Fast ema Hull average - Indikator für den MetaTrader 5

Theorie:

Der originale Hull moving average berechnet sich als LWMA[square root(period), (2*LWMA(period/2, price)-LWMA(period, price)] (wobei LWMA der Linear gewichteter gleitender Durchschnitt (Linear Weighted Moving Average) ist). Diese Art der Berechnung führt zu einem ziemlich glatten Durchschnitt mit einer akzeptablen Verzögerung. Einige andere Durchschnittstypen wurden auch verwendet, aber sie tendieren zu Verzögerungen, die größer sind als die des Hull moving average.

Diese Version:

Diese Version verwendet den "fast ema" (ursprünglich hier veröffentlicht: Fast EMA). Obwohl das Ergebnis nicht so glatt ist wie der Original-Hull, die Verzögerung ist kleiner als beim Original und es scheint, man kann ihn trotzdem verwenden. Die "fehlende" Glätte ist ziemlich subjektiv und einmal betrachtet, er bleibt glatt an den richtigen Stellen

Verwendung:

Sie können diese Version auf normalen Wege verwenden - der Farbwechsel kann als Signal dienen