Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 28
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In der Praxis oder in der Theorie?
Was ist eine hft-aware API?
Es handelt sich lediglich um eine API, die ein Minimum an Zeitverzögerungen aufweist. Am besten ist es natürlich, wenn die API von einem Makler geschrieben wird:
Unter dem Begriff "Broker" im FOREX-Bereich verstehe ich ein breiteres Konzept als das klassisch akzeptierte. Es handelt sich um ein einziges skalierbares System, bei dem neben dem Kundenservice (der Spitze des Eisbergs) eine transparente, unabhängige (eigene) Implementierung der STP-Aggregation + eigene Liquidität (ECN) vorhanden ist. Um eine grobe Analogie zu den Aktienmärkten herzustellen, handelt es sich um eine Börse (ECN) mit Aggregation (STP) anderer Börsen und Darkpools. Ein klassischer Makler ist ein Vermittler solcher vereinheitlichter Systeme, so dass es in der Regel auf lange Sicht weniger rentabel ist, mit einem solchen Makler zu arbeiten als direkt.
Je geringer die Verzögerungen sind, desto größer ist die Schärfung für HFT.
Ich habe auch einen seltsamen Text in deinem Link gesehen, der besagt, dass MT keine Zeit hat, Ticks zu empfangen... das ist zu viel :)
Dies lässt sich nur erkennen, wenn man die entsprechenden Tickvolumina über verschiedene Systeme vergleicht: die API des Brokers und MT4. Außerdem können Sie mit MQL4/5 nicht einmal ALLE Ticks erfassen, geschweige denn analysieren. Denn Zecken kommen in Packungen, und nur die letzte Packung ist in MMS verfügbar.
Dies ist insbesondere der Grund, warum eine Bibliothek (DLL) mit der Möglichkeit, über MQL die extreme Tick-Historie für ihre weitere Analyse anzufordern, schon lange (veraltet) verfügbar ist. Oder machen Sie wenigstens einen einfachen Sammler von Zecken ohne Auslassungen.
P.S. Sie lesen nicht aufmerksam:
Wenn wir über die Home-FX-HFT-Spezifikationen sprechen, liegt sie in der Größenordnung von ~50ms.
Dies ist die Dauer von der Tick-Erzeugung an der Quelle bis zum Eintreffen eines Handelsauftrags an der Quelle.
P.P.S. Es war vor vielen Jahren auf JForex API. Dort wurde bei jedem Aufruf des analytischen Teils des Roboters der aktuelle Zeitpunkt der Geschichtsabfrage gespeichert. Und die Historie wurde von der letzten gespeicherten Zeit bis zur aktuellen Zeit abgefragt. Natürlich gab es bei diesem Ansatz keine Auslassungen.
Es handelt sich lediglich um eine API, die ein Minimum an Zeitverzögerungen aufweist. Am besten ist es natürlich, wenn die API von einem Makler geschrieben wird:
Je geringer die Verzögerungen sind, desto größer ist die Schärfung für HFT.
Nein, darauf haben Sie nicht geantwortet.
Ablage
Also durch eine für HFT geschärfte API...
Sie haben nicht präzisiert, wonach ich gefragt habe - welche Technologie zur Übermittlung der Informationen verwendet wird. Sie betrachten die Sache von der Kundenseite aus, die Anfragen an LP/DC/etc. sendet.) Es hat nichts mit dem Makler zu tun, der Ihren Antrag so bearbeitet, wie er es möchte.
Vielleicht bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber hft trading - ist es hft für wen? den Kunden oder den Broker? Ich denke eher, dass Sie als Kunde eine Ausführungszeit von weniger als 10 ms haben sollten. Und alles andere sollte Ihnen egal sein. welche Ringpuffer im Anforderungsstrom Ihres Brokers verwendet werden. Und was seine Verarbeitung und Aggregation überhaupt macht.
Um auf unser Thema "API für hft entwickelt" zurückzukommen - liegt es überhaupt in den Händen des Kunden?
Ich bin wirklich neugierig - verwendet diese mythische hft-API etwas völlig Neues anstelle von FIX?
Wenn ja, warum pudern seine Falten, lauten Namen wie "geschärft API für HFT" - es ist nicht so geschärft, wenn es bereits geschärft und getragen hundert Mal :))
Sie können es nur sehen, wenn Sie die entsprechenden Tick-Volumina über verschiedene Systeme vergleichen: die API des Brokers und MT4. Außerdem kann man mit MQL4/5 nicht einmal ALLE Ticks sammeln, geschweige denn auswerten. Denn Zecken kommen in Packungen, und nur die letzten Packungen sind in MMS erhältlich.
Nun, das ist Unsinn... Ich bin ein wenig überrascht über Ihr falsches Vertrauen in diese Sache. (Ich frage nicht einmal mehr nach Tests, wie haben Sie das gesehen...)
Ich denke, ich werde mich eines Kommentars enthalten. Sie scheinen mir zu begriffsstutzig zu sein.
P.S. Es ist einfacher, es jemandem zu erklären, der überhaupt nichts weiß. als für eine Person, die falsche und oberflächliche Vorstellungen hat...
Ich denke, ich werde mich mit Kommentaren zurückhalten. Ich bin wohl ein wenig zu augenzwinkernd.
Nun, das ist nicht fair...
Erst stellen Sie eine Behauptung auf und dann erklären Sie nicht, was sie bedeutet. Was soll ich von den Fragen halten, die ich gestellt habe? Dass nichts passiert ist?
Übrigens: Ich habe nicht nach globalen Schaltkreisen gefragt. Ich wollte nur wissen, wie die Mikrochirurgie der von Ihnen behandelten Technologien aussieht.
Schließlich ist Byte = 8 Bit. Sie können nicht mehr Informationen erhalten als die, die übertragen werden.
Das Wichtigste ist also, das Wesentliche nicht hinter hochtrabenden Begriffen wie "Desruptor" zu verstecken, der im Wesentlichen ein alter Ringspeicher mit gesperrten Zuständen ist.
....
Nun, das ist völliger Unsinn... Ich bin ein wenig überrascht über Ihr falsches Vertrauen in diese Sache. (Ich frage nicht einmal mehr nach Tests, wie haben Sie das gesehen...)
Was ist eine hft-aktivierte API?
Ich meinte Rumus.
Rumus unter der HFT?
Das gilt auch für die Plattformen! Was ist der grundlegende Unterschied zwischen MT4 und Rumus - automatischer Handel, sonst nichts! Aber jeder normale Marktteilnehmer (kein Glücksspieler) wird Ihnen sagen, dass der automatische Handel eine Spielerei ist! Wenn Sie Geld verdienen wollen, müssen Sie alles beherrschen, von den primitiven Ebenen bis zur Wellentheorie.
Ich arbeite seit über 5 Jahren an Rumus, parallel zu MT.
Früher hatte ich unvergleichliche Vorteile von MT4 waren Streaming-Kurse, jetzt sind sie in Rumus auch.
Vergessen Sie also Ihre Software, die Übertragung von Informationen von einer Plattform zur anderen - wozu das alles?
Handeln Sie auf Märkten oder konkurrieren Sie miteinander, wer mehr hat?