Лавина - страница 110
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не перевирайте. Я верю Юрию, а вот Вам-то как раз не верю: ни одного собственного доказательства Вы не предоставили. Ни одного. Были только какие-то расчеты, основанные на необоснованных гипотезах о поведении цены. А свою безграмотность по поводу соотношения эквити, залога и баланса Вы уже показали.
Система Юрия, очевидно, имеет с Вашей не очень много общего. Но Вы уже и ее считаете соответствующей своей. Ну-ну...
В чем для вас различие между двумя советниками, написанными по одному и тому же алгоритму?
Советник khorosh торгует по алгоритму "Лавины" - он несколько сообщений назад это написал - читайте внимательнее.
Гипотез о поведении цены я не строил - в "Лавине" совершенно безразлично, куда пойдет цена - прибыль вы получаете при любом выбранном ею направлении.
Я не понимаю, каких доказательств вы от меня требуете? Детальные расчеты, смоделированные ситуации ЛЮБЫХ вариантов поведения цены - для вас не доказательство, прогоны советника с тысячами сделок на различных валютных парах - вы тоже не считаете доказательством. Вы уж определитесь, чего вы хотите, перед тем, как что-то написать.
А то получается как у классика: "Бандиты, захватившие ликеро-водочный завод, уже третий день не могут сформулировать свои требования."
Гипотез о поведении цены я не строил - в "Лавине" совершенно безразлично, куда пойдет цена - прибыль вы получаете при любом выбранном ею направлении.
Я не понимаю, каких доказательств вы от меня требуете? Детальные расчеты, смоделированные ситуации ЛЮБЫХ вариантов поведения цены - для вас не доказательство, прогоны советника с тысячами сделок на различных валютных парах - вы тоже не считаете доказательством. Вы уж определитесь, чего вы хотите, перед тем, как что-то написать.
А то получается как у классика: "Бандиты, захватившие ликеро-водочный завод, уже третий день не могут сформулировать свои требования."
Здравствуйте Джон Катана! Это опять не система это только часть.....
Давайте её завершим систама "МЕТРО". Кое какие объяснения - Маржа залоговая сумма в одну сторону я думаю максимальный процент надо взять 30%. Это будет максимальный лот от депо! При открытой встречной позиции маржа не будет видна но при дальнейшем открытии лотов вы несможете их закрыть ни прибыльные, ни убыточные будет превышение лимитного кредита и всё будет висеть до принудительного закрытия. (на безстоповых, безлоковых ТС выход может быть по МК например депо 500 приостановлены операции депо 1500, МК, остаток 750).
В обратном порядке считаете лоты и высчитываете максимальную ширину коридора между двумя лотами плюс к ним лоты внутри коридора то есть считается только одна сторона лот1+ лот2+лот3+спред= 30-35% от депо. Сколько будет разворотов зависит от депо. При попадании во флет вы оказываетесь не на Мажин К. вы даже не в проигрыше не считая спред. Поздравляю вы находитесь в "МЕТРО"! одна из неприятных стуаций широкий лок. Работайте внутри коридора .... При выходе цены за рамки коридора на границе ноль потом плюс! Удачи!
Здесь я, пожалуй, ошибся. Дело в том, что после срабатывания 3 ордера расстояние до уровня фиксации прибыли (при выбранной мной схеме наращивания лотов) обычно бывает ближе чем до уровня максимальной просадки. Поэтому вероятность достижения профита выше вероятности слива. Потому то в моём эксперте за 2 слишним года слива при тестировании не наблюдается.
У вас агрессивный коэффициент умножения объемов 8, то есть прибыль начинается после прохождения ценой всего 18 пунктов от внешней границы канала (при ширине коридора 125, как у вас в тестировании). Максимальная просадка, естественно, намного дальше.
Интересно было бы прогнать советник при постоянном наращивании начального объема, как торгую я. У вас при стартовом капитале $500 начальный объем 0.01 - можно с таким же шагом увеличивать и дальше, то есть на каждые $500 увеличивать на 0.01. То есть при увеличении депозита до $1000 - начальный лот увеличить до 0.02, при $1500 - до 0.03 и т. д.
