Avalanche - Seite 114
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17 Umkehrungen... Ein Korridor, an dessen Rändern wir die Anhänger anbringen, ist sichtbar. Zeigen Sie ohne Worte ein Beispiel für das Schließen von Positionen, das Überlappen, das Sperren, das Manipulieren von Volumina in einer Lawine, was Sie tun werden, um aus dieser Hölle von Wohnung herauszukommen.
ZS: Die "gruseligeren" Zeiträume sind 11.2008 und 05.2009
(по каждому инструменту)
объем позиций
(по каждому инструменту)
Это у А***. У других, возможно, иначе.
Ja, in anderen, weil ich diese Art von Dingen gesehen habe, übrigens in A*******, diese Idee funktionierte, aber nicht auf Demo-Micro (ich habe es nicht auf Demo-Micro versucht)
Ich möchte noch einmal betonen, dass dies das beste Ergebnis ist, das durch eine Optimierung der Kanalbreite erzielt werden kann.
Im Grunde genommen ist es eine Anpassung.
Und wenn die Kanalbreite (und die Erhöhung der Losgröße) von der Anzahl der Iterationen abhängt, wird dies als Anpassung betrachtet?
Der Topicstartner ist sicherlich nicht der Urheber einer Erfindung namens Lawine, wenn man bedenkt, dass das Hauptunterscheidungsmerkmal zu anderen Systemen die Verwendung von Locking Orders mit sukzessiver Erhöhung der Losgröße ist .
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Schlussfolgerungen bei der Recherche zu Yuris (horosh) TS - nicht zu verwechseln mit Avalanche. (Die Ergebnisse von Avalanche sind um ein Vielfaches schlechter und es hat keinen Sinn, darüber zu diskutieren).
1) Der Tester wirkt wie immer Wunder und ermöglicht es uns, Parameter und Teile der Geschichte zu finden, bei denen wir gute Gewinne erzielen könnten.
2. TC hat eine extrem geringe Stabilität. Bei einer geringfügigen Änderung eines der Parameter oder des Ausgangspunkts verschlechtern sich die Ergebnisse zeitweise oder sogar um Größenordnungen, oder sie werden verworfen. Die Optimierungskarte sieht aus wie ein Sieb. Im Handel wird es ein Minenfeld sein. Die Drawdowns steigen LAVINOUS, das FV fällt auf 1-2 und darunter in 2 Jahren und das im besten Fall. Trösten Sie sich mit der Tatsache, dass Tausende von Trades in diesem Fall statistisch genau falsch sind. Sie sollten sich an dem schlechtesten Ergebnis in der Optimierungstabelle orientieren, wenn Sie einen Parameter um 10 % verändern und es zu Ausfällen kommt.
3. Die erzielten Ergebnisse haben eine niedrige MO (erwartete Auszahlung). In Wirklichkeit werden wir bei der Eröffnung/Schließung Verluste machen, und der Umsatz wird noch weiter sinken.
4. Bei dem erreichten Glanz einzelner Läufe würde ich es nie riskieren (und rate auch anderen nicht dazu), einen solchen TS auf den Real zu setzen.
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Hier ist das beste Ergebnis, das der Otiimizer nach einer Nacht der Arbeit erzielt hat:
Ich stelle die weitere Arbeit mit diesem TS ein, weil sie sinnlos ist. Dies ist bestenfalls eine Selbsttäuschung.
Alles Schlussfolgerungen IMHO.
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Übrigens, der Tester, oder besser gesagt, seine grafischen Tricks, helfen uns, uns selbst zu täuschen. Die maximale Verringerung des Eigenkapitals bei 8.000 bei einem Anfangsbestand von 3.000 sollte wie eine tief hängende grüne Linie aussehen. Aus irgendeinem Grund ist das nicht der Fall. Alexey (Mathemat) hat kürzlich darauf hingewiesen, und Reshetov beschuldigte jemanden des Photoshoppings. Aber nein - es ist der Tester, der uns hilft, uns wie Gourmets zu fühlen.
1. wie immer wirkt der Tester Wunder und ermöglicht es uns, Parameter und Bereiche der Geschichte zu finden, in denen wir einen guten Gewinn erzielt haben MÖGEN.
