Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 15
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Wenn man Ihren Zahlen Glauben schenken darf, ist die Korrelation umso höher, je größer der Zeitrahmen ist.
Es gibt sogar positive Korrelationen bei großen...?
Die Abbildung zeigt in rot die Korrelationskoeffizienten (CC) zwischen benachbarten Stichproben für die erste EURCHF-Differenzreihe in Abhängigkeit vom gewählten Zeitrahmen. Zur Erinnerung: Der Korrelationskoeffizient gilt als groß und die Beziehung zwischen den Stichproben als "stark", wenn der Korrelationskoeffizient nahe bei 1 liegt. Im Gegenteil, wenn KK gegen Null tendiert, dann gibt es keine (oder nur eine schwache) Verbindung zwischen den Stichproben, oder sie ist nicht linear (für Preis-VR wie diesen können wir sie vergessen - wenn es eine Verbindung gibt, ist sie linear und einfach). Ein positiver QC bedeutet, dass es in der ursprünglichen Preisreihe Gruppeneffekte gibt, d. h. "wenn der Trend begonnen hat, ist es wahrscheinlicher, dass er sich fortsetzt", "der Trend ist unbeständig", usw. Ein negativer QC kennzeichnet den Markt als "Rollback", d. h., der Trend wird sich beim nächsten Ablesen (Balken) wahrscheinlich umkehren, anstatt seine Bewegung in die gewählte Richtung fortzusetzen.
Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass CK für den Preis RPR bei allen TF deutlich von Null abweicht und mit dem Wachstum der TF abnimmt (im absoluten Wert gegen Null geht), was auf eine Lockerung der Beziehungen und folglich auf eine Abnahme der Vorhersagezuverlässigkeit bei großen TF hindeutet. Diese Tatsache steht im Widerspruch zu Ihrem "...Wenn Sie Ihrer Zahl glauben, ist die Korrelation umso höher, je größer der Zeitrahmen ist."
Ein Beispiel: Ich habe blau gefärbte QC-Werte für weißes Rauschen, das von einem Zufallszahlengenerator (RNG) erzeugt wird. Wie zu erwarten, bewegen sich die RNG-QRs um den Wert Null, was uns signalisiert, dass es keine sinnvolle Beziehung zwischen den Stichproben gibt. Die Tatsache, dass der RNG QC nicht genau Null ist, sondern kleine, aber unterschiedliche Werte annimmt, ist statistischer Natur und hängt mit der endlichen Länge des anfänglichen BP zusammen und hat nichts mit der "Nicht-Idealität" des verwendeten RNG zu tun. Es ist gut zu erkennen, wie mit der Zunahme von TF die Amplitude des Rauschens "Null" zunimmt, weil sich die Anzahl der Proben von VP, die von ein und derselben anfänglichen Minutenserie erhalten wurden, verringert. Somit ist der BP mit TF500 m 500 Mal kürzer als der BP mit TF1m.
Nun zur statistischen Signifikanz des erzielten Ergebnisses. Vergleicht man die Korrelogramme von realen Preisreihen und synthetischen Daten gleicher Länge, so wird der Fehlerbereich, der mit der begrenzten Länge der Eingabedaten zusammenhängt, deutlich sichtbar. Da es keine anderen Fehlerquellen gibt, die das Ergebnis beeinflussen können, können wir mit Sicherheit sagen, dass die AC-Werte innerhalb des auf dem Diagramm deutlich sichtbaren "Rausch"-Korridors statistisch signifikant sind.
Grasn schrieb >> Nun ja, das ist eine etwas gewagte Aussage von Sergei über signifikante Statistikwerte für Inkremente. Sie liegt objektiv gesehen unterhalb des Sockels.
Ich bin ein Künstler, der versucht zu erklären, was statistisch korrekt ist, indem er sich das Bild ansieht. Um genau zu sein, brauchen wir das Verhalten von zwei QC(TF) nicht zu vergleichen, um die Gültigkeit der Statistik zu bewerten. Wir müssen den ursprünglichen BP in 100 identische Teile zerschneiden und für jeden einen QC(TF) konstruieren. Wir erhalten 100 nicht übereinstimmende QC-Werte für jede TF. Wir ermitteln den Durchschnittswert für jeden einzelnen und tragen diesen Punkt in das Diagramm ein. Dann müssen wir das Konfidenzintervall darstellen, in dem sich unsere Werte befinden (für eine bestimmte TF). Zu diesem Zweck ermitteln wir bei Kenntnis des MI die Standardabweichung (SD) und zeichnen die vertikalen Whisker für jeden Punkt im Diagramm ein. Diese Whisker entsprechen dem Konfidenzintervall des 1/e-Niveaus, die Wahrscheinlichkeit, in diesem Intervall zu liegen, beträgt für CB 68 %. Das war's. Wenn die erhaltenen QC-Werte mit ihren Whiskern nicht die Null berühren, kann man sagen, dass eine statistisch signifikante Beziehung zwischen benachbarten Stichproben in der RRR der Preisreihen besteht. Siehe Abbildung unten:
Der QC(TF) für das LFG innerhalb der statistischen Grenzen ist "Null", was zu erwarten ist. Der KK(TF) für die Preisreihen ist statistisch signifikant von Null verschieden, was auf das Vorhandensein von offensichtlichen Korrelationen zwischen den Balken für verschiedene TFs hinweist. Für große TFs ist die Länge der verwendeten Reihen eindeutig unzureichend.
