FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 15
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Die Ablehnung ist keine Fachsprache für Algotrading. Es ist das Format der Geschichte, mit dem Sie arbeiten können. Werden Sie Zecken in MT testen?
Bringen Sie mich nicht zum Lachen, es ist nicht da, es gibt Minuten, auf die Preise zuletzt gebaut...
Im Gegensatz zu Ihnen kann ich sie anhand der Marktgeschichte überprüfen. Sie müssen mindestens 10 Jahre warten, um es von MQL zu bekommen.
In MQL können Sie auch Tick-Strategien testen, was hat MT damit zu tun? Das ist so, als würde man dem Betriebssystem die Schuld dafür geben, dass es etwas nicht tun kann.... Die Funktionalität ist durch die Programme gegeben, nicht durch das Betriebssystem selbst. Sie können Daten aus dem Tumblr sammeln und jede Strategie testen, Sie können Daten von Dritten verwenden.
Der integrierte Tester bietet nur grundlegende Funktionen zum Testen einfacher Strategien. Aber die MQL selbst ist nur durch die Phantasie des EA-Programmierers begrenzt.
Der hauseigene Tester bietet nur grundlegende Optionen zum Testen einfacher Strategien. Aber die MQL selbst ist nur durch die Phantasie des EA-Programmierers begrenzt.
Im Übrigen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Testskript geschrieben, um eine der Strategien mit gesammelten Ticks zu testen - ohne Probleme. In der Tat kann ich mit MQL mein eigenes leistungsfähiges Prüfgerät erstellen.
Ich werde das sicher auch in Moex machen. Ich möchte nicht ohne Vorbereitung und Studium mit dem Scalping beginnen.
Aber wenn ich einen solchen internen Tester hätte, wäre es natürlich viel weniger zeitaufwändig.
Übrigens habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Testskript geschrieben, um eine der Strategien mit gesammelten Ticks zu testen - kein Problem. Im Prinzip ist es durchaus möglich, ein eigenes, ziemlich leistungsfähiges Testgerät zu entwickeln.
Ach ja, und noch etwas. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Testskript geschrieben, um eine der Strategien auf gesammelte Ticks zu testen - kein Problem. Im Allgemeinen ist es mit MQL-Tools möglich, einen leistungsfähigen Tester zu erstellen.
Ich werde das sicher auch in Moex machen. Ich möchte nicht ohne Vorbereitung und Studium mit dem Scalping beginnen.
Aber wenn ich einen solchen internen Tester hätte, wäre es natürlich viel weniger zeitaufwändig.
Die wenigsten behaupten, dass es unmöglich ist, eine tickweise Strategie in einer spezialisierten Händlersprache zu testen, und das Beispiel von sogar handgemachten Shuffle-ähnlichen Kreationen muss Ablehnung hervorrufen, um es gelinde auszudrücken...
Sie können es nicht), und Sie mit Ihrer Erfahrung sollten sich dessen bewusst sein. Es ist eine Sache, wenn Sie in Ihrer Küche mit CFD-Futures gefüttert werden, und eine andere, wenn Sie einen normalen Markt haben.
Um sie angemessen zu testen, benötigen Sie einen Verlauf der Gebote nach der Übernahme, ein Tonband und vorzugsweise einen Wettverlauf.
Diese ganze Bewegung im Thread dient nur dazu, die Kundschaft anzulocken, das werden Sie bald selbst sehen.
Es ist schwer, mit einem Publikum zu argumentieren, das in Begriffen wie "Quickie", "Übertaktung einer Fünf-Dollar-Einlage", "Schlösser" usw. denkt.
Vor etwa 7 Jahren begann ich meinen Weg in den Handel durch das Lesen dieses Forums, studierte Ansätze zum Markt, die meiner Meinung nach richtig waren und hier von Zeit zu Zeit diskutiert wurden(Ökonometrie, maschinelles Lernen). Die letzten fünf Jahre haben also Ergebnisse gebracht, über die ich sprechen kann, um mein Selbstwertgefühl zu verbessern, was ich ohnehin gut finde. Ich schreibe in diesem Forum nicht, um Kunden zu gewinnen, sondern nur, um auf einige grundlegende Fehler hinzuweisen oder um die Grundprinzipien zu verdeutlichen, aus denen man durch mühsame Arbeit eine funktionierende Strategie entwickeln kann.
Ich kann jede Strategie auch an einem Wettverlauf testen. Glauben Sie mir, dort gibt es nicht mehr Fische als an jedem anderen Handelsplatz.
