eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 217
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Meinten Sie mit dem dritten Parameter den Wert der Preisänderung oder den Erfolg des Handels?
Der dritte Parameter gibt an, woran Sie interessiert sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es meines Erachtens nicht möglich, zu bestimmen, was genau verglichen werden soll, also müssen Sie sich beides ansehen.
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Под третим параметром Вы подразумевали значение изменения цены или успешность сделки ?
Der dritte Parameter gibt an, woran Sie interessiert sind. Ich glaube nicht, dass es in diesem Stadium möglich ist, genau zu definieren, was Sie abgleichen wollen, also müssen Sie sich beides ansehen.
Ich interessiere mich leider nicht einmal für die Zahl, sondern für die Funktion. Genau, die Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Geschäfts vom Take Profit und dem Wert des Stop Loss, der in diesem Fall verwendet werden sollte.
Aber wir können in erster Näherung eine zulässige Mindesterfolgswahrscheinlichkeit festlegen, bei der der EA eine Position eröffnet, und dann einfach nach dem TP-Level suchen, d. h. nach der minimalen Preisänderung in die erforderliche Richtung bei einer bestimmten Wahrscheinlichkeit.
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Ich interessiere mich leider nicht einmal für die Zahl, sondern für die Funktion. Nämlich die Abhängigkeit der Erfolgswahrscheinlichkeit eines Handels vom Take Profit und dem Wert des zu verwendenden Stop Loss.
Aber wir können in erster Näherung eine zulässige Mindesterfolgswahrscheinlichkeit festlegen, bei der der EA eine Position eröffnet, und dann einfach nach der Höhe des Take-Profits suchen, d. h. der minimalen Kursänderung in die erforderliche Richtung bei einer bestimmten Wahrscheinlichkeit.
Die Methode der Vergrößerung der Parameter und der Beobachtung des Ergebnisses, da sonst die Wahrscheinlichkeit groß ist, sich in der Analytik zu verzetteln (die Lösung ist oft nicht garantiert). Aber seien Sie darauf gefasst, dass man Ihnen vorwirft, das System zu sehr zu optimieren".
Der Wert der Preisänderung ist in der Tat unerheblich. :-)) Das ist kein Wortspiel. Es ist nur so, dass man damit (und nur damit) ein Kriterium für die Auswahl erfolgreicher Geschäfte erstellen und damit deren Wahrscheinlichkeit berechnen kann. Wenn ich mich irre, was ist es dann?
Geben Sie nun diesen Handelsalgorithmus in ein Testprogramm ein und handeln Sie mit jedem Indikatorwert, wobei Sie ihm eine 1 zuweisen, wenn der Handel einen Gewinn gebracht hat, und eine -1, wenn er einen Verlust bedeutet. Als Nächstes bauen Sie dieselbe Fläche auf derselben Ebene, malen aber die Punkte je nach Vorzeichen rot bzw. schwarz (zum Beispiel). Wenn ein Punkt der Fläche mehrere identische Indikatorwerte aufweist, sollten Sie zunächst deren "Farben" (+1 und -1) addieren und je nach Vorzeichen der resultierenden Summe die endgültige Farbe bestimmen. Ich empfehle, die Kommission für jeden Handel im Tester in dieser Phase zu entfernen, um die maximale potenzielle Stärke der Strategie abschätzen zu können.
Daher wird der Bereich in drei Teilbereiche unterteilt:
positive, negative und gemischte Handelsergebnisse. Wir werden das auswählen, was wir wollen. Legen Sie die Grenzen des Gebiets fest usw.
Schreiben Sie das Ergebnis auf. Wir werden diskutieren.
Aus mir unbekannten Gründen war der Download unvollständig, so dass ich ihn wahrscheinlich heute Abend beenden werde.
Ich werde es wahrscheinlich heute Abend herunterladen.
Juri, in gewisser Weise habe ich schon vor langer Zeit aufgehört, Phasenflugzeuge zu bauen (es sind übrigens gar keine Phasenflugzeuge). Einschließlich des Aufbaus auf Bullen und Bären. Aber ich hoffe, dass Sie Ihren TS mit solchen Ansätzen realisieren können.