Dieses Material ist der Beweis für meine obige Behauptung. Eine andere Frage ist die nach der Bedeutung der gefundenen Abhängigkeiten. Leider sind diese Beziehungen für uns als Händler nur dann von praktischem Wert, wenn das Produkt aus der Volatilität eines Instruments auf der IR für den ausgewählten TF seine Transaktionskosten (Spread eines Maklerunternehmens) übersteigt. Dies wird nicht beobachtet, und um einen Algorithmus für profitablen Handel zu finden, ist es notwendig, zusätzliche Methoden der BP-Analyse zu verwenden, insbesondere um Zeit-"Fenster" mit hohen Werten des Produkts der Volatilität auf KK zu finden und ihre Ergodizität (Stabilität) zu bewerten.
>> Wie ist das?
Igitt.
"Lange nachgedacht, den Pager gelesen" (Ihre letzten Beiträge im mql-Forum).
Grob zusammengefasst: Ihre Frage ist zu praktisch für einen solchen akademischen Zweig... :)
// Generell scheint es mir irgendwie unschicklich, vor den Augen der Öffentlichkeit eine so intime Beziehung mit dem Markt einzugehen.
// Die Leute werden uns nicht verstehen, und sie werden Recht haben. Und wenn sie es tun... - werden wir uns trotzdem irren. ;)
Machen Sie ruhig Kacka unter vier Augen. Ich werde heute Abend berichten, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.
Als Künstler habe ich versucht, anhand eines Bildes zu erklären, was statistische Gültigkeit bedeutet. Um genau zu sein, brauchen wir das Verhalten zweier FZ nicht zu vergleichen, um die Plausibilität zu beurteilen. Wir müssen den ursprünglichen BP in 100 identische Teile zerschneiden und für jeden einen QC(TF) konstruieren. Wir erhalten 100 nicht übereinstimmende QC-Werte für jede TF. Wir ermitteln den Durchschnittswert für jeden einzelnen und tragen diesen Punkt in das Diagramm ein. Dann müssen wir das Konfidenzintervall darstellen, in dem sich unsere Werte befinden (für eine bestimmte TF). Zu diesem Zweck ermitteln wir in Kenntnis des MI die Standardabweichung (SD) und zeichnen die vertikalen Whisker für jeden Punkt auf dem Diagramm ein. Diese Whisker entsprechen dem Konfidenzintervall, die Wahrscheinlichkeit, in diesem Intervall zu liegen, beträgt für CB 68 %. Das war's. Wenn die erhaltenen QC-Werte mit ihren Whiskern nicht Null erreichen, kann man von statistisch wahrscheinlichen Beziehungen zwischen benachbarten Messwerten im BPR der Preisreihen sprechen.
Eine andere Art von Unzuverlässigkeit könnte in den EURCHF-Protokollen zu finden sein. Das Instrument ist dünnflüssig und wird nachts von DC nach einer eigenen, nicht immer klaren Logik gezogen. Er filtert offensichtlich einen Teil der möglichen Kombinationen seiner EURUSD- und USDCHF-Majors innerhalb derselben Minute heraus. Es ist wahrscheinlich möglich, zu verwenden (alle die gleiche Nacht pipsers), aber sie werden nicht erlauben, normales Geld zu verdienen. Sie erhöhen die Streuung, wechseln die Filter usw. Der Grund dafür ist, dass dies ein direkter Verlust für die Maklerunternehmen ist und es in solchen Momenten keine Überschneidungen gibt.
Daher mehr Vertrauen in Minuten von liquiden Majors zu liquiden Zeiten des Tages. Dadurch werden die Abhängigkeiten der Angebotsfilter, die Sie ohnehin nicht verwenden können, beseitigt.
Jede Menge Bukafs.
Das vorliegende Material ist ein Beweis für meine oben gemachte Aussage. Eine andere Frage ist die nach der Bedeutung der gefundenen Abhängigkeiten. Leider sind diese Relationen für uns als Händler nur dann von praktischem Wert, wenn das Produkt aus der Volatilität eines Instruments auf KK für den gewählten TF seine Transaktionskosten (Spread eines Maklerunternehmens) übersteigt. Dies wird nicht beobachtet, und um den profitablen Handelsalgorithmus zu finden, ist es notwendig, zusätzliche Methoden der BP-Analyse zu verwenden, die mit der Suche nach Zeitfenstern" mit hohen Werten des Produkts der Volatilität auf KK und der Bewertung ihrer Ergodizität (Stabilität) verbunden sind.
