Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 534
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es ist seltsam zu hören, dass es keine echten Ticks in Metatrader's Tether gibt, es fühlt sich an wie die Arbeit mit der Plattform
Wirklich? Entschuldigung, vielleicht habe ich etwas übersehen, ist es möglich, historische Ticks herunterzuladen? Oder sind sie nur für "firmeneigene Zwecke"(rnd) verfügbar?)) Ich werde froh sein, in der Tat falsch zu liegen, ich mag es, falsch zu liegen, wenn ich einige Ticks für einen unbestimmten Zeitraum auf einem Haufen von FX-Instrumenten bekommen kann))) Ich habe keine Lust auf Zecken, und ich bezahle viel Geld für sie....((
Um meine Vermutung zu beweisen, habe ich meinen TS auf Marktgeneralisierung getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass der TS im Allgemeinen übertrainiert ist, und damit er anfängt zu verdienen, muss man solche Parameter einstellen, die zu diesem Bild im Trainingsbereich führen.
Schließlich ist der Ausbildungsbereich bekanntlich nicht so wichtig, so dass es nicht schlimm ist, wenn der TS Geld verliert. Aber es wird auf dem Gebiet der realen Arbeit zu gewinnen und die ersten beiden Tage sind ein Beispiel.... Mal sehen, wie es weitergeht....
Und hier ist das eigentliche Testgebiet für die Allgemeinheit des Marktes. Hier entscheiden wir, wie wir das Netz so ausrichten, dass es in Zukunft Gewinne erzielt. Das Prinzip ist einfach. Bei der Prüfung sollte der TS nicht versagen, wie wir in diesem Bild sehen können. Lassen Sie uns über den abschließenden Test des erhaltenen Modells für die Marktverallgemeinerung später.... sprechen.
Wirklich? Entschuldigung, vielleicht habe ich etwas übersehen, ist es möglich, historische Ticks herunterzuladen? Oder sind sie nur für "offizielle Zwecke"(rnd) verfügbar?)) Ich bin froh, wenn ich mich in der Tat irre. Ich irre mich gerne, wenn ich einige Ticks für einen unbestimmten Zeitraum auf einem Haufen von FX-Instrumenten bekommen kann))) Ich bin selbst kein Trottel und zahle viel Geld für Zecken....((
Nun, in mt5 von Brokern Server / Börsen haben für eine lange Zeit zur Verfügung gestanden, natürlich können Sie... ctrl+u, Zecken exportieren
gut in mt5 von Brokern Server\börsen haben lange zur Verfügung, natürlich können Sie... ctrl+u, Zecken exportieren
Sie können Ticks für den letzten Tag von dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/ herunterladen, aber Sie brauchen mindestens für ein Jahr und den gesamten Markt (~150Gb), wenn Sie sich Ticks vom Küchenserver für frühere Tage ansehen, haben sie eine ganz andere Anzahl, in der Reihenfolge der Anzahl als Minuten. Es ist nicht einmal die böse Absicht oder Gier, sondern das Einsparen von Traffic, es ist unmöglich, auf "echte Ticks" zu testen, ein Jahr Ticks für ein Instrument ist etwa ein Gigabyte, schauen Sie, wie viel Gewicht ein Ordner mit mt5 während des Tests hat, wo sind diese Ticks? Das ist nur Marketing.
Wenn Sie sich die Ticks des Küchenservers für die vorangegangenen Tage ansehen, ist ihre Anzahl dort ganz anders, in der Reihenfolge der Anzahl als Minutien. Es ist nicht einmal möglich, "echte Ticks" zum Testen zu verwenden, ein Jahr Ticks für ein Instrument ist etwa ein Gigabyte, schauen Sie, wie viel ein Ordner mit mt5 während des Testens wiegt, wo sind diese Ticks? Das ist aber nur Marketing wie immer.
seit 2 Jahren 600 MB Ticks im Terminal-Ordner für Eurusd, jeden Monat 25 MB in .tks
und wenn Sie es in csv exportieren, habe ich 2 Monate gebraucht, um 800 MB herunterzuladen.
Ich werde einen Blick auf 2017 werfen, um zu sehen, wie viel es sein wird
97555367 Zecken... 4,85 gb... nicht genug?
es liegt auf der Hand, dass nicht alle Maklerunternehmen über eine so umfangreiche Tick-Historie verfügen, manche haben mehr und manche weniger
2 Jahre lang 600 MB Ticks im Terminal-Ordner für Eurusd, jeden Monat 25 MB in .tks
und wenn Sie es in csv exportieren, habe ich 2 Monate gebraucht, um 800 MB herunterzuladen.
für das gesamte Jahr 2017, mal sehen, wie viel es sein wird
97555367 Zecken... 4,85 gb... nicht genug?
mmm... nun, es scheint wahr zu sein)))) vielleicht lag ich falsch. Aber egal, bis ich ein identisches Ergebnis 1 zu 1 auf meinem Testgerät erhalte, würde ich nicht darauf vertrauen, was auch immer zum Wohle der Küchen geschrieben wird. Der Tester selbst ist ein recht einfacher Algorithmus, der Algorithmus sollte transparent sein und seine Ergebnisse sollten reproduzierbar sein, wie z.B. bei einer mathematischen Funktion.
