Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 28
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Zum Thema Passivität. Ich bin zufrieden mit dem, was ich bereits in MT5 habe. Vielleicht sind auch 90-99% aller Algotrader damit zufrieden. Diejenigen, die Verbesserungen wünschen, schreiben darüber.
Nichts von den Wünschen, die den systematischen Handel betreffen. Von 100.000 Menschen in der Gemeinschaft verlieren 99.800 Geld. 100 Geld verdienen auf dem Markt. 100 Geld mit dem Handel verdienen. 50 von ihnen - Algotrading.
Diese 50 sind aufgrund ihrer Passivität *** bis C.
Entschuldigung für die naive Frage...
Die Notwendigkeit von ask(OHLC) im Gegensatz zu bid(OHLC)+spread ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich im ersten Fall um 4d Daten und im zweiten Fall um 1d ? Es gibt also mehr Informationen, oder übersehe ich etwas?
Ich danke Ihnen.
Wenn Sie es so sehen, ja. Die Ask-Kerze ist 4-stellig und die Bid-Kerze 4-stellig, innerhalb der Kerze kann sich der Spread theoretisch ändern, d.h. er kann askO-bidO!=askH-bidH!=askL-bidL!=askC-bidC! Es handelt sich also um zusätzliche Informationen, die einen Wert haben.
Nichts von den Wünschen, die den systematischen Handel betreffen. Von 100.000 Menschen in der Gemeinschaft verlieren 99.800 Geld. 100 Geld verdienen auf dem Markt. 100 Geld mit dem Handel verdienen. 50 von ihnen - Algotrading.
Diese 50 sind aufgrund ihrer Passivität *** bis C.
Besser die bittere Wahrheit.
Entschuldigen Sie, aber glauben Sie nicht, dass die Forderung nach einer Erweiterung des Preisdatensatzes durch MQs die Stimme des Rufers in der Wüste ist?
Ich persönlich bin schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass die MT5-Kurse, trotz ihrer Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, qualitativ nicht besser als die MT4-Kurse sind und ihnen manchmal sogar unterlegen sind.
Und die aktuellen Änderungen werden über kurz oder lang dazu führen, dass alle alten MT4-Kurse in das geschlossene MT5-Format übertragen werden.
Daher die Frage, ob dies nicht zu einer Verschlechterung der derzeit verfügbaren MT4-Kursqualität führen wird, da der Benutzer nicht in der Lage ist, diese zu korrigieren, d.h. vielleicht sollten wir jetzt nicht mehr über "asks", sondern über "bids" nachdenken, obwohl diese Befürchtung auf den ersten Blick absurd erscheint...
Das Paradoxe daran ist, dass die Menge an Informationen, die benötigt wird, noch geringer ist als die, die derzeit ausgegeben wird. Das Hauptproblem ist also dieses:
Ich habe einen Tag gebraucht, um Ihre Köder zu überprüfen, und ehrlich gesagt werde ich Ihre Worte nicht weiter überprüfen, wenn ich keine ernsthaften Gründe dafür habe.
Ich habe Ihre Theorie über HighBid & LowAsk überprüft (Indikatoren im Anhang, Ind Tick - geschnittene Balken nach MQ, Ind Tick hrenfx - geschnittene Balken nach HighBid & LowAsk)
Es gibt einen Unterschied, im Durchschnitt ist LowAsk um eine Spanne höher als LowBid, HighBid bei MQ und HighBid & LowAsk sind fast gleich. Ah ja, das MQ-Modell basiert auf Close & Close+Spread, HighBid & LowAsk basiert auf Bid & Ask.
Das Bild stammt aus Alpari-Zitaten.
Nun zum Kern Ihrer Vorschläge: Wenn schon ein neues Balkenmodell mit zusätzlichen Informationen einführen,
Wenn wir die Korrektheit dieses Preises überprüfen wollen, dann nicht, wie Sie sagen, HighBid & LowAsk, sondern normalerweise HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid. Dann steigt die Aussagekraft, sonst lohnt es sich nicht.
Andernfalls brauchen Sie nur den Spread zum Low-Balken zu addieren, und die Daten sind fast nicht mehr vom HighBid- und LowAsk-Modell zu unterscheiden.
Nun zum Kern Ihrer Vorschläge: Führen Sie bereits ein neues Balkenmodell mit zusätzlichen Informationen ein,
Wenn Sie nicht HighBid & LowAsk sagen, dann ist HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid normal. Dann erhöht sich der Informationsgehalt, sonst ist das alles keinen Pfifferling wert.
Andernfalls brauchen Sie nur den Spread zum Low-Balken zu addieren, und die Daten sind fast nicht mehr vom HighBid- und LowAsk-Modell zu unterscheiden.
Hier ist das "fast" die ganze Dunkelheit, so seltsam es auch klingen mag. Man kann nicht nur statistisch vorgehen. Wenn 99 % zusammenfallen und 1 % nicht zusammenfällt, aber gleichzeitig 1 % lokale Extrema sind (Spitzen des Zickzacks). Das war's, die Genauigkeit der Testergebnisse ist vorbei. Und so zeigt sich in der Praxis, dass das wichtigste 1 % diese schwerwiegenden Verzerrungen aufweist.
Ich weiß nicht einmal, wie ich die offensichtlichen Dinge dem Praktiker erklären soll, der weit davon entfernt ist.
Wie hoch ist die Spanne eines Balkens in der MT5-Historie? Ich werde ein leichtes MQL4-Skript schreiben, das die Divergenz anzeigen wird. Dann kann ich anhand der Ergebnisse ein Bild zeichnen. Ich bezweifle jedoch, dass es so viele Fragen geben wird.
Am schwierigsten ist es, die offensichtlichen Dinge zu erklären.
Es geht nicht um die Qualität der Zitate oder gar darum, eine asketische Geschichte zu liefern. Es geht darum, dass die aktuellen Metatester für den normalen Algotrading nicht geeignet sind. Und was die einfachsten Dinge, die Sie tun können, um zumindest ein MT4-Tester nutzbar zu machen.
Kaufen Sie sich ein neues Testgerät - Sie haben genug Geld).
Jeder braucht einen genauen Tester in MT (sie wissen es noch nicht), außer mir und ein paar anderen Algotradern mit ihrer Forschungsinfrastruktur. Ich versuche also nicht, für mich selbst eine ideologische Botschaft zu vermitteln. Ich brauchte auch keine Belehrung.