文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法" - 页 3 12345678910...21 新评论 Mykola Demko 2010.05.23 02:42 #21 Renat :在单独的主题中发布所有详细的可重复信息以及 Expert Advisor 代码 - 我们将共同检查和讨论。如果是吹笛者，还要提供他的真实交易日志。这是一种正确而诚实的方法。与上述文章相同。:o)我可能错了，也可能不诚实，但这个 EA 的代码，很抱歉，我会保密、而且，我甚至不会暗示它的工作原理（我有这个权利）。我也不会与任何人讨论我的智能交易系统。我把导入 ticks 的想法告诉你们，你们自己去想吧。到此为止，我想这个话题已经结束了，因为我已经从你那里听到了我想要的一切，而你也从我这里听到了一切，我想我们彼此都不会再说什么新的东西了。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 11:46 #22 Urain ::o)我可能错了，也可能不诚实，但我会对 EA 的代码保密、这正是我想公开展示的。你们两个都拒绝公开具有 勾选生成 质量的实际研究，而是仅限于理论上的无稽之谈。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 11:50 #23 lea :"持续时间通常使用泊松过程建模。" Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)谢谢，我会注意并使用这个模型做一些实验。不过，这对我们来说要容易得多--由于我们有详细的历史记录，我们可以在微周期（分钟）内建模，这就大大降低了（几乎为零？ Prival 2010.05.23 13:18 #24 Renat писал(а) # :这正是我想要公开证明的。你们两个都拒绝对 抽搐产生的质量进行公开的实际研究，而是仅限于理论上的无凭无据的捏造。 你们不必代表所有人说话。我在第一页就已经向您提出了问题， ，您自己也回答了， ，您还需要什么研究？如果您立即承认您在模拟抽搐时忽略了这些问题，那么您还需要什么研究？ 您模拟的抽动来自石英振荡器（"强度在整个条形图上是均匀的"）。现实生活中不会出现这种情况 !!!!。 2. 您僵硬地设定了低 和高的 顺序。而这仅由条形图的颜色决定。至于在真实数据中这种情况有多常见， 你并不知道答案。 3. 您完全忽略了一个问题，即在柱形图上绘制多币种的刻度线排列 。 4. 记住您在建模方面的 "技能 "以及您在 MT4 中对建模的态度。我可以再问一个问题。 在 MT4 中，您扔掉了 20% 的刻度。现在情况如何？如果一个真实的条形图有 100 个刻度点，您在建模时会有多少刻度点？ 我们（尤其是我）试图向您传达一个小学生都能理解的简单想法。 模型总是不如真实数据！你固执地说，不，不是这样的。还引用哲学推理，说我们用了 10 年时间建模，创造了强大的算法......这算什么？我们谈论的是建模的质量，是充分性....。 你们是模型的创造者，你们必须证明它的适当性（而不是光说不练看图说话）。请友好地回答所提出的有关适当性的问题。以 "我们知道一切，我们知道如何做一切，你们在这里都是傻瓜 "为风格的谈话是不会通过的。我曾模拟过你们做梦也想不到的过程，并证明了模型的适当性，这不是对这个领域的业余爱好者说的。 Sergey Pavlov 2010.05.23 13:19 #25 Renat :你们两个都拒绝公开进行关于 刻度线生成质量的实际研究，而是仅限于理论上的无稽之谈。 我对刻度线及其历史不感兴趣，因为我是在量子空间设计交易策略的--那里既没有时间也没有价格。但我在这篇文章中看到了另外一些东西--这是一种模拟可能的价格走势的算法。此外，作者还证明了它的充分性。有了它，您就可以设置输入参数（OHLCV），以获得可能的运动轨迹。要研究您的算法，最好能以库库的形式获得刻度线建模的 公共代码。 Mykola Demko 2010.05.23 14:22 #26 DC2008 : 我对刻度及其历史不感兴趣，因为我是在量子空间设计交易策略的--那里既没有时间也没有价格。但我在这篇文章中看到了其他东西--这是一种模拟可能的价格走势的算法。此外，作者还证明了它的充分性。有了它，您就可以设置输入参数（OHLCV），从而获得可能的运动轨迹。为了研究您的算法，最好以库的形式获得 tick 建模的公共代码。