Die morgendliche Flaute durchbrechen - welche Paare? - Seite 16
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Ich habe den linearen Regressionsindikator (von Dserg) in der folgenden Richtung leicht überarbeitet: Ich gebe die Zeit an, zu der ich die Wohnung in Morningside finden muss (von 16:00, aber nicht später als 23:00 bis 7:00, aber nicht früher als 1:00). Der Indikator findet Nlin und das Minimum r0. Und die Signale Up[i], Dn[i], Stop[i], Target[i] werden nicht unmittelbar nach der Bildung erzeugt
Ich habe seine Arbeit nicht analysiert. Ich beschloss, es zu testen, und sah ein seltsames Verhalten.
Die Indikatorparameter sind standardmäßig eingestellt.
Und wenn möglich, erzählen Sie mir bitte mehr darüber: Der Indikator findet Nlin und das Minimum r0
Hier ein kleiner Tipp zur Aufschlüsselung:
Es sieht großartig aus. Aber am wichtigsten ist, dass die maximale Serie von Verlustgeschäften nur 2 oder 3 beträgt. Es ist also möglich, Martin nach Belieben einzusetzen.
Schneiden Sie den Teig, es ist nicht schade :-)
Ich danke Ihnen. Der Expert Advisor ist sehr interessant. Aber während des Hit and Run habe ich eine falsche Bestimmung der nächsten Losgröße festgestellt (im roten Rahmen)
Der vollständige Bericht und die dazugehörige Datei sind beigefügt. Schauen Sie sich bitte an.
Vielleicht hat sich der Autor das so vorgestellt? Aber das ist nicht logisch...
Das Problem scheint hier zu liegen
Kann ich mich an der Unterhaltung beteiligen?
Ich habe hier einen EA für die Aufschlüsselung der Session-Levels gepostet und beschlossen, ihn auf "nighttime flat" einzustellen - es ist ein schönes Bild im Tester...
wenn mehr Details hier - http://voloshin-fxcci.blogspot.com/2010/03/blog-post_18.html
der Expert Advisor ist hier - https://www.mql5.com/ru/code/9465
Was war der Sinn von .... - es auf die Nacht einzustellen?
Wenn es mit Sitzungen verbunden ist.
"..... Habe eine kleine Anmerkung zum Bild vergessen - wenn Sie bemerken - es sind Zähne auf der Karte, es funktioniert dieses Blockprogramm...."
Natürlich ist dies nicht in der Expert Advisor :)
Спасибо. Советник очень интересный. Но при разборе полетов, выявилось некорректное определение размера следующего лота (в красной рамочке)
Полностью отчет и set-файл во вложении. Посмотрите, плиз.
Может так задумано автором? Но как то не логично...
Проблема вроде кроется здесь
Ich habe vergessen, worum es genau ging, aber die Idee war die folgende:RiskCoeff gleicht das Risiko pro Handel in Abhängigkeit von der Größe der Wohnung aus. Fact ist für die Martin-Stufe zuständig. D.h. wenn wir Fact=1 setzen, müssen alle profitablen Trades gleich sein. Leider weiß ich nicht mehr, wofür dieser Teil des Codes zuständig ist.
Ich habe schon vergessen, worum es genau ging, aber die Idee war folgende:RiskCoeff ist verantwortlich für das Risiko pro Handel in Abhängigkeit von der Größe der Wohnung. Tatsache ist für den Schritt von Martin verantwortlich. D.h. wenn wir Fact=1 setzen, sollten alle profitablen Trades gleich sein. Leider weiß ich nicht mehr, wofür dieser spezielle Codeabschnitt zuständig ist.
Dort stellt sich heraus, dass, wenn zwei Stop-Orders nicht ausgelöst werden, bevor der nächste "Zyklus" beginnt, sie entfernt werden und der Schritt des Martins (n--) auf eins zurückgesetzt wird (was Sinn macht), aber dies
Ich weiß nicht, warum. Nun, das macht nichts. Lassen Sie es uns herausfinden.
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Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die so vergesslich ist ......
Es hat sich herausgestellt, dass nicht alles schlecht für mich ist. :-))))
Ich habe vergessen, worum es genau ging, aber die Idee war die folgende:
RiskCoeff ist für die Nivellierung des Risikos pro Handel in Abhängigkeit von der Größe der Wohnung zuständig. Fact ist für die Martin-Stufe zuständig. D.h. wenn wir Fact=1 setzen, sollten alle profitablen Trades gleich sein. Leider weiß ich nicht mehr, wofür dieses Codefragment zuständig ist.