Zum aktuellen Thema ist anzumerken, dass Sergey anscheinend seine Studien veröffentlicht hat und meiner Meinung nach zu den richtigen Schlussfolgerungen hinsichtlich der optimalen Anzahl von Indikatoren gekommen ist und vor allem, dass die Indikatoren unkorreliert sein sollten. Und sind Sie sicher, dass die Bullen und Bären es sind? Man muss sie sich nur ansehen:
Oder liege ich da falsch?
Oder handelt es sich vielleicht gar nicht um einen Fehler, sondern nur um eine Erscheinung der fraktalen Natur des Marktes? Das heißt, an dem Punkt, an dem die Divergenz im Chart auftrat, wurde die Unterstützung einfach durchbrochen (Stopps wurden ausgelöst) und der Markt folgte einem alternativen Szenario? Das heißt, auf der Grundlage der bisherigen Daten war es einfach unmöglich, das zweite Szenario anzunehmen? Ich denke, dass eine Handelsstrategie in der Lage sein sollte, solche möglichen Marktentwicklungsszenarien zu berücksichtigen. In solchen Fällen verwende ich zum Beispiel Trailing Stops, die etwa die Hälfte der Verluste aus den Stops zurückgeben. Meiner Beobachtung nach kann der Kurs nach einer rationalen Wahl des Stopps in den meisten Fällen ein Stück weit zurückgehen, wodurch ein gewisser Ausgleich für Verluste aus einem erfolglosen (verfrühten) Einstieg in eine Position geschaffen wird. Ich sammle jetzt genauere Statistiken über diese Aussage, indem ich die Arbeit meines Expert Advisors beobachte.
Oder handelt es sich vielleicht gar nicht um einen Fehler, sondern nur um einen Ausdruck der Fraktalität des Marktes? Das heißt, an dem Punkt, an dem die Divergenz im Chart auftrat, wurde die Unterstützung einfach durchbrochen (Stopps wurden ausgelöst) und der Markt folgte einem alternativen Szenario? Das heißt, auf der Grundlage der bisherigen Daten war es einfach unmöglich, das zweite Szenario anzunehmen? Ich denke, dass eine Handelsstrategie in der Lage sein sollte, solche möglichen Marktentwicklungsszenarien zu berücksichtigen. In solchen Fällen verwende ich zum Beispiel Trailing Stops, die etwa die Hälfte der Verluste aus den Stops zurückgeben. Meiner Beobachtung nach kann der Kurs nach einer rationalen Wahl des Stopps in den meisten Fällen ein Stück weit zurückgehen, wodurch ein gewisser Ausgleich für Verluste aus einem erfolglosen (verfrühten) Einstieg in eine Position geschaffen wird. Ich sammle jetzt genauere Statistiken über diese Aussage, indem ich die Arbeit meines Expert Advisors beobachte.
Das ist eine interessante Idee. Ich habe noch nicht einmal an die Alternativlosigkeit gedacht. Das Endergebnis der Modellverarbeitung habe ich nur für die Berechnung von Kanälen vorgesehen (es gibt noch keine, sondern nur eine sehr ungefähre Schätzung der Preiswerte (bzw. der Ausdehnung der Fraktale auf der Preisebene) für die Bildung von Kanälen), und zwar auf "Makroebene". Ich war nicht an allen Alternativen der "kleinen Formen" interessiert, aber ich hatte nicht einmal an große Formen gedacht. Das Interessanteste ist, dass mein Modell theoretisch in der Lage sein wird, solche Alternativen zu entwickeln. Solandr, danke, etwas zum Nachdenken...
Sergey, ich verwende keine Standardindikatoren. Nicht, dass es sich um ein Prinzip handelt, aber mir scheint, dass das, was an der Oberfläche liegt und jedem bekannt ist, keine Quelle für sagenhaften Reichtum sein kann. :-)) Vor allem kann sie nicht die Freude an der Kreativität oder am wissenschaftlichen (okay, quasi-wissenschaftlichen) Streben vermitteln. Und was sonst, abgesehen von diesen beiden Dingen, kann in forex anziehen?