SAR RSI MTS : 基于两个指标的交易系统: iSAR (抛物线 SAR) 和 iRSI (相对强弱指数, RSI). 根据可用保证金的风险百分比计算手数。 作者： Vladimir Karputov
新文章 交易中的混沌理论（第一部分）：简介、在金融市场中的应用和李亚普诺夫指数 已发布： 混沌理论可以应用于金融市场吗？在这篇文章中，我们将探讨传统混沌理论和混沌系统与比尔·威廉姆斯提出的概念有何不同。 传统的混沌理论和比尔·威廉姆斯（Bill Williams）的“混沌”概念有很大不同。前者依赖于严格的数学原理，并使用复杂的工具来分析系统。而后者使用直观的方法和技术指标，如鳄鱼和分形，它们与混沌的数学理论没有直接联系。
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 20 部分）：符号回归 已发布： 符号回归是一种回归形式，它从最小、甚或没有假设开始，而底层模型看起来应当映射所研究数据集。尽管它可以通过贝叶斯（Bayesian）方法、或神经网络来实现，但我们看看如何使用遗传算法实现，从而有助于在 MQL5 向导中使用自定义的智能信号类。 我们继续这些系列，在其中我们看到能够快速编码、测试、或许能部署的算法，这一切都归功于 MQL5 向导，它不仅拥有标准交易函数和类库，能贴合智能系统编码，而且还有能与任何自定义类实现并行运行的替代交易信号和方法。 符号回归 是回归分析的一种变体，与它的传统表亲 经典回归
新文章 开发多币种 EA 交易系统（第 15 部分）：为真实交易准备 EA 已发布： 当我们逐渐接近获得一个现成的 EA 时，我们需要注意在测试交易策略阶段看似次要的问题，但在转向真实交易时变得重要。 现在，让我们从 EA 的工作中暂时中断一小段时间。试运行后，结果与没有中断时完全一样。这表明在短暂中断后，EA 成功恢复状态并继续工作。 要想知道其中的差别，我们可以中断更长的时间，比如 4 个月。我们得到以下结果： 在图表上，带黄色边框的矩形显示了大致的中断位置。此时，EA 开设的仓位被放弃。但随后，EA 恢复了行动，拾起了未平仓位，并取得了普遍良好的结果。因此，可认为保存和加载 EA
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 19 部分）：贝叶斯（Bayesian）推理 已发布： 贝叶斯（Bayesian）推理是运用贝叶斯定理，在获得新信息时更新概率假设。这在直观上倾向于时间序列分析中的适应性，那么我们来看看如何运用它来构建自定义类，不仅针对信号，还有资金管理、和尾随破位。 我们通过回顾 贝叶斯推理 来继续开发 MQL5
新文章 交易者容易使用的止损和止盈 已发布： 止损（stop loss）和止盈（take profit）对交易结果有重大影响。本文将介绍几种寻找最佳止损单价格的方法 。 止损和止盈是在价格达到其设定值时平仓的停止单。止损可以让交易者限制损失，而止盈则可以让交易者保住收益。使用止损和止盈的主要好处在于能够控制金融风险和进行资金管理。 但有些交易者倾向于不使用止损单。他们的理由很简单，有些情况下，价格到达止损点后会反转，如果没有止损，头寸可能会以取得利润平仓。同样的道理也适用于止盈。达到其价格水平后，进行平仓。但是，价格仍继续朝同一方向移动，如果没有设置止盈，本可以获得额外利润。
StopAndTake MT5 : 当在价格图表上运行时，该脚本会修改当前交易品种所有已开订单的止损或者获利。 作者： Dmitry Melnichenko
趋势均衡指标 TrendEQ : 趨勢均衡指標 TrendEQ 透過結合動量和波動性來動態分析市場趨勢。透過根據市場走勢衡量動量，TrendEQ 提供了趨勢強度和方向的可靠衡量標準。 作者： Simon Draxler
新文章 监视多币种的交易信号（第五部分）：复合信号 已发布： 在第五篇文章是与创建交易信号监视器有关，我们将研究复合信号，并实现必要的功能。 在早前版本里，我们用到了简单信号，例如 RSI、WPR 和 CCI，并且还引入了自定义指标的可能性。 复合信号 是由两个或更多个简单信号合成的信号，这些信号通过逻辑 AND（与）/ OR（或）运算符相互连接。 因此，复合信号将包括几个先前创建的简单信号，这些信号将用逻辑运算符进行交互。 还有可能创建一个复杂条件的信号，其中包含给定时间段内同时存在的两个或三个简单信号。 因此，交易系统将拥有一个主要信号和一个过滤器。 逻辑
