eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 270
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Die 500er-Zählung auf dem Diagramm entspricht dem 09.01.2004 (19:00), im Uhrzeigersinn. Die Daten stammen entweder von Alpari oder Metakvotes. Kann mich nicht mehr erinnern.... Hearst ist ziemlich robust gegenüber verschiedenen DCs.
Dies ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist sie zu nutzen. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
500 отсчет на графике соответствует 09.01.2004 (19:00), часы стало быть. Данные или альпари или метаквотес. Не помню уже…. Херст довольно устойчивый к разным ДЦ.
Dies ist wahrscheinlich das Wichtigste. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist sie zu nutzen. Ich habe es noch nicht ausprobiert.
Ich habe eine etwas andere Meinung. Wir sollten nicht über die absolute Stabilität von Hearst sprechen, sondern nur über die relative Stabilität. Das heißt, die Robustheit des Systems im Rahmen einer bestimmten Strategie. So habe ich zum Beispiel im letzten Jahr Ergebnisse angegeben, als ich je nach den Daten verschiedener Maklerunternehmen Ergebnisse erhielt, die für meine Strategie gravierende quantitative Unterschiede aufwiesen. Aber grasn sagte, dass er diesen Indikator digital filtert und dass die Verwendung des Hearst-Indikators in seiner Strategie (Schätzungsmethodik) stabile Ergebnisse liefert. Er könnte Recht haben. Übermäßiges Rauschen wird auch im Hearst-Verhältnis besser gefiltert. Obwohl in diesem Fall zusätzliche Systemparameter auftauchen (z.B. Filter-Cutoff-Frequenzen), ist dies ein unvermeidlicher Preis für den "Komfort", einen vernachlässigbar kleinen Unterschied der Hearst-Zahl in verschiedenen DC zu erhalten, aber wiederum innerhalb der Grenzen einer bestimmten Strategie.
(0<H<0,5) Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die "Bewegung" ihre Richtung ändert
(0,5<H<1) Hohe Wahrscheinlichkeit, dass die "Bewegung" ihre Richtung beibehält
Sie können sehen, dass die Kanäle bis zum 300. Datum viel niedrigere Werte als 0,5 haben und daher die "Bewegung" eher ihre Richtung ändern wird.
Hier wird in einem Fall von der Richtung der "Bewegung" gesprochen, im anderen Fall nur von der "Bewegung" (und beide Male in Anführungszeichen). Ich würde gerne verstehen, was mit "Bewegung" gemeint ist. Denn es ist genau umgekehrt mit der Trendrichtung in diesem Bild - nach einem kleinen Hurst scheint sich der Trend zu verstärken, aber nach einem großen bricht er
Allerdings sollte die Berechnung für 100% der Fälle durchgeführt werden :). In 80 % der Fälle sollte die Vorhersage richtig sein. Wie man diese Fälle auswählt, ist jedoch eine andere Frage. Jeder der ausgewählten Fälle ist ein Einstieg in die Stelle.
Das ist richtig, Hurst ist neutral gegenüber den Daten verschiedener Maklerunternehmen. Geprüft.
An Solandr
Ich habe eine etwas andere Meinung. Wir sollten nicht über die absolute Stabilität von Hearst sprechen, sondern nur über die relative Stabilität. Das heißt, die Robustheit des Systems im Rahmen einer bestimmten Strategie. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr Ergebnisse veröffentlicht, bei denen ich je nach den Daten verschiedener Maklerunternehmen Ergebnisse erhalten habe, die für meine Strategie gravierende quantitative Unterschiede aufweisen.
Aber grasn sagte, dass er die digitale Filterung dieses Indikators anwendet und dass die Verwendung des Hearst-Indikators in seiner Strategie (Schätzungsmethode) stabile Ergebnisse liefert. Er könnte Recht haben. Übermäßiges Rauschen wird sogar im Hearst-Verhältnis selbst besser herausgefiltert. Obwohl in diesem Fall zusätzliche Systemparameter (z.B. Filtergrenzfrequenzen) auftauchen, ist dies ein unvermeidlicher Preis für den "Komfort", einen vernachlässigbar kleinen Unterschied der Hearst-Zahl in verschiedenen DC zu erhalten, aber wiederum innerhalb der Grenzen einer bestimmten Strategie.