2. ...Wenn wir einen der Parameter oder Ausgangspunkte geringfügig ändern, verschlechtern sich die Ergebnisse um ein Vielfaches oder sogar um Größenordnungen, oder wir sind völlig aufgeschmissen...
Sie brauchen meine Fragen nicht zu beantworten, das Thema wird sich von selbst erledigen und alle werden sich beruhigen. :)
SZY. "Es" - die Möglichkeit, beim Setzen eines bestimmten Kontrollkästchens einen Bericht ab dem "letzten Moment ohne Positionen" zu erstellen, und nicht nach der erzwungenen Schließung aller Positionen am "Datum" des Endes der Testperiode, wäre mein Wunsch, den Tester zu verbessern, aber höchstwahrscheinlich wird es (Wunsch) nicht implementiert werden, und um eine echte!!!! Statistik zu sammeln, kann in der Funktion deinit(), die Prüfung auf offene Aufträge sein. Hier ist nur die Optimierung von....
>> "zum Stillstand kommen"!? :)
Ja, SIE haben es getan. Eigentlich ein MC, kein Smooth Flush - ich habe es nicht richtig ausgedrückt.
ZS Ich fürchte, das Thema wird noch lange nicht vom Tisch sein - irgendjemand profitiert ja davon.
Ja, SIE sind es. In der Tat MK.
Falsch. Es ist das Enddatum der Prüfung und die erzwungene Schließung von Positionen genau aus diesem Grund, nicht die MK, die, nebenbei bemerkt, bei der Schließung....... still, still, :):):):):), vor allem, wie es darüber geschrieben wurde ein paar Seiten früher.
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?
Vielleicht ist es unprofessionell... es sollte nie ein vollständiges Produkt sein... Vielleicht ist es schlampig und nachlässig geschrieben... Merkmale sind nicht geschrieben... Der Designstil leidet...Das heißt aber nicht, dass es schlechter ist (in Bezug auf die Funktionalität). Der Algorithmus der Lawine ist auf eine Dezimalstelle genau. Sowohl im Expert Advisor mit Avalanche selbst als auch in seiner Netting-Variante.
Der Algorithmus ist einfach, elementar und sehr leicht zu formalisieren. Und selbst eine Person, die mql noch nie gesehen hat, kann es in einem EA implementieren... Versuchen Sie nicht, die Dinge zu verdrehen. Die Ergebnisse sind offensichtlich.
Keiner hat Ihre Version gesehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es neben der Lawine noch etwas anderes gibt... Es ist dieses "Etwas", das die wichtigste und vorherrschende Rolle spielt, und die Lawine ist nur einer der möglichen Auswege. Deshalb sind die Ergebnisse auch so unterschiedlich.
Ich habe Avalanche ohne jegliche Zusätze und Änderungen geschrieben, und ich habe kein "Produkt" geschrieben, sondern ein "Handwerk"... Genau, um sich von seiner Sinnlosigkeit zu überzeugen und um echte Beweise zu liefern, nicht das Geschwätz, mit dem uns der Themenstarter hunderte von Seiten lang füttert...
Falsch. Dies ist das Enddatum der Prüfung und die erzwungene Schließung von Positionen ist wegen dieser, nicht die MC, die, nebenbei bemerkt, bei der Verriegelung....... still, still, :):):) :):) vor allem, wie es darüber geschrieben wurde ein paar Seiten früher.
1. Ich habe bereits geschrieben, dass ich keine Sperren verwende. Sie verschafft keinen Vorteil in irgendeiner Hinsicht. Dies ist meine feste Überzeugung, und ich halte es nicht für notwendig, sie zu begründen und zu beweisen.
2. Ich mache Läufe auf Parmetern, wo ich Löcher in die Optimierungskarte bekomme und den MC bekomme. In manchen Fällen kann die Einlage ausreichen, und die letzte Position nach der begrenzten Umkehrung wird mit einem großen Verlust geschlossen, das hängt von Ihrem Glück ab. D.h. es hängt vom Verhältnis von Starteinlage/Stopplos ab. Aber ich habe mich dafür entschieden, um den Tester nicht zu lange zu quälen.