EA Ledger True Costs MT5

一款适用于 MetaTrader 5 的账户账本：按幻数、交易品种、星期和小时拆分您的交易结果，将价格盈亏、手续费、库存费和费用分列显示，并测量每次成交时支付的点差，以及成交价相对于您所请求价格的滑点。每次更新时都会将合计与账户余额进行核对。它绝不会在图表上交易。

功能

将它加载到一个图表上。它读取账户的成交历史，根据成交重建每个持仓，并在面板上显示结果：

• 净结果、价格盈亏、手续费、库存费和费用，分列显示
• 每次成交的点差成本和滑点成本，依据终端自身的跳价历史测量
• 每笔已平仓交易的 MFE 和 MAE：持仓期间价格向对您有利和不利的方向分别走了多远
• 交易笔数、胜率、盈利因子、手数以及每手综合成本
• 入金、出金、信用、赠金、更正及其他非交易条目，与交易结果分开显示

每新增一笔成交，它都会自动更新。其计算已用包含 50,000 笔和 200,000 笔成交的合成历史进行测试；实时测试所用账户最多有 1,249 笔成交。

与余额一致的合计

每当历史发生变化，面板都会将账户的全部成交相加，并将总和与经纪商报告的余额进行比较。汇总下方的状态栏显示这两个数字及其差额：精确到分完全一致时显示绿色“OK”，不一致时显示红色“MISMATCH”。对于所选周期，它还会显示余额变化等于交易结果加上非交易条目。

信用会显示，但不计入余额，与 MetaTrader 的计算方式相同。

根据成交重建持仓

• 对冲账户和净额账户。
• 部分平仓、加过仓的持仓、反向平仓（两个持仓都标记为“CB”），以及净额账户上的反转（一笔成交平掉一个持仓并开立方向相反的持仓）。反转成交的手续费按交易量在被平掉的交易和新交易之间分摊。
• 以单独成交记账的手续费，以及按日或按月收取的手续费，在经纪商将其关联到某个持仓时，会归入该持仓。否则单独显示为一行“Commission not linked to a position”。
• 由止损、止盈和强制平仓导致的离场会被标记。

分组与筛选

视图：按幻数（如有 EA 注释则以其作为标签，幻数 0 显示为“Manual”）、按交易品种、按幻数和交易品种、按入场星期、按入场时的经纪商小时，以及交易列表。

周期：今天、本周、本月、全部历史，或按服务器时间指定的自定义范围。

点击幻数行可查看其交易品种，点击交易品种行可查看其幻数，点击幻数与交易品种行可查看其交易。面板上的一个标签显示当前生效的筛选，也可用它清除筛选。

Results 页面显示金额；Costs 页面显示每个分组的点差、滑点、手续费和费用，每手成本，平均 MFE 和 MAE，以及每项测量的数据来源。

成本如何测量

• 成交时的点差：成交时刻有效的 bid/ask，取自终端的跳价历史。如果没有跳价，则使用 M1 K线的点差，并将该交易标记为“M1”。
• 滑点：成交价相对于所请求价格的差值：
  • 挂单：其订单价格
  • 止损或止盈：其止损/止盈价位
  • 市价单：经纪商通常不为其保存请求价格，因此从跳价历史中取下单时刻的报价（买入取 ask，卖出取 bid）

正滑点对您不利，负滑点对您有利。

• 每点的货币价值：取自该交易本身的盈利，因此会随账户货币（包括美分账户和 EUR 账户）以及合约大小（黄金每手 1, 10 或 100 oz，指数 CFD 每手 1, 10 或 100 个单位）而变化。如果交易没有可用于测量的价格变动，则使用该交易品种的平均值，再不行则使用经纪商自身的盈利计算。
• MFE / MAE：从入场到离场期间，持仓估值所用价格（买入按 bid，卖出按 ask）的最高价和最低价，取自跳价。持续超过 3 天（可通过输入参数设置）的交易使用 M1 K线，并标记为“M1”。