Wir müssen nur über die absolute Stabilität sprechen. Und die Strategien haben damit nichts zu tun. Zumindest tue ich das, wenn ich eine Komponente separat prüfe. Wenn Hirst die wahrscheinliche Bewegungsänderung durch den H-Wert aufzeigen soll, muss er dies ohne jegliche Strategien anhand von Daten verschiedener Maklerunternehmen tun.
Die Hirst-Kurve erweist sich tatsächlich als etwas verrauscht (was sie nicht sein sollte) und erfordert eine weitere Bearbeitung. Um Filterparameter zu erhalten (und sie nicht von der Decke zu nehmen), müssen wir sie von den Daten selbst "abfragen", und sie werden sie vorschlagen (Frequenzen bleiben Frequenzen für verschiedene Zeitpunkte). Und es geht nicht um die Filterung, sondern um den Berechnungsalgorithmus, das ist die Hauptsache. Die in Büchern beschriebenen Methoden sind hier nicht ganz korrekt. D.h. Peters schreibt z.B. die Methodik des Gründers praktisch um, und sie ist (meine bescheidene Meinung, die falsch sein kann, obwohl ich selbst bereits Schlussfolgerungen gezogen habe, die durch Studien bestätigt wurden) einfach nicht auf Forex-Serien anwendbar (vergleichen Sie den sogenannten "inflow" und Serien von Kursen, ihre Eigenschaften sind unterschiedlich). Die Bewertung erweist sich als stark verzerrt. Und nach dem Lesen der Behörden viele Händler gehen diesen Weg...
Und diese Artikel sind anders. In einigen von ihnen ist er Amerikaner, in anderen Engländer oder Ägypter. Manche schreiben sogar (fast wörtlich): "Hirst hat bis zum Ende seines Lebens nicht verstanden, was er entdeckt hatte. Mann, ich bin versucht, meinen eigenen Artikel zu schreiben, aber ich kann nicht schreiben. Nur zur Erinnerung: Hirst hat mehrere Bücher veröffentlicht, von denen eines den Titel "Der Nil" trägt und 1954 ins Russische übersetzt wurde. Die Hauptsache ist nicht einmal der Algorithmus, sondern das Phänomen, das Hirst entdeckte und das er bis zum Ende seiner Tage perfekt verstand.
zu Candid
Hier wird in einem Fall von der Richtung der "Bewegung" gesprochen und im anderen Fall nur von "Bewegung" (und beide Male in Anführungszeichen). Ich würde gerne verstehen, was mit "Bewegung" gemeint ist. Denn für die Trendrichtung in diesem Bild gilt das Gegenteil - nach einem kleinen Hirst scheint der Trend stärker zu werden, aber nach einem großen bricht er
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Gehen wir es noch einmal durch. Erstens ist alles richtig und zweitens ist es einfach. Wir haben die erste Reihe, wir müssen die allgemeine Dynamik der Bewegung bestimmen.
Berechneter Hirst:
Ich habe bereits geschrieben, dass ich den linearen Regressionskanal als Schätzung der "Bewegung" gewählt habe (im Prinzip kann eine Schätzung (Abhängigkeit in Form einer Formel) der Bewegungsrichtung gewählt werden, aber ich habe es noch nicht geschafft, Hirst für irgendetwas zu berechnen). Mit anderen Worten: Ich schätze den Koeffizienten b in der Formel y=a+b*x.
Unterscheiden wir zwei Kanäle.
(1) Der längste Kanal (500 Samples) mit dem minimalen Hirst-Wert von 0,34
(2) Der Kanal, der mit 400 Samples beginnt und den maximalen Hirst-Wert von 0,62 hat.
