Лавина - страница 116
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Локирование с наращиванием лота используется?подобие того
20-40п, в ЛС отписалЮрий, из уважения к проделанной Вами большой работы скажу что локи тут никакого преимущества не дают. Я сразу перевёл Ваш алгоритм (это не Лавина) в нетто-позицию и получил очень близкий результат. Полагаю это (отсутствие преимущества в локах) должно быть очевидно: экономится спред и маржа. Кроме того экономятся ресурсы при тестировании/оптимизации, т.к. сокращаются циклы перебора открытых позиций. Для интереса сравнил: проходы нетто-варианта идут в 3 раза быстрее чем локового. Результаты отличаются на 1-3% в пользу нетто, что и следовало ожидать в теории. Рекомендую Вам переделать Ваш код в нетто если планируете его использовать в торговле.
.
Остаток трейлингуется. Будет ли в моём варианте больше потерь на марже и спреде, не очень уверен, пока до таких тонкостей не доходил. Пока вам поверю, но попробую сделать как у вас и сравню.
20-40п, в ЛС отписал
Спасибо....Остаток трейлингуется...
Пытался хотя бы представить и даже начало что-то вырисовываться, но очень путанное и сложное :)
У вас сразу после появления 2х разнонаправленных позиций производится неттингование, а у меня это же происходит после того как совокупная позиция входит в зону прибыли.
Остаток трейлингуется. Будет ли в моём варианте больше потерь на марже и спреде, не очень уверен, пока до таких тонкостей не доходил. Пока вам поверю, но попробую сделать как у вас и сравню.
Торговый результат (не учитывая свопы) будет эквивалентен в том случае если
1. у Вас закрытие происходит также через OrderCloseBy и
2. Ваш ДЦ не удерживает маржу за локированную позицию (крайне редко).
Экономия ресурсов (меньше ордеров в рынке) при неттинге без вариантов.
Будет ли в моём варианте больше потерь на марже и спреде, не очень уверен, пока до таких тонкостей не доходил..
Когда будете проверять, если сделалете абсолютно идентичную версию (мне не далось),
Нижайшая просьба :)
Напишите, пожалуйста, какой "совкупный ордер" мне необходимо было бы открыть вместо ... любого, начиная со второго
2010.03.22 00:38 buy 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 sell 0.02 1.35026
2010.03.23 00:06 buy 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 sell 0.09 1.35026
После Вашего ответа я обязательно прослежу историю "жития" всех позиций.
'
Целью Холивара никогда не была истина! А я просто хочу понять .. "про неттинг" для данных позиций. ;)
Что тут понимать?
2010.03.22 00:38 buy 0.01
2010.03.22 08:01 sell 0.02 = Close 0.01 buy, Open 0.01 sell
2010.03.23 00:06 buy 0.03 = Close 0.01 sell, Open 0.02 buy
2010.03.23 08:37 sell 0.09 = Close 0.02 buy, Open 0.07 sell
---
Итого после 2010.03.23 08:37 0.07 sell
то проверьте, среди прочего, и момент наступления МК (с сайта ДЦ на букву "А")
Если локированных позиций более двух, то маржинальные требования рассчитываются следующим образом:
(open_price1*Lot1+ open_price2*Lot2+...+ open_priceX*Lotx)/(Lot1+Lot2+...+Lotx), где:
Рассмотрим пример:
Мы совершили покупку по золоту, buy 1 лота по цене 932.47, sell 0.1 лота по цене 933.30 и sell 0.1 лота по цене 935.18.
(932.47*1 + 933.30*0.1 + 935.18*0.1) / (1 + 0,1 + 0,1) = 932.765
Залог по локированным позициям получился 932,77 доллара.
1. Да, я же написал, как у вас, только не сразу, а после выхода в зону прибыли.
2. ДЦ А...и, залог одинаковый, что для 2х разнонаправленных позиций одинаковой лотности, что для одной.
Блин, да научитесь же пользоваться калькулятором!
Перекрытые позиции можно закрывать в любой момент, не надо ждать никакого безубытка. Выигрышь в высвобождение маржи и в снижении свопа.
С учетом п.2 - выигрышь при начислении свопа.
ДЦ А...и, залог одинаковый, что для 2х разнонаправленных позиций одинаковой лотности, что для одной.
Странно, но я, в Ваших же картинках, вижу "неодинаковую лотность". А у АИ об этом несколькими строками ниже.
Кстати, формула расчета маржи для "одинаковой лотности" - частный случай формулы для "неодинаковую лотность", приняв Lotx — объем позиции X в лотах за константу.
"Перекрытые позиции можно закрывать в любой момент, не надо ждать никакого безубытка." Можно, но не обязательно.
ДЦ А...и, залог одинаковый, что для 2х разнонаправленных позиций одинаковой лотности, что для одной.
Со свопом не разбирался, возможно вы правы.
Естественно, не обязательно. Но держать перекрытые до безубытка есть резон лишь, ести алгоритм управления позицией в таком варианте значительно проще.
И закрывать перекрытые стоит только через OrderCloseBy(), что б не терять дополнительный спрэд.