Хватит боговать и клевещать это для всех кроме нормальных трейдеров>>> надо выеснить оптимальную ширину канала для мартина на каждую валюту
40пп.Начальный лот увеличиваем, а остальные тоже надо менять?
Да, сохраняя коэффициент умножения. То есть 0.01 - 0.08 - 0.64, 0.02 - 0.16 - 1.28, 0.03 - 0.24 - 1.92 и т. д.
Это было бы правильно, если бы у нас была только одна позиция.. Тогда бы получалось на каждые 500 прироста депо добавляем 0.01 лот. А в данном случае на каждые 500 мы добавляем...
Посчитайте это нетрудно. Слив будет неизбежный.
Я всегда считаю ДО того, как что-то написать. Смотрите сами:
Суммарный объем первой последовательности 0.01 + 0.08 + 0.64 = 0.73, второй 0.02 + 0.16 + 1.28 = 1.46, третьей 0.03 + 0.24 + 1.92 = 2.19, четвертой 0.04 + 0.32 + 2.56 = 2.92, пятой 0.05 + 0.40 + 3.20 = 3.65...
Капитал при каждом шаге меняется так: $500 - $1000 - $1500 - $2000 - $2500...
Теперь посмотрим, меняется ли соотношение капитала к совокупному объему на каждом шаге: 500 / 0.73 = 685, 1000 / 1.46 = 685, 1500 / 2.19 = 685, 2000 / 2.92 = 685, 2500 / 3.65 = 685...
И с чего вдруг будет слив? На любом шаге соотношение суммарного объема ордеров и капитала ОДИНАКОВО. Риск не меняется совершенно.
Я предложил это не просто так, а для реальной торговли - глупо сидеть на минимальном объеме, когда депозит вырос в несколько раз по сравнению с начальным.
Я всегда считаю ДО того, как что-то написать.
Капитал при каждом шаге меняется так: $500 - $1000 - $1500 - $2000 - $2500...
Я предложил это не просто так, а для реальной торговли - глупо сидеть на минимальном объеме, когда депозит вырос в несколько раз по сравнению с начальным.
20 гастарбайтеров на 20 валютных пар! $2500 * 20 = $50 000 в день!!
Я всегда считаю ДО того, как что-то написать. Смотрите сами:
Суммарный объем первой последовательности 0.01 + 0.08 + 0.64 = 0.73, второй 0.02 + 0.16 + 1.28 = 1.46, третьей 0.03 + 0.24 + 1.92 = 2.19, четвертой 0.04 + 0.32 + 2.56 = 2.92, пятой 0.05 + 0.40 + 3.20 = 3.65...
Капитал при каждом шаге меняется так: $500 - $1000 - $1500 - $2000 - $2500...
Теперь посмотрим, меняется ли соотношение капитала к совокупному объему на каждом шаге: 500 / 0.73 = 685, 1000 / 1.46 = 685, 1500 / 2.19 = 685, 2000 / 2.92 = 685, 2500 / 3.65 = 685...
И с чего вдруг будет слив? На любом шаге соотношение суммарного объема ордеров и капитала ОДИНАКОВО. Риск не меняется совершенно.
Я предложил это не просто так, а для реальной торговли - глупо сидеть на минимальном объеме, когда депозит вырос в несколько раз по сравнению с начальным.
Я показал, что можно начинать с 500$. Но это рискованный вариант. Слива не было только из-за того, что не выводились средства и растущий депозит постепенно снижал степень риска.
Максимальная просадка существенно выше 500$. Поэтому слива на этом интервале не было только за счёт небольшой просадки в январе 2008. Если регулярно выводить средства или использовать предложенный вами вариант реинвестирования, начальный депозит обязательно должен быть больше максимальной просадки. Я попробую осуществить ваше предложение, но только ради удовлетворения любопытства.
надо выеснить оптимальную ширину канала для мартина на каждую валюту
Приступайте :)