Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 29
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Jeder braucht einen genauen Tester in MT (sie verstehen es noch nicht), außer mir und ein paar anderen Algotradern mit ihrer Forschungsinfrastruktur. Ich versuche also nicht, für mich selbst eine ideologische Botschaft zu vermitteln. Ich brauchte auch keine Belehrung.
An dieser Stelle kommt das "fast" ins Spiel, so seltsam es auch klingen mag. Sie können hier nicht nur statistisch vorgehen. Wenn 99% übereinstimmen und 1% nicht übereinstimmt, aber gleichzeitig 1% lokale Extrema sind (Spitzen des Zickzack-Kurses). Das war's, die Genauigkeit der Testergebnisse ist vorbei. Und so zeigt sich in der Praxis, dass das wichtigste 1 % diese schwerwiegenden Verzerrungen aufweist.
Ich weiß nicht einmal, wie ich die offensichtlichen Dinge dem Praktiker erklären soll, der weit davon entfernt ist.
Wie hoch ist die Spanne eines Balkens in der MT5-Historie? Ich werde ein leichtes MQL4-Skript schreiben, das die Divergenz anzeigen wird. Dann kann ich anhand der Ergebnisse ein Bild zeichnen. Ich bezweifle jedoch, dass es so viele Fragen geben wird.
Am schwierigsten ist es, die offensichtlichen Dinge zu erklären.
Der Spread eines Minutenbarrens (und die MT5-Historie basiert auf Minuten) ist gleich der Differenz zwischen Ask und Bid bei Bareröffnung.
Sie haben argumentiert, dass [Low_Bid+Spread != Low_Ask] Ich habe Ihnen das Gegenteil bewiesen (obwohl ich selbst tonnenweise Arbeit habe), Sie sagen, dass es für die meisten Algorithmen kritisch ist, das Beispiel zeigt, dass es nicht so ist, und die Information ist in den meisten Fällen wiederherstellbar.
Ich habe heute den ganzen Tag beobachtet (normaler Handelstag mit volatilen Sessions usw.), und nur die Extrema passen gut in das MQ-Modell, aber die Inter-Bars (kleine Verschiebungen, die beim Slicing im Schatten der Extrema versteckt sind) haben unkritische Abweichungen. Zum Beispiel sind die Höchstgebote zweier Nachbarn eigentlich gleich, und wenn man sie aus der Historie wiederherstellt, weichen sie um 1 Punkt voneinander ab, oder umgekehrt unterscheiden sich die Höchstgebote um 1 Punkt, und wenn man sie wiederherstellt, sind sie gleich.
Ich bin nicht gegen die Einführung von HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid der Geschichte (es wird die Genauigkeit der Pipsarian-Tests erhöhen), aber zu sagen, dass es für die meisten Algorithmen (imho) kritisch ist, macht keinen Sinn.
Tut mir leid, aber ich habe einen Tag meines Lebens damit verbracht, Ihre weggeworfene Theorie zu testen, und deshalb stehen Sie auf meiner schwarzen Liste (was immer Sie sagen == Oma sagte zwei Worte).
SZS hier ein Blick darauf, wie der Minutenbalken dynamisch aufgebaut wird, der Indikator baut nur auf OHLC & Spread Daten auf. Ich sehe keinen Unterschied zum Modell HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
Im Indikator High wird HighAsk angezeigt, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Alle diese Modelle HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid sind aus dem MQ-Modell ableitbar
Ich weiß nicht einmal, wie ich jemandem, der davon weit entfernt ist, die offensichtlichen Dinge in der Praxis erklären soll.
Code und Bilder, Code und Bilder.
Vielleicht solltest du aufhören, alle als dumm zu bezeichnen.
Es sind nicht die Dummen, die hier sind, sondern diejenigen, die alles nur unter konkreten Umsetzungen und Codes sehen.
Gebt mir Algorithmen, keine leeren Worte!
Der Spread des Minutenbarrens (und die MT5-Historie basiert auf Minuten) ist gleich der Differenz zwischen Ask und Bid bei der Eröffnung des Barrens.
Großartig! D.h., klären wir das MT5-Historienmodell: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Sie haben behauptet, dass [Low_Bid+Spread != Low_Ask] Ich habe Ihnen das Gegenteil gezeigt (obwohl ich selbst viel Arbeit habe), Sie sagen, dass es für die meisten Algorithmen kritisch ist, das Beispiel zeigt, dass es nicht so ist, und die Information ist in den meisten Fällen wiederherstellbar.
Sie sehen offenbar, was Sie sehen wollen. Sie behaupten also, dass diese Gleichheit wahr ist: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Das klingt in etwa so plausibel wie "die Spanne innerhalb des Balkens ist fest".