文章中详细描述了您需要哪些公共代码（甚至可以说是算法）、使用该算法建立 Expert Advisor 后，您可以立即在测试器中获利。(遗憾的是，只能在测试器中使用，因为在实时情况下，根据该算法建立的策略会立即失效）。它之所以会失败，是因为它并不合适。我已经（在 mql4 论坛上）写过一篇关于智能交易系统的文章，该系统使用了系列属性，在主要运动中首先移动（我并没有设置智能交易系统的这一属性，而是机器自己通过优化属性集来选择的）、这样我们就能更好地进入市场并立即确定方向、但唯一的问题是，这个属性只存在于测试仪的一些报价中，在现实生活中并不存在。同样，另一个策略（或者说指标）可以处理 5000 个刻度线，并推断出 1200 个刻度线，这大约需要一个小时，没有人可以轻蔑地称其为 pipsar，一切都很稳健，但这样一个策略的过滤器调整只有在实时调试的几个月中才有可能，因为在测试器中是完全黑暗的。为了证明这一点，雷纳特 让我坐上一个月，然后公开清洗我的策略的骨头、我将成为 S&M 证人，而Renat 则会像苍蝇一样。 Renat 2010.05.23 11:46 2010.05.23 11:46:26 # Urain : :o)也许我错了，也许我不诚实，但我会对这个智能交易系统的代码保密、这正是我想公开展示的。 你们拒绝公开具有 勾选生成质量的实际研究，而仅限于理论和无根据的捏造。你们的辩护基于对对手的公开嘲讽，这是一个非常明智的立场。你们的 "嘀嗒 "声被检查过是否足够，而且不止一次，这也是这个话题出现的原因。我并不只同意关于适当性的结论，但如果说图表清楚地表明 MetaTrader 5 客户端终端测试仪的刻度建模质量允许专家对历史数据进行良好的近似测试 ，我会完全同意作者的观点。但这仍然不能改变导入用户的刻度历史数据是必要的 这一事实。第二次阅读时，我发现作者是 MQ，所以应该感谢Renat'a 撰写了这篇文章。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 16:53 #27 Prival :不要代表所有人说话。我在第一页就已经问了你一些 非常 明确的问题，你自己也回答了，你还需要 什么 研究？ 如果你立即承认你在模拟抽搐 时忽略了这些问题。 1. 您的 抽动建模来自石英振荡器（"整个棒的强度是均匀的"）。现实生活中不会出现这种情况 !!!!刻度线之间的时间并不重要，除非你是个追求点数的人。看看对比图--一切都明显趋同。这是一个实际例子。您 有一个 严格设定的低点 和高点 顺序。而这只取决于条形图的颜色。问题是，在真实数据中，这种情况经常发生吗？ 我的建议没有白费--"自己在实践中检验"，记录 1-2-3 天的数据并进行比较。我们用图片提供了证据。3. 你完全忽略了 一个 问题，即在条形图上画出多种货币的刻度线排列 。 每个工具都是独立建模的。4. 请记住 您在建模方面的 "技能 "以及您在 MT4 中的态度。我可以再问一个问题。 在 MT4 中 ，您扔掉了 20% 的刻度。现在情况如何？如果一个真实条形图有 100 个刻度点，那么在建模中会有多少个刻度点？ 不谋而合，但您不需要检查任何东西。你只需要从理论上思考。我们（尤其是我）试图向你们传达一个简单的想法，任何小学生都能理解。 模型 总是不如真实数据！你固执地说，不，不是这样的。还引用哲学推理，说我们花了 10 年时间建模，创造了强大的算法......这算什么？我们在讨论建模的质量，讨论充分性....。我想说的是，5 年来，我一直都在看到那些 "剽窃者 "的标准误解。他们一次又一次地自欺欺人，试图用战术性点差取代交易策略（这导致了实际交易的失败）。您是模型的创造者，您必须证明它的适当性（而不是赤裸裸地陈述图片）。请友好地回答所提出的有关适当性的问题。以 "我们知道一切，我们知道如何做一切，你们在这里都是傻瓜 "为风格的谈话是不会通过的。我曾模拟过你们做梦也想不到的过程，并证明了模型的适当性，这不是对这一领域的二流子 说的。 我们进行了多年的实际研究，制作了第三版测试仪，进行了测试，展示了结果，提出了验证方法，让交易者自己检查一切，答案是赤裸裸的理论。我没有指出数学家将金融市场理想化的问题以及由此导致的所有失败是有原因的。数学家们不愿意去想服务器上有一个手动或自动自适应的勾选过滤器，而这个过滤器每天可能会改变上百次，而且从一个版本到另一个版本。他们通常有足够多的 Mat 模型，而不管那些知情者（甚至是所有这些东西的开发者）所说的 "不要涉足 ticks - 这是自欺欺人"。