Лавина - страница 103
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ФВ на интервале с 01.01.08 до 01.04.10 равен 3.43. Макс. просадка 6930.87 (30.51%). На интервале с 01.01.09 - 01.04.10 максимальная просадка 1738.26. Параметры конечно не блестящие, это и следовало ожидать при такой рискованной стратегии. Но для любителей рискованной торговли я думаю, что подойдёт.
Теперь прикиньте: в тестере Вы нашли (по сути подогнали) параметры, при которых МОГЛИ ИМЕТЬ в прошлом такие вот результаты. Причём это максимально улучше результаты из подогнанных.
Фактически получается годовой ФВ чуть больше 1, что означает (для не слишком посвящённых) что риск в любой момент равен прибыли, которую Вы планируете получить за год. Если же учесть что в реальной торговле дело будет идти хуже чем в тестах (рынок не будет повторять в точности модель при тестировании, ДЦ отщипнёт от депозита по крохе на каждом открытии/закрытии ...), то годовой ФВ будет реально ниже 1, возможно даже в разы.
.
Я тут написал на коленке эксперта для проверки самой идеи Лавины чисто для тестера по авторскому алгоритму, но спереводом локов на нетто-трейдинг. Сути ТС нетто-подход не меняет, а создаёт лишь Лавине благоприятные условия (экономия маржи и спреда при встречном закрытии). Так вот даже после оптимизации за тот же период (с начала 2008г по сегодня) результаты более чем скромные. Расписывать не буду - всё видно по шапке отчёта. О каком удвоении депозита за неделю говорил автор? Откуда взял?
Ещё раз акцентирую внимание на то что это лучший результат, который получилось выжать за счёт оптимизации ширины канала.
По сути же это подгонка.
1. Ничего себе "крохи" на которые можно открыть ордер объемом 4 лота! При недостатке депозита для открытия ордера нужного объема "хоть какой-нибудь" ордер открывать глупо. При ваших условиях нужно закрыть ВСЕ ордера на границе канала (в вашем примере +20). Тогда убытков от верхнего направления не будет (точнее, они равны спреду), убыток от нижних ордеров (4 лота) равен всей ширине канала (в вашем примере 40 пунктов), но залоги с обоих ордеров (для объемов 2 + 4 = 6 лотов) останутся на вашем депозите.
2. Ваши потери составят 118430 - 117266 = 1164 рубля, то есть 1% от начального капитала.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
прибыль может быть больше, думаю на порядки. С прибылью легче.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
Ошибки в расчетах нет. При ваших условиях до высвобождения залогов на счету 70000 рублей. Поэтому после фиксации убытков и возвращения залогов депозит почти не меняется. Вы сами задали такие условия - вините сами себя. В другой раз посчитаете ДО того, как что-то написать.
После высвобождения маржи "Лавина" начинается сначала. Слова "закрыть ВСЕ ордера" вы правильно поняли? Если нет - читайте внимательнее. Все - значит все - и Buy и Sell. Поэтому после возвращения залогов ордеров у вас нет - ни открытых, ни отложенных. График чист, на счету у вас 117266 рублей - делайте что хотите.
Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов. До этой величины возвращаемый залог больше фиксируемого убытка - можно смело закрывать ордера любого объема.
По этому поводу вы навели меня на мысль о расчете оптимальной ширины канала для каждого инструмента - от этой цифры (50 пунктов) можно взять процентов 70-80 (то есть 35-40 пунктов) - это и будет оптимальная и безопасная ширина канала для EURUSD. При самых неблагоприятных условиях (много разворотов, нехватка депозита для выставления ордера, цена идет в ненужном направлении) вы сможете выйти из "Лавины", сохранив приличную часть депозита.
Благодарю за стимуляцию генератора идей.
Ошибки в расчетах нет. При ваших условиях до высвобождения залогов на счету 70000 рублей. Поэтому после фиксации убытков и возвращения залогов депозит почти не меняется. Вы сами задали такие условия - вините сами себя. В другой раз посчитаете ДО того, как что-то написать.
После высвобождения маржи "Лавина" начинается сначала. Надеюсь, вы обратили внимание, что закрываются ВСЕ ордера - и Buy и Sell. Поэтому после возвращения залогов ордеров у вас нет - ни открытых, ни отложенных. График чист, на счету у вас 117266 рублей - делайте что хотите.
Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов. До этой величины возвращаемый залог больше фиксируемого убытка - можно смело закрывать ордера любого объема.
Бай закрыли в безубытке, сел в 4 лота закрыли в убытке через 40п. я отдал рынку 46 672 рубля. При чем тут залог, это мои деньги мне их вернули, забудте о них, он (залог) не прибыль и не убыток, а фиксация убыточной позы объемом в 4 лота через 40п. это реальный уменьшение моих денег, с которыми я входил в рынок, на 46 672 рубля. Вы это понимаете? Как это -" После фиксации убытков и возвращения залогов депозит почти не меняется"? Вы с ума сошли? Вы что бред несете? Вы понимаете, что при лоте 4, при каждом пройденом пипсе не в нужную сторону Ваши средства уменьшаеются на 1 166,8 рубля? Залог константа, это Ваши деньги, просто они "заморожены", а тут средства таят с каждым пунктом и при фиксации позы, Вы их больше не увидете и Ваш депозит станет меньше на 46 672 рубля (при возвращенном залоге)!
Больной санитару: А может я еще поживу???
Санитар: Доктор сказал в морг, значит в морг!
Svinozavrlexandros
У Вас голова не подстать моей, программисты-трейдеры, опыта валом, скажите на сколько уменьшиться депозит при фиксации убыточной позы объемом в 4 лота через 40 пунктов (без учета спреда). Сколько мы потеряем рублей, например на евро/баксе?
JonKatana писал(а) >> Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов.
JonKatana, с какого момента вам пришла в голову блестящая мысль сравнивать залог с убытком?
До этой величины возвращаемый залог больше фиксируемого убытка - можно смело закрывать ордера любого объема.
Ну все, Вам можно расслабиться: Вы вышли в новую финансовую реальность, в которой на убытки можно наплевать - лишь бы они были меньше залога.
При лоте 4 залог составляет 1079 долларов (при плече 1:500). А цена 1 пункта составляет 40 долларов
Все просто - при фиксации убытка в -40 пунктов лотом 4. Мы получаем обратно свои 1079 долларов. И теряем навсегда 40*40=1600 долларов. (спред в расчет не берем)
Расчеты из школьного курса арифметики...
Но видимо топикстартер проходил какое то другое обучение... Уже не первый раз замечаю, что с элементарной арифметикой у него серьезные проблемы.