Ein interessantes Spiel - wer kann aus der Transaktionsgeschichte verstehen, wie ein Berater arbeitet - Seite 23

[ilyaa]

In diesem Thread wird angeregt, Diskussionen über Safonovs Ideen zu beginnen bzw. fortzusetzen. Sanctus wenn off-topic stop.

[Денис]

Ich bin sehr dafür.

[Dezil]

Ich habe das Buch gelesen, allerdings nicht sehr ausführlich. Funktioniert der erste Grad der Ableitung und das Vorwärts-/Rückwärtsspiel wirklich?

[ilyaa]

Dezil >> :
Ich habe das Buch gelesen, allerdings nicht sehr ausführlich. Funktioniert der erste Grad der Ableitung und das Vorwärts-/Rückwärtsspiel wirklich?

Safonovs Ideen stimmen mit der Meinung eines anderen Mitglieds unseres Forums überein. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber die Idee war wie folgt: Viele EAs sind profitabel, aber es gibt Marktphasen, für die der EA nicht ausgelegt ist, und während dieser Phase versagt er. Was wir tun, wir nehmen einfach einen anderen EA, der für den aktuellen Markt angepasst ist, und setzen diesen auf dem Markt aus. Das war's! Dies ist keine Strategie.

[Владимир]

Ja, der erste Berater begann zu verlieren, wir setzten einen anderen für den veränderten Markt ein, er begann auch zu verlieren, weil sich der Markt erneut veränderte, wir setzten den ersten wieder ein.... werden wir einen Schritt zurückbleiben.

[ilyaa]

Es gibt hier einen Punkt. Safonov schlägt vor, sich auf das Gesetz der Trägheit der Zufallszahlen zu konzentrieren. Und nicht zu stoppen EAs auf der Demo, so dass es möglich ist, in einer zusätzlichen Dimension mit jedem von ihnen zu arbeiten.

[ilyaa]

Ich habe eine Frage. Es besteht die weit verbreitete Meinung, dass man nur solche Geschäfte eingehen sollte, bei denen TP/SL >= 3,00 (oder in der Nähe) ist. Safonov hat jedoch gezeigt, dass solche Proportionen eine große Anzahl von "verlustfreien" Geschäften verursachen. Ich bin beim Trading eher ein Trendfreund und es ist eigentlich das wichtigste Kriterium, um meine Einträge zu filtern. Safonov hat jedoch in seinen Berechnungen die Nachteile dieses Filters überzeugend nachgewiesen. Meine Herren (und insbesondere Ryukhi TViMS) haben eine Meinung zu dieser Idee.

[Mihail Marchukajtes]

Um ehrlich zu sein, habe ich das Buch bisher auch nur überflogen, aber ich denke daran, es in dem folgenden Beispiel zu verwenden. Wir haben einen EA mit zwei MA mit einer bestimmten Periode. Sobald sich der Markt ändert, stoppen wir den EA und suchen nach anderen MA-Parametern für den aktuellen Markt und gehen wieder an die Arbeit. Die Suche wird nach dem von Safonov..... vorgeschlagenen Modell durchgeführt. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht habe ich das Buch noch nicht ganz verstanden....

[ilyaa]

nikelodeon >> :
Um ehrlich zu sein, habe ich das Buch bisher auch nur durchgeblättert, aber ich denke, ich werde es im folgenden Beispiel verwenden. Wir haben einen EA mit zwei MA mit einer bestimmten Periode. Sobald sich der Markt ändert, stoppen wir den EA und suchen nach anderen MA-Parametern für den aktuellen Markt und gehen wieder an die Arbeit. Die Suche wird nach dem von Safonov..... vorgeschlagenen Modell durchgeführt. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Vielleicht habe ich das Buch noch nicht ganz verstanden....

Nehmen Sie die zweite Position mit etwas völlig anderem als der Mashka ein. Ich würde etwas Gechanneltes vorschlagen. Es ist besser, wenn sich die Strategien gegenseitig ergänzen.

[Денис]

IlyaA >> :

Holen Sie sich etwas völlig anderes als die Mashka für die zweite Position. Ich würde etwas aus dem Kanal vorschlagen. Es ist besser, wenn sich die Strategien gegenseitig ergänzen.

Und noch besser wäre es, wenn Sie 10-15-20 nicht korrelierte Systeme nehmen, idealerweise sogar mehr. Die einzige Frage, die sich stellt, ist der Preis für die benötigte Hardware.