Diskussion über den Hochfrequenzhandel auf MT5 - Seite 20
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Können Sie das hier näher erläutern? Der Mechanismus selbst? Und was ist MC? Marktausführung?
MC - Margin Call (unsichtbarer SL).
Virtuelle Märkte werden als Limiter zu einem Preis ausgeführt, der um einen bestimmten Betrag unter dem aktuellen Preis liegt. Virtuelle SL- und Stop-Aufträge werden auf die gleiche Weise ausgeführt wie virtuelle Märkte.
P.S. Der Punkt ist, dass, wenn in LP das SellLimit bei 1.32105 liegt und der Preis zum Zeitpunkt der Ankunft in LP 1.32112 ist, dann wird LP zum Preis von 1.32112 ausgeführt (wenn es genug Volumen etc. gibt), d.h. mit einem 7 Pips Slip. Aus diesem Grund können die Stop-Aufträge durchaus einen positiven Slippage aufweisen. Und aufgrund der Besonderheiten der STP-Technologie sind Ihre Begrenzer fast immer Begrenzer zu einem schlechteren Preis als der aktuelle Preis. Aus diesem Grund sind die Begrenzer voll mit positivem Schlupf, was zu erheblichen Kosteneinsparungen (Provisionen) führt.
Angenommen, Sie möchten jetzt einen VERKAUF auf GBPJPY tätigen. Und es zeigt sich, dass im Moment Bid(GBPUSD * USDJPY) > Bid(GBPJPY) + 5 Pips. Welche Eröffnungsvariante wäre angesichts des Risikos eines Ausrutschens vorzuziehen? Und ist das Schärfen des Maklers für HFT in einer solchen Situation wichtig?
Ich habe mich vor etwa zwei Jahren mit Kunststoffen beschäftigt. Langfristig habe ich etwa 20 % pro Jahr erzielt. Geeignet für Leute, die viel Geld haben, um einen Garantiezins zu erhalten, der über dem Bankzins liegt.
Die Strategie war einfach: Ich nahm Positionen in unterschiedlichen Anteilen für verschiedene Paare ein. Bei einer Absenkung kam es zu einer Umkehrung. Und so ergab die banalste Strategie einen stabilen Jahreszins.
Ich habe mich vor etwa zwei Jahren mit Kunststoffen beschäftigt. Langfristig habe ich etwa 20 % pro Jahr erzielt. Geeignet für Leute, die viel Geld haben, um einen Garantiezins zu erhalten, der höher ist als der Bankzins.
Was ist, wenn die Last um die Hälfte, das Dreifache, ... erhöht/verringert wird? Der Rückgewinnungsfaktor (Rückgewinnungsfaktor = Gewinn / MaxDD) wäre noch aussagekräftiger.
Synthetik ist ein sehr interessantes Thema, aber die Frage des "Kochens" ist offen, es wäre interessant, einen Überblick über den Raum der Algorithmen für solches Kochen zu machen. Es liegt auf der Hand, dass gewichtete Summen mehr Informationen enthalten als gewichtete Produkte und Funktionen daraus, bei denen die Informationen stark komprimiert sind.
Ich zum Beispiel verwende eine brutalere Logik, indem ich als Richtwert den normalisierten Wert, den gewichteten Durchschnitt der Währung für Besen und einige andere Ressourcen verwende, die Logik der Gewichte ist bisher rein empirisch. Die Divergenz der Korrelation solcher Gewichte für verschiedene Hauptwährungen wird als Zeichen verwendet, was, wie ich denke, jeder versteht...
Die Verteilung der Gewichte ist bisher eine künstlerische Aufgabe.
Aber diese "Arbitrage", wenn man sie so nennen darf, funktioniert zumindest bei Schwankungen in der Größenordnung von einer Stunde (IMHO). Auf winzigen Skalen haben solche Kräfte Werte in der Größenordnung von Rauschen und erhöhen die MO des Gewinns nicht wesentlich über 0.
Synthetik ist ein sehr interessantes Thema, aber die Frage des "Kochens" ist offen, es wäre interessant, einen Überblick über den Raum der Algorithmen für solches Kochen zu machen. Es liegt auf der Hand, dass gewichtete Summen mehr Informationen enthalten als gewichtete Produkte und Funktionen daraus, bei denen die Informationen stark komprimiert sind.
Da bin ich völlig anderer Meinung. Die physikalische Bedeutung von Gewichten liegt in den Kunststoffen als Derivaten gewichtiger Produkte:
Der Gewichtungsfaktor ist der Teil des Kapitals, der in das betreffende FI investiert wird. Das Vorzeichen des Gewichtungsfaktors gibt die Richtung des Kapitals an. Grob gesagt, plus - das Kapital wird in das Wachstum des ZI gesteckt, minus - der Rückgang.
Da bin ich völlig anderer Meinung. Die physikalische Bedeutung der Gewichte liegt in den Kunststoffen als Derivaten der gewogenen Produkte:
Sehr interessanter Artikel, danke. Ich gestehe, dass ich teilweise zu sehr überzeugt bin. Ich verstehe nicht, ein wenig über das Minimum der Streuung und was dieser Indikator ist, wenn es nicht schwierig ist, zu erklären, oder stoßen auf ein Material bitte.
PS: Sie schreiben über die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit synthetischen Instrumenten mit mehr als 2 Instrumenten. Meinen Sie damit rein mathematische Schwierigkeiten oder dass solche Berechnungen schwierig sind, um sie numerisch zu approximieren?