Umkehrung: Formalisieren des Einstiegspunktes und die Entwicklung eines Algorithmus für den manuellen Handel

10 Januar 2019, 08:59
Roman Klymenko
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Einführung

In bereits zwei Artikeln (Umkehrung: Der heilige Gral oder eine gefährliche Täuschung? und Umkehrung: Reduzieren des maximalen Drawdown und Testen anderer Märkte) haben wir die Umkehrstrategie untersucht. Wir haben die Anwendung der Handelsstrategie in verschiedenen Märkten geprüft, die am besten geeigneten Märkte gefunden und die Grundregeln für eine korrekte Umkehrung formalisiert. Das Thema scheint vollständig diskutiert zu werden. Was kann man noch über die Umkehrtechnik schreiben? Es gibt jedoch ein Problem, das wir bereits erwähnt haben, dessen Lösung wir aber noch nicht versucht haben.

Das Problem steht im Zusammenhang mit dem Einstiegspunkt, der in unserer Strategie nicht formalisiert ist. Das bedeutet, dass eine Positionseröffnung jederzeit durchgeführt werden kann. Das Ergebnis kann unvorhersehbar sein. Jemand kann eine Position durch Take-Profit schließen lassen. Ein anderer Händler kann 5 Minuten später eröffnen und die gesamte Kette der Positionen mit Stop-Loss schließen.

Aus diesem Grund können alle Tests, die in früheren Artikeln durchgeführt wurden, nur für die Fälle als zuverlässig angesehen werden, in denen Sie sich entscheiden, an genau demselben Zeitpunkt in der Vergangenheit, Tag, Stunde und Minute, zu eröffnen, wie dies im Strategy Tester geschehen ist. Das gleiche Gewinnwachstum kann nicht garantiert werden, wenn Sie eine Position eine Minute früher oder später eingeben.

Wir brauchen also einige Regeln, um festzulegen, "wann eine Position eröffnet werden soll" und "die Richtung der Eröffnung". Solche Regeln sollten unsere Gewinnkurven nicht stark verschlechtern. Versuchen wir, solche Regeln zu finden.

Getestete Symbole

Die Tests werden an den Symbolen durchgeführt, die im vorherigen Artikel die besten Ergebnisse gezeigt haben. Außerdem müssen die Symbole eine ausreichende Historie haben, um Zufälligkeiten der erhaltenen Ergebnisse zu vermeiden.

Wie im vorherigen Artikel werden wir die Strategie mit mehreren Brokern testen. Für die Prüfung werden Symbole aus verschiedenen Märkten verwendet, mit Ausnahme von Devisenpaaren. Denn mit Standardindikatoren konnten wir keine besseren oder vergleichsweise ähnlichen Ergebnisse erzielen. So fanden wir in dem ersten Artikel heraus, dass keiner der getesteten Indikatoren Ergebnisse liefern konnte, die einem zufälligen Eintritt in den Forex-Markt ähnlich sind.

In diesem Artikel werden wir die folgenden Wertpapiere testen:

Broker 1, Aktienmarkt: TripAdvisor, Sberbank, Nintendo_US, Tencent, Michael_Kors, Starbucks, Gazprom, Petrobras, Snap, SQM.

Broker 2, Aktienmarkt: ORCL.m, INTC.m, FOXA.m, SBUX.m, NKE.m, HPE.m, MSFT.m, KO.m, ATVI.m.

Broker 1, Indices: YM.

Broker 2, Rohstoff: BRENT.

Was ist neu in RevertEA

Folgendes wurde im RevertEA gegenüber dem vorherigen Artikel verändert:

  • Die neue Taste Close ermöglicht das Schließen der aktuell offenen Position.
  • Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, den Gewinn der aktuellen Position auf dem Chart anzuzeigen (neben der Taste Close).
  • Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, Stop-Loss als Prozentsatz des aktuellen Preises einzustellen.
  • Hinzugefügt wurde die Parameter Use constant trailing after N profit points und Constant trading in points.
  • Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, den Füllmodus ORDER_FILLING_IOC zu verwenden.

Was ist neu im RevertManualEA?

Folgendes wurde im RevertManualEA geändert:

  • Die neue Taste Close all ermöglicht das Schließen aller offenen Positionen, die vom EA verwaltet werden.
  • Der Gesamtgewinn aller vom EA verwalteten Positionen wird in der Nähe der Taste Close all angezeigt.
  • Die Taste aller vom EA verwalteten Positionen werden im Chart angezeigt.
  • Hinzugefügt wurde die Möglichkeit, den Füllmodus ORDER_FILLING_IOC zu verwenden.

Tasten für die vom EA verwalteten Positionen Ein Klick auf eine Symboltaste öffnet den Chart des entsprechenden Symbols. Außerdem zeigen diese Tasten verwandte Informationen an, wie z.B. den Symbolnamen, die aktuelle Schrittweite sowie den aktuellen Positionsgewinn. Wenn sich die Farbe der Taste geändert hat, bedeutet dies, dass die Position vollständig geschlossen wurde (entweder durch einen Take-Profit oder bei Erreichen der maximalen Anzahl der Kettenstufen).

Achten Sie auch auf den neuen Parameter Show the sum of last losses by a symbol button click. Er ist standardmäßig auf true eingestellt. Das bedeutet, dass die Höhe der letzten Verluste in einem Kommentar auf dem Chart angezeigt wird, der sich bei einem Klick auf der entsprechenden Symboltaste öffnet. Dies ermöglicht den schnellen Zugriff auf Daten über den Mindestgewinn, der zur Deckung aller Verluste der Kette erforderlich ist.

Formalisierung des Einstiegspunktes

Um die Abhängigkeit der Ergebnisse des Handelssystems von der Einstiegszeitpunkt zu beseitigen, müssen wir einige Regeln finden, die es ermöglichen, unter bestimmten Bedingungen einzutreten, anstatt immer dann einzutreten, wenn es keine offenen Positionen für dieses Symbol gibt.

Meiner Meinung nach ist der gleitende Durchschnitt das am besten geeignete Instrument, um einen solchen Einstiegszeitpunkt zu bestimmen.

Erstens erlaubt es das Bestimmen eines globalen Trends und damit der Eintrittsrichtung: Wenn der gleitende Durchschnitt wächst, geben Sie eine Kaufposition, ansonsten eine Verkaufsposition.

Zweitens erlaubt eine zusätzliche Regel, den Einstieg einzuschränken. Beispielsweise, nachdem der vorherige Balken den gleitenden Durchschnitt nach oben oder unten überschritten hat.

Diese Regeln werden als Zugangsbedingungen verwendet. Die Möglichkeiten zur Anwendung solcher Regeln wurden im Expert Advisor RevertEA längst umgesetzt. Das Einzige, was wir tun müssen, um die Verwendung des gleitenden Durchschnitts zu ermöglichen, ist, die folgenden Parameter zu ändern:

  • Open short positions — auf wahr gesetzt, ansonsten öffnet der EA nur Kaufpositionen, während die Verkaufssignale ignoriert werden.
  • Period — stellen Sie in diesem Parameter unter dem Block Indikator MA #1 die gewünschte Periodenlänge ein.
  • Konfigurieren Sie alle anderen Einstellungen unter dem Block Indikator MA #1 nach Bedarf.

Ein unten angehängtes Archiv enthält alle SET-Dateien mit den richtigen Einstellungen für bestimmte Symbole.

