FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 13
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Sie können auch ein einfaches Differenzial handeln, ich habe nichts dagegen (und habe das auch schon gesagt). Ich sage nur, dass die Verwendung des Logarithmus genauere, qualitativ hochwertigere und rechtzeitige Signale liefert, was sich wiederum in der Gewinnkurve widerspiegelt, sie wird besser, flacher und etwas steiler.
Ich habe sie. Die Hauptsache ist, dass man den Logarithmus verwendet. Es ist nicht notwendig, beim Handel mit Futures den gesunden Menschenverstand einzusetzen, denn der große und schöne Logarithmus wird unsere Gleichung in jedem Fall retten.
Im Ernst: Logarithmen werden in langen Zeiträumen der Geschichte verwendet, die starke exponentielle Trends aufweisen. In anderen Fällen haben Logarithmen keine Vorteile.
Ganz einfach: die Taylor-Formel anwenden und handeln.
Wenn Sie mit RTS-Futures handeln, müssen Sie zusätzlich zum Korb auch Si-Futures kaufen/verkaufen.
Ja, das ergibt sich aus der Berechnungsformelhttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Aber den ganzen Korb zu kaufen, und mit Verträgen, die nach Gewicht gemessen werden, ist hart....
Ich denke, es ist besser, es gar nicht zu kaufen und mit einem Bein zu handeln.
Hier schaue ich mir gerade ein Video zu diesem Thema an - es geht auch um Indexarbitrage gegen ein Aktienpaket.
Nun, es ist eine Annäherung oder ein Näherungswert. Warum sollte man sich die Mühe machen, wenn man eine einfache Differenz ohne Angleichung oder Annäherung verwenden kann. Das heißt, Sie erstellen zunächst eine synthetische Reihe, die nicht gehandelt werden kann, und wandeln sie dann mithilfe von Taylor-Transformationen in eine vereinfachte Version um, die gehandelt werden kann.
Ja, das ergibt sich aus der Berechnungsformelhttp://moex.com/ru/index/RTSI/info/
Aber den ganzen Korb zu kaufen, und mit Verträgen, die nach Gewicht gemessen werden, ist hart....
Ich denke, es ist besser, es gar nicht zu kaufen und mit einem Bein zu handeln.
Den ganzen Korb zu kaufen, kommt nicht in Frage)) Es ist sinnvoll, 1 bis 3 (maximal 4) Futures in den Korb aufzunehmen.
Ein Bein ist auch etwas, worüber man nachdenken sollte, frage ich mich.
Z.I. Erläutern Sie bitte, wie Ihre Formel die Verschiebung des Contango von negativen Zinssätzen von -7% p.a. auf 24% p.a. innerhalb von zwei Tagen für den Dollar/Rubel-Kontrakt erklärt?
Zählen Sie weiterhin auf nicht-synchrone Preise und alle Arten von Indikatoren. Der Markt braucht diese Art von Teilnehmern.
Nun, es ist eine Annäherung oder ein Näherungswert. Warum sollte man sich die Mühe machen, wenn man eine einfache Differenz ohne Annäherung oder Angleichung verwenden kann. Das heißt, Sie erstellen zunächst eine synthetische Reihe, die nicht handelbar ist, und wandeln sie dann mithilfe der Taylor-Transformationen in eine vereinfachte Version um, die handelbar ist.
Schmeißen wir die Optionshändler auch gleich mit ins Feuer! Diese Ketzer ignorieren vorrangige Derivate in einem Prozess, der "Delta-Hedging" genannt wird (was bedeutet das eigentlich? :D)
Wie wäre es, wenn wir die Futures synthetisch aus Optionen konstruieren und das Delta mit dem Spot ausgleichen? :D
Der Grund dafür ist, dass der daraus resultierende Prozess nicht als "Preisdifferenz, ollolo", sondern als Zinssatz interpretiert werden sollte.
Rechnen Sie weiterhin mit nicht-synchronen Preisen für alle Arten von Indikatoren. Der Markt braucht solche Teilnehmer.
...Ahhhh... Dafür gibt es diese unverständlichen Logarithmen! - Die Preise zu synchronisieren. Genial! :)
Hören Sie endlich mit dem Unsinn auf.
die Preise zu synchronisieren
1. das ist nur Ihr Schwachsinn, neu und verbessert (c)
2. Schauen Sie sich die Preise, zu denen der C-4-Satz berechnet wird, auf S. 12 - es ist "hoch".
Hören Sie endlich auf mit dem Quatsch.
Nicht auftrumpfen.
ps wuff wuff :D
Ich habe verstanden. Der Schlüssel ist die Verwendung des Logarithmus. Beim Handel mit Futures braucht man keinen gesunden Menschenverstand, denn der große und schöne Logarithmus wird unsere Aktien in jedem Fall retten.
Im Ernst: Logarithmen werden in langen Zeiträumen der Geschichte verwendet, die starke exponentielle Trends aufweisen. In anderen Fällen haben Logarithmen keine Vorteile.
Ich verwende es mit gesundem Menschenverstand, und ich verstehe auch, warum. Alles ist wichtig bei einem Handelsroboter, einschließlich der Ausführung und Qualität der Signale. Sie können die Differenz eintauschen...großartig.
Ich schließe mich dem anonymen Tippgeber an. Wir sehen uns in einer Tasse ))