新文章 神经网络实践：伪逆 (二) 已发布： 由于这些文章本质上是教育性的，并不打算展示特定功能的实现，因此我们在本文中将做一些不同的事情。我们将重点介绍伪逆的因式分解，而不是展示如何应用因式分解来获得矩阵的逆。原因是，如果我们能以一种特殊的方式来获得一般系数，那么展示如何获得一般系数就没有意义了。更好的是，读者可以更深入地理解为什么事情会以这种方式发生。那么，现在让我们来弄清楚为什么随着时间的推移，硬件正在取代软件。 在上一篇文章 " 神经网络实践：伪逆 (一) "中，我展示了如何使用 MQL5 库中的一个函数来计算伪逆。然而，与许多其他编程语言一样，MQL5
新文章 神经网络变得简单（第 90 部分）：时间序列的频率插值（FITS） 已发布： 通过研究 FEDformer 方法，我们打开了时间序列频域表述的大门。在这篇新文章中，我们将继续一开始的主题。我们将研究一种方法，据其我们不仅能进行分析，还可以预测特定区域的后续状态。 在之前的文章中，我们讨论了 FEDformer 方法，其使用频域来从时间序列中查找形态。不过，该方法所用的 变换器 很难称为轻量级模型。论文 《FITS：依据 10k 参数为时间序列建模》 提出了一种时间序列频率插值的方法（ 频率插值时间序列 - FITS
新文章 MQL5中的结构及其数据打印方法 已发布： 在本文中，我们将研究MqlDateTime、MqlTick、MqlRates和MqlBookInfo结构，以及从它们打印数据的方法。为了打印结构的所有字段，有一个标准的ArrayPrint（）函数，它以方便的表格格式显示数组中包含的数据以及处理结构的类型。 MqlParam 和 MqlTradeRequest 结构传输用于创建指标和向服务器发送交易请求的技术信息。我们根据完成的结构中发送数据的要求结果填写结构的要求字段。换句话说，这些结构并不特别需要打印这些结构的字段由程序员填充的数据
新文章 开发多币种 EA 交易系统（第 14 部分）：风险管理器的适应性交易量变化 已发布： 之前开发的风险管理器仅包含基本功能，让我们试着探讨其可能的开发方式，使我们能够在不干扰交易策略逻辑的情况下改善交易结果。 在本系列的 前一篇 文章中，我谈到了风险控制的主题，并开发了一个实现基本功能的风险管理器类。它允许设置最大每日损失水平和最大总损失水平，达到这两个水平时，交易停止，所有未结仓位被平仓。如果达到每日亏损限额，则第二天恢复交易；如果达到整体亏损限额，则根本不恢复交易。 大家可能还记得，风险管理器的可能发展领域是更平滑地改变仓位大小（例如，超过一半限额时减少两倍），以及更 "智能"
新文章 重塑经典策略（第三部分）：预测新高与新低 已发布： 在系列文章的第三部分中，我们将通过实证分析经典交易策略，探讨如何利用人工智能进行优化。本次研究聚焦于运用线性判别分析模型（LDA）预测价格走势中的更高高点与更低低点。 当采用价格行为策略的交易者分析某一标的时，他们通常会寻找强势趋势正在形成或即将消亡的迹象。一个众所周知的强势趋势正在形成的迹象是，价格水平收盘价高于先前的极端值，并继续以逐渐增大的步幅远离这些极端值。这俗称“新高”或“新低”，具体取决于价格移动的方向。
新文章 在MQL5中创建动态多品种、多周期相对强弱指数（RSI）指标仪表盘 已发布： 本文中，我们将在MQL5中开发一个动态多品种、多周期相对强弱指数（RSI）指标仪表盘，为交易者提供跨不同品种和时间段的实时RSI值。该仪表盘具备交互式按钮、实时更新功能和有色编码的指标，以帮助交易者做出明智的决策。 一个动态的 RSI 仪表盘是交易者强大的工具，它可以提供跨多个标的和时间段的RSI值的综合视图。这有助于交易者通过识别市场的超买或超卖状况来做出更加明智的决策。通过在一个界面中可视化RSI数据，交易者可以快速评估市场状况并相应地调整他们的策略。 我们将涵盖以下关键领域： 仪表盘初始化：
新文章 构建蜡烛图趋势约束模型（第7部分）：为EA开发优化我们的模型 已发布： 在本文中，我们将详细探讨为开发专家顾问（EA）所准备的指标的相关内容。我们不仅会讨论如何对当前版本的指标进行进一步改进，以提升其准确性和功能，还会引入全新的功能来标记退出点，以弥补之前版本仅具备识别入场点功能的不足。 假设你正在考虑以50美元的价格购买一只股票。你设置了48美元的止损价（表示每股潜在损失2美元），并设定了56美元的目标价（表示每股潜在收益6美元）。计算这只股票的风险收益比。 潜在损失：50美元（买入价）- 48美元（止损价）= 2美元, 潜在收益：56美元（目标价）- 50美元（买入价）= 6美元
