eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 223
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...Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Harst-Index(h), der FAC und die H-Volatilität(wie in der These von
Pastukhov definiert) durch offensichtliche Korrelationen miteinander verbunden sind:
FAC=1-2/H=2h-1.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der FAC als die Differenz zwischen allen gleichgerichteten Kurssprüngen (Bewegungen) und gegenläufigen Bewegungen, geteilt durch die Summe aller Bewegungen, definiert werden kann...
Ich denke, die Gleichheit FAC=1-2/H=2h-1 ist eine sehr starke Annahme.
In Worten: Die H-Volatilität kann definiert werden als die Summe aller H-Inkremente
(modulo) geteilt durch die Anzahl aller Inkremente. Dies unterscheidet sich stark von Ihrer Definition von FAC
. Ich glaube auch, dass die FAC nicht genau so formuliert ist, aber da bin ich mir noch nicht sicher,
wird sich zeigen müssen.
Obwohl. Für die Brownsche Bewegung ist die H-Volatilität =2, mit H-Hurst =0,5. Somit gilt
1-2/H=2h-1, 1-2/2=0 und 2*0,5-1=0. Die Gleichheit gilt für diesen Fall
(Brownsche Bewegung).
Andere Fälle, wie z. B. H-Volatilität = 1 (der so genannte "Sägezahn" mit einer Spanne in H, gekennzeichnet
durch die Tatsache, dass der allgemeine Trend entlang einer solchen Linie gleich Null ist, während die Umkehrung der Bewegungen absolut ist, d. h. für jede
Bewegung "nach oben" gibt es genau die gleiche Bewegung "nach unten"). Wenn wir den linken Teil durch 1 ersetzen,
, erhalten wir -1, mit H-Hurst =0 (Antipersistenz, auch gekennzeichnet durch die Reversion,
, aber in diesem Fall können wir nichts über den allgemeinen Trend sagen, und es ist ebenso schwierig zu sagen, was es ist
Reversion). Übrigens, H-Volatilität = 1, das ist die untere Grenze für diesen Parameter, es sollte keine
Linie mit einem H-Volatilitätswert unter 1 geben. Für H-Hurst weiß ich nicht, ob es
eine solche Bedingung gibt.
Ein anderer Fall, H-Volatilität =4 und H-Hurst =0,75. Im einfachsten Fall, H-Volatilität =4
, sollten Bewegungen in eine Richtung siebenmal so groß sein wie Bewegungen in die andere Richtung.
In der einfachsten Form handelt es sich um dieselbe Säge, allerdings mit einer Verschiebung des Gesamttrends. Für den Fall des Fortbestehens auf
H-Hurst =0,75 kann dies nicht gesagt werden. Übrigens, wenn H-Hurst =1 ist, wird die H-Volatilität
überhaupt unendlich.
Ich denke, dass 1-2/H=2h-1 in einer allgemeinen Annäherung, auf einer sehr qualitativen Ebene,
das Verhalten der Parameter beschreiben kann, aber nicht mehr. Hier geht es um H-Volatilität und H-Hurst, ich habe mich nicht mit FAC
beschäftigt, vielleicht gibt es dort einige Überraschungen.
2 Nordwind
außer in einem Fall. Meistens eine 50/50 Aufteilung, plus/minus 2-4%.
In Ihrem Thread im fxclub hat ForAxel Bilder von Sets gezeigt, die nicht nur als
hinreichend trennbar sind, die aber auch unterschiedliche Zentren haben
Lokalisierung. Ich weiß nicht, ob sie nur reale Daten widerspiegeln oder ob es schon so weit ist,
Suchprogramm.
ForAxel verwendete daher andere Merkmale. Vielleicht hat er welche gefunden, die
die durch die Ergebnisse ziemlich gut getrennt sind. Aber wenn ich mich recht erinnere, gab es da eine Frage
der Stabilität.
Ich kann sie nicht herunterladen. Ich kann es sehen:
Dateiname: USDnew.zip
Größe: 4,45 MB
Beschreibung: EURUSD 2006
Es gibt keinen Download-Link. Nach der Registrierung und dem Login das Gleiche.
Sergey, vielleicht könntest du dieses Archiv einfach an meine E-Mail-Adresse schicken: yurixxx [at] gmail [dot] com
Oder erklären Sie, wie Sie sich auf dieser Website verhalten sollen.