In diesem Artikel werden wir einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden. Wenn Sie einen anderen MA-Typ bevorzugen, können Sie den gewünschten im entsprechenden Parameter unter dem Block Indicator MA #1 in den EA-Einstellungen auswählen.

Aktienmarkt. Im vorherigen Artikel haben wir herausgefunden, dass der Aktienmarkt der am besten geeignete für die Umkehrstrategie ist. Beginnen wir mit diesem Markt.

Zunächst werden wir die Ergebnisse mit verschiedenen Symbolen für Broker 1 vergleichen. Dieser Broker bietet für jedes Symbol individuelle Swaps an (Sie können den Swap aus einer im vorherigen Artikel veröffentlichten Tabelle überprüfen), aber in jedem Fall sind die Swaps für Kaufpositionen doppelt so groß wie die von Broker 2. Der Broker hat aber auch Vorteile: Der Swap ist positiv für Verkaufspositionen, d.h. Ihnen wird der Swap für das Halten von Verkaufspositionen gezahlt.

Die Testergebnisse für alle Märkte werden in entsprechenden Tabellen dargestellt. Jede Tabellenzeile enthält zunächst Informationen über die Testergebnisse ohne Verwendung von Indikatoren. D.h. eine Position wird unmittelbar nach dem Schließen der vorherigen Kette durch Take-Profit oder Stop-Loss eröffnet. Dann präsentiert eine neue Zeile in der gleichen Tabellenzeile Testergebnisse für das gleiche Symbol mit den gleichen SL- und TP-Werten, jedoch unter Verwendung des Indikators Einfacher Gleitender Durchschnitt.

Da RevertEA auch den Handel ohne Umkehrung unterstützt, werden wir auch die Rentabilität des klassischen Handels anhand des gleitenden Durchschnitts überprüfen. Die besten Ergebnisse dieser Tests werden in der dritten Zeile jeder Tabellenzeile präsentiert.

Die Testergebnisse der Handelsstrategie mit Umkehrung, ohne Indikatoren, unterscheiden sich von den im vorherigen Artikel veröffentlichten Ergebnissen. Denn seit seiner Veröffentlichung ist mehr als ein Monat vergangen. So können wir überprüfen, was sich seitdem verändert hat.

Bevor wir mit den Testergebnissen fortfahren, erinnern wir uns an den Zweck einiger Tabellenspalten:

  • Annual % — der Wert wird nach folgender Formel ermittelt: ((profit/max. Drawdown)*100)/Anzahl der Jahre für die historische Daten verfügbar sind, es ist ein ungefährer Wert und wird auch für Vergleichszwecke verwendet.
  • Max. Verluste — die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste, d.h. wie tief wir in die Kette gehen mussten, bevor wir Take-Profit erreichten.
  • Positionen (Jahr/Gesamt) — die durchschnittliche Anzahl von Positionen, die für dieses Symbol pro Jahr eröffnet werden (die Gesamtzahl der Positionen wird durch die Anzahl der Jahre dividiert, für die historische Daten verfügbar sind).

Broker 1, Aktienmarkt:

Symbol
Positionen (Jahr/Gesamt)
Profit Faktor
 Max. Drawdown
Gewinn
Jährlicher %
Max. Verluste
SL TP 
 TripAdvisor, revert
 TripAdvisor, revert + MA
 TripAdvisor, no revert
 98 / 246
 46 / 116
 65 / 164
 1.36
 1.6
 1.69
 98
 53
 6
 231
 156
 49
 94 %
 117 %
 326%
 6
 4
 9
 155
 155
 60
 195
 195
 155
 Sberbank, revert
 Sberbank, revert + MA
 Sberbank, no revert
 150 / 225
 118 / 178
 231 / 347
 1.34
 1.31
 0.79
 45
 17
 43
 86
 49
 -37
 127 %
 192 %
 -
 5
 5
 9
 420
 420
 155
 510
 510
 360
 Nintendo_US, revert
 Nintendo_US, revert + MA
 Nintendo_US, no revert
 169 / 339
 32 / 64
 25 / 51
 1.49
 1.72
 1.12
 18
 16
 7
 104
 59
 4
abschl 288 %
 184 %
 28 %
 6
 4
 5
 55
 55
 35
 80
 80
 55
 Tencent, revert
 Tencent, revert + MA
 Tencent, no revert
 74 / 223
 26 / 80
 18 / 54
 2.54
 2.48
 1.47
 43
 69
 6
 527
 381
 20
 408 %
 184 %
 111 %
 5
 5
 3
 450
 450
 530
 1500
 1500
 880
 Michael_Kors, revert
 Michael_Kors, revert + MA
 Michael_Kors, no revert
 36 / 109
 23 / 70
 15 / 46
 1.51
 1.57
 1
 134
 71
 15
 240
 140
 0
 59 %
 65 %
 -
 5
 4
 4
 190
 190
 200
 330
 330
 400
 Starbucks, revert
 Starbucks, revert + MA
 Starbucks, no revert
 15 / 231
 11 / 171
 20 / 300
 1.69
 1.64
 1.07
 38
 36
 13
 251
 174
 11
 45 %
 33 %
 5 %
 4
 4
 6
 160
 160
 95
 195
 195
 105
 Gazprom, revert
 Gazprom, revert + MA
 Gazprom, no revert
 265 / 398
 101 / 152
 36 / 54
 1.33
 1.42
 1.03
 59
 18
 20
 142
 55
 2
 160 %
 203 %
 6 %
 6
 4
 5
 150
 150
 240
 180
 180
 480
 Petrobras, revert
 Petrobras, revert + MA
 Petrobras, no revert
 23 / 337
 15 / 219
 11 / 162
 1.61
 1.64
 1.16
 86
 160
 28
 623
 388
 39
 49 %
 16 %
 9 %
 5
 5
 7
 240
 240
 240
 300
 300
 410
 Snap, revert
 Snap, revert + MA
 Snap, no revert
 62 / 93
 24 / 36
 24 / 37
 1.97
 3.47
 1.49
 44
 12
 7
 227
 95
 12
 343 %
 527 %
 114 %
 4
 2
 6
 75
 75
 45
 135
 135
 120
 SQM, revert
 SQM, revert + MA
 SQM, no revert
 64 / 162
 29 / 74
 22 / 57
 1.81
 1.89
 1.02
 55
 68
 12
 288
 142
 1
 209 %
 83 %
 3 %
 5
 5
 5
 125
 125
 150
 240
 240
 185

Lassen Sie uns jetzt noch keine Schlüsse ziehen. Betrachten wir zunächst die entsprechenden Diagramme. Am Ende dieses Abschnitts werden Schlussfolgerungen für alle Märkte gezogen.

Was die Diagramme betrifft, so werden folgenden Abkürzungen verwendet:

  • PLAIN — das Diagramm einer Handelsstrategie ohne Indikator (eine Kaufposition wird sofort eröffnet, wenn es keine Positionen für das Symbol gibt).
  • MA — Die Eröffnungen basieren auf den Signalen des gleitenden Durchschnitts.
  • NOREVERT — Die Eröffnungen basieren auf den Signalen des gleitenden Durchschnitts ohne Verwendung der Umkehrtechnik.