点差成本和滑点成本已经包含在价格盈亏中，因为它们是成交价的一部分。显示它们是为了让您看到它们占去了多少结果。它们不会被再扣除一次。

结果保存在一个小型缓存文件中，因此每笔成交只测量一次。在测试账户上，首次测量 1,246 次成交和 557 笔交易用时 7 秒；测量在后台分小批进行，期间面板可以正常使用。

CSV 导出

“Export CSV”按钮会将四个文件写入 MQL5\Files\EALedger\<account>\：

• <time>_summary.csv：周期合计、非交易条目、余额核对
• <time>_groups.csv：当前视图中每个分组一行
• <time>_trades.csv：每笔交易一行，包括入场和离场、成本、入场和离场时的点差与滑点、以点数和金额表示的 MFE 和 MAE、每项测量的来源以及备注
• <time>_deals.csv：每笔成交一行，包括其所属交易、请求价格、下单时的报价、滑点和点差

通过输入参数“Write the CSV files again after every history change”，同样的文件会以前缀 auto_ 保持实时更新。

输入参数

策略测试器

测试器在开始时没有可显示的成交历史。因此，仅在策略测试器中，EA 会自行开立一小批示例持仓：

• 最小交易量（预付款允许时为最小交易量的两倍），三个幻数（“Sample A”、“Sample B”、“Sample C”）
• 每个持仓先开立，再平掉一半，然后平掉剩余部分，最多 60 个持仓
• 每次开新持仓前都会检查可用预付款；资金不足时它会写入一条提示，不发送任何订单

在可视化模式下运行，可以看到面板逐步填满。示例持仓不是交易策略，其结果不能说明任何盈利能力。测试器中的市价单没有请求价格，也可能没有跳价历史，因此在测试器中点差和 MFE/MAE 取自 M1 K线，滑点在交易列表中显示为“n/a”，在汇总中显示为 0.00。

在真实账户或模拟账户的图表上，EA 绝不会发送、修改或关闭任何订单。

限制（购买前请阅读）

• 占用一个图表位：它是智能交易系统，因此会占用所加载图表的 EA 位置。请将它加载到一个空闲图表上，而不是某个交易 EA 所在的图表。
• 跳价历史来自经纪商：点差、市价单的滑点以及 MFE/MAE 需要经纪商在交易发生时段的跳价历史。经纪商只保留有限的时间，部分交易品种则完全没有（测试中有一个股票 CFD 就没有）。此时将使用 M1 K线并将交易标记为“M1”，没有数据时则标记为“n/a”。首次测量会从经纪商服务器下载跳价历史。
• 市价单的滑点是相对于下单时刻的报价测量的。它包含执行期间的任何价格变动，而这正是您实际付出的。
• 反向平仓：MetaTrader 将反向平仓的全部盈利记在两个持仓中的一个上。账本按经纪商的记账方式显示；合计是正确的，两个持仓之间的分配由 MetaTrader 决定。
• 净额账户：一个持仓可能被多个 EA 修改。该交易归属于开立它的幻数；其他幻数在该持仓上的成交标记为“Mix”。
• 金额以账户货币显示，与经纪商报告的一致。美分账户显示美分。
• 库存费单独一列显示，不计入每手综合成本；每手综合成本包括点差、滑点、手续费和费用。
• 星期和小时均指入场时的星期和小时，按服务器时间计。
• 测试环境：
  • 在四个模拟账户上实时运行：MetaQuotes-Demo USD 对冲账户（1,249 笔成交）、EUR 对冲账户（900 笔成交）、USD 净额账户（262 笔成交），以及第二家经纪商的一个 USD 对冲模拟账户（337 笔成交，包括 5,000 oz 白银、10 单位和 100 单位的指数合约以及股票 CFD）。在全部四个账户上，合计与余额精确到分一致，并且每笔交易都与为测试单独编写的历史重建结果一致。
  • 美分账户和 1 oz 黄金由使用合成成交的单元测试覆盖，而非实时账户。这两家经纪商的模拟账户都未提供它们。
  • 速度已用包含 50,000 笔和 200,000 笔成交的合成历史进行测试。
• 请先在模拟账户上试用，并使用免费的策略测试器演示版。