PS
Sergei, habe ich richtig verstanden, dass Sie die FAC nicht auf der gesamten Historie, sondern nur auf dem 100-Renko-Bar-Fenster berechnet haben. Das Ergebnis ist die in der Abbildung gezeigte Kurve. Wenn ja, dann habe ich Sie wohl wieder falsch verstanden. Hier ist sie.
Ich habe es als Bestätigung dessen verstanden, was ich über die Integration der gesamten Geschichte gesagt habe. Und die Schlüsselwörter sind wohl "genau wie... genau wie die anderen". Das heißt, normalerweise wird nicht die gesamte Historie verwendet, sondern ein begrenztes gleitendes Fenster.
Ich denke, die Gleichheit FAC=1-2/H=2h-1 ist eine sehr starke Annahme.
Mit anderen Worten: Die H-Volatilität kann definiert werden als die Summe aller H-Erhöhungen
(modulo) geteilt durch die Anzahl aller Inkremente. Nach Ihrer FAC-Definition ist dies sehr
anders. Ich glaube auch nicht, dass die FAC genau so formuliert ist, aber ich bin mir da noch nicht sicher,
Ich werde es mir ansehen müssen.
In der Dissertation wird die H-Volatilität definiert als das Verhältnis der Summe ALLER Kursänderungen zur Anzahl der Inversionen oder, mit anderen Worten, zur Anzahl der Kursrichtungsänderungen (siehe http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9, Beitrag vom 18.12.2006, 10:46 :-)
Bezeichnen wir also mit n1 die Summe aller gleichgerichteten Preissprünge, mit n2 die Summe aller gegenläufigen Preissprünge (Summe aller H-Inkremente), mit N die Summe aller Sprünge (Anzahl aller Inkremente), dann definieren wir für die Einheitspreisinkremente
FAC=(n1-n2)/N und H=1*N/n2. Offensichtlich ist n1+n2=N.
Dann ist FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, was zu beweisen war!
Ich gebe natürlich zu, dass ich mich von den Einheitsamplitudeninkrementen habe hinreißen lassen und im Falle eines bekannten Verteilungsgesetzes der Inkremente richtig geschrieben habe:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Übrigens ist die Tatsache, dass der Hurst-Index (h) bei "absoluter Säge" (keine gegenläufigen Kursbewegungen) gleich Null ist, nicht verwunderlich, wenn wir uns daran erinnern, dass dieser Index die Abhängigkeit der Standardabweichung von der TF definiert: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Das heißt, dass die "absolute Sägezahnspanne" nicht zunimmt, wenn die TF steigt. Das ist offensichtlich.
an Yuryxx
Ich habe ein Archiv mit Zecken per Paket an Ihre Adresse geschickt :-) Bitte warten Sie.
Was den Hurst-Index betrifft, so habe ich Ihnen gesagt, dass ich über die gesamte Historie INTEGRIERE, um die Standardabweichung für den ausgewählten Zeitraum zu berechnen. Um die FAC zu berechnen, addiere ich sie in einem gleitenden Fenster. Die Länge des Fensters beträgt 100 Takte.
Hier ist ein Beispiel für FAC:
Und hier ist ein Beispiel für Hearst:
Ich kann sie nicht herunterladen. Ich kann es sehen:
Dateiname: USDnew.zip.
Größe: 4,45 MB
Beschreibung: EURUSD 2006
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Sie müssen den folgenden Satz in der Mitte der Seite finden und ihn anklicken:
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Hallo Sergej.
Jetzt bin ich etwas abgelenkt von den Forumsthemen und vertieft in meine Recherchen, zumal wir uns vorübergehend vom Thema der Trenderkennung entfernt haben. Ich muss gestehen, dass ich mich nicht besonders für Kagi, Renko und H interessiere, auch wenn ich dem Autor zustimme. Es ist selten, dass man eine so fundierte und interessante Arbeit in diesem Bereich findet. Aber vielleicht ziehe ich ja voreilige Schlüsse, was die Anwendung des skizzierten Ansatzes angeht.
Aber die Trenderkennung ist für mich wirklich interessant, zumal sie die Grundlage meiner Strategie bildet.