TripAdvisor:

TripAdvisor

Sberbank:

Sberbank

Nintendo_US:

Nintendo_US

Tencent:

Tencent

Michael_Kors:

Michael_Kors

Starbucks:

Starbucks

Gazprom:

Gazprom

Petrobras:

Petrobras

Snap:

Snap

SQM:

SQM

Kommen wir jetzt zu den Ergebnissen von Broker 2. Dieser Broker bietet negative Swaps unabhängig von der Positionsrichtung. Ein weiterer Unterschied zu Broker 1: Broker 2 zahlt keine Dividende für Ihre Kaufpositionen. Auf der anderen Seite verlangt er auch kein Geld für Verkaufspositionen.

Broker 2, Aktienmarkt:

Symbol
Positionen (Jahr/Gesamt)Profit Faktor
 Max. Drawdown
Gewinn
Jährlicher %
Max. Verluste
SL TP 
 ORCL.m, revert
 ORCL.m, revert + MA
 ORCL.m, no revert
 44 / 246
 26 / 147
 13 / 76
 1.07
 1.64
 1.51
 275
 65
 9
 46
 281
 24
 3 %
 78 %
 48 %
 8
 6
 7
 90
 90
 100
 150
 150
 235
 INTC.m, revert
 INTC.m, revert + MA
 INTC.m, no revert
 33 / 182
 19 / 109
 29 / 162
 1.92
 1.94
 1.31
 23
 24
 6
 219
 116
 22
 173 %
 87 %
 66 %
 4
 4
 7
 130
 130
 70
 180
 180
 145
 FOXA.m, revert
 FOXA.m, revert + MA
 FOXA.m, no revert
 53 / 268
 41 / 207
 28 / 144
 1.6
 1.66
 1.07
 47
 28
 8
 201
 150
 6
 85 %
 107 %
 15 %
 5
 4
 5
 90
 90
 115
 120
 120
 135
 SBUX.m, revert
 SBUX.m, revert + MA
 SBUX.m, no revert
 49 / 270
 28 / 154
 31 / 173
 1.5
 1.86
 1.11
 58
 22
 11
 217
 143
 9
 68 %
 118 %
 13 %
 5
 4
 8
 130
 130
 70
 160
 160
 150
 NKE.m, revert
 NKE.m, revert + MA
 NKE.m, no revert
 35 / 197
 22 / 123
 26 / 146
 2.26
 2.32
 1.29
 140
 75
 11
 947
 422
 28
 122 %
 102 %
 46 %
 6
 5
 8
 135
 135
 105
 275
 275
 205
 HPE.m, revert
 HPE.m, revert + MA
 HPE.m, no revert
 33 / 99
 16 / 48
 12 / 38
 1.89
 3.55
 2.05
 27
 8
 7
 104
 51
 19
 128 %
 212 %
 90 %
 4
 2
 5
 55
 55
 55
 70
 70
 85
 MSFT.m, revert
 MSFT.m, revert + MA
 MSFT.m, no revert
 36 / 199
 28 / 158
 37 / 206
 2.11
 2.06
 1.23
 70
 73
 12
 508
 478
 31
 131 %
 119 %
 46 %
 7
 5
 9
 150
 150
 100
 275
 275
 205
 KO.m, revert
 KO.m, revert + MA
 KO.m, no revert
 20 / 110
 16 / 93
 14 / 82
 2.02
 1.77
 1.75
 29
 51
 7
 144
 147
 31
 90 %
 52 %
 80 %
 4
 5
 3
 100
 100
 120
 160
 160
 150
 ATVI.m, revert
 ATVI.m, revert + MA
 ATVI.m, no revert
 77 / 425
 24 / 135
 19 / 109
 1.34
 1.99
 1.52
 54
 15
 7
 235
 109
 33
 79 %
 132 %
 85 %
 5
 3
 4
 135
 135
 115
 140
 140
 155

Von allen analysierten Symbolen zeigt nur ORCL.m enttäuschende Ergebnisse im vergangenen Monat. Es erreichte die maximale 8. Stufe der Kette. In diesem Fall wurde die gesamte Kette mit einem Verlust geschlossen. Das war eine Strategie ohne Indikatoren. Aus diesem Grund war jährlicher Prozentsatz des Gewinns sehr gering. Der Verlust könnte vermieden werden, wenn wir mit dem Indikator handeln würden.

ORCL.m:

ORCL.m

INTC.m:

INTC.m

FOXA.m:

FOXA.m

SBUX.m:

SBUX.m

NKE.m:

NKE.m

HPE.m:

HPE.m

MSFT.m:

MSFT.m

KO.m:

KO.m

ATVI.m:

ATVI.m

Indices. Wir werden nur einen Index behandeln - Dow Jones (YM) mit Broker 1. Seine Gewinnkurve könnte als perfekt bezeichnet werden... Genauer gesagt, war die Gewinnkurve des vorherigen Artikels perfekt. Aber in neuen Tests wurde die profitable Kette 2009 unerwartet unterbrochen. Aber das Hinzufügen eines gleitenden Durchschnitts half, den Verlust der gesamten Kette zu vermeiden, wie die folgende Grafik zeigt.

Broker 1, Indices

Symbol
Positionen (Jahr/Gesamt)Profit Faktor
 Max. Drawdown
Gewinn
Jährlicher %
Max. Verluste
SL TP 
 YM, revert
 YM, revert + MA
 YM, no revert
 106 / 1 287
 76 / 958
 54 / 678
 1.46
 1.51
 0.9
 2 797
 1 343
 820
 20 089
 13 216
 -636
 57 %
 78 %
 -
 8
 6
 11
 155
 155
 170
 210
 210
 200

YM

Rohstoffe. Wir beschäftigen uns auch hier nur mit einem Wertpapier — Brent Oil beim Broker 2. Das einzige Symbol das einen guten Gewinn und Saldenkurve im vorherigen Artikel zeigte. Obwohl die Verwendung des gleitenden Durchschnitts half, die Maximalzahl aufeinanderfolgender Verluste zu reduzieren, ist das Gesamtergebnis viel schlechter.

Broker 2, Rohstoffe:

Symbol
Positionen (Jahr/Gesamt)Profit Faktor
 Max. Drawdown
Gewinn
Jährlicher %
Max. Verluste
SL TP 
 Brent, revert
 Brent, revert + MA
 Brent, no revert
 146 / 733
 137 / 685
 136 / 682
 1.5
 1.26
 1.1
 8 721
 8 962
 154
 31 144
 18 624
 338
 71 %
 41 %
 43 %
 21
 19
 17
 70
 70
 60
 275
 275
 215

Brent

Fassen wir zusammen.

Nun, was haben wir? Es ist uns gelungen, den Einstiegspunkt zu formalisieren. Das Startdatum der Prüfung hat also keinen großen Einfluss auf die Testergebnisse.

Darüber hinaus erhöhte dies die Rentabilität für die meisten Wertpapiere und reduzierte die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verluste um 1-2 Stufen.

Der Reingewinn aller Symbole sank jedoch aufgrund einer geringeren Anzahl von ausgeführten Positionen (die Gesamtzahl reduzierte sich um das 1,5- bis 2-fache). Hier liegt es an Ihnen zu entscheiden: Sie können entweder einen höheren Gewinn oder ein geringeres Risiko wählen.

Prüfen des Prozentsatzes des Stop-Loss des Preises und des ATR

In den Kommentaren zu früheren Artikeln erwähnten die Nutzer, dass es nicht richtig sei, feste Werte für Stop-Loss und Take-Profit zu verwenden, und es wäre besser, einen Prozentsatz des ATR zu verwenden. Es gibt eine gewisse Logik für diesen Vorschlag. Tatsächlich haben wir für die 15-jährige Testphase den gleichen Stop-Loss und Take-Profit verwendet. Ein Finanzsymbol kann jedoch in verschiedenen Zeiträumen eine unterschiedliche Volatilität aufweisen. Darüber hinaus kann sich der Symbolpreis innerhalb von 15 Jahren stark ändern, so dass ein 15 Jahre alter Stop-Loss möglicherweise nicht mehr geeignet ist.

