftigen. Experimentiert. Ich habe mich durch die Seiten des Internets zu diesem Thema gewühlt. Meine eigenen Entwicklungen, Ideen und Arbeitsmethoden sind zum Vorschein gekommen.
Es gibt sogar gute Versuche des automatisierten Handels bei der Berechnung von Währungseinträgen im Hinblick auf statistische Arbitrage!
Ich habe eindeutig aufgehört, Geld zu verlieren. Auch wenn ich jetzt manchmal mit einem Verlust abschließe - ich bin trotzdem immer zuversichtlich, was den Endgewinn des "Berichtszeitraums" angeht.
... auch wenn man manchmal einen Verlust macht ...
Für den kurzfristigen Handel (m15, m30) - werden die Positionen strikt am Punkt der Konvergenz der Preislinien der analysierten Instrumente geschlossen, - unabhängig von der aktuellen Summe. Oder - wenn die Ausbreitungslinie die gegenüberliegende Grenze ihres Kanals erreicht.
Natürlich ist es nicht immer möglich, den Konvergenzpunkt (Kreuzung der Linien) auf kleinen Zeitskalen (m15) rechtzeitig zu erkennen. Vor allem, wenn diese Überfahrt mitten in der Nacht stattfand ..... Dann schließe ich am Morgen ab, zumal mir die Nachtwohnung dies ermöglicht.
Hier ist, wie zum Beispiel, gestern Abend Eintrag geschlossen heute Morgen auf Währung "Duo" RP-DX:
(Da diese Instrumente gegenläufig sind, habe ich die DX-Kurslinie im Kurslinienindikator umgekehrt (d. h. gespiegelt), um die Analyse zu erleichtern. Und die Positionen in diesem Spread werden immer nur auf einer Seite eröffnet - entweder zum Kauf oder zum Verkauf. Abhängig von der Position der RP-Kurslinie)
Für den kurzfristigen Handel (m15, m30) - Positionen werden strikt am Punkt der Konvergenz der Preislinien der analysierten Instrumente geschlossen - unabhängig von der aktuellen Summe.
Aber das wird vielleicht nicht passieren. Ich meine, dass die Preislinien vielleicht nie konvergieren.
Oder - wenn die Ausbringungslinie den gegenüberliegenden Rand ihres Kanals erreicht.
In diesem Fall kann der Verlust SEHR groß sein.
Natürlich können wir auf kleinen Zeitrahmen (m15) nicht immer den Konvergenzpunkt (Kreuzung der Linien) erkennen. Vor allem, wenn diese Überfahrt "mitten in der Nacht" stattfand ....
Und das wird vielleicht nicht passieren. Ich meine, dass die Preislinien möglicherweise nie konvergieren.
Der Punkt ist, dass ein statistisch basiertes System sehr wichtig ist. Leider werden hier keine statistischen Untersuchungen durchgeführt (nicht in diesem Thread, sondern zu dieser Quelle im Allgemeinen).
Es ist doch möglich, Software zu verfolgen, oder?
1. dies darf nicht geschehen. Ich meine, die Preislinien werden vielleicht nie konvergieren.
2. in diesem Fall könnte der Verlust SEHR groß sein.
3. man kann es programmatisch verfolgen, richtig?1. Aber wir sprechen hier von kurzfristigem Handel! - Zum Zeitpunkt f=m15 nach einer starken Divergenz geschieht dies (in der Regel) immer am selben Tag. Im schlimmsten Fall werden die Linien innerhalb eines Tages zusammenlaufen!
Aber selbst im schlimmsten Fall ist der Verlust in der Regel recht erträglich. Das habe ich durch monatelange Online-Experimente herausgefunden. Natürlich für die Gruppen von Instrumenten, mit denen ich experimentiert habe. Devisentermingeschäfte, Indizes und so weiter.
Überzeugen Sie sich selbst - nehmen Sie einen Preislinienindikator auf dem Chart bei tf=m15 und laden Sie ihn auf - zumindest beim Triple Spread RP-DX-6E oder bei europäischen Indizes:
Bei tf=30 (z. B. arbeite ich mit CL-6C, SI-GC) - etwa gleich. Aber hier müssen wir noch praktische Erfahrungen sammeln. Besorgen Sie sich ein gutes Blatt. Denn hier ist es (anders als bei m15) wünschenswert, die fundamental-saisonalen Resonanzen von Warentermingeschäften beim Einstieg/Ausstieg zu bewerten!
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2. Sie haben meine Antwort nicht ganz verstanden. Der Einstieg ist wie folgt definiert: Die Kurslinien haben sich stark auseinanderentwickelt und beginnen zu konvergieren. Gleichzeitig beginnt sich die Spread-Linie in unsere Richtung zu bewegen (z. B. von der unteren Grenze des Kanals nach oben). Und ich schließe hier nicht den Verlust, sondern den Gesamtgewinn - im Moment erreicht die Spread-Linie die obere Grenze des Kanals! - Siehe meine Zeichnung zum RP-DX im vorherigen Beitrag.
D.h., ich schaue, was schneller passiert? - Werden sich die Linien kreuzen oder wird die Ausbreitung die gegenüberliegende Grenze erreichen?
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3. Ja, natürlich. Ich habe Expert Advisors im BROKO-Forum in meiner Filiale für den freien Zugang eingestellt. Den Expert Advisor und seine Beschreibung habe ich in der Zeitschrift Leprecon in der Ausgabe vom Mai-Juli vorgestellt. Der Artikel Quasi Arbitrage in MT4 - http://forum.leprecontrading.com/viewtopic.php?f=92&t=897&sid=8863da90c0a3808ed12903d9b643c3f0
Und "gepaarte" und "dreifache" Trailing Stop Advisors. Im ersten Beitrag meines Blogs gibt es eine Art "Glossar" mit Adressen von Konstruktionen - Indizes und EAs. http://www.procapital.ru/showpost.php?p=775025&postcount=1
Auf Preislinien funktioniert ein Expert Advisor ebenfalls recht gut. Ich habe sie noch nicht veröffentlicht. Ich bin gerade dabei, sie zu verbessern.