Liquidity Sweep Pools MTF
- 指标
- 版本: 1.0
- 激活: 20
流动性池是尚未被触及的已确认的摆动高点或摆动低点。流动性扫荡是价格交易至该水平之外随后收盘回到区间内的那一根K线 - 交易者也将同一事件称为止损猎杀、止损扫荡、流动性抓取或假突破。Liquidity Sweep Pools MTF 在当前图表以及你选择的更高时间周期上标记流动性池以及在其上发生的流动性扫荡，并添加一个活跃流动性池的实时面板、流动性池形成时的成交量过滤器，以及检测到的扫荡的 CSV 导出。
此处多时间周期确认意味着每个流动性扫荡都可以对照更高时间周期的流动性池来解读，而无需离开你面前的图表，两组水平以各自的颜色并排绘制。
它标记什么
一件事，精确地说：流动性池的几何形态。它绘制的每个流动性池都带有价格水平、方向、距离和存在时长，同样的四个值会进入面板和 CSV 文件。这就是全部词汇，因此输出易于逐根K线验证，也易于输入到你自己的规则中，无论你是手动交易它们还是从智能交易系统读取缓冲区。
多时间周期流动性池确认
该指标可以将更高时间周期上按相同规则形成的流动性池直接绘制在当前图表上，使用单独的颜色和线宽，因此两个时间周期都可见而无需切换图表。更高时间周期的流动性池绝不会在确认它的更高时间周期K线完全收盘之前出现在更低时间周期上：允许承载它的最早更低时间周期K线，是其开盘时间等于或晚于该更高时间周期K线收盘时间的那一根。收盘K线规则跨时间周期延伸，而不是为方便而放宽。
当更高时间周期的历史仍在加载时，面板会明确报告（"MTF: loading history"），而不是显示零个流动性池，仿佛不存在一样。将更高时间周期设置为当前时间周期，或设置为并非严格更高的时间周期，会关闭该功能；会向终端日志写入一行说明原因，交易者已经打开的图表保持原样。
活跃流动性池面板
图表角落的一个表格列出它所附加的品种和图表上当前活跃的流动性池：价格水平、方向（高或低）、距最后一根收盘K线价格以平均真实波幅为单位的距离、自确认以来的K线数存在时长，以及该流动性池属于哪个时间周期。面板在K线收盘或流动性池集合变化时更新，而不是在每个跳动时更新。行数由输入和硬性内部限制封顶，因此具有长流动性池历史的图表无法使面板无限增长。如果成交量过滤器从计数中移除每个流动性池，面板会直接说明（"Volume filter: 0 pools passed"），而不是显示空表格。
成交量过滤器
两根K线可以形成相同的摆动形态，但其背后的成交量却大不相同。可以要求一根K线在获准成为流动性池之前，相对于回看窗口的成交量中位数，达到某个成交量阈值。在大多数外汇数据源上真实成交量为零；该过滤器可以读取跳动成交量、真实成交量，或自动决定，在自动模式下，当近期窗口内的真实成交量为空时，它会切换到跳动成交量，并记录它这样做了，而不是静默地返回空值。该过滤器默认关闭；启用它会改变绘制哪些流动性池。
检测到的扫荡的 CSV 导出
应请求，该指标会为每个图表会话向终端的本地 Files 文件夹写入一个文件，列出当前窗口中可见的每个流动性扫荡：时间戳、品种、时间周期、方向、水平价格、扫荡K线的最高价、最低价和收盘价、价格超出该水平多远以及收盘时回吐了该K线区间的多大份额、流动性池以K线计的存在时长及其确认时间。该文件不携带扫荡K线本身之外的任何结果、价格或点数，也没有任何列暗示之后发生了什么；扫荡之后的任何内容都由交易者在其自己的数据上计算。写入每个图表会话发生一次，并且是原子的 - 临时文件被重命名到位 - 因此中断的写入绝不会留下写了一半的 CSV。
计算与重绘
所有值，无论是在当前时间周期还是在更高时间周期上，都仅在收盘K线上计算。一旦一根K线收盘，其缓冲区值即被固定，之后绝不会被修改，并且更高时间周期的流动性池绝不会被回溯日期到在该流动性池可能被知晓之前就已存在的更低时间周期K线上。
用于程序化访问的缓冲区
暴露六个缓冲区，可以通过 iCustom 从智能交易系统读取：
缓冲区 0 - 发生高侧扫荡的K线上被扫荡水平的价格 缓冲区 1 - 发生低侧扫荡的K线上被扫荡水平的价格 缓冲区 2 - 当前时间周期上最近被跟踪的上方水平的价格 缓冲区 3 - 当前时间周期上最近被跟踪的下方水平的价格 缓冲区 4 - 配置的更高时间周期上最近被跟踪的上方水平的价格 缓冲区 5 - 配置的更高时间周期上最近被跟踪的下方水平的价格
当更高时间周期功能关闭或其历史仍在加载时，缓冲区 4 和 5 持有空值，就像缓冲区 2 和 3 在不携带数据的K线上持有空值一样。
说明
扫描窗口的最初几根K线构成预热区域，可能包含较少的标记，因为早于该窗口的水平在其中尚不存在。这适用于更高时间周期扫描以及当前时间周期扫描。
支持
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