FORTS: Strategien und wie sie umgesetzt werden können - Seite 10
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das macht alles Sinn. Was Sie Delta nennen, nenne ich Discount, also die Differenz zwischen den Instrumenten.
Im Allgemeinen sieht das, was oben beschrieben ist, wie eine verkürzte ToR für meinen Roboter aus. ))
Die Zeitreihen erwiesen sich als besonders schwierig zu implementieren. Auch wenn wir Lots und Spreads auf einer Bar haben, können wir nicht wissen, wo der Ask/Bid war, als die Bar geschlossen wurde. Auch die Blüte gibt uns wenig Informationen, es ist nicht klar, welche am besten vom Markt getroffen wurde. Aus diesem Grund gibt es auf dem niedrigen Markt einige Statistiken oder wir sollten sie selbst sammeln, oder sie werden sehr annähernd sein.
Also... Übrigens ist das Kalendersystem bei FORTS schlecht skalierbar. Die Abschlüsse sind selten, und wenn die Liquidität zunimmt, werden die Spreads enger, und dann beginnt es von der Ausführung abzuhängen. Aber nichts hindert Sie daran, auch das Vorabkundenpaket zu nutzen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Sie müssen so wenig wie möglich belastet werden. Kürzlich hatte ich einen guten Dip in Surgut, als die Prefs zu Common stark zu wachsen begannen und ich gierig mit den Volumina wurde. Ich musste mich schützen, also habe ich meine Lektion gelernt...
Es ist schade, dass die Diskussion in die Demonstration von Diagrammen "abgedriftet" ist
und sinnlose Methoden zur Berechnung des Spreads (Delta).
Ich treffe hier (im Forum) immer wieder auf"Gral"-Suchende (sie tun es, aber aus irgendeinem Grund finden sie es nicht).
Diese Strategie wird sicherlich nicht "Berge von Gold" bringen, aber wenn man verstanden hat, wie sich die Preise bilden (nicht theoretisch)
Preise (wovon sie abhängen) im realen Handel, könnten Sie konstant und mit vernachlässigbarem Aufwand den Break-even erreichen.
Ich habe beschrieben, wie die Preise gebildet werden (nicht theoretisch) im realen Handel, könnten Sie einen Gewinn machen die ganze Zeit mit vernachlässigbaren Risiken. Ich bin sicher, dass sie lange und erfolgreich sein wird.
Hiermit möchte ich mich verabschieden....
Benachteiligungen:
1. Es gibt kaum einen liquiden Markt für "Langstrecken"-Futures.
2. aufgrund der Tatsache, dass es keine genauen Termine für die Dividendenzahlung gibt,
Die Schwierigkeit, die Bandbreite der gehandelten Preise zu bestimmen.
3. Zu häufige Änderungen der Zinssätze
4. Schwache Volatilität zwischen Paaren (z. B. Si-6.15 und Si-9.15).
Von 100%rentabel (theoretisch) zu 90%unrentabel!
Die Punkte 1 und 4 werden mit der Zeit korrigiert (sie haben übrigens keinen Einfluss auf die Rentabilität - Unrentabilität),
dann ergeben die Punkte 2 und 3 die Strategie, wie ich sie beschrieben habe.
2. Handelsinstrumente, für die es keine Dividende gibt. Zum Beispiel Si und BR.
3. Die Zentralbank ändert die Zinssätze in der Regel nachts. Beginnen Sie den Handel nicht bei der Markteröffnung, sondern warten Sie die Zeit ab, in der sich die Kurse nicht ändern.
Die Zinssätze dürften in der gegenwärtigen Situation sinken, bzw. der Spread (Delta) sollte sich verringern. Handeln Sie nur in Richtung einer Verringerung des Spreads (Delta).
... Sie könnten die ganze Zeit kostendeckend arbeiten und mit vernachlässigbarem Risiko Geld verdienen. Glücklich bis ans Lebensende.
Ein Almosen. Es wäre töricht, einen Futures-Kontrakt, der wie ein Hund läuft, mit einem Market Maker einer anderen Börse zu arbitrieren. Es wird sicherlich nicht mehr aktive Spieler mit Fernabsatzverträgen geben.
Und mit einer Menge Wettbewerb mit Leuten, die mehr können als nur reden.
1. Vor der Subtraktion muss der Logarithmus gebildet werden. D.h. wir haben zwei Arbitrage-Instrumente (A und B). Bevor sie subtrahiert werden können, muss der Logarithmus gebildet werden. Das Ergebnis ist log(A)-log(B). Für diejenigen, die sich an den Schulkurs erinnern.
log(A)-log(B) = log(A/B).
Ich danke Ihnen. ! Ich dachte, du meinst etwas ganz anderes... also habe ich angefangen zu raten... Im Rausch kann alles so aussehen)))
Mit Einstellung meinte ich den Unterschied in der Einstellung) ... fast das Gleiche.
Logarithmisch ist richtig, um Kunststoffe zu testen, aber dann muss man potenzieren, um zu den ursprünglichen Quoten zurückzukehren.
Es ist seltsam, aber meine Formel und deine, Sergei, haben identische Graphen.
Ja, bei einer großen Häufigkeit von Schwankungen ist der Unterschied nicht spürbar.
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das Ergebnis beim Handel mit der üblichen Kalenderspanne irgendwie merklich anders ausfällt als bei der Logarithmusmethode.
Ich habe es nicht nachgeprüft, aber Sergei sagt, dass es einen Unterschied gibt. Und logischerweise sollte es eine geben, aber sie ist nicht signifikant.