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Interessantes Thema für viele: Was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg
MetaDriver, 2013.08.08 00:00
Nicholas, lassen Sie uns die Frage aufteilen.
1. ob sie gleich sind oder nicht?
2) Warum?
Die erste können Sie nachprüfen. Sie können es überprüfen.
Der zweite Punkt ist weitgehend irrelevant. Dennoch kann man den Mechanismus dieses Unterschieds auch ohne Erklärung leicht verstehen.
Ich glaube, Sie haben ein Problem mit dem ersten Punkt. Es ist wie: "Ich glaube es nicht, weil ich es nicht verstehe."
Die Fakten hängen jedoch nicht davon ab, ob wir sie verstehen oder nicht. Die Beschränkung unserer Wahrnehmung auf nachvollziehbare Fakten ist ein sehr beliebtes Mittel, um unser Selbstwertgefühl zu erhalten und unsere Überzeugungen zu bewahren. In Devisen regieren jedoch nicht die Pops, sondern die Pops werden gefickt, der Großhandel und der Einzelhandel.
MetaDriver, ich weiß, ich bin frech, aber ich muss es tun.
Sie behaupten 1% der Extrema, aber das ist wieder eine unbegründete Annahme, ich habe heute den ganzen Tag beobachtet (normaler Handelstag mit volatilen Sitzungen usw.), nur die Extrema passen gut in das MQ-Modell, aber die Inter-Bars (kleine Verschiebungen im Schatten der Extrema beim Slicing) haben unkritische Divergenzen. Zum Beispiel sind die Höchstgebote zweier Nachbarn eigentlich gleich, und wenn man sie aus der Historie wiederherstellt, weichen sie um 1 Punkt voneinander ab, oder umgekehrt liegen die Höchstgebote um 1 Punkt auseinander, und wenn man sie wiederherstellt, sind sie gleich.
Sind Sie sicher, dass Sie dort nachgesehen haben (LowAsk)? Das HighBid der MT5-Historie wird immer genau das gleiche sein wie das echte HighBid, das Sie hatten. Der obige Grund istdas MT5-Modell: OHLCV_Bid + Open_Spread.
Ich bin nicht gegen die Einführung von HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid Geschichte (es wird die Genauigkeit der Pips-Tests erhöhen), aber zu sagen, dass es für die meisten Algorithmen (imho) kritisch ist, ist Bullshit.
Entscheiden Sie selbst, ob sie zunehmen wird oder nicht. Das Geheimnis ist, dass es die Genauigkeit für absolut alle TS erhöhen wird. Besonders kritisch wird es für TCs sein, die kleine MO haben. Und sagen Sie nicht, dass der kleine MO ein Winzling ist. Denn auch das ist wissentlich falsch. Selbst Strategien, die stundenlang offene Positionen halten und Dutzende von Gewinnpunkten mitnehmen, können kleine IR haben. Denn MO = Gewinn/BetragPositionen.
Tut mir leid, aber ich habe einen Tag meines Lebens damit verbracht, deine weggeworfene Theorie zu testen, und deshalb stehst du auf meiner schwarzen Liste (alles, was du sagst == zwei Worte von Oma).
Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Mist von euch Oldtimern so viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Es tut mir leid, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe.
ZS hier ist ein Blick auf die Minute bar in der Dynamik, der Indikator ist mit nur OHLC & Spread-Daten gebaut. Ich sehe keinen Unterschied zu HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid.
Im Indikator High wird HighAsk angezeigt, Open --> HighBid, Low --> LowBid, Close --> LowAsk. Alle diese HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid Muster können aus dem MQ-Muster wiederhergestellt werden
Sehen Sie nicht den Verlust von Informationen? Sie können genauso gut das symmetrische Modell verwenden: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - deshalb heißt es symmetrisch in Bezug auf Bid und Ask, d.h. es gibt keinen Unterschied (Fehler und Ungenauigkeiten sind gleich) zu einem der beiden Preise.
Ich muss mir eine Logik ausdenken, die Ihr Verständnis zerlegen könnte.
Code und Bilder, Code und Bilder.
Vielleicht solltest du aufhören, alle als Dummköpfe zu bezeichnen.
Es ist nicht die Dummheit, die hier sitzt, sondern diejenigen, die alles nur unter bestimmten Implementierungen und Codes sehen.
Gebt mir Algorithmen, keine leeren Worte!
Meiner Meinung nach ist die wörtliche Rede 100 Mal schwieriger zu verstehen und zu begreifen. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Verdammt, es hat sich herausgestellt, dass nur wenige Leute verstanden haben, was er seit Jahren in dem Testgerät gefahren ist.
Es scheint, dass die Regeln für den Aufbau von TS, Forschung, Geldmanagement, das Schreiben eines Kampfroboters usw. einer detaillierten Erklärung bedürfen. Ich schaffe es nicht.
