eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 226
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Außerdem hätten Sie für die H-Volatilität nicht a, sondern b verwenden müssen,
dann wäre es wirklich H-Volatilität, sonst ist es wieder etwas anderes.
Ich habe für die Analyse ein Tick-Chart verwendet. Und Sie müssen eine Minutentabelle verwendet haben. Ich denke, das ist der Grund für die Diskrepanz zwischen den erzielten Ergebnissen. Was den zweiten Punkt betrifft, so bin ich anderer Meinung. In der Dissertation wird die H-Volatilität definiert als das Verhältnis der Summe aller absoluten Kursbewegungen zu ... D.h. in dem Sinne, dass diese Inkremente erste Differenzen sind und dies a und nicht b ist.
an Yurixx
Yura, das sind die Muster... Haben Sie die entsprechende Stelle in Pastukhovs Dissertation gelesen? Vielleicht sollte man sich der Reihe nach zuerst mit Markov-Ketten beschäftigen und dann zu komplizierteren Dingen übergehen. Zumal Pastuchow beweist, dass es prinzipiell möglich ist, Arbitrageerträge aus Markov-Prozessen zu erzielen. Und es ist unwahrscheinlich, dass er TS anhand historischer Daten voroptimiert hat :-)
Und noch eine Frage: Wo ist Ihr Mathcad? Soweit ich weiß, gibt es kein Problem mit dem Vertrieb, denn im nächstgelegenen Geschäft kostet die geknackte CD etwa 120 Rubel.
Die Zahl 2 ist die gleiche wie bei vielen anderen Personen, die diesen Parameter berechnet haben.
Auch für die H-Volatilität sollten Sie nicht a, sondern b verwenden,
dann wäre es wirklich H-Volatilität, sonst ist es wieder etwas anderes.
Ich habe für meine Analyse ein Tick-Chart verwendet. Und Sie haben wahrscheinlich ein Minutendiagramm verwendet. Ich denke, die Diskrepanz in den Ergebnissen ist darauf zurückzuführen. Was den zweiten Punkt betrifft, so bin ich anderer Meinung. In der Dissertation wird die H-Volatilität definiert als das Verhältnis der Summe aller absoluten Kursbewegungen zu ... d.h. in dem Sinne, dass diese Inkremente die ersten Differenzen sind, und dies ist a, nicht b.
Nein, ich und Pastukhov und ForAxel (ich bin mir hier nicht sicher, aber das spielt keine Rolle) und einige andere Leute
Zecken verwendet. Die Ergebnisse sind alle etwa gleich - etwa 2. Und das ist nicht der erste Unterschied,
damit Sie unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
Mit anderen Worten, Sie haben die Reihe nicht vorstabilisiert?
In der ursprünglichen Definition der Methode ist keine Stationaritätsanforderung enthalten.
Zumindest habe ich es nicht gefunden.
Formal Ihr (b(i)-b(i-1)) - ist die Differenz, aber es ist die Differenz zwischen benachbarten Werten
in der ursprünglichen Serie, und in Pastuchow ist es ein Vielfaches von H. Auch hier gilt, dass formal niemand
verbieten, h=0,0001 zu haben, aber im Bereich kleiner Werte von h beobachtet man gewöhnlich
Artefakte dieser Art (auf dem Bild mit einem blauen Punkt markiert):
Ich verstehe, dass es sinnvoller wäre, eine H-Partitionierung der anfänglichen Tick-Serien vorzunehmen,
zum Beispiel mit h=0,0010. Und schon zu dieser Serie, um FAC und anderes anzuwenden.
Ich stimme dem letzten Punkt zu.
P.S. Wie ich sehe, haben Sie das Bild korrigiert!
Im Bereich der "kleinen Werte" tendiert Ihr Ergebnis zu meinem - 1,35!
Und es ist kein Artefakt, sondern die uns gegebene Realität.
Dieses Shepherdianische zuerst - "benachbarte Werte Vielfache von H" und dann die Berechnung der H-Volatilität als Summe der Moduli der Inkremente von Vielfachen von H ist in der Tat die Residualisierung und Zentrierung der synthetischen Reihe.
Die Zahl wurde durch eine angemessenere Zahl ersetzt.
Residualisierung - lassen Sie es so sein, aber auf der Ebene der Vielfachen von H, haben Sie es auf der Ebene der Pips,
Das ist der Unterschied. Ich habe bereits geschrieben, ich wiederhole, die H-Fraktionierung ist im Wesentlichen ein Analogon der einfachsten
Rauschunterdrückung. Es ist bereits eine andere Serie.
P.S. Wie ich sehe, haben Sie das Bild korrigiert!
Im Bereich der "kleinen Werte" tendiert Ihr Ergebnis zu meinem - 1,35!
Und sie ist kein Artefakt, sondern eine uns geschenkte Realität.
Es handelt sich nicht um die tatsächlichen Werte, sondern um eine konventionelle grafische Darstellung, die auf konventionelle Weise zeigt
wie sich dieser Parameter in der Regel in Abhängigkeit vom Wert der H-Partitionierung verhält.
Die Zahl kann unterschiedlich sein, und sie hängt von verschiedenen Dingen, von verschiedenen Datenreihen ab.
Hier einige Gedanken zu diesem Thema http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3
Im Allgemeinen wurden bisher keine stabilen Muster im Bereich der kleinen Werte festgestellt,
nur, dass sie sich von den theoretischen unterscheiden.
Außerdem sind sie nicht so interessant, da sie in der Regel kleiner sind als der Spread.
Sehen Sie sich das an. Ich bin sehr zufrieden.
Sie mögen Recht haben - es besteht keine Eile. Nun, wenn ich konsequent sein will, dann muss ich mich, bevor ich mich mit Markov-Ketten beschäftige, persönlich noch mit einigen sehr elementaren Dingen beschäftigen. Was ist das zum Beispiel? Kurz gesagt, studieren Sie Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik. Ich fürchte, es ist zu elementar, ich könnte es nicht schaffen!
Ich habe Mathcad zum Laufen gebracht. Aber es hat einen Nachteil - ohne mich tut es nichts.
Und ich kann mich an diesem Prozess noch nicht beteiligen. Bevor Sie etwas tun, müssen Sie zuerst verstehen, was, und dann wie. Auf dem Gebiet der statistischen Forschung bewegt sich mein Verständnis auf dem Niveau einer Hausfrau, so dass meine Bemühungen ein wenig in eine andere Richtung gehen, wo ich mehr verstehe.
Wenn es sich um die Indikatoren für die Macht von BL und BR handelt, über die ich bereits geschrieben habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Nutzen bringt, sie zu verwenden, und wir müssen an anderer Stelle graben. Übrigens ist auch diese Schlussfolgerung spekulativ, ich verfüge über keine statistischen Schätzungen, die sie bestätigen. Und ich habe die Verteilung der Indikator-Preisveränderungsachse erstellt (wie Sie vorgeschlagen haben). Das Ergebnis: Die Verteilung der Preisänderungen ist nahezu unabhängig von dem Indikatorwert, für den die Stichprobe gezogen wird.
Es muss nicht unbedingt ein Markov-Prozess sein, man kann auch einfach von Markov-Ketten sprechen.
Sie können sogar über Ketten sprechen.