Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 18
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Er beschreibt die von Ihnen erwähnte Methode in der MetaTrader 3 Geschichte.
Der erste Strategietester erschien im MetaTrader 3 Client Terminal. Es handelte sich um einen für heutige Verhältnisse relativ einfachen Tester, in dem der Test nach drei Modellen der Preisentwicklung in einem Balken durchgeführt wurde:
Vier-Punkte-Modell - der Preis durchlief nacheinander die Preise Open, Low, High und Close für eine bullische Kerze, für eine bearische Kerze Open, High, Low und Close;
"Every 1 point"-Modell - das 3-5-3-Wellen-Modell wird verwendet, bei dem der Preis nacheinander drei Wellen, fünf Wellen und wieder drei Wellen in 1-Punkt-Schritten durchläuft;
In meinen Bildern ist es genau umgekehrt (der Kursrückgang ist viel größer):
Vier-Wellen-Modell - der Kurs durchläuft nacheinander Open, High, Low und Close für eine bullische Kerze, für eine bearische Kerze Open, Low, High und Close;
In meinen Bildern ist das Gegenteil der Fall (der Kursrückgang ist um ein Vielfaches größer):
Vier-Punkte-Modell - der Kurs hat bei einer bullischen Kerze Open, High, Low und Close durchlaufen, bei einer bearischen Kerze Open, Low, High und Close;
... vielleicht machen Sie es ja doch?
Wenn wir das von Ihnen vorgeschlagene System der Tickgenerierung implementieren, wird es zwei Größenordnungen mehr Griffe für MT5 geben. IMHO.
Hier ist ein Link zu einem von ihnen: https://www.mql5.com/ru/code/244
Guten Tag!
Ich kann die Antwort auf die Frage nicht finden, die die Tick-Historie imMT5-Tester ersetzt:
"Die Entwickler haben grundsätzlich jede Alternative zur Generierung von Ticks aus der
Minute (OHLC) zu generieren oder ist es noch möglich, historische Daten (z.B. aus
http://ratedata.gaincapital.com/ ),
diese vom CSV-Format in das HST-Format zu konvertieren (z.B. mit Hilfe von
https://www.mql5.com/ru/code/8658 ) und in den entsprechenden History-Ordner des MT5-Terminals zu schreiben?".
Wird der Tester trotzdem versuchen, neue Ticks aus den Daten in der ersetzten Datei zu generieren oder diese ohne Konvertierung verwenden?
Vielleicht hat jemand schon einen anderen Algorithmus ausprobiert (das oben genannte Skript https://www.mql5.com/ru/code/8658 für MT4, gibt es einen ähnlichen für MT5)?
Es wäre toll, wenn Sie beim Einschalten des Modus "gestrichelte Linie" auf einem einminütigen Zeitrahmen ein Pseudo-Diagramm sehen könnten, das auf die im Artikel beschriebene Weise erstellt wird, und nicht nur eine lineare Interpolation von Klonen, wie es jetzt der Fall ist.
Wenn das von Ihnen vorgeschlagene Tick-Generierungssystem implementiert wird, wird es zwei Größenordnungen mehr Griffe für MT5 geben. IMHO.
Hier ist ein Link zu einem von ihnen: https://www.mql5.com/ru/code/244
Zu implementieren? Ich habe es nicht vorgeschlagen, sondern nur eine Option hinzugefügt:
Wenn Sie nicht mit geladenen (gesammelten) Ticks testen wollen, führen Sie bitte als Option die Generierung von Ticks durch den folgenden Algorithmus ein, um die Plausibilität zu erhöhen (OHLC).
Bei mehr als 4 Ticks ist der Preis-Rollback immer = High-Low, d.h. die maximale Bewegung:
Mit dem aktuellen Algorithmus kann sich der Preis beim Testen auf der Historie nicht so bewegen, wie ich es angegeben habe - Rollback innerhalb eines Balkens = 100% des möglichen Rollbacks.
Wenn Sie Ihre Strategie an der Historie testen und sie für Sie zufriedenstellend ist, setzen Sie sie in der Realität ein, werden Sie (wahrscheinlich) genau solche Pullbacks innerhalb eines Balkens starten(Pullback innerhalb eines Balkens = 100% möglicher Pullback), weil es keine Tick-Historie gibt und es keine Möglichkeit gibt, an der Tick-Historie zu testen.
Dementsprechend werden Sie verlieren und Sie werden niemandem etwas beweisen können (weil die Balken gleich sind, aber die Ticks nicht aufgezeichnet werden).
Und wenn Sie diese Option hinzufügen - wird es sofort während des Tests sichtbar sein (zumindest auf der Geschichte, die mit MT5 kommt). dass Ihre Strategie nicht funktioniert.
Und ob es mehr oder weniger Grails für MT5 geben wird, ist IMHO absolut nicht wichtig.
Ich glaube, sie haben die Formulierung "der Preis kann sich wie von mir angegeben entwickeln" geändert.
Ich wiederhole.
Mit dem bestehenden Algorithmus, in den Prozess der Prüfung auf die Geschichte, der Preis kann gehen, wie ich angegeben - ein Pullback innerhalb der Bar ~ 100% der möglichen Pullback.
Hier ein Beispiel zum Vergleich - echte Ticks und die vom Tester erzeugten.
Bitte stellen Sie die Tick-Flows in tabellarischer (xls, csv) Form zur Verfügung.
Bei solch heiklen Angelegenheiten kann man nicht mit Bildschirmen arbeiten, von denen man nichts versteht. Sie brauchen auch eine vollständige Beschreibung der Testbedingungen und -einstellungen.