Eine armselige Summe Geld. Es ist töricht, einen Futures-Kontrakt, der wie ein Hund läuft, und Market Maker vom Preis eines Futures-Kontrakts einer anderen Börse zu arbitrieren. Es wird sicherlich nicht mehr aktive Spieler mit Fernabsatzverträgen geben.
Und mit einer Menge Wettbewerb mit Typen, die mehr können als nur reden.
Beobachten Sie den Markt, d.h. prüfen Sie die Verfügbarkeit von Liquidität. Verwenden Sie nicht MT5.
Das ist es also, was mich an Kryptobörsen reizt, was ich durch das Thema von TheXpet erfahren habe.
Sie benötigen keine Registrierung, kein direktes Gateway für den Kauf, keine weiteren Plattformen und Sie können direkt über die API handeln. Und nein, die HFTst wird Ihnen nicht die Geschwindigkeit in Rechnung stellen, da alle die gleichen Bedingungen haben.
Und der Punkt ist, dass alle Börsen und alle Instrumente mit einfachen Arbitrageverbindungen miteinander verbunden sind, und außerdem werden die Instrumente übereinander gehandelt - und es gibt viele dreieckige Arbitrageverbindungen - und für jedes der Instrumente gibt es sowohl Tiefe als auch Band. Das ist ein sehr cooles Thema.
Ich möchte versuchen, einen Market Maker zu entwickeln, aber ich habe in einer bestimmten Phase alles vermasselt - ich habe einen Haufen Code geschrieben und mich darin unwiderruflich verloren. Eines Tages werde ich wiederkommen, wenn mein Programmierungsniveau ein wenig höher ist als das des jetzigen Trottels. Gut, wenigstens sind die Marktdatenblöcke intakt - ich muss sie nicht neu machen), habe ich OKcoin+Bitstamp+Bitfinex Arbitrage gegen BTCe) und ohne detaillierte Markttiefenkontrolle gelassen.
//=================
Werden Sie nicht an der Moskauer Börse über MT5 handeln?
Diese Situation ist praktisch unmöglich, denn Sie kaufen das eine und verkaufen das ANDERE - eine Position in Bezug auf Fonds = neutral
Ihr Gewinn (Verlust) ist die Preisdifferenz zwischen den Futures zum Zeitpunkt des Einstiegs/Ausstiegs!
In der übrigen Zeit verlieren Sie NICHTS, aber Sie gewinnen auch nichts = neutrale Position.
(Schauen Sie im INTERNET unter "The Calendar Spread" nach - es gibt unzählige detaillierte Beschreibungen dieser Strategie).
Bitte führen Sie die Neulinge hier nicht in die Irre! Eine Spread-Position ist nicht gleichbedeutend mit einer neutralen Position. Eine Spread-Position unterliegt ebenfalls dem Kursrisiko und kann daher einen erheblichen Verlust auf Ihrem Konto verursachen.
Jede Handelsstrategie für Kalenderspreads basiert auf zwei Faktoren:
Der Kalenderspread ist immer ein Zinshandel, wenn auch ein verschleierter. Geld "heute" ist immer mehr wert als das gleiche Geld "morgen". Es gibt also einen positiven Zinssatz für die Verwendung des Geldes. Sie können den aktuellen Marktzinssatz für den Rubel berechnen. Heute wird er an der MOEX bei 56,522 gehandelt, und der nächstgelegene Future liegt bei 57976:
Was soll das bedeuten? Das bedeutet, dass der Rubel bei Fälligkeit des Si-6,15-Futures-Kontrakts Folgendes verloren hat: 57,976 - 56,522 = 1,452 Rubel. Das sind bei dem derzeitigen Satz von 56,976 2,56 %. Heute ist der 06.04.2015, Si-6.15 läuft am 15.06.2015, also in 69 Tagen, aus. D.h., der Markt hat die Kosten für die Ausleihe des Rubels für 69 Tage auf 2,56% festgelegt. Es ist nicht schwer zu errechnen, dass der aktuelle Marktzins 13,34 % pro Jahr beträgt . Nach 69 Tagen wird der USDRUB_TODAY-Kurs theoretisch mit dem Terminkurs übereinstimmen, und wir verdienen, indem wir heute jemandem einen Dollar leihen (indem wir USDRUB_TOD verkaufen) und ihn in 69 Tagen zurückkaufen, + wir erhalten Zinsen für die Verwendung unserer Währung. Um Wechselkursrisiken zu vermeiden, die um ein Vielfaches höher sind als die Zinsänderungen, werden wir bereits heute unsere Währung durch den Kauf eines Dollar-Futures (Si-6,15) bis zum 15.06.2015 zurückkaufen.
Da der Futures-Kontrakt kostenlos gehebelt wird (im Wesentlichen durch das Verhältnis zwischen dem Wert des Kontrakts und seinen GO anstelle des Hebels), kann die Wirkung eines positiven Zinssatzes verstärkt werden.
Nicht nur Währungen, sondern auch Rohstoffe sind inflationären Prozessen unterworfen. Denn wenn der Rubel beispielsweise gegenüber dem Dollar an Wert verliert, wird er auch gegenüber Fonds oder Rohstoffen wie Aktien oder Gold an Wert verlieren. Es ist daher möglich, Kalenderspreads nicht nur für Währungen, sondern auch für andere Vermögenswerte zu erstellen.
Beim Handel mit Kalenderspreads gibt es zwei Hauptrisiken: