ATS Breakout Portfolio
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 5
ATS Breakout Portfolio 是一款 Expert Advisor，把四个日内突破策略和一个账户总亏损限制结合在一起。
两个策略交易 USDJPY，一个交易 XAUUSD，一个交易纳斯达克 100 指数（Nasdaq 100），每个策略有自己的 magic number。三个区间策略各有自己的单笔风险和每日亏损限制。Nasdaq 策略使用敞口比例，当账户达到每日限制时不再开新仓。账户保护模式监控整个账户的每日亏损和总亏损。
每个订单都带 stop loss 发送。没有网格，没有马丁格尔，没有摊平加仓。
四个策略
时间为协调世界时（UTC）或经纪商时间（冬季格林尼治时间加 2 小时，夏季加 3 小时）。
1. Tokyo Range（USDJPY）：标出 UTC 00:00 至 03:00 的区间，在两侧挂止损单，stop loss 设在另一侧。止损后允许一笔反向交易。新入场到 UTC 16:00 为止，所有持仓在 UTC 17:00 平仓。
2. Yen Session（USDJPY）：测量经纪商时间 00:00 至 07:00 的区间，在 12:00 前交易第一次突破。所有持仓在 22:00 平仓。
3. Gold Regime（XAUUSD）：经纪商时间 00:00 至 09:00 的区间，突破交易到 14:00。只有日线趋势过滤器同意时才交易：100 日简单移动平均线决定方向，平均趋向指数 Average Directional Index（14 日）必须达到 20 或以上。由您选择：上升趋势日、下降趋势日或两者。所有持仓在 22:00 平仓。
4. Noise Area（Nasdaq 100）：只有当价格在纽约开盘后离开其通常的日内波动范围时才入场。仓位大小跟随近期波动率，紧急 stop loss 随订单一起发送。所有持仓在纽约现货交易时段结束时平仓。输入参数列表中的美国假日会跳过（列表到 2027 年底，可以修改）。
为什么四个策略一起
在 backtest 中，Gold Regime 和 Noise Area 的每日结果与其他每个策略的相关性为 0.00 至 0.08。Tokyo Range 和 Yen Session 交易同一货币对（相关性 0.69），因此它们的默认风险是分开的：每笔 0.125% 和 0.375%。
Backtest 结果
以下是 MetaTrader 5 Strategy Tester 在历史数据上模拟的结果，不是真实交易结果。
设置：USDJPY 5 分钟图，2018 年 1 月至 2026 年 9 月，真实报价（历史质量 85%），入金 10,000 美元，默认风险，测试服务器的 spread、佣金和 swap。风险按 equity 的百分比计算，因此结果是复利的。
- 7,654 笔交易，profit factor 1.26，最大 equity drawdown 9.4%
- 在 backtest 中每个日历年都以盈利结束；2019 年几乎持平（+1.2%）
- 各策略 profit factor：Yen Session 1.29（1,810 笔），Tokyo Range 1.27（3,095），Noise Area 1.24（1,719），Gold Regime 1.22（1,030）
账户保护模式
适用于有亏损规则的账户，例如自营交易公司的考核账户。
- 每日亏损限制为当日开始时余额的 %（默认 4%；请设置您公司使用的重置时间）
- 总亏损限制为初始余额的 %（默认 9%）
- 重启后根据账户历史重建限制
- 如果剩余的亏损额度不足以承担，就不开新交易
- 达到限制时，平掉本 Expert Advisor 的交易（可选全部持仓），并停止当天交易，达到总限制后则永久停止
它限制亏损，但不保证符合任何公司的规则。请阅读您公司的规则。
控制面板
每个策略一个区域，显示状态以及 PAUSE 和 CLOSE 按钮（点击两次确认）。RISK x0.5 将所有策略的风险减半。GUARD 显示当天剩余的亏损额度。倒计时显示距 K 线收盘的时间。面板可以折叠和移动。
设置
- 把 Expert Advisor 加载到任意一个图表上（backtest 使用 USDJPY 5 分钟图）。品种会自动查找，包括经纪商后缀，也可以在 inputs 中输入
- 经纪商时钟：设置冬季时差和夏令时规则（纽约或欧洲）；一个小时偏移输入项可适配其他时钟
- 建议使用 hedging 账户。在 netting 账户（每个品种一个持仓）上，每个品种只用一个策略
常见问题
- 小账户？手数跟随您设置的风险。在实盘中，如果一笔交易需要的手数小于经纪商的最小手数，该交易会被跳过，绝不向上取整。
- 经纪商没有 Nasdaq 100？Noise Area 策略会自动关闭，其他三个继续运行。
局限
- 1.22 至 1.29 的 profit factor 属于温和水平。亏损的周和月是正常的。
- backtest 中一段较长的回落从 2025 年 12 月持续到 2026 年 3 月，主要在 USDJPY 上，并于 2026 年 7 月恢复。
- 突破入场对 slippage 很敏感：真实成交可能比测试器中更差。
- 过去的结果不保证未来的结果。
交易有风险。请先在模拟账户上测试本 Expert Advisor。
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