Liquidity Sweep Pools MTF

Liquidity Sweep Pools MTF erweitert die „Swept Liquidity Pools“ um vier Funktionen: Bestätigung von Pools in höheren Zeitrahmen, ein Live-Panel mit aktiven Pools, einen Volumenfilter bei der Poolbildung und den CSV-Export erkannter Sweeps. Die zugrunde liegende Erkennung – was ein Pool ist, was ein Sweep ist, nur geschlossene Balken – bleibt gegenüber der kostenlosen Version unverändert; auf dieser Seite werden die vier Ergänzungen beschrieben.

Unterschied zur kostenlosen Version

Dieses Produkt erweitert „Swept Liquidity Pools“, das vom selben Anbieter kostenlos veröffentlicht wird, und ersetzt es nicht. Die kostenlose Version behält alles bei, was sie derzeit bietet: dieselbe Definition von Pools und Sweeps, dieselbe Regel für geschlossene Kerzen, dieselben vier Puffer in derselben Reihenfolge. Es wurde nichts daraus entfernt, um diese Seite zu erstellen.

Vier Funktionen wurden hier hinzugefügt und sind nur hier verfügbar: die Pool-Bestätigung für höhere Zeitrahmen mit zwei zusätzlichen Puffern, das Live-Panel für aktive Pools, der Volumenfilter bei der Poolbildung und der CSV-Export erkannter Sweeps. Solange alle Ergänzungen auf ihren Standardwerten belassen werden, entspricht die Darstellung auf dem Chart der kostenlosen Version, da der Volumenfilter zunächst deaktiviert ist und der höhere Zeitrahmen auf den aktuellen eingestellt ist; das Panel ist dann der einzige sichtbare Unterschied.

Was dieser Indikator nicht tut

Er eröffnet, schließt oder verwaltet keine Positionen und gibt keine Ein- oder Ausstiegssignale aus. Er zeichnet keine Orderblöcke, Fair-Value-Lücken, Markierungen für Strukturbrüche oder Charakterwechsel und kennzeichnet keine Marktphasen. Das Bedienfeld und die CSV-Datei beschreiben ausschließlich die Pool-Geometrie – Kursniveau, Seite, Abstand, Alter – und enthalten keinerlei Angaben zu Ergebnis, Wahrscheinlichkeit oder Signalstärke.

Bestätigung von Pools in höheren Zeitrahmen

Der Indikator kann Pools, die nach derselben Regel gebildet wurden, auf einem höheren Zeitrahmen direkt im aktuellen Chart in einer separaten Farbe und mit einer separaten Linienbreite darstellen. Ein Pool eines höheren Zeitrahmens erscheint niemals auf dem niedrigeren Zeitrahmen, bevor sich der Balken des höheren Zeitrahmens, der ihn bestätigt hat, vollständig geschlossen hat: Der früheste Balken des niedrigeren Zeitrahmens, der ihn darstellen darf, ist derjenige, dessen Eröffnungszeitpunkt am oder nach dem Schlusszeitpunkt des Balkens des höheren Zeitrahmens liegt. Dies ist dieselbe Regel für geschlossene Balken, die die kostenlose Version auf ihren eigenen Zeitrahmen anwendet, jedoch über verschiedene Zeitrahmen hinweg erweitert und nicht aus Gründen der Einfachheit gelockert wurde.

Solange die Historie des höheren Zeitrahmens noch geladen wird, meldet das Panel dies ausdrücklich („MTF: Historie wird geladen“), anstatt null Pools anzuzeigen, als ob keine existierten. Wird der höhere Zeitrahmen auf den aktuellen Zeitrahmen oder auf einen Zeitrahmen eingestellt, der nicht streng genommen höher ist, wird die Funktion deaktiviert; es wird eine Zeile in das Terminal-Protokoll geschrieben, die den Grund dafür erläutert, und das Chart, das der Trader bereits geöffnet hat, bleibt unverändert.