Daher wurde RevertEA so modifiziert, dass der Stop-Loss in Points, als Prozentsatz des aktuellen Preises oder des ATR bestimmt werden kann. Der gewünschte Typ kann über den Parameter Stop-Loss type in den Einstellungen des Expert Advisors ausgewählt werden.

Die ATR wird in diesem Fall nach der Methode Gerchik bestimmt. Das heißt, der ATR wird vom Tages-Chart berechnet, ohne zu kleine und zu große Balken zu berücksichtigen. Reicht die Anzahl der Balken für die Berechnung nicht aus, wird die Standardmethode verwendet.

Wenn Ihnen diese Verwendungsart des ATR nicht zusagt, können Sie die Funktion getATR leicht für Ihre eigenen Bedürfnisse neu schreiben. Diese Funktion ist in der Datei strategy_base.mqh des Ordners Strategies verfügbar. Der ursprüngliche Quellcode ist unten aufgeführt:

double getATR(string name){
   MqlRates rates[];
   ArraySetAsSeries(rates, true);
   double atr=0;
   double pre_atr=0;
   int count=0;
   
   // Abfrage der Daten der letzten 7 Tage
   //(dies ist mehr als nötig, da wir für den ATR 5 Tage brauchen)
   int copied=CopyRates(name, PERIOD_D1, 0, 7, rates);
   
   // Bestimmen des ATR der ersetzen 7 Tage, ausschließlich
   // zu großer oder zu kleiner Balken
   if(copied>=5){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         pre_atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      pre_atr/=(copied-1);
   }
   
   // Bestimmen des ATR der ersetzen 5 Tage, einschließlich
   // zu großer oder zu kleiner Balken
   // d.h. Balken größer als 1.5 mal des 7-Tages ATR
   // und kleiner als 0.3 mal des 7-Tages ATR
   // werden ignoriert
   if(pre_atr>0){
      for(int j=1; j<copied; j++){
         if( rates[j].high-rates[j].low > pre_atr*1.5 ) continue;
         if( rates[j].high-rates[j].low < pre_atr*0.3 ) continue;
               
         if( ++count > 5 ){
            count=5;
            break;
         }
               
         atr+=rates[j].high-rates[j].low;
      }
      // wenn es nicht genug mittlere Balken gibt
      // wird der normale ATR 5 berechnet
      if(count<2){
         count=0;
         for(int j=1; j<=5; j++){
            ++count;
            atr+=rates[j].high-rates[j].low;
         }
      }
      atr= NormalizeDouble(atr/count, _Digits);
   }
         
   return atr;
}

Betreffend des Take-Profits kann er nun nicht nur in Points, sondern auch als Vielfaches des Stop-Loss angegeben werden (der Parameter Take type in EA-Einstellungen. Beispielsweise können Sie Take-Profit in einem Abstand von drei Stop-Losses vom Eröffnungskurs einstellen.

Vergleichende Testergebnisse mit verschiedenen Stop-Loss sind unten aufgeführt. Die Tests wurden ohne die Verwendung eines gleitenden Durchschnitts durchgeführt, da wir auf diese Weise mehr Einstiegspunkte erhalten und genauere Ergebnisse für vergleichende Analysen erhalten.

Jede Tabellenzeile besteht aus drei Zeilen:

  • Stop-Loss und Take-Profit in Punkten,
  • Stop-Loss als Prozentsatz des Preises, Take-Profit als SL-Multiplikator,
  • Stop-Loss als Prozentsatz der ATR, Take-Profit als SL-Multiplikator.
Was "Snap" betrifft, so bietet der Broker dieses Symbol nicht mehr an, als ich anfing, ATR-basierte Stop-Loss zu testen. Es gab nur die Möglichkeit, Positionen zu schließen. Daher war ich nicht in der Lage, Tests mit "Snap" durchzuführen.
Symbol
Positionen (Jahr/Gesamt)
Profit Faktor
 Max. Drawdown
Gewinn
Jährlicher %
Max. Verluste
SL TP 
 TripAdvisor
 TripAdvisor, percent
 TripAdvisor, atr
 98 / 246
 532 / 1 331
 56 / 141
 1.36
 1.41
 1.42
 98
 310
 386
 231
 1 161
 366
 94 %
 149 %
 37 %
 6
 11
 8
 155
 1
 96
 195
 1.7
 2.7
 Sberbank
 Sberbank, percent
 Sberbank, atr
 150 / 225
 178 / 267
 196 / 295
 1.34
 1.63
 1.78
 45
 223
 67
 86
 713
 257
 127 %
 213 %
 255 %
 5
 11
 6
 420
 1.2
 73
 510
 2.6
 1.7
 Nintendo_US
 Nintendo_US, percent
 Nintendo_US, atr
 169 / 339
 182 / 365
 144 / 288
 1.49
 1.39
 1.65
 18
 31
 35
 104
 100
 182
abschl 288 %
 161 %
 260 %
 6
 5
 9
 55
 1.2
 82
 80
 1.4
 4.1
 Tencent
 Tencent, percent
 Tencent, atr
 74 / 223
 25 / 76
 213 / 640
 2.54
 2.18
 1.38
 43
 24
 42
 527
 168
 177
 408 %
 233 %
 140 %
 5
 4
 6
 450
 3.6
 76
 1500
 2
 1.4
 Michael_Kors
 Michael_Kors, percent
 Michael_Kors, atr
 36 / 109
 46 / 140
 84 / 252
 1.51
 2.6
 2.18
 134
 281
 266
 240
 1 452
 1 352
 59 %
 172 %
 169 %
 5
 7
 7
 190
 3
 77
 330
 2
 2.3
 Starbucks
 Starbucks, percent
 Starbucks, atr
 15 / 231
 26 / 388
 56 / 816
 1.69
 1.26
 1.2
 38
 743
 426
 251
 531
 740
 45 %
 4 %
 11 %
 4
 30
 17
 160
 2.8
 75
 195
 3.5
 4.1
 Gazprom
 Gazprom, percent
 Gazprom, atr
 265 / 398
 64 / 97
 76 / 114
 1.33
 1.99
 3.02
 59
 102
 115
 142
 294
 404
 160 %
 192 %
 234 %
 6
 11
 9
 150
 1.6
 69
 180
 2.8
 3.7
 Petrobras
 Petrobras, percent
 Petrobras, atr
 23 / 337
 25 / 375
 55 / 803
 1.61
 1.45
 1.92
 86
 391
 650
 623
 456
 3 743
 49 %
 8 %
 39 %
 5
 12
 20
 240
 1.6
 83
 300
 2.8
 4
 Snap
 Snap, percent
 Snap, atr
 62 / 93
 55 / 83
 -
 1.97
 2.85
 -
 44
 83
 -
 227
 411
 -
 343 %
 330 %
 -
 4
 5
 -
 75
 4
 -
 135
 2.7
 -
 SQM
 SQM, percent
 SQM, atr
 64 / 162
 58 / 145
 170 / 426
 1.81
 1.79
 1.32
 55
 128
 249
 288
 337
 314
 209 %
 105 %
 50 %
 5
 6
 9
 125
 3.4
 67
 240
 1.7
 1.9
 ORCL.m
 ORCL.m, percent
 ORCL.m, atr
 44 / 246
 16 / 88
  215 / 1 186
 1.07
 1.64
 1.24
 275
 65
 261
 46
 146
 351
 3 %
 40 %
 24 %
 8
 5
 8
 90
 4
 70
 150
 1.4
 1.4
 INTC.m
 INTC.m, percent
 INTC.m, atr
 33 / 182
 25 / 142
 116 / 641
 1.92
 3.36
 1.62
 23
 133
 385
 219
 1 323
 1 358
 173 %
 180 %
 64 %
 4
 6
 14
 130
 2.4
 56
 180
 3.2
 4.1
 FOXA.m
 FOXA.m, percent
 FOXA.m, atr
 53 / 268
 93 / 467
 234 / 1 171
 1.6
 1.57
 1.28
 47
 133
 165
 201
 407
 305
 85 %
 61 %
 36 %
 5
 7
 8
 90
 2
 71
 120
 1.4
 1.4
 SBUX.m
 SBUX.m, percent
 SBUX.m, atr
 49 / 270
 62 / 345
 154 / 849
 1.5
 1.89
 1.5
 58
 100
 269
 217
 694
 1 379
 68 %
 126 %
 93 %
 5
 7
 15
 130
 1.8
 57
 160
 1.7
 3.2
 NKE.m
 NKE.m, percent
 NKE.m, atr
 35 / 197
 20 / 112
 407 / 2 240
 2.26
 2.18
 1.17
 140
 41
 174
 947
 257
 384
 122 %
 113 %
 40 %
 6
 3
 12
 135
 4
 47
 275
 1.4
 1.7
 HPE.m
 HPE.m, percent
 HPE.m, atr
 33 / 99
 66 / 198
 60 / 180
 1.89
 1.76
 2.62
 27
 52
 110
 104
 143
 674
 128 %
 91 %
 204 %
 4
 5
 14
 55
 2.8
 76
 70
 1.4
 3.8
 MSFT.m
 MSFT.m, percent
 MSFT.m, atr
 36 / 199
 28 / 154
 126 / 693
 2.11
 1.39
 1.42
 70
 340
 434
 508
 288
 1 042
 131 %
 15 %
 43 %
 7
 6
 16
 150
 3.2
 69
 275
 1.4
 2.9
 KO.m
 KO.m, percent
 KO.m, atr
 20 / 110
 22 / 121
 125 / 688
 2.02
 2.12
 1.35
 29
 163
 244
 144
 397
 2 272
 90 %
 44 %
 169 %
 4
 6
 14
 100
 2
 64
 160
 2
 2.9
 ATVI.m
 ATVI.m, percent
 ATVI.m, atr
 77 / 425
 15 / 83
 194 / 1 072
 1.34
 2.86
 1.46
 54
 302
 235
 235
 1 313
 1 198
 79 %
 79 %
 92 %
 5
 6
 9
 135
 4
 60
 140
 3.2
 2.3
 YM
 YM, percent
 YM, atr
 106 / 1 287
 157 / 1 969
 234 / 2 927
 1.46
 1.29
 1.02
 2 797
 13 288
 19 984
 20 089
 41 936
 2 669
 57 %
 25 %
 1 %
 8
 27
 17
 155
 0.6
 51
 210
 2.9
 1.7
 Brent
 Brent, percent
 Brent, atr
 146 / 733
 114 / 574
 81 / 407
 1.5
 1.21
 1.34
 8 721
 13 883
 9 368
 31 144
 12 988
 16 587
 71 %
 18 %
 35 %
 21
 19
 13
 70
 1.4
 70
 275
 3.8
 3.2

