Interessantes Thema für viele: was ist neu in MetaTrader 4 und MQL4 - große Änderungen auf dem Weg - Seite 23
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Es ist nur Algotrader Unwissenheit, um die Bar Spread zu speichern. Sie würden es nur durch Low_Ask ersetzen. Und die Genauigkeit hätte sich erheblich verbessert.
Das bezweifle ich. Low_Ask könnte an jedem beliebigen Punkt dieser Strecke sein, in dieser Hinsicht sind sie alle gleich.
Nächste Frage an alle: Wie wird die vom Prüfer verwendete historische Spanne berechnet?
Das bezweifle ich. Low_Ask kann an jeder beliebigen Stelle in diesem Segment stehen, insofern ist der Schwanz derselbe wie der Schwanz.
Es geht nicht um eine supergenaue Zeckengeschichte. Für fast alle TC wird der Lauf mit M1_Bid+Ask und der Tick-Historie eine miserable Abweichung ergeben. Es ist sehr albern, dafür Unmengen an Zeit und Computerressourcen aufzuwenden.
Als Praktiker ist die M1_Bid+Ask-Historie für fast alle TCs mehr als ausreichend. Und es spielt keine Rolle, welcher OHLC Bid früher oder später als OHLC Ask war.
Die Hinzufügung der Ask-Historie zum Tester besteht aus zwei Zeilen für Entwickler. Die Geschwindigkeit der Prüfung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Nur die Genauigkeit verbessert sich, und es treten viele Marktregelmäßigkeiten auf. Die Rentabilität von TS wird präziser angepasst und wird sogar rentabler, als wenn sie auf der Grundlage einer einfachen Gebotshistorie angepasst würde.
Nächste Frage: Wie wird die vom Prüfer verwendete historische Spanne berechnet?
Man kann es uns nicht übel nehmen. Wir sollten uns gegenseitig respektieren. Jemand tut tatsächlich etwas Nützliches für andere aus rein ideologischen Gründen. Hören Sie auf zu schweigen.
Es macht keinen Spaß, sich wie ein Idiot zu fühlen, den niemand versteht. Es ist totaler Mist, wenn man nur wegen irgendwelcher blöder Prozentsätze angehört wird, die irgendwo angezeigt werden.
Nun, es muss eine Logik geben. Es gibt Leute, die sich logisch ausdrücken, die sollte man nicht niedermachen, ohne sie zu verstehen.
Wenn jemand die Bedeutung der asc-Geschichte nicht versteht - sagen Sie einfach, dass Sie es nicht verstehen. Fangen Sie nicht an zu argumentieren, dass das nicht nötig ist.
Wenn jemand nicht versteht, dass Metatester nicht genau genug sind - noch einmal, sagen Sie es und sagen Sie, dass Sie es nicht verstehen.
Vielleicht kommt jemand vorbei und erklärt Ihnen die Gründe, und Sie werden es endlich verstehen.
Aber die praktizierenden Algotrader sind, gelinde gesagt, faule Säcke. Nur wenige von ihnen verfügen über eine eigene Forschungsinfrastruktur. Alle anderen testen dummerweise alles auf groben Metatheatern und verpassen dadurch eine große Menge einfacher Marktmuster.
Ja, wir verstehen alles, aber Sie verstehen nicht, dass der Tester nicht dafür gemacht ist, die HFT zu testen. Und nein, die asc-Geschichte wird es nicht richten.
Für die Algorithmen, von denen du sprichst, musst du MT komplett in eine virtuelle Umgebung mit einem virtuellen DC-Server eintauchen und alles mit dem gespeicherten Verlauf des Tumblr testen.
Ich weiß nicht, wann ich gesagt habe, dass dieser Tester nicht für Programmierer, nicht für die Überprüfung der Korrektheit des Algorithmus und schon gar nicht für HFT gedacht ist, sondern für eine grobe Abschätzung der TK.
Was mich betrifft, so könnten wir anstelle eines Testers so etwas wie UML für die Überprüfung von Strategien erstellen, und das wäre alles, das würde ausreichen. Sie können auf dem Knie in den Indikator zu berechnen, wo Sie zu welchem Preis zu öffnen und wo Sie die Summe zu schließen, und all dies auf einem 10-Jahres-Historie für 1,5 Sekunden.
Wie auch immer, egal wie sehr Sie diesen Tester auskratzen, Sie werden nicht glauben, dass alle Funktionen von "Ereignissen, grafischen Objekten und anderen neuen Funktionen" nicht versagen werden.
Daraus ergibt sich die Moral, dass wir einen funktionierenden Tester haben, der eine Menge Zeit (sprich Knete) kostet, der 99 % der Benutzer zufrieden stellt und nur 1 % nicht zufrieden ist. Ja, der am weitesten fortgeschrittene Prozentsatz, aber immer noch 1 %. Mit diesem Prozentsatz wird versucht, den Prüfer davon zu überzeugen, dass durch die Belastung des Prüfgeräts mit der Verarbeitung zusätzlicher Daten und die daraus resultierende Halbierung der Geschwindigkeit ein Gewinn an Genauigkeit erzielt wird.
Diesen Gewinn wird es nicht geben, weshalb ich hier geschrieben habe.
Was zum Teufel ist HFT? Ich habe fast mein gesamtes Geld mit meinem Tester verdient, den ich in ein oder zwei Tagen auf meinen Knien gebaut habe und der das Prinzip der "Schlusskurse" mit der M1 Geld- und Briefhistorie verwendet.
