Volumina, Volatilität und Hearst-Index - Seite 14
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Meine Herren Wissenschaftler!
Es tut mir natürlich "wahnsinnig leid", aber erklären Sie mir die "unerfahrenen" Gründe des "Slutsky-Yule-Paradoxons/Effekts".
Ansonsten kann ich die Hinzufügung von Zufallsvariablen nicht verstehen.
Insbesondere Ihre Argumentation zum Thema Selbstähnlichkeit.
Vita:
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
Wo ist also die Standardabweichung in dieser Formel hier? R2 und R1 sind immer noch die durchschnittlichen Spreads für N2 und N1. Die Kompliziertheit des Algorithmus zur Berechnung von Yurix ändert nichts am Layout. Der Algorithmus teilt weiterhin den Logarithmus der Streuung proportional zur Wurzel aus N durch den Logarithmus von N selbst. Auch hier funktioniert die Substitution High - Low = k * sqrt(N).
Ja, die Substitution High - Low = k * sqrt(N) funktioniert wieder - für die Anpassung. Aber dieses Mal ist die Passform wirklich sehr verzerrt.
Es gibt keine solche Formel, es gibt High - Low = k * (N^h) und h ist darin der Hurst-Index.
In dieser Formel sollte es keine Standardabweichung geben. Es sei denn, nur in Abhängigkeit von der Streuung des RMS.
Übrigens, Ihr letzter Beitrag schließt, glaube ich, die Frage ab. Also, ich zitiere
Der letzte Term ist theoretisch eine Konstante, wenn n gegen unendlich tendiert, dann ist k1 = k2, also ist der letzte Term Null. Bei numerischen Berechnungen ist k1 nicht gleich k2, daher steht in der letzten Spalte 0,5 + Fehler. Alles ist sehr einfach und überschaubar.
Für reale Instrumente ist das Verhältnis Hoch-Tief/Öffnen-Schließen
Grob gesagt, entspricht bei einer durchschnittlichen Kerze jeder Schatten der Hälfte des Körpers. Bei SB scheint sie mit zunehmender Serienlänge auf zwei zu konvergieren (basierend auf Tabelle 2a von Yurixx R/M). Auch bei niedrigen TF ist die Abweichung von den tatsächlichen Daten erheblich. Es könnte durch eine geringe Anzahl von Ticks erklärt werden (wie bei SB mit kleinem N), aber zum Beispiel bei h1 sollte es ausreichen. Bei SB hingegen nähert sich das Verhältnis von unten nach oben einer Verdoppelung:
Ich wiederhole hier auch meinen früheren Beitrag
22.08.2010 13:09
Ich habe das (High-Low)/(Close-Open) Verhältnis auf 1,5 Millionen Minutenbalken mit einem einfachen Skript berechnet.
Für AUDUSD im Intervall von 2005.11.02 07:49 bis 2010.08.20 22:59 ist der Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,65539495
für USDJPY im Zeitraum von 2006.04.11 20:21 bis 2010.08.20 22:59 der Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,72965927
für USDCHF im Zeitraum 2006.01.24 04:23 bis 2010.08.20 22:59 mean (H-L)/(C-O) = 1.69927897
für USDCAD im Zeitraum vom 19.05.2005 13:31 bis 20.08.2010 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,62680742
für GBPUSD im Zeitraum vom 21.02.2006 23:31 bis 20.08.2010 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,65294349
Für EURUSD im Intervall von 2006.03.08 13:41 bis 2010.08.20 22:59 ist der Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,69371256
Es gibt keine solche Formel, es gibt High - Low = k * (N^h) und h ist darin der Hurst-Index.
Um der Objektivität willen - was geschrieben wird, muss erst noch bewiesen werden. Es mag stimmen und vielleicht unterliegt der Zitierprozess einer solchen Leistungsabhängigkeit, aber h in dieser Formel ist genau Hurst? Vielleicht habe ich aber auch etwas übersehen und Sie haben es bereits bewiesen. Ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es scheint, dass die ursprüngliche Annahme des Modells so war:
Der mathematische Erwartungswert des Quadrats der Differenz in den Inkrementen des Prozesses nähert sich dem Modul der "Anzahl der Zählungen" bis zu einem gewissen Grad an. Zumindest ist es so. Aber das hat etwas mit "Physik" zu tun. Und das Geschriebene scheint damit nicht übereinzustimmen, aber vielleicht habe ich das alles falsch verstanden, also ignorieren Sie es. Die "Extreme" scheinen erst später als Analyseinstrument hinzugekommen zu sein, und es scheint, dass sie als kumulierte Summe untersucht werden. Weiß der Teufel - ich erinnere mich nicht mehr an den Umzug.
Ja, die Substitution High - Low = k * sqrt(N), die Sie haben, funktioniert wieder - für die Anpassung. Aber dieses Mal ist die Passform wirklich sehr chaotisch.
