文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法"

unreal 2013.09.12 14:44 #191

稍后，我将以可视化形式发布 Dukascopy、alpari 和 GKFX 的刻度。

Mykola Demko 2013.09.12 14:48 #192

交易、自动交易系统和交易策略测试论坛

MetaTrader 4 IDE 测试版包括新的 MQL4 编译器和编辑器

Urain, 2013.09.12 13:18

您天真地认为，在较高的 TF 上进行交易就可以摆脱生成错误刻度线的诅咒，但事实并非如此。接近某一水平的交叉并不取决于 TF。它贯穿于所有时间框架。在 W1 上，收盘价与 M1 相同。

这里有一个例子：

水平部分是开仓/平仓的最佳点（就执行而言），价格站稳，市场上有足够的成交量，市场在逐渐回升（这就是价格站稳的原因），获得重新报价的风险很小。

但测试仪会将这部分生成为一个刻度线梳子（向上向下），因此在现实生活中，您会很有信心地在任何 TF 上开仓（如果有信号，例如收盘价越过指标线），但在测试仪中，在这些部分您会得到很多假阳性，并支付 8 个点差，然后再过 100 个刻度线，您将再支付 8 个点差。这就是假 ticks 的产生将如何扼杀一个正常的 TS，而所有垃圾都将留下，优化器将不得不选择给您什么作为获胜的猴子。

顺便说一句，现实生活中有很多这样的网站。

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛。

MetaTrader 4 IDE 测试版，包括新的 MQL4 编译器和编辑器。

Urain, 2013.09.12 14:13

有刻度。在现实生活中，ticks 是由堆栈状态变化事件产生的。

也就是说，有四种类型的 ticks：出价发生变化、要价发生变化、出价和要价都发生变化，最后是价格没有变化但堆栈中的交易量发生变化。

只有第四种类型的刻度线是直线，而测试仪生成的刻度线和卖出价的变化是不充分的。

对于上一个帖子：...

这就是虚假勾股如何扼杀正常 TS 的，所有垃圾都将留下，优化器将不得不从中选择给你什么作为获胜的猴子。

猴子究竟是如何出人头地的......在现实生活中，猴子会急剧跳升，但这是不可能的；而在测试器中，价格会平稳上升，但这是不存在的；在这样的上升过程中，测试器中的猴子会显示出利润，尽管它们在现实生活中会亏损。

交易、自动交易系统和交易策略测试论坛。

MetaTrader 4 IDE 测试版，包括新的 MQL4 编译器和编辑器。

Urain, 2013.09.12 14:21

我不是要求举例说明，当您编写程序时，您会考虑可能的变体。

现在的问题是在特定情况下建模是否充分。我给了一个例子的链接，但这种情况很可能发生在任何经纪商的任何工具上。

ZY 在 4 种导致生成跳动点的情况中，有 2 种处理不当。

在其余两种情况中，两种价格（买入价和卖出价）都发生变化的情况并不总是能得到正确处理。

例如，价格急剧变化的情况会导致出现虚假价格。

总之，只有一种情况总是能得到正确处理，即出价变化。

ntchk

unreal 2013.09.21 10:13 #193

略微调整了文章中记录测试仪刻度的智能交易系统。

//+------------------------------------------------------------------+
//|Write_Ticks_mod.mq5
//| 2010 年 MetaQuotes 软件公司版权所有。
//|https：//www.mql5.com ||
//+------------------------------------------------------------------+

input datetime start = D'2013.09.06 14:29:00';
input datetime end   = D'2013.09.06 14:31:00';

//+------------------------------------------------------------------+
//| 专家勾选功能|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   datetime time=TimeCurrent();
//---
   SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
   //Print(time,tick.bid)；
   Print(time,", ",tick.bid,", ",tick.ask); // 增加询问
//---
   if(time>end) ExpertRemove();
//---
  }