HistoryTicks - библиотека для MetaTrader 4

Советники в MetaTrader 4 пропускают тики, пришедшие в во время любых пауз: выполнение торговых приказов, вычисления, ожидание и т.д. Такая потеря информации может привести к серьезному искажению заложенной логики в ТС. Особенно для ТС, где используется анализ Ask-цен, спред и т.д.

Например, стандартное написание MetaTrader 4 советника не позволяет гарантированно выяснить OHLC-Ask для текущего бара, даже если советник был запущен до начала его формирования.

Данная библиотека/инструментарий позволяет наделить любой советник информацией о прошедших тиках между соседними NewTick-событиями - вызовы OnTick(). Для этого нужно в начале исходника прописать следующую строку:

#include <fxsaber\HistoryTicks\HistoryTicks.mqh> // Библиотека доступа советников к прошедшим тикам

Пример

В качестве демонстрации описанной возможности приложен советник, из кода которого хорошо видна логика происходящего.

#property strict

#include <fxsaber\HistoryTicks\HistoryTicks.mqh> // Библиотека доступа советников к прошедшим тикам

#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " "

void OnTick()
{
  static int Num = 0;
  
  // Распечатываем все тики, что пришли во время выполнения предыдущей OnTick
  for (int i = 0; i < ArraySize(LastTicks); i++)  
    Print(TOSTRING(Num++) + TOSTRING(LastTicks[i].time) + TOSTRING(LastTicks[i].bid) + TOSTRING(LastTicks[i].ask));
    
  Print(TOSTRING(ArraySize(HistoryTicks))); // Количество всего сохраненных тиков за время работы советника
    
  Sleep(10000); // Несмотря на длительную паузу, накопление тиков для следующей OnTick будет происходить
}

В коде видно, что стали доступны два тиковых массива:

• HistoryTicks - все тики с момента запуска советника;
• LastTicks - все тики с момента последнего события NewTick.

Индикатор

Работа таких советников возможна только при условии, что будет запущен индикатор HistoryTicks. Иначе на каждом тике любой такой советник будет выдавать следующее предупреждение:

2018.03.26 00:05:14.924 HistoryTicks_Example EURGBP,M1: Run the HistoryTicks_EURGBP-indicator!!!

Этот приложенный индикатор и транслирует получаемые им тики во все советники своего символа. Индикатор следит за тем, чтобы не было запущено несколько его копий на одном и том же символе. Также при его удалении с графика сохраняет все накопленные тики в соответствующий файл песочницы терминала.

Использование

В итоге алгоритм работы с модифицированными строкой советниками следующий (на примере EURUSD):

• Запустить индикатор HistoryTicks на любом графике EURUSD;
• Запустить советники на любых графиках EURUSD.

Теперь на каждом вызове OnTick можно прогонять в цикле логику ТС через все тики (массив LastTicks), будучи уверенным в отсутствии пропусков, а так же в OnTick достучаться до любого тика (с момента запуска советника) через массив HistoryTicks.

Особенности

• Используется библиотека TypeToBytes;
• Модифицированные таким образом (одна строка) советники будут работать только на Реал/Демо-счетах;
• Чтобы советник работал в Тестере Стратегий, упомянутую строку нужно закомментировать;
• В исходниках есть кроссплатформенные функции (файл Data_String.mqh), которые позволяют помещать/извлекать любые данные в/из строки. Например, это дает возможность производить удобный обмен произвольными данным между любыми MQL-программами за счет string-параметра (sparam) пользовательских событий;
• Данная библиотека может служить ядром для написания MQL4-варианта функции CopyTicks, что вместе с другими решениями двигает код к еще большей кроссплатформенности;
• В MetaTrader 5 из-за штатного MQL-доступа к тиковой истории смысл в таком дополнительном функционале отсутствует (хоть предложенное LastTicks-решение и видится более удобным). Однако, представленный подход к обмену различными данными может быть актуален и для MetaTrader 5;
• Замер скорости показал, что подобные решения вызывают задержку в несколько микросекунд, редко давая всплески до нескольких единиц миллисекунд. Поэтому вопрос производительности предложенного инструментария остро не встает;
• Передача данных идет через нулевое пользовательское событие (id == CHARTEVENT_CUSTOM). При необходимости изменить номер события потребуется править исходник;
• Тики в соответствующих массивах расположены от более ранних/старых к более поздним/свежим. Последний тик - конец массива.