Ich fühle mich wie ein Idiot, denn ich habe sicherlich keine herausragenden Fähigkeiten.
An alle:
Warum testen Sie auf einer beschissenen Brokerfirma (auch wenn sie einen Namen hat), wenn es objektiv bessere ECN/STP-Plattformen für Handelsbedingungen gibt! Sie können es sogar auf dem so beliebten Spread-Indikator nachschlagen. Es ist eine Tatsache, dass es keinen Brotaufstrich gibt, der derzeit besser ist. Zum Beispiel beträgt der durchschnittliche EURUSD-Spread ~0,2 Pips (häufig negativ).
Sie testen z.B. Ihren TS und sehen einen MO von ~ 2 Pips auf GBPNZD. Das ist doch ziemlich cool, oder? Gehen Sie zu ECN/STP und sehen Sie, dass Ihr gleicher TS auf GBPNZD zehnmal höhere MOs hat.
Ich weiß nicht, wie Sie testen und optimieren. Aber das scheint alles sehr ungebildet zu sein. Sie beschneiden Ihr eigenes Gewinnpotenzial.
Wollen Sie, dass ich die Notwendigkeit einer asc-Geschichte beweise? Versammeln Sie ein Quorum, wie Sie es bei den Liberalen gemacht haben. Ich brauche es nicht. Ich war sogar enttäuscht von meiner Teilnahme an der Liquorbase. Aber wenn es sein muss, werde ich ein paar wirklich gute Beispiele zusammenkratzen. Ich glaube wirklich nicht, dass sie das verstehen werden.
Und Sie versuchen, eine Diskussion über HFT und Level2 zu führen. Unmöglich, wenn die einfachsten Dinge einen solchen Stumpfsinn des Verstehens hervorrufen.
Ich glaube nicht, dass jemand dumm ist, Selbstkritik ist übertrieben. Aber irgendetwas stimmt mit Ihrem Verständnis nicht.
Sie sehen offenbar, was Sie sehen wollen. Sie behaupten also, dass diese Gleichung wahr ist: Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid. Das klingt in etwa so plausibel wie "die Spanne innerhalb des Balkens ist fest".
Die Divergenzen liegen genau innerhalb der gleitenden Spanne. Die Punkte, an denen Ask==Bid ist, sind definitiv divergent, aber eine Überprüfung ergab, dass die meisten dieser Divergenzen im Intra-Bar-Raum und weit entfernt von den Extremen liegen.
Nochmals die Abweichungen (die große Mehrheit 1 Punkt). Daher ist das Bootstrapping des Modells (das enorme Verkehrseinsparungen selbst innerhalb einer einzigen Dillierung ermöglicht) gerechtfertigt.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Scheiß so viel Zeit von euch Oldtimern in Anspruch nehmen würde. Es tut mir wirklich leid, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe.
Ich habe den Indikator in 10 Minuten geschrieben und etwa 20 Minuten lang debuggt. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, Ihre Hypothese an echten Zecken zu testen.
Sehen Sie nicht, dass Sie Informationen verlieren? Mit der gleichen Leichtigkeit können wir ein symmetrisches Modell verwenden: OHLCV_Avg+OpenSpread. Avg = (Ask + Bid) / 2 - deshalb heißt es symmetrisch in Bezug auf Bid und Ask, d.h. es gibt keinen Unterschied (Fehler und Ungenauigkeiten sind gleich) zu einem der beiden Preise.
Ich muss mir eine Logik ausdenken, mit der ich Ihr Verständnis aufschlüsseln kann.
Ich kann den Informationsverlust nachvollziehen, und zwar schon seit den Tagen, als Prival seine Speere für die Einführung der Zeckengeschichte ausfuhr. Ich brauche keine halben Sachen, die Informationen gehen verloren, wenn man von Ticks zu Balken übergeht, wenn das Balkenmodell erhalten bleibt, macht es keinen Unterschied, ob man es so schreibt, wie es ist, oder in etwas Komplexerem, für die meisten EAs ist es nicht kritisch, für Pips-Maschinen sind die Informationen aus dem Balken über das Verhaltensmuster des Ticks für immer verloren. Worüber wird also gejammert?
Kommen Sie endlich auf den Boden der Tatsachen zurück und überzeugen Sie mich, dass Zecken wichtig und notwendig sind.
Entscheiden Sie sich, ob sie befördert wird oder nicht. Das Geheimnis ist, dass es die Genauigkeit für absolut alle TCs erhöhen wird. Dies wird besonders für TZ mit kleinen MO von Bedeutung sein. Und sagen Sie nicht, dass der kleine MO ein Winzling ist. Denn auch das ist wissentlich falsch. Selbst Strategien, die stundenlang offene Positionen halten und Dutzende von Gewinnpunkten mitnehmen, können kleine IR haben. Denn MO = Gewinn/BetragPositionen.