Aktives Pool-Panel

Eine Tabelle in der Ecke des Charts listet die derzeit aktiven Pools für das Symbol und den Chart auf, an den sie angehängt ist: Kursniveau, Seite (Hoch oder Tief), Abstand vom Kurs des zuletzt geschlossenen Balkens in Einheiten der Average True Range, Alter in Balken seit der Bestätigung und zu welchem Zeitrahmen der Pool gehört. Das Panel wird aktualisiert, wenn ein Balken schließt oder sich die Pools ändern, nicht bei jedem Tick. Die Zeilenanzahl wird durch eine Eingabe und durch eine feste interne Obergrenze begrenzt, sodass ein Chart mit einer langen Pool-Historie das Panel nicht unbegrenzt vergrößern kann. Wenn der Volumenfilter alle Pools aus der Zählung entfernt, wird dies im Panel direkt angezeigt („Volumenfilter: 0 Pools bestanden“), anstatt eine leere Tabelle anzuzeigen.

Volumenfilter

Ein Balken muss möglicherweise einen Volumenschwellenwert – relativ zum Medianvolumen eines Rückblickfensters – überschreiten, bevor er als Pool berücksichtigt wird. Das reale Volumen ist bei den meisten Devisen-Feeds gleich Null; der Filter kann das Tick-Volumen oder das reale Volumen lesen oder automatisch entscheiden, und im automatischen Modus wechselt er zum Tick-Volumen, wenn das reale Volumen im aktuellen Fenster leer ist, wobei er dies protokolliert, anstatt stillschweigend keine Ergebnisse zurückzugeben. Der Filter ist standardmäßig deaktiviert, sodass die Standarddarstellung des Indikators exakt mit der kostenlosen Version übereinstimmt; durch seine Aktivierung ändert sich, welche Pools dargestellt werden.

CSV-Export erkannter Sweeps

Auf Wunsch schreibt der Indikator pro Chart-Sitzung eine Datei in den lokalen Ordner „Files“ des Terminals, in der alle im aktuellen Fenster sichtbaren Liquiditäts-Sweeps aufgelistet sind: Zeitstempel, Symbol, Zeitrahmen, Seite, Preisniveau, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs des Sweep-Balkens, wie weit der Kurs über das Niveau hinausreichte und wie groß der Anteil der Balkenreichweite war, der beim Schlusskurs wieder abgegeben wurde, das Alter des Pools in Balken und seine Bestätigungszeit. Die Datei enthält keine Ergebnisse, Kurse oder Pips jenseits des Sweep-Bars selbst, und keine Spalte gibt Aufschluss darüber, was danach geschah; alles, was nach dem Sweep liegt, muss der Trader anhand seiner eigenen Daten berechnen. Das Schreiben erfolgt einmal pro Chart-Sitzung und ist atomar – eine temporäre Datei wird an Ort und Stelle umbenannt –, sodass ein unterbrochener Schreibvorgang niemals eine halb geschriebene CSV-Datei hinterlässt.

Berechnung und Neuzeichnung

Alle Werte, sowohl im aktuellen als auch im übergeordneten Zeitrahmen, werden ausschließlich auf der Grundlage geschlossener Balken berechnet. Sobald ein Balken schließt, sind seine Pufferwerte festgelegt und werden danach nie mehr geändert, und ein Pool aus einem übergeordneten Zeitrahmen wird niemals rückwirkend auf Balken eines untergeordneten Zeitrahmens angewendet, die bereits existierten, bevor dieser Pool bekannt sein konnte.