Und es ist diesem Tester zu verdanken, dass meine Ergebnisse viel stärker sind als die anderer, selbst mit fortgeschritteneren Ideen. Der Grund dafür ist jedoch einfach. Man nimmt eine Idee und die Metatests zeigen, dass sie nicht funktioniert.
Und mein Testgerät zeigt, dass es funktioniert. Das war's. Manche Leute verdienen Geld, andere suchen weiter.
Manchmal ist das Gegenteil der Fall: Metatester zeigen, dass die Idee funktioniert, während mein Tester das nicht tut. Am Ende ist der betrogene Nutzer im schlimmsten Fall um sein Geld gebracht.
...
Für mich war es möglich, so etwas wie UML für Teststrategien anstelle von Tester zu erstellen ...
...
Ich meine es ernst, nach Jahren habe ich erkannt, dass man zur Überprüfung des TS eine sehr vereinfachte Berechnung braucht, wo man öffnete, wo man schloss auf welches Signal, alles ist sehr leicht und so schnell und einfach wie möglich.
Es ist nicht nötig, die Ausführung zu emulieren, alles wird auf Demos und Mikro-Realen getestet.
Aber die Funktionalität der eingebauten Statistiken könnte wirklich knifflig sein, angefangen bei eingebauten neuronalen Netzen bis hin zur Erstellung statistischer Hypothesen. Ein solches Prüfgerät wäre eine echte Bereicherung.
Sie kennen meine Meinung zur asc-Geschichte sehr gut, und sie ist nicht negativ, worauf ich übrigens in diesem Thread, nur oben, hingewiesen habe. Über den Tester schweige ich auch, zeigen Sie mir, wo ich meine volle Zufriedenheit mit ihm ausdrücken würde. Ich bin nur ein Befürworter realer Lösungen, nicht himmelhoher Träume. Denn das "Wenn nur" kann lange warten, fast unendlich lange.
Ja, es ist keine Frage der supergenauen Zeckengeschichte. Für fast alle TCs ergibt ein Lauf auf M1_Bid+Ask und auf der Tick-Historie eine vernachlässigbare Abweichung. Es ist sehr dumm, dafür Unmengen an Zeit und Computerressourcen aufzuwenden.
Als Praktiker ist die M1_Bid+Ask-Historie für fast alle CUs mehr als ausreichend. Dabei spielt es keine Rolle, welches OHLC-Gebot vor oder nach dem OHLC-Brief abgegeben wurde.
Die Hinzufügung der Ask-Historie zum Tester besteht aus zwei Zeilen für Entwickler. Die Geschwindigkeit der Prüfung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Nur die Genauigkeit verbessert sich, und es treten viele Marktregelmäßigkeiten auf. Die Rentabilität von TS wird präziser angepasst und wird sogar rentabler, als wenn sie auf der Grundlage einer einfachen Gebotshistorie angepasst würden.
Im Tester sollte der Begriff der Streuung überhaupt nicht existieren.Ja, ich stimme in diesem Zusammenhang zu.
Es ist trivial und unsinnig, warum Ask-Preise so benachteiligt sind, sie sind nicht weniger bedeutend als Bid.
Ich meine es ernst, nach Jahren habe ich erkannt, dass zur Überprüfung der TS Sie eine sehr vereinfachte Berechnung, wo Sie geöffnet, wo Sie geschlossen auf welches Signal, alles ist sehr leicht und so schnell und einfach wie möglich.
Sie brauchen die Ausführung nicht zu emulieren, es ist alles auf Demos und Mikro-Realen getestet.
Aber die Funktionalität der eingebauten Statistiken könnte wirklich kompliziert sein, angefangen von eingebauten neuronalen Netzen bis hin zu statistischen Hypothesen. Ein solches Prüfgerät wäre eine echte Bereicherung.
Vergessen Sie nicht, dass es "subtile" TS gibt, die nicht nur auf der Schnittmenge von Tüchern und anderem Unfug aufbauen.
Es geht nicht um eine supergenaue Zeckengeschichte. Für fast alle Balken von M1_Bid+Ask und die Tick-Historie wird eine miserable Abweichung angegeben. Es ist sehr albern, dafür Unmengen an Zeit und Computerressourcen aufzuwenden.
Als Praktiker ist die M1_Bid+Ask-Historie für fast alle CUs mehr als ausreichend. Dabei spielt es keine Rolle, welches OHLC-Gebot vor oder nach dem OHLC-Brief abgegeben wurde.
Die Hinzufügung der Ask-Historie zum Tester besteht aus zwei Zeilen für Entwickler. Die Geschwindigkeit der Prüfung wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt. Nur die Genauigkeit verbessert sich, und es treten viele Marktregelmäßigkeiten auf. Die Rentabilität von TS wird präziser angepasst und wird sogar rentabler, als wenn sie auf der Grundlage einer einfachen Gebotshistorie angepasst würden.
Der Begriff der Streuung sollte im Prüfer überhaupt nicht existieren."So sah es hier vor den Sowjets aus"(c).
Alles, was Sie sagen, ist in MT5, gibt es Ask Buchhaltung, es (Ask) kann in jedem Moment empfangen werden, die entsprechenden Ebenen werden von Ask ausgelöst.
Ja, der Preis wird aus Bid+Spred berechnet, und wo ist der Unterschied, wenn es Ihnen egal ist, was vorher LowBid oder HighAsk war?