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 16:57 #28 Urain : 你的辩护基于对对手的公开嘲讽，这是一个非常明智的立场。我们不止一次地检查过你的抽搐是否恰当，这也是这个话题出现的原因。我并不只同意关于适当性的结论，但如果说图表清楚地表明 MetaTrader 5 客户端终端测试仪中 的刻 度建模 质量允许专家对历史数据进行近似测试 ，我会完全同意作者的观点。但这仍然不能改变导入用户的刻度历史数据是必要的 这一事实。第二次阅读时，我发现作者是 MQ，所以应该感谢Renat'a。我的辩护基于公开的结论证明。 你没有提供任何证据，而且你对 MetaTrader 5 的了解也很失败（你甚至不知道它有调试器）。别忘了我们谈论的是 MetaTrader 5 和 MQL5。不幸的是，这篇文章不是我写的，尽管我很乐意这么做。 Mykola Demko 2010.05.23 17:22 #29 Renat :我的辩护基于结论的公开证明。 你没有提供任何证据，而且你对 MetaTrader 5 的了解也是失败的（你甚至不知道它有调试器）。别忘了你使用的是什么资源。不幸的是，这篇文章不是我写的，尽管我很乐意这么做。我完全有权嘲笑 MetaTrader 5 的知识，因为我从未说过我是这个平台的专家、当然，我也不会与开发者竞争。关于公开证据、这里有一个典型的例子，如果神经网络依赖于测试器刻度的属性，那么第一个刻度的方向就会是错误的，而这个属性表面上是正确的，因为测试器生成刻度时事先就知道条形图将被绘制在哪里、因此，这里就是圣杯，我们在第三个刻度线逆向开仓，五个刻度线后我们获利、这里只需设置一个过滤器，即第一个刻度线应不小于点差、就这样，我们就完成了点差，我们只捕捉大于 30 点的波动。但是，仅仅为了检查 TS 的不可操作性，我们至少需要在监视器后面紧张地坐上一个月。ps 实际上，您需要在实时之前进行最后一次检查，因为这次检查的时间不会太长、但这将提供一个机会，使您不必在监视器前坐上几个月，以捕捉历史上的蜱虫。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 17:35 #30 Urain :我完全有权嘲笑 MetaTrader 5 的知识，因为我从未说过我是该平台的专家、我当然无意在知识方面与开发人员竞争。 但你参与了 MetaTrader 5 + MQL5 + Tester 的话题，直接与开发者竞争。关于公开证据、这里有一个典型的例子，如果神经网络依赖于测试器刻度的属性，使第一个刻度在错误的方向上，这个属性在表面上是正确的，因为测试器生成的刻度事先知道酒吧将被绘制的位置、因此，这里就是圣杯，我们在第三个刻度线逆向开仓，五个刻度线后我们获利、这里只需设置一个过滤器，即第一个刻度线应不小于点差、就这样，我们就完成了点差交易，我们只捕捉大于 30 点的波动。由于您不了解MetaTrader 5 终端，所以您不知道测试器中的交易模式，甚至没有注意我在本主题第一页的图片中对这些模式的解释。测试模式专为清醒的交易者和编写强大的智能交易系统而设计。这将大大提高智能交易系统的质量。我曾多次在论坛（MQL4.com 和 MQL5.com）上介绍测试器中的激进模式。但要检查这种 TS 的不可操作性，至少需要在显示器前紧张地坐上一个月。 这就是问题的根源--不愿意在实践中检查。 12345678910...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在单独的主题中发布所有详细的可重复信息以及 Expert Advisor 代码 - 我们将共同检查和讨论。如果是吹笛者，还要提供他的真实交易日志。
这是一种正确而诚实的方法。与上述文章相同。
:o)我可能错了，也可能不诚实，但这个 EA 的代码，很抱歉，我会保密、
而且，我甚至不会暗示它的工作原理（我有这个权利）。
我也不会与任何人讨论我的智能交易系统。
我把导入 ticks 的想法告诉你们，你们自己去想吧。
到此为止，我想这个话题已经结束了，因为我已经从你那里听到了我想要的一切，而你也从我这里听到了一切，我想我们彼此都不会再说什么新的东西了。
:o)我可能错了，也可能不诚实，但我会对 EA 的代码保密、
这正是我想公开展示的。
你们两个都拒绝公开具有 勾选生成 质量的实际研究，而是仅限于理论上的无稽之谈。
"持续时间通常使用泊松过程建模。"