Dies sind die Kanäle:
Schätzen wir die Bewegung mit dem Auge. Ein Kanal der Länge 500 sollte verschwinden, während Kanäle nach 300 Zählungen immer noch so tun können, als ob sie leben würden (das bedeutet, dass der Preis für einige Zeit darin hängen wird, vergessen Sie nicht die probabilistische Natur des Indexes, es ist Statistik). Wenn wir gedanklich (ohne ein Bild parat zu haben) die Kanalgrenzen verlängern (d.h. grob gesagt die Spanne), können wir feststellen, dass für einige Zeit der Bereich des aktuellen Preises (wenn wir der Spanne und b vertrauen) zu beiden Kanälen gehören wird. Daraus können wir schließen, dass der Kanal mit einer Länge von 500 Samples für einige Zeit "lebendig" sein wird, der Preis wird in Richtung des b-Koeffizienten des kleinen Kanals aus ihm herausgehen.
Lassen Sie uns noch eine weitere Prüfung vornehmen. Schauen wir uns das Bild unten genauer an. Die tote Zone von 100 Proben wird nicht zufällig ausgewählt, sondern berechnet. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sich der bereits berechnete Hurst-Wert nicht ändert, wenn Sie einen kleineren Wert wählen. In diesem Fall bin ich an der "Makrobewegung" interessiert. Sie können sehen, wie sich die Umkehrung entwickelt, und Sie können sehen, wohin der Preis gehen sollte.
Nun wollen wir sehen, was in der Zukunft passiert ist:
Der lange Kanal ist "zusammengebrochen", der kurze ist auch zusammengebrochen, aber etwas später. Was ist hier so besonders, warum ist der Kanal von 0,6 nach Hirst zusammengebrochen? Nicht viel, außer der Tatsache, dass es sich bei den Zitaten um Multifraktale handelt und daher eine Abhängigkeit von Hirst von der Zeit besteht (ich habe die Abhängigkeit von der Anzahl der Proben gezeigt). Und auch die Lebensdauer des Kanals von Hearst, die Verbreitung und Länge des Kanals und einige andere Dinge. Aber das Gute an Hearst ist, dass es (unabhängig von der Strategie) ein gutes Signal gibt, dass das System wieder aufgebaut wird. Wie das geschehen soll, ist ein anderes Thema.
Das oben Beschriebene hat auch "energetische" Bestätigung, das Ripple-Modell ist ein guter Beweis dafür. Meine Strategie zielt nicht darauf ab, eine Vielzahl von Kanälen aufzubauen. Sie brauchen nicht eine ganze Menge davon. Benötigt wird ein einziger, möglichst zuverlässiger Kanal und die Berechnung der Pulsationsstrukturen dieses Kanals. Vielleicht erzähle ich Ihnen irgendwann einmal davon.
Ich habe versucht, den Trend auf verschiedene Weise abzuschätzen, ich habe sogar zusammenfassende Tabellen mit verschiedenen Methoden der technischen Analyse erstellt und bin zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, wie es der Nordwind mit dem Werfen einer Münze beschrieben hat (übrigens kann er nirgendwo mehr Artikel schreiben). Im Gegensatz zu allen anderen Methoden hat Hurst echte Prognoseeigenschaften. Ich habe ähnliche Experimente mit allen statistischen Methoden der Trendbewertung durchgeführt. Lärm ist Lärm in Afrika, auch wenn er manchmal gelenkt wird. Ich hoffe, dass ich Sie mit meiner schlampigen Darstellung der Materie auf den richtigen Weg führen kann. :o)))
Leider sollte es für 100% der Fälle berechnet werden :). In 80 % der Fälle dürfte die Prognose richtig sein. Wie man diese Fälle auswählt, ist jedoch eine andere Frage. Jeder der ausgewählten Fälle wird ein Einstieg in die Position sein.
Ach, das meinen Sie. Ich verstehe, was Sie meinen. Das ist es, was ich jetzt tue.