Grundlegende Ziele der Zeitreihenanalyse.
Das grundlegende Ziel der statistischen Zeitreihenanalyse besteht darin, den verfügbaren Verlauf dieser Reihe zu verfolgen:
....
Nach der Lektüre dieses Beitrags wurde mir klar, dass Sie die theoretischen Grundlagen darlegen, aber ich habe keine nützlichen Informationen für mich gefunden. Es ist interessant, dass Sie zwar zu Recht darauf bestehen, das richtige Modell im Vorfeld zu entwickeln, aber die Trends bereits gefunden haben:
Sergey, achten Sie auf das Bild in meinem vorherigen Beitrag. Die Größe des gleitenden Fensters beträgt hier 100 Renko-Balken, so dass die Phasenverzögerung aufgrund der Mittelwertbildung bei historischen Daten die Hälfte dieses Wertes, d. h. 50 Balken, nicht überschreitet. Der charakteristische Zeitraum der Marktvolatilität (siehe Abb.) beträgt etwa 300-400 Takte! So können wir die Tatsache der REALEN Identifizierung des Trends (deterministisch) auf der Zeitreihe mit der Verwendung der Renko-Konstruktion feststellen! Mit den klassischen Zeitreihen der Währungsinstrumente war dies nie möglich, und bei allen TFs FAC war es nicht zuverlässig positiv.
Und es ist richtig, dass Sie sie gefunden haben. Und was, das ganze Modell ist in der Verwendung von Renko-Gebäude? Übrigens habe ich eine Frage, gerade zum Trend: Wie definieren Sie ihn in Ihrem Bild? Mit Ihrer Erlaubnis habe ich es ein wenig gebeizt. Der große Trend liegt zwischen den beiden dicken roten Linien. Wie ist die FAC-Karte richtig zu lesen, um zu verstehen, dass sie offensichtlich vorhanden ist?
Nachtrag: Wenn ich Ihnen also ein separates FAC-Chart ohne Preis gebe, können Sie darin Trends erkennen?
Ich lehne die Verwendung eines gleitenden Datenfensters in jeder Ausprägung dieser Idee kategorisch ab. Warum haben Sie 100 Zähler und nicht 137, 76 oder 7? Und wie lang wäre der Zeitraum der Marktvolatilität, wenn Sie ein Fenster von 7000 Takten wählen?
Ich möchte Sie an meine Suche nach einem Trend erinnern. Wenn ich zum Beispiel kluge Bücher in dieser Richtung lese, frustriert mich das nur. Alles läuft darauf hinaus, dass es entweder schwierig oder unmöglich ist, sie zu finden, und deshalb ist alles, was gefunden wird, kein Trend. Ich beschloss, die Formulierung der Aufgabe zu korrigieren. Ich muss nicht alle Trends aufzählen, die im Laufe der Geschichte der Zitate aufgetaucht und wieder verschwunden sind. Ich habe mir eine bescheidenere Aufgabe gestellt, nämlich den Ausgangspunkt zu finden, ab dem das Korrelationsniveau zwischen den Stichproben ("Stärke der Verbindung"), ausgehend vom aktuellen Bezugspunkt in der Historie, auf den Mindestwert sinkt, ab dem davon ausgegangen wird, dass die Verbindung zum aktuellen Balken (Bezugspunkt) vollständig verloren ist. Zu diesem Zweck habe ich die Autokorrelation gewählt (es gibt aber auch andere Ideen). Daher habe ich:
Statistik - Autokorrelationswerte (Ro)
Kriterium - Bereich [0:Ro=y]
Ich musste die Autokorrelation ein wenig überarbeiten. Nach der Logik müssten die nächstgelegenen Balken natürlich die stärkste Korrelation aufweisen. Die Funktion dieser Stärke sollte allmählich (aber nicht unbedingt gleichmäßig) zu einem bestimmten Wert (einschließlich 0,0) konvergieren. Ich konzentriere mich auf meinen Ansatz und setze meine Forschung zur optimalen Kriterienauswahl fort. Der Punkt ist, dass dieses Kriterium (natürlich nicht immer) sehr "lange Links" finden kann, und ich möchte sie unbedingt auf eine geschickte Art und Weise kürzen.