Können Sie eine einfache Frage beantworten: Ist Ihrer Meinung nach die Dynamik der Erhöhung der Losgröße in dem im roten Rahmen hervorgehobenen Bereich (es gibt sechs Abschlüsse) richtig und logisch?
Meiner Meinung nach ist in der ersten Serie (vier Verluste und ein Gewinn) alles richtig.
In der zweiten Serie (drei Niederlagen und ein Sieg danach bei der Mindestwette), denke ich nicht.
Здравствуйте! Не могли бы Вы прокомментировать такое поведение индикатора.
Работу его не разбирал. Решил потестировать и увидел не понятное, на мой взгляд, поведение.
Параметры индикатора - по умолчанию.
И если можно, чуть поподробнее, об этом: Индикатор находит Nlin и минимальный r0
Beim ursprünglichen Dserg-a-Indikator werden die Signale unmittelbar nach einer Unterbrechung des Kanals erzeugt. Die Breite des Kanals musste jedoch manuell eingestellt werden. Ich schlage vor, die erwartete Zeit (Spanne) für das "Einholen" der Morgenwohnung festzulegen. Während dieser Zeitspanne wählt der Indikator die MINIMALE Kanalbreite aus, indem er verschiedene Kanalvarianten von der Startzeit bis zur Endzeit durchläuft, und nur am Ende (wenn es keine anderen Varianten gibt) wird ein Kanal mit minimaler Breite (r0) gezeichnet, dessen Länge der Anzahl der Balken zwischen Start und Endzeit (Nlin) entspricht. Und wenn zu diesem Zeitpunkt der (gewonnene) Kanal unterbrochen ist, werden Ausgangssignale erzeugt. Ich denke jetzt über das Kriterium der Optimierung der Kanallänge nach. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Ich habe vergessen, worum es genau ging, aber die Idee war wie folgt:RiskCoeff ist für die Nivellierung des Risikos pro Handel in Abhängigkeit von der Größe der Wohnung zuständig. Fact ist für die Martin-Stufe zuständig. D.h. wenn wir Fact=1 setzen, sollten alle profitablen Trades gleich sein. Leider weiß ich nicht mehr, wofür dieses Codefragment zuständig ist.
Das Problem ist, dass in einer Situation, in der zwei Stop-Orders nicht vor dem nächsten "Zyklus" ausgelöst werden (z.B., vor 2:00 Uhr nachts), werden sie entfernt und ein Schritt eines Martinsschritts (n--) wird auf eins zurückgesetzt (was logisch ist), und Coeff /= Fact; kehrt zu seinem Ausgangswert vor diesem Ereignis zurück, aber die Variable lastB wird nicht zurückgegeben.
Und wenn man statt if (lastB-AccountBalance()>0.0) die Funktion if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) von I. Kim verwendet, ist alles an seinem Platz.
In meinem Fall haben sich die Ergebnisse nach der Korrektur nicht wesentlich verbessert. Aber ich weiß nicht, wie sich das auf die EA-Ergebnisse bei verschiedenen Einstellungen auswirken wird.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, kann ich es reparieren und hier veröffentlichen.
Проблема в том, что в ситуации когда два стоп-ордера не сработали до начала следующего "цикла"(напр., до 2:00 утра), они удаляются и шаг ступени мартина (n--) сбрасывается на единицу (что логично), и Coeff /= Fact; возвращается в исходное до этого события значение, а вот переменная lastB не возвращается.
А если вместо конструкции if (lastB-AccountBalance()>0.0) использовать ф-цию И. Кима if (isLossLastPos("0", -1, nMagic)) то все становится на свои места.
В моем случае результаты после исправления улучшились не на много. Но неизвестно как это повлияет на рез-ты советника при других настройках.
Если Вам в лом, могу поправить и выложить здесь.
Das ist großartig!
Das ist genau die Art von Funktion, die ich vermisst habe.
Ich werde es wissen.
Хорошо.
Вы можете ответить на простой вопрос: динамика наращивания размера лота на участке выделенном в красной рамке (там шесть сделок) на Ваш взгляд правильна и логична?
На мой вгляд в первой серии (четыре проигрыша и один выигрыш) - все правильно.
Во второй серии (три проигрыша и выигрыш после этого по минимальной ставке) - думаю нет.
Die maximale Anzahl der Verluste wird in der Variablen Nmax festgelegt. Vergrößern Sie sie, und der EA wird die Menge weiter erhöhen. Wenn in dieser Reihe Nmax=4 ist, wurde die Partie im Allgemeinen falsch berechnet.