Als ich von der relativen Stabilität des Hearst-Koeffizienten für eine bestimmte Strategie sprach, meinte ich nur den Übergangsbereich, der gleich 0,5 ist. Diese Zone ist ein Wendepunkt für die Preisbewegung Staaten. In meiner Strategie war sie zum Beispiel die Grundlage für Handelsentscheidungen. Und gerade weil verschiedene Maklerfirmen zur gleichen Zeit Werte nahe 0,5 haben können, aber "nur" von verschiedenen Seiten, gab es einen erheblichen Unterschied (mehrmals!) in der Endbilanz. Ich weiß nicht, wie genau die Entscheidung über das Eingehen und Aufrechterhalten von Positionen in Ihrer Strategie getroffen wird, aber selbst bei ausschließlicher Verwendung der Filterung kann die zulässige Differenz zwischen den Hearst-Werten in verschiedenen Maklerunternehmen nur verringert, aber nicht vollständig beseitigt werden, da wir formal unterschiedliche Ausgangsdaten und einen Berechnungsalgorithmus haben. Allerdings dürfte allein die Verringerung der Unterschiede die Stabilität der Ergebnisse für verschiedene DCs erhöhen.
Wenn wir natürlich Gebiete betrachten, die weit von einer Wasserscheide entfernt sind, z. B. 0,8, dann macht es absolut keinen Unterschied, dass sich die Werte verschiedener DCs um 0,001 unterscheiden, weil die Informationen aus der Sicht meiner Strategie zum Beispiel absolut gleich sein werden. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man den Hurst-Indikator als absolut stabil betrachten, da er absolut dieselben Informationen liefert.
Eine Frage: Ich habe verstanden, dass Sie ein gleitendes Fenster für den Hearst-Indikator verwenden, d. h. Hearst als Indikator im Echtzeitmodus?
PS: und vielleicht ein formal anderer Berechnungsalgorithmus
Meine Strategie ist etwas anders:
1. Bestimmen Sie die Stichprobe, die hinsichtlich der Stärke der Beziehung zwischen den Elementen das Minimum darstellt, berechnet auf der Grundlage des Korrelationskriteriums. Wir erhalten die Gesamtstichprobe, bei der es sinnvoll ist, nach etwas zu suchen.
2. Es wird eine Matrix für die dynamische Analyse erstellt.
3. ein, wird der zuverlässigste Kanal ermittelt.
4. die Strukturpulsation wird für sie berechnet (Arbeitstitel).
5. der Kanalrhythmus wird bestimmt und der zukünftige Swing, die Drifts und schließlich die Umkehrzonen werden in Analogie zu den Murray-Levels berechnet (nur in Analogie, nicht exakt danach)
6. Handelsentscheidungen werden getroffen
7. der Beginn des Kanals ist festgelegt und alle grundlegenden Parameter werden in Zukunft überwacht (so etwas wie eine Qualitätskontrolle)
PS: Hearst-Typen - ist es, wenn mehr als 0,5 oder weniger als 0,5? Hmmm, im Allgemeinen ist 0,5 kein guter Wert für die Entscheidungsfindung. Aber Lärm.
Im Allgemeinen nahm ich an, dass "Bewegung" bedeutet, einem Kanal zu folgen, aber sie wurden nicht gezeichnet, also musste ich ein wenig provozieren :). Der andere Zweck war, die Subjektivität der Bildwahrnehmung zu demonstrieren. Was Hearst anbelangt, so habe ich bei der Realisierung des Handels mit linearen Regressionskanälen Statistiken (etwa 5,5 Jahre) über verschiedene Indikatoren (etwa 40 als Ergebnis) gesammelt, darunter auch Hearst (auch wenn die Berechnungsmethoden möglicherweise nicht übereinstimmen). Unter diesem Haufen von Indikatoren gibt es keinen einzigen, der es erlaubt, mit mehr oder weniger Sicherheit zu beurteilen, ob der Kanal überleben oder auseinanderbrechen wird.
Und in Ihrem Beispiel gibt es ja auch keine Abhängigkeit vom Hearst-Wert. Stimmt, so wie ich es verstanden habe, konzentrieren Sie sich tatsächlich auf die Dynamik.
