eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 221
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Dies ist rückwirkend. Es ist ja nicht so, dass ich eine Strategie mit einem Tester durchführe. Ich habe gerade denselben Indikator, dessen Signale
herausgefiltert werden müssen. In der Vergangenheit sind diese Signale bekannt, in Echtzeit dauert es seine Zeit, das Signal
zu identifizieren. Wenn diese Verzögerung berücksichtigt wird, verschwindet dieser Vorteil vielleicht ganz.
Im besten Fall wird sie erheblich reduziert.
Ich glaube, ich verstehe, was Sie zu tun versuchen.
Ihren Handlungen nach zu urteilen, haben Sie eine Art einfaches neuronales Netz.
Sie geben zwei Parameter ein, geben einen aus...
Ihren Handlungen nach zu urteilen, haben Sie eine Art einfaches neuronales Netz.
Sie geben zwei Parameter ein, geben einen aus...
Man kann also ein neuronales Netz auch in eine Funktion f(a,b)={return(a+b)} umwandeln.
Vielleicht ist es sinnvoll, Punkte in der Ebene BR-dA und BL-dA zu zeichnen, wobei dA die Amplitude der Preisbewegung ist? Die Punkte sollten auch in zwei Farben eingefärbt werden - je nach dem Ergebnis des Handels. Nur, so scheint es mir, sollten Sie die Provisionen für jeden Handel in diesem Stadium nicht berücksichtigen - das Ergebnis wird transparenter sein.
Die Funktion f(a,b)={return(a+b)} kann also auch unter einem neuronalen Netz subsumiert werden.
Das ist im Grunde genommen richtig.
Man könnte es natürlich auch so ausdrücken. Das Problem ist jedoch, dass man für den Aufbau dieses "neuronalen Netzes" zumindest eine statistische Trennbarkeit der Mengen benötigt. Und dem Bild nach zu urteilen, zeigt sich, dass die erfolglosen Eingaben fast gleichmäßig über die erfolgreichen verteilt sind. Ich hatte mir etwas anderes erhofft. Dennoch müssen wir uns die Zahlen ansehen.
Vielleicht ist es sinnvoll, Punkte in der Ebene BR-dA und BL-dA zu zeichnen, wobei dA die Amplitude der Kursbewegung ist? Die Punkte sollten auch in zwei Farben eingefärbt werden - je nach dem Ergebnis des Handels. Nur scheint es mir nicht notwendig zu sein, die Provision für jede Transaktion in diesem Stadium zu berücksichtigen - das Ergebnis wird transparenter sein.
Ich berücksichtige die Provisionen vorerst überhaupt nicht. Zunächst müssen wir die prinzipielle Möglichkeit aufzeigen und dann die praktische Umsetzung.
Ich verstehe nicht, welchen Sinn die Konstruktion von Punkten in den Koordinaten BR-dA und BL-dA haben könnte. Oder diese Koordinaten selbst. Und wie nennen Sie die Amplitude der Bewegung? Erklären Sie das.
Und ich kann es ausmalen. :-))
Übrigens, Sergey, Sie haben kürzlich erwähnt, dass Sie ein Zeckenarchiv von mehreren Paaren haben. Könnten Sie das EURUSD-Archiv zur Verfügung stellen? Und ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn Sie den Hearst-Indikator in seiner aktuellen Form einsehen könnten. Im Gegenzug kann ich Ihnen den Indikator der fraktalen Dimension schicken, er ist einfach, entspricht aber seiner Idee. Wie Sie wissen, sind die fraktale Dimension und Hurst durch eine einfache Beziehung miteinander verbunden. Man könnte prüfen, inwieweit sie in diesem Fall erfüllt ist.
Das können Sie natürlich auch sagen. Das Problem ist jedoch, dass man zum Aufbau dieses "neuronalen Netzes" zumindest eine statistische Trennbarkeit der Mengen benötigt. Und dem Bild nach zu urteilen, zeigt sich, dass die erfolglosen Eingaben fast gleichmäßig über die erfolgreichen verteilt sind. Ich hatte mir etwas anderes erhofft. Aber wir müssen uns trotzdem die Zahlen ansehen.
Ich habe noch keine klare Trennung in solchen Fällen gesehen. Nun, vielleicht mit einer Ausnahme. Meistens ist es eine 50/50 Aufteilung, plus oder minus 2-4%.
Ich berücksichtige die Provision noch nicht. Zunächst müssen wir die prinzipielle Möglichkeit aufzeigen und dann die praktische Umsetzung.
Bitte lesen Sie Ihren Beitrag auf S. 110:
Instrument - GBPUSD, M15
Anzahl der Balken auf dem Chart - 38856
Potenzielle Einstiegspunkte - 4038
Blaue Punkte - erfolgreicher Einstieg, rote - erfolglos
Kriterium - Einstieg, der +6 Punkte oder mehr (Korrektur für Spread) gebracht hat, wurde als erfolgreich angesehen,
andere, einschließlich positiver - erfolglos.
Gesamte erfolgreiche Einstiege - 3482, erfolglose - 556
Aus meiner Sicht können wir über dieses Bild nur sagen, dass die Verwendung der Phasenebene
der BR,BL Indikatoren nicht erlaubt, einen guten Einstiegzu bauen.
Wenn man davon ausgeht, dass Spread und Provision in diesem Fall ein und dasselbe sind, dann muss man den Spread berücksichtigen.