Und wie lauten Ihre Statistiken und Kriterien für die Identifizierung eines Trends auf der Grundlage des Renko-Buildings?
Ich freue mich, dass Sie den eingeschlagenen Weg weiterverfolgen.
Was Sie im Bild als Trend markiert haben, ist in Wirklichkeit ein "stochastischer Trend" - er sieht aus wie eine gerichtete Kursbewegung, ist aber im Kern eine zufällige Brownsche Bewegung. Es ist im Prinzip unmöglich, daran zu verdienen. Und was den FAC auszeichnet, geht in den Bereich der positiven Werte - ist ein deterministischer Trend, an dem man verdienen kann und soll. Auch kann und sollte man am Pullback-Markt verdienen - wenn der FAC in den Bereich der negativen Werte geht. Die Kriterien für die Identifizierung des Trends und der Flaute auf dem rennco-Gebäude sind die gleichen wie für die normalen Zeitreihen. Und das ist logisch, denn wir suchen nach den Gesetzen der Beziehung zwischen der Ursache (Störung) und der Folge (Marktreaktion), und die Gesetze sollten für jede Ansicht der Zeitreihe gleich sein.
Dabei ist zu beachten: Was in einem bestimmten TF oder RN ein Trend ist, kann in einem anderen TF oder RN ein Pullback sein. Daran sollte man sich erinnern, anstatt zu versuchen, anhand des Zeitreihencharts eine Entscheidung über die aktuelle Marktlage zu treffen. Dies ist der seltene Fall, in dem die menschliche Intuition machtlos ist. Hier regiert das Chaos mit seinen eigenen Gesetzen, die dem gewöhnlichen Verstand fremd sind.
Gut gemacht. Machen Sie einen weiteren Schritt zur Wahrheit!
...Bezeichnen wir also mit n1 die Summe aller mitgerichteten Preissprünge, mit n2 die Summe aller gegengerichteten Preissprünge (Summe aller H-Inkremente), mit N die Summe aller Sprünge (Anzahl aller Inkremente), dann definieren wir für die Einheitspreisinkremente:
FAC=(n1-n2)/N und H=1*N/n2. Offensichtlich ist n1+n2=N.
Dann ist FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/H, was zu beweisen war!
Ich gebe natürlich zu, dass ich mich von den Einheitsamplitudeninkrementen habe hinreißen lassen und im Falle eines bekannten Verteilungsgesetzes der Inkremente richtig geschrieben habe:
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
Übrigens ist die Tatsache, dass der Hurst-Index (h) bei "absoluter Säge" (keine gegenläufigen Kursbewegungen) gleich Null ist, nicht verwunderlich, wenn wir uns daran erinnern, dass dieser Index die Abhängigkeit der Standardabweichung von der TF definiert: sigma(TF)= sigma(t0)*(t/t0)^h.
Das heißt, dass die "absolute Sägezahnspanne" nicht zunimmt, wenn die TF steigt. Was offensichtlich ist...
Lassen Sie uns zunächst versuchen, die Terminologie zu klären. Ich schlage vor
das Folgende:
H - Wert, der das Ausmaß der Änderung des Preiswertes charakterisiert, bei dem
wird als reale Änderung des Preiswertes betrachtet. Als
jede Größe kann nur positiv sein.
Preisänderung - das Intervall, in dem sich der Preiswert ändert
auf den Wert H, positiv oder negativ, je nach Vorzeichen
Differenz der Preiswerte am Ende und zu Beginn des Intervalls. Sie wird berechnet als
=(Preiswert am Ende des Intervalls - Preiswert am Anfang des Intervalls)/H, daher
kann also nur die Werte 1 oder -1 annehmen.
Eine positive Preisänderung ist eine Preisänderung mit einem positiven Vorzeichen.
Eine negative Preisänderung ist eine negative Preisänderung.
Preisbewegungen sind Darstellungen von aufeinanderfolgenden Preisänderungen mit demselben Vorzeichen,
größer als oder gleich einer Preisänderung. Dieser Wert ist zählbar.
Somit ist die H-Volatilität definiert als
=(Anzahl der positiven Preisänderungen + Anzahl der negativen Preisänderungen)
/Gesamtzahl der Kursbewegungen.