Mmmm... nun, es scheint wahr zu sein)))) vielleicht lag ich falsch. Aber egal, bis ich ein identisches Ergebnis 1 zu 1 auf meinem Testgerät erhalte, würde ich nicht darauf vertrauen, was auch immer zum Wohle der Küchen geschrieben wird. Der Tester selbst ist ein recht einfacher Algorithmus, der Algorithmus muss transparent sein, seine Ergebnisse müssen reproduzierbar sein, wie zum Beispiel für eine Funktion irgendeiner Art von Mathematik.
Ich kann nicht einmal etwas über die Qualität der Tick-Historie sagen... wenn man die Slippages im Forex berücksichtigt, denke ich, dass die Qualität der Tick-Historie zum Testen akzeptabel ist
Nun, die Ergebnisse sind zumindest deutlich unterschiedlich, wenn Sie mit simulierten und realen testen, natürlich kann ich nichts über die Qualität der Tick-Geschichte selbst sagen ... wenn Sie berücksichtigen, Slippages und andere Dinge in Forex, dann denke ich, die Qualität der Tick-Geschichte ist ganz akzeptabel zu testen
Nun, wenn wir den MT-Tester kritisieren, dann in erster Linie wegen seiner Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, was sie falsch gemacht haben, mir fallen nur konspearologische Ideen über den Einfluss der Küche ein, aber noch einmal, der Tester ist ein ELEMENTARER ALGORITHM in einer Schleife: auf ein Signal - addieren / subtrahieren von der Balance-Lot * Preis (der nächste Tick), alle, vielleicht ein paar mehr kleinere Operationen, so viele Signale wie Iterationen, sollte es 1-10% mehr Zeit als die Berechnung der Signale selbst, Hunderte von Millionen (>Dutzend Minuten) von Bars sollte in Zehntelsekunden verarbeitet werden. Zu erklären, wie eine salaubonische "Strategie" auf Waggons, die einen Monat lang auf Minutenkerzen laufen und viele Minuten lang getestet wurden, unmöglich ist, ist ein Ablenkungsmanöver. Und es ist nicht viel bedeutender, dass "auf realen Ticks", wenn Signale von Candlesticks generiert werden, und alle Ticks sind im Speicher, dann die Ausführung ist einfach eine Auswahl aus einem masp durch den Zeitschlüssel der nächsten Tick nach dem Signal oder um eine Verzögerung später. Kurzum... du hast es verstanden)))
Nun, wenn wir anfangen, den mt-Tester zu kritisieren, dann vor allem für die Geschwindigkeit, ich weiß nicht, was sie dort gemacht haben, ich kann nur an konsperologische Gedanken über die Küche Einfluss denken, aber noch einmal, der Tester ist ein ELEMENTARER ALGORITHM, in der Schleife: auf ein Signal - addieren / subtrahieren von der Balance-Lot * Preis (der nächste Tick), alle, vielleicht ein paar mehr kleinere Operationen, so viele Signale wie Iterationen, sollte es 1-10% mehr Zeit als die Berechnung der Signale selbst, Hunderte von Millionen (>dutzend Minuten) von Bars sollte in Zehntelsekunden verarbeitet werden. Zu erklären, wie eine salaubonische "Strategie" auf den Wagen ein Lauf auf Minute Kerzen in einem Monat Zeitraum, viele Minuten getestet wird, ist nicht möglich, es ist eine Ablenkung. Und es ist nicht viel bedeutender, dass "auf echte Ticks", wenn Signale von Candlesticks generiert werden, und alle Ticks sind im Speicher, dann ist die Ausführung nur die Auswahl aus einem Mashup durch den Zeitschlüssel der nächsten Tick nach dem Signal oder durch eine Verzögerung später. Kurzum... du hast es)))
das Standard-MACD-Beispiel Expert Advisor mit einfacher Logik, 1 Minute bei 2 offenen Preisen für das Jahr... nun, es fühlt sich wie 4-5 Sekunden... und das ist für das Jahr auf Minuten
ich glaube nicht, dass es so langsam ist + er hat die Handelsumgebung mit gleitenden Spreads reproduziert, ein Diagramm gezeichnet und den Bericht angezeigt