Ja, es wird es ein wenig zu erhöhen, für alle TC, aber es wird es ermöglichen, mehr Vertrauen zu verlieren :)
Algorithmus, die 2-3 Pips, wenn Sie ändern Feeds in der DC wird sofort beginnen zu entwässern, die, sobald Sie die DC giftig, werden sie den Filter zu ändern und die Verluste auf Ihre Kosten.
Machen Sie sich also keine Illusionen darüber, dass eine Erhöhung der Genauigkeit um 1-3 Pips sofort eine Menge Grals machen wird.
ZS Orevoir, das war's für heute.
Ich muss mir eine Logik ausdenken, mit der sich Ihre Erkenntnisse erschließen lassen.
Ich verstehe, wovon du sprichst, wenn du ein Dutzend Seiten liest. Aber es ist dasselbe, als würde man in den 80er Jahren ankommen und den Leuten sagen, dass sie ihr ganzes Leben umgestalten und sich auf die 90er Jahre vorbereiten müssen.
Der Hauptgrund dafür ist, dass die Mehrheit der Menschen auf der Welt nicht an der realen Welt, sondern an der realen Welt interessiert ist. Auf das echte Brüllen und das Tragen von Pampers kann man nicht verzichten, ganz zu schweigen von der Zahl der verlorenen Einlagen, die bis zur Epiphanie benötigt wird.
Ich kann nicht auf eine echte Einkommensgeschichte und ein offenes TS verzichten (auch wenn es tot ist, aber es hat immer noch eine profitable Geschichte).
Ich verstehe nicht, warum Sie das brauchen? Warum sollte man sich die Mühe machen (die Grundlagen zu erklären, Zeit zu verschwenden usw.), wenn fast 100 % der Pseudo-Händler nicht bereit sind, die Informationen aufzunehmen?
Ich verstehe, wovon Sie ein Dutzend Seiten lang sprechen. Aber es ist dasselbe, als würde man in den 80er Jahren kommen und den Leuten sagen, sie müssten ihr Leben neu aufbauen und sich auf die 90er Jahre vorbereiten.
Der Hauptgrund dafür ist, dass die Mehrheit der Menschen auf der Welt nicht an der realen Welt, sondern an der realen Welt interessiert ist. Auf das echte Brüllen und das Tragen von Pampers kann man nicht verzichten, ganz zu schweigen von der Zahl der verlorenen Einlagen, die man braucht, bis die Erleuchtung kommt.
Wir können nicht auf die Geschichte von Echtgeld und Open TS verzichten (auch wenn es gestorben ist, aber es hat immer noch eine profitable Geschichte).
Ich verstehe nicht, warum Sie das brauchen? Warum sollte man sich die Mühe machen (die Grundlagen zu erklären, Zeit zu verschwenden usw.), wenn fast 100 % der Pseudo-Händler nicht bereit sind, die Informationen aufzunehmen?
Erklären Sie uns Unwissenden also, was Sie verstehen?
Zum Beispiel sehe ich, dass die Wirksamkeit des Vorschlags ist minimal und die Kosten für die Umsetzung ist riesig (und es ist nicht nur die Kosten für MQ), während in MT4 und in MT5 gibt es eine Menge von verschoben, um bessere Zeiten Mängel, zum Beispiel habe ich zwei Jahre hängen Anwendung auf SR für valk-forward-Tests (sehr gut, karacho, aber ich habe zu viel zu tun).
Schreiben Sie überhaupt etwas?
Ich kann nicht verstehen, warum Sie es brauchen. Warum sollte man sich so viel Mühe geben (Beschreibung der Grundlagen, Zeitverschwendung usw.), wenn die Zahl der Pseudo-Händler, die nicht bereit sind, die Informationen aufzunehmen, fast 100 % beträgt!
Jeder braucht einen genauen Tester in MT(sie verstehen es noch nicht), außer mir und ein paar anderen Algotradern mit ihrer Forschungsinfrastruktur. Ich versuche also nicht, für mich selbst eine ideologische Botschaft zu vermitteln. Ich brauchte auch keinen Lackmustest.
1. Erforderlich.
2. Verstanden.
3. Das ist alles sehr schön und wunderbar, aber:
->
Code und Bilder, Code und Bilder.
.......aber wie sonst? Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich spreche für mich: All diese "lowbid" und "hiasc" sind sehr schlecht absorbiert, wenn man sie liest, ganz zu schweigen davon, dass man anfängt zu denken: "Warum brauche ich es so, wie es ist, und warum brauche ich es so, wie es vorgeschlagen wird?