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- Veröffentlicht:
- 2019.02.04 07:47
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Die Theorie:
Der Indikator ist nach der ursprünglichen Arbeit und Idee von Francesco G. Cavasino (beschrieben in seinem veröffentlichten Artikel "Stochastische Volatilität").
- Original stochastisch (die Eingabevariable OriginalStoch im Code oder die Option Calculate using original stochastic der Registerkarte der Eingabevariablen des Indikators) - soll der Indikator die Glätte der Stochastik auf dem ursprünglichen Art von George Lane berechnen oder soll er als EM berechnet werden? Standardmäßig ist das auf true gesetzt.
- Ursprüngliche Volatilität (die Eingabevariable OriginalVolatilität im Code oder die Option Calculate using original volatility der Registerkarte der Eingabevariablen des Indikators) - im ursprünglichen Indikator wurde die historische Volatilität auf Tagesdaten berechnet und es wurde angenommen, dass es 252 Arbeitstage im Jahr gibt. Wenn Sie den Indikator in einem nicht täglichen Zeitraum verwenden, ist es wahrscheinlich sinnvoller, die ursprüngliche Volatilitätsberechnung auszuschalten (diesen Parameter auf false zu setzen).
Einige Erklärungen zur Verwendung:
Dies ist kein Richtungsindikator. Das bedeutet, dass, auch wenn er Stochastic heißt, er nicht die Richtung des Marktes anzeigt, sondern die Richtungsgröße der Volatilität. Die Annahme, die solide genug erscheint und nach der dieser Indikator gemacht wird, ist, dass es in Zeiten extrem niedriger Volatilität ein guter Zeitpunkt ist, in den Markt einzusteigen, da die Veränderung der Volatilität unmittelbar bevorsteht. Diese Zeiten sind durch rote Linien im Indikator-Subfenster und durch rote Kerzen auf der Grafik gekennzeichnet. Für die Richtung der Eröffnung sollten Sie einen oder mehrere andere Trendindikatoren verwenden.
Diese Version:
Eine Version wurde bereits veröffentlicht (eine "normale" Subfenster-Version, die hier veröffentlicht wurde: Stochastische Volatilität), aber dieser verwendet diesen Indikator nicht für die Arbeit. Der Grund, warum er das nicht tut, ist, dass einige Operationen (wie die Berechnung langer Berechnungsperioden) einfache gleitende Durchschnitt und Standardabweichung auf eine geänderte Daten, die keine Standarddaten sind, sehr langsam, wenn sie in reinem MQL kodiert werden. Daher ist dieser Indikator in Funktionsteile unterteilt, die jeweils die Arbeit verrichten, wann immer eingebaute Indikatoren verwendet werden können, und die in Kombination die gesamte Arbeit verrichten.
Angehängt sind alle mq5-Dateien, aber der Einfachheit halber (da einige Probleme haben werden, dies zu kompilieren) werden alle ex5-Dateien (in der angehängten Zip-Datei) in einem separaten Beitrag nach diesem Beitrag angehängt, so dass man nicht alle Schritte kennen muss, wie man eine Multi-Datei-Kompilation macht, die erwartet, dass bestimmte Schritte in genauer Reihenfolge ausgeführt werden.
Jeder der beigefügten Indikatoren kann auf seine eigene Weise arbeiten, aber die beiden "letzten" Indikatoren sind die "On-Chart" und die "2" Indikatoren. Die "Basis"-Indikatoren werden, was ihr Name sagt, für die Basisberechnung verwendet. So sieht die "On-Chart"-Version aus (sie lädt automatisch auch die "2", um sie im gleichen Diagramm anzuzeigen):
Und hier ist die "2" allein:
Die On-Chart-Version hilft Ihnen, genau zu erkennen, welche Balken in Frage kommen, die "Kandidaten" für eine Trend- oder Marktveränderung sind (wie im Beispiel "Big Picture" unten).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/22665