Übrigens kann dieses Bild auf verschiedene Weise interpretiert werden. Erstens bin ich aus meiner Erfahrung heraus zu dem Schluss gekommen, dass das Auftauchen eines neuen Kanals mit der gleichen Richtung, aber weniger steil, als eine Art Muster betrachtet werden kann. In der Regel bedeutet dies das baldige Ende eines Trends. Zweitens ist es nichts anderes als ein bekannter Effekt eines schwachen Breaks vor einer Korrektur :)
Übrigens kann dieses Bild auf verschiedene Weise interpretiert werden. Erstens bin ich aus meiner Erfahrung heraus zu dem Schluss gekommen, dass das Auftauchen eines neuen Kanals mit der gleichen Richtung, aber weniger steil, als eine Art Muster betrachtet werden kann. In der Regel bedeutet dies das baldige Ende eines Trends. Zweitens ist es nichts anderes als ein bekannter Effekt eines schwachen Breaks vor einer Korrektur :)
Ich habe absichtlich ein schwieriges Gebiet gewählt, das eine ziemlich steile Umkehrung aufweist. Ich habe den toten Winkel absichtlich nicht verkleinert, so als ob ich die Turbulenzen am Heck wegnehmen würde", und mich bewusst von der Kurve selbst entfernt. Warum habe ich das getan? Schauen wir noch einmal ganz objektiv hin:
Long Channel, der "Trend" hat einen Hurst-Wert von 0,3. Hat sie überlebt? - Nein, das ist eine medizinische Tatsache. Der kleine Kanal hat einen Wert von 0,6. Sie hat überlebt - nein, hat sie nicht. Und warum ist das so? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass eine Umkehr begonnen hat. In der aktuellen Struktur, vor der roten vertikalen Linie, gibt es keine neue Bewegung, schauen Sie genau hin (ich habe diesen Moment absichtlich gewählt, kein LR wird es in die richtige Richtung zeigen). Mit anderen Worten, zu Beginn der Umkehrung gibt es einfach noch keine langlebigen linearen Regressionskanäle, und es wird auch für eine Weile keine geben!!!! Das ist offensichtlich, wenn Sie einen LR-Kanal und nicht eine Parabel oder etwas anderes bauen. Und das wird auch so bleiben, bis eine neue Bewegung, ein neuer Kanal entstanden ist. Hinzu kommt, dass wir noch nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen können, ob es sich um eine Umkehr oder eine Seitwärtsbewegung oder etwas anderes handelt. Aber Hearst wird für einige Zeit in die richtige Richtung weisen und mit Sicherheit sagen, dass es sich nicht lohnt, sich an dem langen Kanal zu orientieren.
Und jetzt "leben" wir noch ein bisschen mit dem eurusd und messen die Hurst. Wir legen den Anfang des alten Long-Kanals fest und berechnen die neuen Hearst-Werte in 100 Zählungen, genau dort, wo der Ausgang aus dem alten Long-Kanal erfolgt.
Alte Berechnung:
Neue Berechnung. Weitere 100 neue Proben werden der Stichprobe hinzugefügt. Beachten Sie die Gesamtform der Kurve. Es ist nur bis zum Punkt der Hearst-Stabilität (Übergang durch 0,5 ist ungefähr an der alten Stelle geblieben, wenn man die neuen 100 Samples betrachtet), es zeigt immer noch, dass lange Kanäle unerwünscht sind.
Und hier sind die neuen, derzeit stabilen Kanäle mit den Zählungen 427 und 485 nach der neuen Messung (Hearst-Maxima):
Vergessen Sie nicht, dass dies (H+L)/2 ist.
Sie können weiter suchen:
Die dynamische Analyse wird verwendet, aber nicht wie beschrieben. Es ist etwas komplizierter als das.
Offenbar bin ich technisch nicht so versiert und weiß nicht, was Überhang oder Überlappung sind. Oder besser gesagt, ich kenne sie nicht beide. Und was ich habe, halte ich kaum für eine Korrektur (ich habe ein Bild der Berechnungsstelle angegeben).
Wie auch immer, wenn Sie Hirst nicht mögen, benutzen Sie ihn nicht. Tut mir leid, dass ich meine Zeit verschwendet habe. :o(
Aber dann teilen Sie wenigstens Ihre Erfolge bei der Trenderkennung mit.