Schreiben Sie das alles absichtlich, damit Sie am Ende sagen können: Leider ist das alles Quatsch?) Es ist nicht das erste Mal, dass mir Ihr Beitrag auffällt. Aber mit Vergnügen habe ich von Anfang an gelesen. Jetzt natürlich nicht alle, aber trotzdem interessant.
IMHO kann jede Abhängigkeit in TS verwendet werden, da der Markt ohnehin nicht durch eine einzige Formel beschrieben werden kann.
Таким образом, Сергей, статдостоверность определяется вовсе не "близостью" или "дальностью" КК от нуля, а статистическим разбросом полученного результата.
Und wo habe ich geschrieben, dass die Gültigkeit von Statistiken durch die "Reichweite" definiert wird? Bestimmt durch Fehlerauswertung (und nicht ganz eine Spanne, wenn Sie sorgfältig lesen Sie meinen Beitrag) Was bedeutet, dass 0,4 - kein signifikanter Wert einfach per Definition, und ein Fehler in der Berechnung wird weitere 20%-30% der "Körper" zu essen. Sergey, es gibt keinen Zusammenhang, es gibt ihn einfach nicht. Akzeptieren Sie es als Tatsache und nehmen Sie es gelassen. Genau aus diesen Gründen (oder besser gesagt, auch aus diesen Gründen) ist es nutzlos, für einige wenige Zählungen Vorhersagen zu treffen, es ist nutzlos, dies auf irgendeine Weise zu tun, einschließlich NS, man muss auf eine grundlegend andere Weise vorhersagen.
Als Künstler habe ich versucht, anhand eines Bildes zu erklären, was statistische Signifikanz bedeutet.
Sergey, ich bin kein professioneller Mathematiker (Sie vermutlich auch nicht :o), aber es ist offensichtlich, dass ein Teil Ihrer wissenschaftlichen Schlussfolgerungen über die Korrelation und insbesondere die statistische Signifikanz fragwürdig sind, um es gelinde auszudrücken. Das hindert uns aber nicht daran, an unserer Meinung festzuhalten. :о)
Die EURCHF-Minuten können eine andere Art von Unzuverlässigkeit aufweisen. Das Instrument ist dünnflüssig und wird in der Nacht vom Gleichstrom nach seiner eigenen, nicht immer klaren Logik gezogen. Er filtert offensichtlich einen Teil der möglichen Kombinationen seiner EURUSD- und USDCHF-Majors innerhalb derselben Minute heraus. Dies kann möglich sein, zu verwenden (alle die gleiche Nacht pipsers), aber sie werden nicht erlauben, normales Geld zu verdienen. Sie erhöhen die Streuung, wechseln die Filter usw. Der Grund dafür ist, dass dies ein direkter Verlust für die Maklerunternehmen ist und es in solchen Momenten keine Überschneidungen gibt.
Daher mehr Vertrauen in Minuten von liquiden Majors zu liquiden Zeiten des Tages. Dadurch werden die Abhängigkeiten von den Zitierfiltern beseitigt, die wir ohnehin nicht verwenden wollen.
Handeln Sie nicht in DC und es wird keine solchen Probleme geben. Ich denke, es ist sinnvoll, über reale Preise und nicht über DCs zu sprechen.
Sergei, es gibt keine Abhängigkeit, es gibt sie einfach nicht. Akzeptieren Sie es als Tatsache und nehmen Sie es gelassen.
Nun, es ist wie mit der Religion... Nein, das ist nicht unsere Art!
Aber das hindert Sie nicht daran, an Ihrer Meinung festzuhalten. :о)
Handeln Sie mit einem Nicht-DC und Sie werden solche Probleme nicht haben. Ich denke, es ist sinnvoll, über reale Preise und nicht über DCs zu sprechen.
Wir sprechen hier über die Angemessenheit der Studie. Bei Nicht-DC-Daten kann das Bild anders aussehen, und die Probleme sind anders. Auf dem "echten" Markt (z. B. ECN) gibt es zu diesem Zeitpunkt möglicherweise keine Geschäfte für dieses Instrument und der Spread ist verrückt.
Nun, es ist wie mit der Religion... Nein, das ist nicht unsere Art!
Das ist es, worum es geht. Wenn wir jedes Mal unsere Meinung ändern würden, ohne dass es einen ECHTEN Grund gibt, sähe die Geschichte der Menschheit ganz anders aus :-)Nun, wie soll ich sagen, bis jetzt haben Sie bewiesen (und das mit Bravour :o), dass die Korrelation der ersten Verzögerungsschritte von Null verschieden ist. In diesem Fall (von außen betrachtet) ist die Religion der heilige Glaube, dass 0,4 irgendwo zwischen 0,6 und 0,6 liegt, und 0,6 ist bereits, Sie wissen schon, nicht mehr als 0,99, in dem Sinne, dass es ungefähr 0,97 ist, aber sicher nicht weniger als 0,9 :o) :о) So ist es bis jetzt ausgegangen :o)
Sergei, als Künstler für den Künstler, nimm zwei Serien mit der Korrelation 0,4 und betrachte sie, auch mit bloßem Auge.