Keine der Berechnungsmethoden für den Stop-Loss war die beste für alle getesteten Symbole. In einigen Fällen war der Stop-Loss in Points besser. Mit anderen Symbolen zeigte der Prozentsatz von Preis oder ATR für den Stop-Loss mehr Gewinn. Es gibt jedoch eine Regelmäßigkeit. Die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Verlusthandel steigt bei fast allen Deals signifikant an, wenn wir SL als Prozentsatz des Preises oder des ATR berechnen. Der maximale Drawdown erhöht sich entsprechend.

Im Allgemeinen ist es unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, welche der Berechnungsmethoden für Stop-Loss und Take-Profit besser ist. Aber meiner Meinung nach zeigen Stop-Loss und Take-Profit in Points bessere Ergebnisse, da wir auf diese Weise einen kleineren Drawdown erzielen.

Test des Trailing Stopps

Viele Händler bevorzugen einen sich anpassenden Trailing Stop, weil sie glauben, dass er Gewinne schützen und damit die Rentabilität des Expert Advisors erhöhen wird. Lassen Sie uns diese Option jetzt überprüfen.

Der EA hat zwei Parameter:

  • Use constant trailing after N profit points — Dieser Parameter legt die Anzahl der Points fest, die sich der Preis in Richtung Take-Profit bewegen soll, damit der Mechanismus des Trailing Stop aktiviert wird (diese Begrenzung schützt eine Kette davor, bei weiteren Umkehrstufen mit einem Verlust geschlossen zu werden, insbesondere wenn die Vergrößerung der Lots nicht bei jedem Schritt verwendet wird).
  • Constant trailing in points — Anzahl der Points vom aktuellen Preis, um die der Stop-Loss der Position verschoben wird, sobald die Bedingung von Use constant trailing after N profit points erfüllt ist.

Der EA bestimmt die Verwendung des Trailings des Stop-Loss zu Beginn eines Balkens. D.h. die Überprüfung erfolgt alle 15 Minuten, da wir die Strategie im Zeitrahmen von M15 testen.

Wenn ein Trailing erforderlich ist, dann löscht der EA zusätzlich zur Bewegung des Stop-Loss den Take-Profit. Damit ist der Stop-Loss die einzige Methode, um die Position zu schließen. Das heißt, zusätzlich zum Schutz vor einer möglichen Änderung der Preisrichtung ermöglicht Ihnen der Trailing Stop, den Gewinnbetrag durch das Löschen von Take-Profit zu erhöhen.

Nachfolgend finden Sie eine Vergleichstabelle der besten Ergebnisse ohne Trailing Stop und mit Trailing Stop.

