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历史波动率 (HV) 是给定证券或市场指数在给定时间段内收益分散的统计指标。 通常，该计量是通过确定给定时间段内金融产品平均价格的平均偏差来计算的。 使用标准偏差是计算历史波动率的最常见但并非唯一的方法。
历史波动率值越高，证券风险越大。 然而，这并不一定是坏结果，因为风险有两种方式 - 看涨和看跌，即: 历史波动率不是方向指标，不应作为其它方向指标的依据。 用于判定价格变化波动的上升和下降。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21070
历史波动率 - 最高价/最低价
此版本也不使用收盘价进行波动率计算。 替代它的是用最高价/最低价的比率 (计算不同于 "常规" 历史波动率指标)。
历史波动率 - 帕金森 (Parkinson)
帕金森数字的一个重要用途是评估当天的价格分布以及更好地了解市场动态。 比较帕金森数字和周期性采样波动率，有助于交易者了解市场均值回归的趋势以及止损的分布。