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
谢谢，我会注意并使用这个模型做一些实验。
不过，这对我们来说要容易得多--由于我们有详细的历史记录，我们可以在微周期（分钟）内建模，这就大大降低了（几乎为零？
这正是我想要公开证明的。
你们两个都拒绝对 抽搐产生的质量进行公开的实际研究，而是仅限于理论上的无凭无据的捏造。
你们不必代表所有人说话。我在第一页就已经向您提出了问题， ，您自己也回答了， ，您还需要什么研究？如果您立即承认您在模拟抽搐时忽略了这些问题，那么您还需要什么研究？
您模拟的抽动来自石英振荡器（"强度在整个条形图上是均匀的"）。现实生活中不会出现这种情况 !!!!。
2. 您僵硬地设定了低 和高的 顺序。而这仅由条形图的颜色决定。至于在真实数据中这种情况有多常见， 你并不知道答案。
3. 您完全忽略了一个问题，即在柱形图上绘制多币种的刻度线排列 。
4. 记住您在建模方面的 "技能 "以及您在 MT4 中对建模的态度。我可以再问一个问题。 在 MT4 中，您扔掉了 20% 的刻度。现在情况如何？如果一个真实的条形图有 100 个刻度点，您在建模时会有多少刻度点？
我们（尤其是我）试图向您传达一个小学生都能理解的简单想法。 模型总是不如真实数据！你固执地说，不，不是这样的。还引用哲学推理，说我们用了 10 年时间建模，创造了强大的算法......这算什么？我们谈论的是建模的质量，是充分性....。
你们是模型的创造者，你们必须证明它的适当性（而不是光说不练看图说话）。请友好地回答所提出的有关适当性的问题。以 "我们知道一切，我们知道如何做一切，你们在这里都是傻瓜 "为风格的谈话是不会通过的。我曾模拟过你们做梦也想不到的过程，并证明了模型的适当性，这不是对这个领域的业余爱好者说的。
Renat :
你们两个都拒绝公开进行关于 刻度线生成质量的实际研究，而是仅限于理论上的无稽之谈。
我对刻度及其历史不感兴趣，因为我是在量子空间设计交易策略的--那里既没有时间也没有价格。但我在这篇文章中看到了其他东西--这是一种模拟可能的价格走势的算法。此外，作者还证明了它的充分性。有了它，您就可以设置输入参数（OHLCV），从而获得可能的运动轨迹。为了研究您的算法，最好以库的形式获得 tick 建模的公共代码。
文章中详细描述了您需要哪些公共代码（甚至可以说是算法）、
使用该算法建立 Expert Advisor 后，您可以立即在测试器中获利。
(遗憾的是，只能在测试器中使用，因为在实时情况下，根据该算法建立的策略会立即失效）。
它之所以会失败，是因为它并不合适。
我已经（在 mql4 论坛上）写过一篇关于智能交易系统的文章，该系统使用了系列属性，在主要运动中首先移动（我并没有设置智能交易系统的这一属性，而是机器自己通过优化属性集来选择的）、
这样我们就能更好地进入市场并立即确定方向、
但唯一的问题是，这个属性只存在于测试仪的一些报价中，在现实生活中并不存在。
同样，另一个策略（或者说指标）可以处理 5000 个刻度线，并推断出 1200 个刻度线，这大约需要一个小时，没有人可以轻蔑地称其为 pipsar，一切都很稳健，但这样一个策略的过滤器调整只有在实时调试的几个月中才有可能，因为在测试器中是完全黑暗的。
为了证明这一点，雷纳特 让我坐上一个月，然后公开清洗我的策略的骨头、
我将成为 S&M 证人，而Renat 则会像苍蝇一样。
:o)也许我错了，也许我不诚实，但我会对这个智能交易系统的代码保密、
这正是我想公开展示的。
你们拒绝公开具有 勾选生成质量的实际研究，而仅限于理论和无根据的捏造。你们的辩护基于对对手的公开嘲讽，这是一个非常明智的立场。
你们的 "嘀嗒 "声被检查过是否足够，而且不止一次，这也是这个话题出现的原因。我并不只同意关于适当性的结论，但如果说图表清楚地表明 MetaTrader 5 客户端终端测试仪的刻度建模质量允许专家对历史数据进行良好的近似测试 ，我会完全同意作者的观点。
但这仍然不能改变导入用户的刻度历史数据是必要的 这一事实。
第二次阅读时，我发现作者是 MQ，所以应该感谢Renat'a 撰写了这篇文章。
不要代表所有人说话。我在第一页就已经问了你一些 非常 明确的问题，你自己也回答了，你还需要 什么 研究？ 如果你立即承认你在模拟抽搐 时忽略了这些问题。
1. 您的 抽动建模来自石英振荡器（"整个棒的强度是均匀的"）。现实生活中不会出现这种情况 !!!!