Symbol 
Positionen (Jahr/Gesamt)
Profit factor 
 Max. Drawdown
Profit 
Annual % 
Max. losses 
 TripAdvisor
 TripAdvisor, trailing
 100 / 250
 99 / 248
 1.5
 1.53
 98
 100
 315
 321
 128 %
 128 %
 6
 6
 Sberbank
 Sberbank, trailing
 157 / 236
 158 / 238
 1.37
 1.55
 45
44
 98
 148
 145 %
 224 %
 5
 5
 Nintendo_US
 Nintendo_US, trailing
 171 / 342
 173 / 347
 1.38
 1.2
 18
 37
 90
 51
 250 %
 68 %
 6
 9
 Tencent
 Tencent, trailing
 78 / 234
 69 / 209
 1.9
 2.3
 150
 82
 415
 438
 92 %
 178 %
 8
 7
 Michael_Kors
 Michael_Kors, trailing
 38/ 114
 48 / 145
 1.46
 1.46
 134
 116
 247
 169
 61 %
 48 %
 5
 5
 Starbucks
 Starbucks, trailing
 16 / 234
 15 / 227
 1.66
 1.6
 38
 51
 247
 234
 44 %
 31 %
 4
 4
 Gazprom
 Gazprom, trailing
 288 / 433
 295 / 443
 1.34
 1.4
 59
 39
 155
 162
 175 %
 276 %
 6
 5
 Petrobras
 Petrobras, trailing
 24 / 349
 23 / 344
 1.4
 1.52
 126
 102
 547
 541
 29 %
 36 %
 8
 5
 SQM
 SQM, trailing
 64 / 164
 69 / 174
 1.82
 1.8
 55
 83
 298
 400
 216 %
 192 %
 5
 5
 ORCL.m
 ORCL.m, trailing
 44 / 246
 46 / 254
 1.07
 1.46
 275
 225
 46
 294
 3 %
 23 %
 8
 7
 INTC.m
 INTC.m, trailing
 31 / 172
 31 / 174
 1.77
 1.7
 52
 52
 216
 218
 75 %
 75 %
 5
 6
 FOXA.m
 FOXA.m, trailing
 52 / 260
 68 / 342
 0.91
 1.38
 413
 62
 -57
 126
 -
 40 %
 8
 5
 SBUX.m
 SBUX.m, trailing
 49 / 272
 49 / 269
 1.5
 1.49
 58
 63
 218
 214
 68 %
 67 %
 5
 5
 NKE.m
 NKE.m, trailing
 35 / 198
 35 / 199
 2.26
 2.01
 140
 84
 957
 407
 122 %
 88 %
 6
 5
 HPE.m
 HPE.m, trailing
 30 / 90
 41 / 125
 1.4
 1.4
 46
 21
 75
 43
 54 %
 68 %
 5
 3
 MSFT.m
 MSFT.m, trailing
 37 / 207
 37 / 208
 2.04
 1.12
 70
 442
 538
 112
 139 %
 4 %
 7
 8
 KO.m
 KO.m, trailing
 20 / 105
 20 / 109
 1.56
 1.86
 107
 44
 133
 164
 22 %
 67 %
 5
 5
 ATVI.m
 ATVI.m, trailing
 79 / 435
 80 / 443
 1.27
 1.26
 56
 56
 201
 199
 65 %
 64 %
 5
 5
 YM
 YM, trailing
 106 / 1 288
 106 / 1 290
 1.3
 1.3
 7 285
 6 989
 15 090
 14 622
 16 %
 16 %
 8
 8
 Brent
 Brent, trailing
 151 / 759
 149 / 748
 1.3
 1.44
 8 721
 8 790
 21 950
 28 537
 50 %
 64 %
 21
 21

Wie Sie aus der Tabelle ersehen können, hat die Funktion Trailing Stop in einigen Fällen die Gewinne erhöht und in anderen verringert. Daher kann der Trailing Stop bei dieser Strategie nicht mit Sicherheit als positives Merkmal betrachtet werden. Wenn Sie außerdem Symbole mit einem großen historischen Datenzeitraum (Starbucks, Petrobras, YM) überprüfen, reduziert Trailing Stop deren Rentabilität. So kann eine Verbesserung der Ergebnisse von Symbolen mit großer Historie zufällig sein.

Der Trailing Stop kann jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die gesamte Kette durch den Stop-Loss geschlossen wird, wirklich leicht verringern. Siehe Ergebnisse für FOXA.m. Es wurde eine ganze Kette mit Stop-Loss ohne Trailing Stop geschlossen. Die Trailing-Funktion half uns, das zu eliminieren.

Es ist seltsam, dass die Ergebnisse von FOXA.m in aktuellen Tests viel schlechter sind als die der vorherigen Tabelle. Die Ergebnisse des Strategy Tester mit diesem Symbol (siehe unten) zeigen, dass Stop-Loss für die gesamte Kette schon vor langer Zeit registriert wurde. Die seltsame Tatsache ist, dass wir in allen bisherigen zahlreichen Tests diesen Stop-Loss nicht hatten.

Leider führt der Strategy Tester keine identischen Tests durch. Er kann 0%, 2%, 8$ oder jeden anderen Anteil an realen Daten für dasselbe Finanzinstrument verwenden. Deshalb ändern sich auch die Testergebnisse.

Ich weiß nicht, warum das passiert (wenn Sie einen Trick kennen, um bei jedem Testlauf die gleichen Ergebnisse zu erzielen, teilen Sie ihn bitte in Kommentaren mit). Zumindest ist dies ein weiterer Grund, warum Sie den Testergebnissen, die mit historischen Daten erzielt wurden, nicht voll vertrauen sollten.

Signale basierend auf der Umkehrtechnik

Mehr als drei Monate sind vergangen, seit ich ein Signal im Devisenmarkt eingeführt habe, das die Umkehrstrategie anwendet. Es ist kein sehr großer Zeitraum, aber genug, um Zwischenschlüsse zu ziehen.

Das wichtigste Ergebnis ist, dass es noch im Gewinn liegt. Sie macht im Durchschnitt 8% pro Monat, d.h. etwa 100% pro Jahr.

Ergebnisse eines Signals mit der Umkehrtechnik

Wir hatten keinen Monat mit Verlust außer dem ersten. Aber der Verlust im ersten Monat ist durchaus verständlich. Erstens läuft das Signal nur für ein paar Tage. Zweitens, da wir Eingaben in eine vorgegebene Richtung verwenden, ist es natürlich, dass die ersten EA-Operationsschritte erfolglos waren.

Was die negativen Seiten betrifft, so gelang es Gold, die siebte Stufe der Kette zu erreichen. Denken Sie daran, dass Gold für 18-jährige Tests maximal die 8. Kettenstufe erreichte. Auf mein Signal hin erreichte es für nur drei Monate die siebte Stufe. In diesem Fall entschied ich mich, nicht auf Take-Profit zu warten und schloss die gesamte Kette, sobald der Gewinn die Verluste der gesamten Kette überstieg. Ein Teil des Gewinns könnte durch Swaps verloren gehen, aber sie wurden vollständig durch Gewinne aus anderen Symbolen abgedeckt.

Wie aus dem obigen Bild ersichtlich, wurde der größte Drawdown aufgrund des Stop-Loss am 6. und 7. Stufe der Kette für Gold erzielt. Glücklicherweise trug der Gewinn anderer Symbole dazu bei, diesen Drawdown zu reduzieren.

Wie bei anderen Symbolen erreichte GBPUSD die 6. Stufe. Andere Ketten wurden von Take-Profit maximal bei der 4. bis 5. Kettenstufe geschlossen.

Nur 5-10% aller Eröffnungen wurden im ersten Schritt geschlossen. Dies ist ein Hinweis auf unsere Zufallsauswahl =)

Wir fahren fort, das Signal zu überwachen und die Risiken und Gewinne der Strategie zu bewerten. Ich werde dieses Signal nicht beenden.

Schreiben eines manuellen Handelsalgorithmus mit Hilfe von Levels

Der automatisierter Handel hat viele Vorteile, wie die strikte Einhaltung der Handelsstrategie und die Freizeit, die Sie haben, während der Roboter für Sie handelt. Ein erfolgreicher manueller Handel kann jedoch eine wesentlich höhere Rentabilität aufweisen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Nachteile:

  • ein großer Verlust, wenn die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird;
  • große Belastung der freien Marge für die letzten Schritte in einer Kette, wenn Sie die Losgröße in jedem Schritt verdoppeln (andere Berechnungsmethoden der Losgröße sind für das verwendete SL/TP-Verhältnis nicht geeignet).