Es gibt keine solche Formel - High - Low = k * sqrt(N) - das ist die korrekte Formel für den durchschnittlichen Spread, alles andere, was Sie geschrieben haben, ist für meine Schlussfolgerung irrelevant. es gibt High - Low = k * (N^h) und h darin ist der Hearst-Index. - Ich brauche diese Formel nicht.
In dieser Formel sollte es keine Standardabweichung geben. Es sei denn, es handelt sich um eine Funktion der Streuung gegenüber dem RMS.
Übrigens, Ihr letzter Beitrag schließt, glaube ich, die Frage ab. Also, und ich zitiere: "Ich habe keine Ahnung.
Hier steht also handschriftlich, dass in der Formel High - Low = k * sqrt(N) k von N abhängt. - Nein, das steht dort nicht. k ist funktional nicht von N abhängig. Du schreibst es mir zu. So erhält diese wunderbare Formel endlich eine echte Form: Hoch - Niedrig = k(N) * sqrt(N). - Nochmals, das ist Ihre Formel. Es gibt also keine Nettoeinnahmen von 1/2 für den Spread. - Es gibt eine reine 1/2, wie in jedem SB-Lehrbuch nach zulesen ist. Darauf haben wir Sie von Anfang an hingewiesen. - Noch einmal: Ich glaube, dass H igh - Low = k * sqrt(N) die richtige Formel ist, die mit dem Lehrbuch und sogar mit den Berechnungen von Jurix übereinstimmt, was bei Ihnen nicht der Fall ist. Wo stimmt Ihre Berechnung mit der Theorie überein?Ich habe lediglich gezeigt, dass die Formel von Jurix "eine Axt unter der Bank findet", nämlich die Abhängigkeit des durchschnittlichen Durchlaufs von der Wurzel aus den Schritten des Durchlaufs, die theoretisch möglich ist. Die Logarithmierung eines solchen Durchschnittslaufs ergibt stoisch 1/2. Aber nur für SB. Berechnen Sie Hurst mit der Hurst-Formel für jede andere Reihe. Ich schlage vor, Sie stellen die Berechnung für die Zeilen 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 hier ein. Was bekommen Sie? Blödsinn, nicht Hurst. Der Durchschnitt dieser Reihe ist leider in keiner Weise proportional zur Wurzel aus N. Die Formel von Jurix bricht bei jeder Serie, bei der die durchschnittliche Streuung vom Grad N>1 abhängt, aus allen Nähten, d. h. sie gilt nur für Hearst. Geben Sie endlich die Berechnung für das Benchmark-Beispiel an, nicht für SB.
Ich denke, ich habe das Wesen von 1/2 in Jurix' Formel für SB bereits ausführlich genug erklärt. Es ist nicht Hurst. Sie hacken jetzt schon zum zweiten Mal auf etwas herum, das ich nicht einmal geschrieben habe. Ich kann mir vorstellen, warum es einfacher ist, darauf herumzuhacken, als Hursts Berechnung von Jurix zu zitieren. Lassen wir das Gekritzel beiseite. Berechnen Sie Hearst für das Benchmark-Beispiel N in einem Würfel. Zeigen Sie das Ergebnis allen, damit sie es wiederholen können.
Um der Objektivität willen - was geschrieben wird, muss erst noch bewiesen werden.
Um meinen früheren Beitrag hier zu wiederholen
22.08.2010 13:09
Ich habe mit einem einfachen Skript das (High-Low)/(Close-Open) Verhältnis auf 1,5 Millionen Minutenbalken berechnet.
Für AUDUSD im Zeitraum von 2005.11.02 07:49 bis 2010.08.20 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,65539495
Für USDJPY im Zeitraum von 2006.04.11 20:21 bis 2010.08.20 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,72965927
Für USDCHF im Zeitraum von 2006.01.24 04:23 bis 2010.08.20 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1.69927897
Für USDCAD für das Intervall von 2005.05.19 13:31 bis 2010.08.20 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,62680742
Für GBPUSD für das Intervall von 2006.02.21 23:31 bis 2010.08.20 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,65294349
Für EURUSD im Zeitraum 2006.03.08 13:41 bis 2010.08.20 22:59 Durchschnitt (H-L)/(C-O) = 1,69371256
Ja, das gilt auch für das Protokoll. Offenbar die gleiche Wirkung wie bei SB mit kleinen N-Werten. Auf den Protokollen gibt es viele Balken mit geringem Tickvolumen
Natürlich ist das mit den Tickmengen selbst nicht klar. Hier ist zum Beispiel die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten des Tickvolumens der Minutenbarren EURUSD eines DC (allerdings nicht für einen sehr langen Zeitraum)
Einige seltsame Ausfälle im Bereich des Tickvolumens = 2 und 3. Und platzen bei den Werten 11 und 21. Gut 21 ist verständlich - ein Punkt :) Der Eindruck ist, dass einige Bars mit Volumen d.b. 2 oder 3 ergänzt, um 11 und 21.