Ich verstehe nicht, welchen Sinn die Konstruktion von Punkten in den Koordinaten BR-dA und BL-dA haben kann. Oder diese Koordinaten selbst. Und wie nennen Sie die Amplitude der Bewegung? Erklären Sie das.
Und ich kann es ausmalen. :-))
Lesen Sie Ihren Beitrag auf S. 108.
Der Phasenraum des Systems ist größer als diese Ebene. Zumindest sollte hier eine weitere Dimension hinzugefügt werden - der Wert der Preisänderung, die über einen (in jedem Fall unterschiedlichen) Zeitraum stattgefunden hat. Die Idee von BR und BL ist, dass man verkaufen sollte, wenn BR überlegen ist, und dass man kaufen sollte, wenn BL überlegen ist - das ist klar. Die Überprüfung dieser Hypothese sollte zeigen, dass sich der Preis bei einem solchen Überschuss in die richtige Richtung bewegt.
Es sollte also zwei Punkte mit zwei Farben auf der Ebene geben, rot und blau. Die roten sind die Fälle, in denen der hypothetische Handel erfolgreich war, die blauen die anderen. Es ist gut, die Werte von Preisänderungen nicht zu verlieren. Nicht jede Veränderung wird mich zufrieden stellen. Offensichtlich kann sie durch das Balkenhistogramm dargestellt werden, bei dem die roten Balken oberhalb der Ebene (positive Richtung) und die blauen unterhalb liegen.
Wenn man davon ausgeht, dass "Amplitude der Preisbewegung" und "Werte der Preisveränderungen" in diesem Fall ein und dasselbe sind, dann unterscheidet sich die Bedeutung, die ich dem Begriff beimesse, nicht von der Ihren, und wenn man den Kontext Ihres Beitrags betrachtet, wissen Sie, wie sinnvoll sein Zusatz zur Analyse ist:-)
Übrigens, Sergey, du hast kürzlich erwähnt, dass du ein Zeckenarchiv von mehreren Paaren hast. Könnten Sie das EURUSD-Archiv zur Verfügung stellen?
Sollten Sie aus irgendeinem Grund nicht mit dem Archiv zufrieden sein, dessen Link Ihnen freundlicherweise von Northern Wind:http://ratedata.gaincapital.com/ zur Verfügung gestellt wurde, verspreche ich Ihnen, dass ich mein Archiv sofort einstellen werde. Übrigens, wenn es wichtig ist, ist es von einem echten (ich meine nicht Demo) Konto
Und ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn Sie den Hearst-Indikator in seiner aktuellen Form einsehen könnten. Im Gegenzug kann ich Ihnen den Indikator der fraktalen Dimension schicken, er ist einfach, entspricht aber seiner Idee. Wie Sie wissen, sind die fraktale Dimension und Hurst durch eine einfache Beziehung miteinander verbunden. Man könnte prüfen, inwieweit sie in diesem Fall erfüllt ist.
Ich möchte daran erinnern, dass der Hurst-Index(h), der FAC und die H-Volatilität(wie sie in der These von Pastuchow definiert ist) durch die offensichtlichen Korrelationen miteinander verbunden sind:
FAC=1-2/H=2h-1.
Erinnern Sie sich, dass der FAC definiert werden kann als die Differenz zwischen allen gleichgerichteten Kurssprüngen (Bewegungen) und gegenläufigen Bewegungen, geteilt durch die Summe aller Bewegungen. Ich sehe den Vorteil der Verwendung des FAC als einfache Ausdrucksform für die Schätzung der durchschnittlichen Rendite eines Instruments:
s=FAC*sigma, wobei sigma die Standardabweichung ist.
Außerdem hat der Hurst-Index h eine klare Interpretation als Zeitindex in dem Ausdruck, der den Wert der Standardabweichung(sigma) mit TF verbindet:
sigma(t1)=sigma(t0)*(t1/t0)^h.
Aus diesem Ausdruck lässt sich leicht ein Schätzwert für den Hurst-Index für die ausgewählte TF ableiten (siehe Abbildung):
Es sei darauf hingewiesen, dass die korrekte Schätzung des Hearst-Verhältnisses nach dem obigen Algorithmus in einem Zwei-Punkte-Schema erfolgen sollte - links von der interessierenden TF und rechts. Der gewünschte Wert von h kann als arithmetisches Mittel bestimmt werden. Generell ist mir nicht ganz klar, warum ich mich auf ein solches Schema einlassen sollte, wenn der Hurst-Index einfach durch FAC oder H-Volatilität ausgedrückt werden kann.
http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm
http://vtsystem.narod.ru/market4.htm
http://vtsystem.narod.ru/strateg.htm
Herzlichen Dank für die Links! Es war sehr interessant zu lesen! Der Autor der Website schlug vor, Preise in verschiedenen Koordinatensystemen darzustellen und verschiedene Darstellungsmethoden zu vergleichen.
Es wäre gut, wenn ein Artikel wie dieser auf www.mql4.com erscheinen würde. Er wäre sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler interessant, die diese Informationen noch nicht gelesen haben. Wenn jemand (z.B. komposter) ein Skript (Experte) schreiben könnte, das Charts in verschiedenen Koordinaten in MT4 anzeigen könnte (natürlich im Offline-Modus), dann wäre ein solches Skript (Experte) sofort ein Download-Hit im CodeBase-Bereich!!! :o)