Лавина - страница 115

 
goldtrader писал(а) >>


Нет, не ошибаюсь.
1. Уже писал не использую локирования. Оно не даёт преимуществ ни в чём. Это моё стойкое мнение, спорить и доказывать не собираюсь.
2. Делаю прогоны по парметрам, где получены дыры в карте оптимизации и получаю МК. В некоторых случаях бывает что депозита хватает и действительно последняя позиция после лимитированного разворота закрывается с большим убытком. Т.е. тут уже зависит от соотношения нач депо/нач лота. Но я выбирал так чтобы долго тестер не мучать.


Ну и ладушки. :)
 
goldtrader >>:

.........................
ЗЫ Боюсь что тема долго ещё не умрёт - кому-то это выгодно.

Не думаю. Просто здесь бывает полно людей, которые путают дедушку Мороза с дедушкой Альцгеймером.

 
lexandros писал(а) >>
ЗЫ: у ГолдТрейдера результаты другие, потому что он делал оптимизацию... Я же этого не делал. Ибо считаю, что оптимизация - величайшее зло. Если ТС перспективна - оптимизация ей не нужна... Вернее нужна конечно, но лишь для улучшения результатов. ТС же, которая не сливает лишь на оптимизированных параметрах, а шаг влево/шаг вправо - расстрел - годится только для одного, стереть с винта и забыть навсегда... (о чем собственно и говорил ГолдТрейдер)

lexandros, оптимизатором пользуюсь в основном для того чтобы прочувствовать потенциал ТС в плане устойчивости. Для меня гораздо более важно значение имеют не результаты оптимизации, а её карта. Если она не имеет существенных провалов/дыр при отклонении параметров на 5-10-20%%, то это хороший знак. В противном случае (к в этом) ТС фтопку.
 
goldtrader >>:


lexandros, оптимизатором пользуюсь больше для того чтобы прочувствовать потенциал ТС в плане устойчивости. Для меня гораздо бОльшее значение имеют не результаты оптимизации, а её карта. Если она не имеет существенных провалов/дыр при отклонении параметров на 5-10-20%%, то это хороший знак. В противном случае (к в этом) ТС фтопку.


Стопроцентно солидарен
 
goldtrader писал(а) >>

Если не секрет, величина трейлинг стопа какая?
 
Во-во... трейлинг то присутствует... А это ОЧЕНЬ большая разница... Трейлинг зачастую вытягивает даже изначально убыточные ТС...
Если присутствует трейлинг, то это уже ДАЛЕКО не лавина... И скорее всего, кроме трейлинга, есть что то еще...
 
ну и вот что у меня получилось после незначительной доработки
 
goldtrader писал(а) >>

...Для меня гораздо более важно значение имеют не результаты оптимизации, а её карта. Если она не имеет существенных провалов/дыр при отклонении параметров на 5-10-20%%, то это хороший знак.....
Безотносительно тактики!!!, идея!!!! которой описана здесь, просто для данного "механизма закрытия ордеров" получается нагляднее.





 
khorosh >>:

Если ваш алгоритм соответствует алгоритму лавина, выложите график с одинаковыми условиями, чтобы можно было сравнивать. Интервал тестирования с 01.01.08 и начальный лот 0.01
И тестирование проведите по тикам. Тестирование по контрольным точкам годится только для проверки логических ошибок в программе и грубой проверки алгоритма, но не даёт информации о качестве советника.

нет алгорит не совсем соответствует приведенному алгоритму, так что выкладывать пожалуй не буду

 
sanyooooook писал(а) >>

нет алгорит не совсем соответствует приведенному алгоритму, так что выкладывать пожалуй не буду


Локирование с наращиванием лота используется?