Wenn im ersten Schritt die Haltemarge gleich 1 Dollar ist, wäre sie im siebten Schritt gleich 64 Dollar. Das bedeutet, dass Sie 64 freie verfügbare Dollar auf Ihrem Konto haben müssen, um eine Position für nur ein Symbol offenzuhalten. Der daraus resultierende Gewinn ist im Vergleich zur erforderlichen Kaution relativ gering.

Der manuelle Handel ermöglicht es Ihnen, die maximal erforderliche Marge zu reduzieren, indem Sie die Lotverdopplung nicht in jeder Stufe, sondern nach 1, 2 oder sogar 3 Schritten anwenden. Sie wählen, wann Sie in eine Position eröffnen und welchen Stop-Loss und Take-Profit Ratio Sie verwenden.

Auch die Verwendung der Verdoppelung der Losgrößen nach einem, zwei oder drei Stufen ermöglicht es, die maximal zulässige Anzahl von Stufen in einer Kette zu erhöhen und somit die Chancen zu erhöhen, mit Gewinn zu schließen.

Deshalb möchte ich in diesem Abschnitt einen der möglichen manuellen Handelsalgorithmen mit der Umkehrtechnik anbieten. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass dies die beste Version ist. Neben der Umkehrung beinhaltet die Strategie aber auch die Diversifizierung, die auch die Gesamtrisiken teilweise reduzieren kann.

Darüber hinaus ermöglicht die Diversifikation ein flexibles Risikomanagement. Wenn sich beispielsweise Ihr Kontostand bis zum Ende des Tages oder der Woche erhöht, können Sie alle offenen Positionen schließen, einschließlich der verlorenen. In diesem Fall müssen Sie nicht auf eine Umkehrstufe warten, bei dem sich der Preis in die günstige Richtung bewegen würde.

Manuelle Handelsinstrumente. Speziell für den manuellen Handel habe ich den Expert Advisor RevertManualEA für MetaTrader 5 und für MetaTrader 4 RevertmeManualEA4 erstellt (beide EAs sind dem Artikel beigefügt). Diese EAs verwalten Positionen, die Sie manuell geöffnet hatten. Das Handelssymbol ist für den EA nicht wichtig. Er verwaltet alle Symbole, unabhängig davon, auf welchem Chart der EA läuft. Sie müssen den EA also nur einmal starten, z.B. auf Ihrem VPS. Danach können Sie von jedem Computer aus Positionen mit Ihrem MetaTrader 5-Konto eröffnen.

Damit RevertManualEA eine Position verwalten kann, sollten Sie bei Positionseröffnung Folgendes tun:

  • Geben Sie die gleiche Magicnummer an, die vom RevertManualEA verwendet wird (standardmäßig 777);
  • Im Kommentar des Auftrags geben Sie die Nummer der Stufe an (z.B. 1).

Leider können Kommentare oder Magicnummer beim manuellen Handel mit dem aus MetaTrader 5 nicht angegeben werden. Deshalb benötigen wir einen speziellen Expert Advisor für die Eröffnung von Positionen mit geeigneten Parametern. Wie z.B. der Expert Advisor Creating orders with a fixed stop in dollars.

Wie bei MetaTrader 4 erlaubt er das Setzen eines Kommentars, unterstützt aber nicht die Angabe einer Magicnummer. Daher brauchen wir auch ein separaten EA für die Eröffnung von Positionen. Wie z.B. der Expert Advisor Creating orders with a fixed stop in dollars (MT4).

Algorithmus für die Positionseröffnung. Jede Handelsaktivität wird also profitabel sein, wenn der Stop-Loss seltener auslöst wird als Take-Profit, da der bei Stop-Loss verlorene Betrag geringer ist als der bei Take-Profit verdiente Betrag. Die Logik ist sehr einfach.

Die Umkehrtechnik ermöglicht es, die Wahrscheinlichkeit, ein Stop-Loss-Level zu erreichen, zu verringern. Und je mehr Stufen in einer Kette Sie ausführen, desto geringer sind Ihre Chancen, Geld zu verlieren. Dies kann jedoch auch die Höhe des potenziellen Verlusts erhöhen, falls die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird.

Deshalb schlage ich vor, die Positionsgröße nicht bei jeder Stufe zu verdoppeln, sondern bei jeder zweiten Stufe. Dies ermöglicht es, den potenziellen Verlust zu reduzieren, falls die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird, sowie den Margenbedarf in den letzten Kettenstufen zu reduzieren.

Um den Verlust zu reduzieren, falls die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird, werden wir die Diversifikation nutzen und Positionen auf 5 Symbole gleichzeitig eingehen, anstatt nur ein Symbolgeschäft zu eröffnen.

Lassen Sie uns Positionen in einer Gesamthöhe von $10 Stop-Loss eröffnen, d.h. der Stop-Loss jeder Position entspricht $2. In diesem Fall können wir in Abhängigkeit von der Größe von Take-Profit und der Verdoppelungsstufe den folgenden Gewinn für jedes Symbol erhalten:

Take-Profit 3:1, Verdopplung der Losgröße nach zwei Positionen:

  • Stufe 1: $6;
  • Stufe 2: $4;
  • Stufe 3: $2;
  • Stufe 4: $6;
  • Stufe 5: $2;
  • Stufe 6: -$2;
  • Stufe 7: $6;
  • Stufe 8: $2;
  • Stop-Loss: -34 $.

Take-Profit 4:1, Verdopplung der Losgröße nach 2 Positionen:

  • Stufe 1: $8;
  • Stufe 2: $6;
  • Stufe 3: $4;
  • Stufe 4: $10;
  • Stufe 5: $6;
  • Stufe 6: $2;
  • Stufe 7: $14;
  • Stufe 8: $6;
  • Stop-Loss der ganzen Kette: -34$.

Take-Profit 4:1, Verdopplung der Losgröße nach 3 Positionen:

  • Stufe 1: $8;
  • Stufe 2: $6;
  • Stufe 3: $4;
  • Stufe 4: $2;
  • Stufe 5: $8;
  • Stufe 6: $4;
  • Stufe 7: $0;
  • Stufe 8: -$4;
  • Stop-Loss der ganzen Kette: -24$.

In den obigen Varianten sind die Verluste im Falle eines Stop-Loss der gesamten Kette viel höher jeder Positionsgewinn. Daher sollten Sie eine deutlich größere Anzahl von profitablen Positionen haben als ganze Verlustketten. Aus eigener Erfahrung kann ich annehmen, dass dies nur durch den Einsatz größerer Stop-Loss erreicht werden kann. Selbst wenn Sie glauben, dass Ihre Eröffnungspreise der Positionen sehr zuverlässig sind, können Situationen, in denen sich der Preis auf und ab bewegt und Ihre Stop-Loss erreicht, oft im kurzfristigen Handel auftreten.

Daher können Sie den folgenden Programmeinstellungen beim kurzfristigen Handel verwenden:

Take-Profit 4:1, Verdopplung der Losgröße nach 3 Positionen, nur 3 Positionen in einer Kette:

  • Stufe 1: 10 $;
  • Stufe 2: 8 $;
  • Stufe 3: 6 $;
  • Stop-Loss der ganzen Kette: -6$.