Vita, hör auf, ein Klischee zu sein. Sie wissen, wie Sie Ihren Ton in der Diskussion beibehalten können. Natürlich nur, wenn Sie die Wahrheit herausfinden wollen. Wenn Sie gekommen sind, um Ihr tiefes Verständnis von Mathematik zu demonstrieren, dann machen Sie sich nicht so viel Mühe, jeder hat es schon herausgefunden. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass ich wirklich eine gemeinsame Basis mit Ihnen finden möchte und versuchen Sie, ein paar konstruktive Fragen zu beantworten.
1. Geben Sie mir den genauen Link zu dem Buch und die Seite darin, auf der die Formel High - Low = k * sqrt(N) angegeben ist und die darin enthaltenen Werte definiert sind. Noch besser ist es, den Link mit einem Scan der betreffenden Seite zu versehen. Erzählen Sie mir nicht, dass diese Formel in allen Lehrbüchern steht.
Erläutern Sie, wie Sie den Wert(Hoch-Tief) in dieser Formel bezeichnen, was Sie mit Hoch, Tief meinen. Beziehen sich all diese Werte auf eine einzelne Flugbahn, auf eine Probe oder auf das gesamte Ensemble? Ob es sich um Durchschnittswerte oder lokale Werte handelt.
3. Geben Sie eine Definition des Hearst-Exponenten. Erläutern Sie, woher sie stammt, wie sie berechnet wird und was sie bedeutet.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Wesen von 1/2 "in der Jurix-Formel" erklärt haben. Leider ist der zentrale Punkt in diesem Thread ein ganz anderer - das Fehlen von 1/2 selbst für reine SB. Aber es ist nicht nötig, das Wesen der Abwesenheit zu erklären. Bis jetzt. Bislang haben wir noch keine Einigung über die genannten Fragen erzielt. Antworte ihnen besser.
Und bis dahin wird niemand irgendwelche Kontrollbeispiele berechnen. Umso mehr durch künstliche und sinnlose Reihen.
Ich habe lediglich gezeigt, dass die Formel von Jurix "die Axt unter der Bank findet", nämlich die theoretische Abhängigkeit der durchschnittlichen Laufzeit von der Wurzel aus den Stufen der Laufzeit. Die Logarithmierung eines solchen Durchschnittslaufs ergibt stoisch 1/2. Aber nur für SB. Berechnen Sie Hurst mit der Hurst-Formel für jede andere Reihe. Ich schlage vor, Sie stellen die Berechnung für die Zeilen 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 hier ein. Was bekommen Sie? Blödsinn, nicht Hurst. Der Durchschnitt dieser Reihe ist leider in keiner Weise proportional zur Wurzel aus N. Die Formel von Jurix bricht bei jeder Serie, bei der die durchschnittliche Streuung vom Grad N>1 abhängt, aus allen Nähten, d. h. sie gilt nur für Hearst. Geben Sie endlich die Berechnung für das Benchmark-Beispiel und nicht für SB an.
Ich denke, ich habe den Punkt 1/2 in Jurix' Formel für SB bereits hinreichend ausführlich erläutert. Es ist nicht Hurst. Sie hacken jetzt schon zum zweiten Mal auf etwas herum, das ich gar nicht geschrieben habe. Ich kann mir vorstellen, warum es einfacher ist, darauf herumzuhacken, als Hursts Berechnung von Jurix zu zitieren. Lassen wir das Gekritzel beiseite. Berechnen Sie Hearst für das Benchmark-Beispiel N in einem Würfel. Zeigen Sie das Ergebnis allen, damit sie es wiederholen können.
Mir sind die Argumente ausgegangen.
Ich kann nur empfehlen, sich einige Grundlagen zu merken. Wenn k für N1 gleich k1 und für N2 gleich k2 ist, nennt man dies die Abhängigkeit von k von N. Sie ist gleichbedeutend mit der Formulierung: k ist eine Funktion von N. Formal wird sie geschrieben als k = k(N). Also habe ich Vitas Satz einfach in eine strengere Sprache übersetzt.
Ich habe die Passage über die Probleme bei der Berechnung des Hurst-Exponenten für andere Reihen als SB einfach nicht verstanden. Einen Moment lang hatte ich eine wilde Idee, ob der Autor denkt, dass der Hearst-Exponent für jede Serie 1/2 sein muss, aber ich habe es sofort verworfen.
Für die Reihe High - Low = k * (N^3) ist der Hearst-Exponent gleich 3.
Für das Beispiel von Vita 0, 1, 8, 27, 64, 125, ..., 1000*1000*1000 nehmen wir für bestimmte Punkte mit N=2 und N=3 (Nummerierung ab 0).
Also, h=(ln(8)-ln(27))/(ln(2)-ln(3)) = 3*(ln(2)-ln(3))/(ln(2)-ln(3)) = 3.
Forschung über die Streuung https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Es scheint eine Formel 2.14 für den ersten und zweiten Impuls zu geben, aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen :)
S.I. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus Fortsetzung
Vielen Dank für die Artikel. Sehr interessant. Vor ein paar Jahren wollte ich einen theoretischen Ansatz zur Berechnung der Spanne sehen. Ich werde versuchen, es herauszufinden.