文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法" - 页 5

新评论
 
Prival :
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我所说的 "勾选质量 "不是指 "好 "的程度和与某些参考数据的一致程度，而是指不同报价提供者之间的差异程度。质量是一种特征或属性。显然，参考报价不可能存在于自然界中。
 
阅读这篇文章的评论非常有趣，总的来说，人们对网站的兴趣与日俱增。但我认为这与风车有关。如果需要真实的刻度，而又有供应商，只需在 "智能交易系统 "代码中插入几行，用真实的刻度替换测试者的刻度即可。还是我说错了？
 

亲爱的 Prival

不幸的是，你只从自己的角度看待一切。关于 "为什么不给我们原始刻度线和平均温度 "的说法清楚地表明了这一点。您忘了，经纪人要对他给出的价格负责。他不能在给出各种垃圾信息（现实中就有这种明目张胆的垃圾信息）之后，还要为此负责。

你坚持与现实对着干，却没有注意到技术性和可能性。现实在于专家的稳健性（加载、过滤等），而不是完美的建模或刻度表示。

另外，即使是你得到的结果，你的批判性也低得奇怪。你曾两次用刻度得到完全错误的结果，却从不自我检查，而是直接去要求什么。我怀疑其他的 Tic 分数也是同样的模式。

 
DC2008 :
阅读这篇文章的评论非常有趣，总的来说，人们对网站的兴趣与日俱增。但我认为这与风车有关。如果需要真实的刻度，而又有供应商，只需在 "智能交易系统 "代码中插入几行，用真实的刻度替换测试者的刻度即可。还是我说错了？

建议您阅读 2006 年的讨论 - MetaTrader 4 讨论中已经讨论过所有这些问题：

在 MetaTrader 5 中，由于采用了新算法和基本的一分钟历史记录，策略测试器变得更好用了。
Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4 - MQL4 форум
 
Renat写道(a) :

亲爱的 Prival、

不幸的是，你只从自己的角度看待一切。....

.我猜想，在其他的评价中，蜱虫的情况也是完全一样的。

每个人都有自己的观点。如果一个人根本没有自己的观点，那就太糟糕了。我试图从交易者的角度来展示我的观点，因为在我看来，你是从终端创建者的角度来看这个过程的，如果经纪中心的代表出现在这里，他将有自己的观点。这很正常。我们只需要确定谁的观点是主要的，航站楼是为谁而建的？为开发商？为经纪中心？

但我认为，对于交易者来说，我们才是这一产品的最终用户。如果没有我们，就不需要开发。 因此，我认为应该慎重对待我们的意见。

至于我的结论，你们有机会反驳我。

请告诉我，衡量建模质量的公认指标是建模误差的最小均方根，下面是计算公式。

你有 0。

这里x 是时间，y 是价格。您可以将此指标推广到n 维 空间（多币种）。

请提供数据，以便对您的论断进行反复验证。 虽然我个人已经从文章中了解到您未能做到这一点。

 

我认为

  1. 一分钟内模拟刻度的时间 无关紧要
  2. 误差极小--文章清楚地表明了这一点。
你在玩将刻度理想化的游戏。虽然你是在与一个亲自 为 MetaTrader编写 自适应过滤器的人交谈，而这些过滤器在数百家经纪商上都能使用。这些过滤器每天都会自动（没有外部设置）更改数十或数百个符号的参数，因此很少有人能预测每个符号的所有参数。

此外，服务器本身也需要手动设置过滤参数，还有大量由经纪商自己编写的数据源，以及热插拔数据源--所有这一切都彻底扼杀了通过分析微观的 "点 "与 "点 "之间互动的特殊性来建立交易策略的想法。

我们的愿景将交易者、经纪商、开发人员和技术人员的观点结合在一起。如果不考虑这些因素，就不可能创建一个平衡的信息和交易平台。我们已经是第五次这样做了。

 
Prival :

您有 0。

这里x 是时间，y 是价格。我们可以将这一指标推广到n 维空间 （多货币）。

请提供数据，以便对您的论断进行反复验证。 虽然 我个人已经从文章中意识到，您并没有做到这一点。

你打算如何用同一把尺子来衡量时间和价格？我仍然可以允许您测量刻度线序列的均方根，或者测量历史刻度线与模拟刻度 线之间的差异（以及相应的均方根和其他从这一差异得出的参数），但这一差异怎么能成为质量的衡量标准呢？

试着用同样的公式来比较不同经纪商的刻度序列，或者更准确地说，试着根据这些参数的值来猜测你面前的经纪商刻度在哪里，测试者的刻度在哪里。

 
Renat писал(а) :

我认为

  1. 一分钟内模拟刻度的时间 并不重要
  2. 误差极小--文章清楚地表明了这一点。
你在玩将刻度理想化的游戏。虽然您是在与一个亲自 为 MetaTrader编写 自适应过滤器的人交谈，而这些过滤器可在数百家经纪商上使用。这些过滤器每天都会自动（无外部设置）更改数十或数百个符号的参数，因此很少有人能预测每个符号的所有参数。

这有什么关系呢？你可以再写一百万个过滤器，我只会为你感到高兴。你要么不明白我在问你什么，要么假装不明白。

我再试一次。

为什么当一个交易者坐在终端前工作时，他会收到要输入的刻度。一切正常。一切正常。但一旦他想获得历史记录。他得到的不是 ticks， 而是OHLC （分钟）。从OHLC 进行测试，我们再次尝试模拟刻度线。

"我们创造自己的困难，并成功地解决它们"。

雷娜特，你为什么要自己制造困难，把故事说成蜱虫，而根本不做模拟？

  1. 这样就可以消除所有关于适当性的问题，因为您并不是在建模，而是在向测试人员提供已有的历史。对于特别热心的人，您可以添加噪音发生器或螺柱。
  2. 这样就能正确绘制不同类型的图表，如 Kagi、Renko、Crosses and Sticks、Equi-Volume 等。
  3. 终端只会从中受益，因为它将允许交易者从略微不同的角度看待市场。它将变得更加通用。

提交、 请 以 ticks 形式显示历史，而不是以OHLC 形式显示医院的平均温度。

 
Rosh писал(а) :

您如何用同一把尺子测量时间和价格？我仍然可以允许你测量一个刻度序列的均方根，或者测量历史刻度和模拟刻度之间的差异（以及相应的均方根和其他从这一差异得出的参数），但这一差异怎么能成为质量的衡量标准呢？

正是这种差异才是质量的衡量标准。让我用一张图来解释一下。

有一个真实的值，在我们的例子中是一个刻度线。它有一个价格（Үist 轴） ，以及在时间轴（Үist 轴）上的某个位置。 在图中，这就是红点。 假设有两种算法可以对这一点进行建模。 我们想对这两种算法进行比较，并回答哪种算法的建模效果更好。

质量的衡量标准就是到红点的距离。这就像一个射手，谁的枪法更好，是射中 10 点还是射中牛奶。这就像毕达哥拉斯定理一样简单。导管的平方和等于斜边的平方。

斜边小的那个模型更好。完美建模是指距离为零。我们从未失手，我们正好命中十个。

H.Y. 既然我们可以一次命中十个，为什么还要用 OHLC 来模拟刻度线呢？

 

只是跳动的频率要高一些，即使在高峰时段也要高得多。

и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)

毕竟，每分钟的历史记录是如此均匀地生成的，因此，在五个位数 上有 5 个点的差异.....。

是的，早期人们抱怨点差是 4 个点。

现在测试期间的半点已经很难吗？

拖曳将不会打败它，而且它甚至 =)

此外，请注意这是模拟交易。

与真实交易无关，只是一个测试。

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