新文章 如何将聪明资金概念（SMC）与 RSI 指标结合到 EA 中 已发布： 聪明资金概念（结构突破）与 RSI 指标相结合，可根据市场结构做出明智的自动交易决策。 在快节奏的外汇交易世界中，拥有一个可靠高效的交易系统对于成功至关重要。一般来说，交易有很多术语、概念和策略。有时，这往往会让人喘不过气来，尤其是对于那些仍在努力在交易行业站稳脚跟的新交易员来说。 聪明资金概念（SMC，Smart Money Concept）是外汇交易中的热门概念之一，但对于新交易者或任何人来说，在交易中使用聪明资金概念有时都很困难。
新文章 通过推送通知监控交易——一个MetaTrader 5服务的示例 已发布： 在本文中，我们将探讨如何创建一个服务应用程序，用于向智能手机发送关于交易结果的通知。我们将学习如何处理标准库对象列表，以便根据所需属性组织对象的选择。 当在金融市场上进行交易时，一个关键要素是能够获取关于过去某一段时间内交易结果的信息。 或许，每位交易者都至少有过一次需要监控过去一天、一周、一个月等时间段内的交易结果，以便根据这些交易结果来调整自己的交易策略的经历。MetaTrader 5客户端提供了 以报告形式展现的良好统计数据
新文章 特征向量和特征值：MetaTrader 5 中的探索性数据分析 已发布： 在这篇文章中，我们将探索特征向量和特征值在探索性数据分析中的不同应用方式，以揭示数据中的独特关系。 主成分分析（PCA，Principal Component Analysis）因其在数据探索过程中的降维作用而广为人知。然而，它的潜力远远超出了减少大型数据集的范围。PCA的核心是特征值和特征向量，它们在揭示数据中的隐藏关系方面起着至关重要的作用。在本文中，我们将探索利用特征结构来揭示这些隐藏关系的技术。
新文章 改编版 MQL5 网格对冲 EA（第 IV 部分）：优化简单网格策略（I） 已发布： 在第四篇中，我们重新审视了之前开发的“简单对冲”和“简单网格”智能系统（EA）。我们的专注点转移到通过数学分析和暴力方式完善简单网格 EA，旨在优化策略用法。本文深入策略的数学优化，为在以后文章中探索未来基于编码的优化奠定了基础。 在我们连载系列的本期内容，是修订的 MQL5 网格对冲 EA，我们深究网格 EA 的复杂性。据我们在简单对冲 EA 方面的经验，我们现在应用类似的技术来改进网格 EA 的性能。我们的旅程从现有的网格 EA
新文章 开发回放系统（第 56 部分）：调整模块 已发布： 虽然模块之间已经可以正常交互，但在回放服务中尝试使用鼠标指标时会出现错误。在进入下一步之前，我们需要解决这个问题。此外，我们还将修复鼠标指标代码中的一个问题。所以这个版本经过适当的打磨，最终会稳定下来。 在上一篇文章" 开发回放系统（第 55 部分）：控制模块 "中，我们实现了一些修改，使我们能够在不使用终端全局变量的情况下创建控制指标。至少在存储信息和用户指定的设置方面是这样。 虽然一切运行正常且相当稳定，但当系统被放置在具有一定数量柱形的图表上时，当使用与自定义交易品种相关的数据时，由于超出范围限制，系统会不断崩溃。
新文章 神经网络变得简单（第 89 部分）：频率增强分解变换器（FEDformer） 已发布： 到目前为止，我们研究过的所有模型在分析环境状态时都将其当作时间序列。不过，时间序列也能以频率特征的形式表示。在本文中，我将向您介绍一种算法，即利用时间序列的频率分量来预测未来状态。 时间序列的长期预测是一个解决各种应用问题时长期存在的问题。基于 变换器 的模型展现出有前景的结果。不过，高计算复杂度和内存需求，令其难以运用 变换器 为长序列建模。这引发了众多研究，致力于降低 变换器 算法的计算成本。 尽管基于 变换器
Reversal : 本指标显示了基于作者的‘Reversal(反转)’交易系统的交易信号。 作者： Sergey Vradiy
新文章 在 MQL5 中创建每日回撤限制器 EA 已发布： 本文从详细的角度讨论了如何基于交易算法实现 EA 交易系统的创建。这有助于在 MQL5 中实现系统自动化，并控制每日回撤。 回撤限制器是交易和投资中使用的一种工具，通过限制回撤期间的潜在损失来管理风险。当市场波动或经济状况导致资产或投资组合价值下降时，就会出现回撤期。在此期间，如果价值低于设定水平，回撤限制器会自动出售全部或部分投资，从而帮助投资者避免重大损失。这一工具旨在减少可能的损失，保障投资者的资金安全。管理期货账户和其他投资工具通常使用回撤限制器来控制风险，并防范市场大幅下跌。
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