Nun möchte ich verstehen, was Sie mit gleichgerichteten und gegenläufigen Kursbewegungen meinen.
und gegenläufige Kursbewegungen?
Kein Paket, keine Paketpost, nicht einmal eine Quittung. :-))
Prüfen Sie, ob er zurückkam. Wenn ja, liegt ein Fehler in der Adresse vor. Höchstwahrscheinlich ein verlorenes 'x'.
Gleichermaßen. Du bist auch eine harte Nuss. :о)
Das ist logisch, denn wir suchen nach den Gesetzen der Beziehung zwischen Ursache (Störung) und Wirkung (Marktreaktion), und die Gesetze sollten für alle Zeitreihendarstellungen gleich sein.
Sergey, ich stimme hier nicht mit Ihnen überein. Nicht nur ich, sondern auch Herr Peters mit seiner Abhandlung über die Fraktalität des Marktes. Die Marktteilnehmer reagieren nie gleich auf dieselbe Marktveränderung (daher das, was wir alle zusammen erzeugen - die Preisreihen), daher die Fraktalität. Alles ist bei jedem anders, sowohl die Einlage als auch der Prognosehorizont und die zulässigen Verluste... Der Markt ist, wie Sie richtig bemerkten, ein Chaos, und er kann nicht auf ein und dieselbe Sache auf dieselbe Weise reagieren. Wenn Sie zum Beispiel in einen dichten Wald eindringen, werden die dortigen "Investoren" unterschiedlich auf die "Störung" reagieren.
Es ist der seltene Fall, dass die menschliche Intuition machtlos ist. Hier herrscht das Chaos mit seinen eigenen Gesetzen, die dem normalen Verstand fremd sind
Offenbar werde ich alt oder dumm, aber ich neige immer mehr zu der Ansicht, dass es keine größere Ordnung als das Chaos gibt.
Und was die FAC im Bereich der positiven Werte ausmacht, ist ein deterministischer Trend.
Schauen wir uns nun Ihr Diagramm genauer an, insbesondere den Abschnitt des Countdowns von 1600 bis 2000. Darin erreicht die FAC, ausgehend von einem Referenzwert von 1600, 0 (1700 bar für das Auge) und geht in den positiven Bereich über. Es bleibt dort bis 1900 (soweit das Auge reicht). Es handelt sich also um einen deterministischen Trend. Gut. Ich schaue mir die Kursentwicklung an und was sehe ich? Ein Trend? Ich kann keinen Trend erkennen. Bis jetzt vertraue ich meinen Augen und meiner Intuition mehr als dem FAC (vor allem bei einem solchen Akronym :o)
Übrigens zeigt die FAC ziemlich wenig von den deterministischen Trendbereichen. Und zwar meist dort, wo es für das Auge gar keine gibt. Und klären Sie, ob die FAC+-Reihe deterministisch ist und wenn FAC-, welche?
Was Sie auf dem Bild als Trend sehen, ist in Wirklichkeit ein "stochastischer Trend" - er sieht aus wie eine gerichtete Kursbewegung, ist aber im Grunde eine zufällige, Brownsche Bewegung.
Ich bin völlig verwirrt über Determinismus, Tendenzmäßigkeit, Stochastik usw. :о) Und ich mache mir überhaupt keine Sorgen darüber. Ich habe verstanden, oder besser gesagt in schlauen Büchern gelesen, dass ich nie einen Trend sehen werde. Aber ich habe auch erkannt, dass ich es nicht brauche. Das Modell, an dem ich gerade arbeite, kann bedingt als evolutionäre Fraktal-Wellen-Analyse bezeichnet werden (ich bin noch nie auf irgendwelche Analoga gestoßen). Alles, was wir brauchen, ist eine Schätzung der Stärke der Beziehung zwischen den Zählungen. Übrigens fasse ich auch multidirektionale Bewegungen auf dieselbe Weise zusammen, und wie kann das stochastisch sein, wenn ich im Wesentlichen dieselbe FAC und dieselben Summen verwende wie Sie? Alles, was ich getan habe, ist, sie ein wenig zu "erhöhen".
Gut für Sie. Machen Sie einen weiteren Schritt zur Wahrheit!
Danke. Er schreitet selbstbewusst auf sie zu. :о))))
Viel Glück!