In diesem Fall verwenden wir nur drei Umkehrstufen. Die erste Stufe könnte einen Gewinn erzielen, wenn sich der Preis in die erwartete Richtung bewegt. Die erste Stufe könnte einen Gewinn erzielen, wenn unsere Annahme, die sich auf einen Rollback von einem Level bezieht, falsch war und der Level durchbrochen wurde. Die dritte Stufe könnte einen Gewinn erzielen, wenn es sich um einen falschen Ausbruch handelt. Danach verlassen wir die Position vollständig und erwarten, dass das Level verloren geht und weitere Stufen einer Kette uns nicht helfen würden.

Sie können auch ein Take-Profit von 5:1 verwenden, der sich nach 2 Positionen und einer sehr großen Anzahl von Stufen einer Kette verdoppelt. Wie z.B. 20-30. Je mehr Stufen Sie erlauben, desto kleiner ist die Möglichkeit, die gesamte Kette durch Stop-Loss zu schließen. Die Hauptsache ist, die erforderliche Anzahlung zu berechnen, um sicherzustellen, dass sie dem Drawdown über die gesamten Kettenstufen standhalten kann. Außerdem sollte Ihre gesamte Einlage nicht verloren gehen, wenn die gesamte Kette mit einem Verlust endet. Selbst nach einer solchen Situation benötigen Sie Mittel, um weiter zu handeln.

Positionen schließen. Die Positionen werden von RevertManualEA (oder RevertmeManualEA4) verwaltet und geschlossen. Darüber hinaus können Sie jederzeit eine separate Position oder alle offenen Positionen schließen.

Das Schließen aller Positionen ist einfach. Zum Beispiel, wenn das Gesamtergebnis aller offenen Positionen positiv ist und Sie nicht warten möchten, bis jede einzelne von ihnen mit einem Take-Profit geschlossen wird. Öffnen Sie das Chart des Symbols, auf dem der EA läuft. Die Taste Close all ist auf dem Chart verfügbar. Ein Klick auf diese Taste schließt alle Positionen mit der gleichen Magicnummer, die in den EA-Einstellungen angegeben ist. Neben dem Schließen aller Positionen werden damit auch alle Aufträge für weitere Kettenschritte gelöscht.

Beispiel für einen manuellen Handel Das folgende Video zeigt den manuellen Handel mit zwei Expert Advisors: RevertManualEA und Creating orders with a fixed stop in dollars.


Die Rentabilität dieses Systems beim manuellen Handel hängt stark von der Genauigkeit Ihrer Einstiegspunkte ab.

Schlussfolgerungen

Abschließend möchte ich noch einmal sagen, dass die umgekehrte Handelsstrategie wirklich für den Handel genutzt werden kann.

Es werden aber keine großen Gewinne erzielt. Der erwartbare Maximum bei Verwendung mit einem akzeptablen Risiko liegt bei etwa 100% pro Jahr.

Das System wird Sie nicht vor Verlusten bewahren. Die gesamte Kette kann jederzeit durch Stop-Loss geschlossen werden und Sie verlieren alle in den letzten N Jahren erzielten Gewinne.

Aber das System kann funktionieren. Damit es funktioniert, müssen Sie zwei Hauptregeln befolgen:

  • Verwenden Sie keine zu enge Stop-Loss, sondern besser Stop-Loss für einen mittelfristigen Handel.
  • Verwenden Sie einen Take-Profit, der größer als Stop-Loss ist.

Sowohl während des automatisierten Handelstests als auch im manuellen Handel erlauben enge Stop-Loss keine Gewinne, wenn die Anzahl der Positionen innerhalb einer Kette unter 10-15 liegt. Auf dem Markt kommt es oft zu wechselnden Bewegungen, bei denen die gesamte Kette durch Stop-Loss geschlossen wird. In diesem Fall verlieren Sie den gesamten Gewinn, den Sie zuvor erhalten haben. Daher ist es sehr problematisch oder gar unmöglich, erfolgreich einen automatischen Intraday-Handel mit der Umkehrtechnik durchzuführen.

Es gibt noch ein weiteres Problem mit dem engen Stop-Loss. Eine Ausdehnung des Spread kann Ihre gesamte Handelskette zerstören. Hier ist ein echtes Handelsbeispiel:

Ausdehnung des Spread

Sehen wir uns die letzte Stufe der Kette an. Der Spread des Brokers dieses Handelsinstruments weitete sich plötzlich stark aus und schloss die vorherige Stufe auf Stop-Loss, obwohl sich der Kurs in Richtung Take-Profit bewegte. Danach löste eine Limit-Order aus und wurde sofort durch Stop-Loss geschlossen, da Stop-Loss kleiner als der Spread war. Kein Expert Advisor wäre in der Lage, unter solchen Bedingungen die nächste Limit-Order zu erstellen. Wenn jedoch eine andere Limit-Order eröffnet würde, könnte auch sie mit dem gleichen Stop-Loss geschlossen werden. Das obige Beispiel ist ein guter Beweis dafür, dass die Verwendung von zu engen Stop-Loss bei Brokern, die einen veränderlichen Spread anbieten, zu einem vollständigen Verlust der Einlage führen kann.

Anlagen

Die folgenden Zip-Archive sind unten angehängt:

  • RevertEA.zip. Ein Zip-Archive mit dem Expert Advisor für MetaTrader 5
  • RevertManualEA.zip. Ein Zip-Archive mit dem Expert Advisor für MetaTrader 5
  • RevertmeManualEA4.zip. Ein Zip-Archive mit dem Expert Advisor für MetaTrader 4
  • SETfiles.zip. Ein Zip-Archive mit den SET-Dateien mit den optimalen Konfigurationen für verschiedene Symbole unterschiedlicher Broker
  • TESTfiles_ma.zip. Ein Zip-Archiv mit den Testbericht der Handelsstrategie und dem verwendeten gleitenden Durchschnitt
  • TESTfiles_ma_norevert.zip. Ein Zip-Archiv mit den Testbericht der Handelsstrategie und dem verwendeten gleitenden Durchschnitt, aber ohne Umkehrtechnik
  • TESTfiles_plain.zip. Ein Zip-Archiv mit den Testbericht der Umkehrstrategie ohne gleitenden Durchschnitt

Die Archive der Testberichte beinhalten nur Berichte über die Symbole dieses Artikels. Der Grund ist, dass ein Archiv für alle Symbole dieser Serie zu umfangreich geworden wäre, um es dem Artikel beizufügen.

Folgende Endungen können in den SET-Dateien und Berichtsnamen verwendet werden:

  • ohne Endung — ein Handelssystem auf Basis der Umkehrtechnik ohne gleitenden Durchschnitt, mit Stop-Loss und Take-Profit, angegeben in Points;
  • _ma — ein Handelssystem auf Basis der Umkehrtechnik und des gleitenden Durchschnitts;
  • _norevert — ein Handelssystem auf Basis des gleitenden Durchschnitts ohne Umkehrtechnik;
  • _inf — ein Handelssystem ohne gleitenden Durchschnitt mit Umkehrtechnik und Trailing-Stop
  • _percent — ein Handelssystem auf Basis der Umkehrtechnik, ohne gleitenden Durchschnitt, aber mit Stop-Loss, angegeben in Points
  • _atr — ein Handelssystem auf Basis der umkehrtechnik ohne gleitenden Durchschnitt mit Stop-Loss angegebenen als Prozentsatz des ATR.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/5268

Beigefügte Dateien |
RevertManualEA.zip (150.14 KB)
RevertEA.zip (214.22 KB)
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