Das gibt's doch nicht... Versuchen Sie zu analysieren, wie sich die Priorität Ihrer Aufträge innerhalb der Ebenen des Stapels ändert (die Änderungen sind das Ergebnis der Stornierung von Aufträgen, die vor Ihrem Auftrag platziert wurden + da alle Aufträge, die später platziert werden, eine niedrigere Priorität haben). Ich würde gerne Versuche sehen, diese Informationen aus dem EMA(20) und der Stochastik zu ziehen. Und ich würde auch gerne die Versuche sehen, sie auf den Handel anzuwenden - denn ich müsste darüber nachdenken :D
Das kann man nicht, und das sollten Sie mit Ihrer Erfahrung wissen. Es ist eine Sache, wenn Sie in Ihrer Küche mit CFD-Futures gefüttert werden, und eine andere, wenn Sie einen normalen Markt haben.
Um es angemessen zu testen, benötigen Sie eine Menge von asc-bid Geschichte, ein Splitter und vorzugsweise die Geschichte des Marktes.
Bis vor kurzem war es möglich, für den Mangel an Informationen im normalen Modus (Band und so), und es ist notwendig, um einen Dritten Datum hochladen.
Nach den jüngsten Ankündigungen zu urteilen, wird das Leben eines Strategen viel einfacher werden - es wird einen Splitter und ein Glas geben, und sogar eine Zeckengeschichte. Auch Futures und Optionen werden verfügbar sein. Über die Aktien nur Schweigen.
Aber nach wie vor hat sich nichts Grundlegendes geändert - Zeckenstrategien können getestet werden.
Und Sie, mit Ihrem hohen Dienstalter, sollten sich dessen bewusst sein.
Es ist schwer, mit einem Publikum zu argumentieren, das in Begriffen wie "schnell", "Fünf-Dollar-Einzahlungsbeschleunigung", "viel" usw. denkt.
...Lassen Sie die sophistischen Tricks. Oder das Publikum muss verwirrt sein...
Oder vielleicht haben Sie das Publikum verwechselt...
Joo, warum so...
Über Taylor und so... - Es handelt sich um eine vorgefertigte mathematische Funktionalität. Natürlich ist es leichter zu begreifen, wenn es an den Fingern erklärt wird, aber für diejenigen, die bereits versuchen, aus diesen Erklärungen ein System aufzubauen - was ist zu tun? Außerdem ersetzt die Anonymität keine Konzepte und Begriffe - was ist die Schwierigkeit, ist es für Sie wichtiger, wie sie erklärt werden, als das Wesentliche des Themas?... (na ja, alles hier ist rhetorisch).
PS. sparen Sie sich das Konstruktive.
MQLs können auch zum Testen von Tick-Strategien verwendet werden, was hat MT damit zu tun? Das ist so, als würde man dem Betriebssystem vorwerfen, es könne nichts tun.... Die Funktionalität ist durch die Programme gegeben, nicht durch das Betriebssystem selbst. Sie können Daten aus dem Tumblr sammeln und jede Strategie testen, Sie können Daten von Dritten verwenden.
Der integrierte Tester bietet nur grundlegende Funktionen zum Testen einfacher Strategien. Aber die MQL selbst ist nur durch die Phantasie des EA-Programmierers begrenzt.
Bitte, wie man so schön sagt, die Probedrucke im Studio. Zeigen Sie es mir:
1. Wie werden Sie die Daten des Glases sammeln?
2. Wie werden Sie diese Becherdaten in MT5 zum Testen einfügen?
Und wie man einen historischen Test mit diesen Daten durchführt.
Wir sollten keine große Sache daraus machen. Eine einfache ToR, zwei Symbole wie zu Beginn des Zweigs BR-4.15 vs. BR-5.15 (Optionen sind nicht erforderlich, sie sind hier nicht vorhanden), zumindest die Futures.
Die Hauptsache ist, um das Delta (Sie können es ohne den Logarithmus zu tun), die Hauptsache ist, um das Recht asc minus asc oder bid minus bid (zumindest, dass, werde ich nicht für zusätzliche Analyse der Grenzen und ihr Volumen auf dem Markt zu fragen, obwohl es wichtig ist) zu plotten.
Ich gebe zu, dass mein Wissen über MT5 veraltet ist, also klären Sie mich auf. Hier ist die Wette, hier sind die Ticks, hier ist die Bid-Historie, hier ist die Ask-Historie, hier ist die einfache und unkomplizierte Art, wie wir es machen können...
Z.U. MQL ist eine begrenzte Sprache und ich glaube nicht, dass Sie beweisen können, dass sie besser ist als C++, C# Art der Sprache hat Grenzen der Phantasie des Programmierers, aber Sie haben sie nicht...
Ich kann auch jede beliebige Strategie anhand des Wettverlaufs testen. Glauben Sie mir, dort gibt es nicht mehr Fische als an jedem anderen Handelsplatz.