Puffer für den programmatischen Zugriff

Sechs Puffer stehen zur Verfügung und können von einem Expert Advisor über iCustom ausgelesen werden. Die Puffer 0–3 behalten das gleiche Layout wie in der kostenlosen Version bei:

• Puffer 0 – Kurs des „Sweep“-Niveaus auf dem Balken, auf dem ein „High-Side-Sweep“ stattfand
• Puffer 1 – Kurs des geswepften Niveaus auf dem Balken, auf dem ein „Low-Side-Sweep“ stattfand
• Puffer 2 – Kurs des nächsthöheren verfolgten Niveaus im aktuellen Zeitrahmen
• Puffer 3 – Kurs des nächstgelegenen nachverfolgten Niveaus unterhalb des aktuellen Zeitrahmens
• Puffer 4 – Kurs des nächsthöheren verfolgten Niveaus im konfigurierten höheren Zeitrahmen
• Puffer 5 – Kurs des nächstgelegenen nachverfolgten Niveaus unterhalb im konfigurierten übergeordneten Zeitrahmen

Die Puffer 4 und 5 enthalten den leeren Wert, solange die Funktion für den höheren Zeitrahmen deaktiviert ist oder deren Verlauf noch geladen wird, genauso wie die Puffer 2 und 3 den leeren Wert bei Balken enthalten, die keine Daten enthalten.

Hinweise

Die ersten Balken des Scan-Fensters bilden einen Aufwärmbereich und können weniger Markierungen enthalten, da Niveaus, die älter als das Fenster sind, darin noch nicht vorhanden sind. Dies gilt sowohl für den Scan des höheren Zeitrahmens als auch für den aktuellen.

Support

Fragen und Fehlermeldungen werden über den Kommentarbereich dieses Produkts oder über private Nachrichten auf mql5.com bearbeitet.

Eingabeparameter

Grundlegende Eingaben, unverändert gegenüber der kostenlosen Version

• PoolPivotBars – Balken auf jeder Seite, die einen Pool bestätigen
• PoolMaxAgeBars – Lebensdauer des Pools in Balken
• PoolMergeAtr – Pools zusammenführen, die näher beieinander liegen als dieser Wert (ATR)
• PoolMinBarRangeAtr – Mindestbereich der Pool-Balken (ATR)
• ReachAtrPeriod – ATR-Periode für die Entfernungsskalierung
• SweepMinReachAtr – Mindestreichweite über einen Pool hinaus (ATR)
• SweepMaxReachAtr – maximale Reichweite über einen Pool hinaus (ATR)
• SweepMinReachTicks – Mindestreichweite in Instrument-Ticks
• SweepMinRejectShare – minimaler Anteil des zurückgegebenen Balkenbereichs
• HistoryBarsLimit – Zu scannende Balken, 0 für alle
• MarkupVisible, MarkupPoolColor, MarkupSweptHighColor, MarkupSweptLowColor, MarkupLineWidth
• NotifyPopup, NotifyPush

In dieser Version hinzugefügt

• HigherTimeframe – höherer Zeitrahmen für die Pool-Bestätigung; der aktuelle Zeitrahmen deaktiviert diese Funktion
• HigherPoolColor, HigherLineWidth – Farbe und Breite der Pools im höheren Zeitrahmen
• PanelVisible – Aktives Pool-Panel anzeigen
• PanelMaxRows – Anzahl der im Panel angezeigten Zeilen
• PanelCorner – Panel-Ecke: 0 oben links, 1 oben rechts
• PanelXOffset, PanelYOffset – Versatz des Panels von der gewählten Ecke
• PanelTextColor, PanelFontSize – Darstellung des Panel-Textes
• VolumeFilterEnabled – Schwellenwert für die Lautstärke auf der Poolleiste erforderlich
• VolumeSourceMode – Volumenquelle: automatisch, Tick-Volumen oder reales Volumen
• VolumeMedianBars – Für den Lautstärkemedian verwendete Balken
• VolumeMinRatio – Schwellenwert für das Volumen der Pool-Balken im Verhältnis zum Median
• ExportSweepsToCsv – Erfasste Sweeps einmal pro Chart-Sitzung in eine CSV-Datei schreiben