刻度线之间的时间并不重要，除非你是个追求点数的人。看看对比图--一切都明显趋同。这是一个实际例子。
您 有一个 严格设定的低点 和高点 顺序。而这只取决于条形图的颜色。问题是，在真实数据中，这种情况经常发生吗？
我的建议没有白费--"自己在实践中检验"，记录 1-2-3 天的数据并进行比较。我们用图片提供了证据。
3. 你完全忽略了 一个 问题，即在条形图上画出多种货币的刻度线排列 。
每个工具都是独立建模的。
4. 请记住 您在建模方面的 "技能 "以及您在 MT4 中的态度。我可以再问一个问题。 在 MT4 中 ，您扔掉了 20% 的刻度。现在情况如何？如果一个真实条形图有 100 个刻度点，那么在建模中会有多少个刻度点？
我们（尤其是我）试图向你们传达一个简单的想法，任何小学生都能理解。 模型 总是不如真实数据！你固执地说，不，不是这样的。还引用哲学推理，说我们花了 10 年时间建模，创造了强大的算法......这算什么？我们在讨论建模的质量，讨论充分性....。
我想说的是，5 年来，我一直都在看到那些 "剽窃者 "的标准误解。他们一次又一次地自欺欺人，试图用战术性点差取代交易策略（这导致了实际交易的失败）。
您是模型的创造者，您必须证明它的适当性（而不是赤裸裸地陈述图片）。请友好地回答所提出的有关适当性的问题。以 "我们知道一切，我们知道如何做一切，你们在这里都是傻瓜 "为风格的谈话是不会通过的。我曾模拟过你们做梦也想不到的过程，并证明了模型的适当性，这不是对这一领域的二流子 说的。
我们进行了多年的实际研究，制作了第三版测试仪，进行了测试，展示了结果，提出了验证方法，让交易者自己检查一切，答案是赤裸裸的理论。
我没有指出数学家将金融市场理想化的问题以及由此导致的所有失败是有原因的。
数学家们不愿意去想服务器上有一个手动或自动自适应的勾选过滤器，而这个过滤器每天可能会改变上百次，而且从一个版本到另一个版本。他们通常有足够多的 Mat 模型，而不管那些知情者（甚至是所有这些东西的开发者）所说的 "不要涉足 ticks - 这是自欺欺人"。
你的辩护基于对对手的公开嘲讽，这是一个非常明智的立场。
我们不止一次地检查过你的抽搐是否恰当，这也是这个话题出现的原因。我并不只同意关于适当性的结论，但如果说图表清楚地表明 MetaTrader 5 客户端终端测试仪中 的刻 度建模 质量允许专家对历史数据进行近似测试 ，我会完全同意作者的观点。
但这仍然不能改变导入用户的刻度历史数据是必要的 这一事实。
第二次阅读时，我发现作者是 MQ，所以应该感谢Renat'a。
我的辩护基于公开的结论证明。
你没有提供任何证据，而且你对 MetaTrader 5 的了解也很失败（你甚至不知道它有调试器）。别忘了我们谈论的是 MetaTrader 5 和 MQL5。
不幸的是，这篇文章不是我写的，尽管我很乐意这么做。
我的辩护基于结论的公开证明。
你没有提供任何证据，而且你对 MetaTrader 5 的了解也是失败的（你甚至不知道它有调试器）。别忘了你使用的是什么资源。
不幸的是，这篇文章不是我写的，尽管我很乐意这么做。
我完全有权嘲笑 MetaTrader 5 的知识，因为我从未说过我是这个平台的专家、
当然，我也不会与开发者竞争。
关于公开证据、
这里有一个典型的例子，如果神经网络依赖于测试器刻度的属性，那么第一个刻度的方向就会是错误的，而这个属性表面上是正确的，因为测试器生成刻度时事先就知道条形图将被绘制在哪里、
因此，这里就是圣杯，我们在第三个刻度线逆向开仓，五个刻度线后我们获利、
这里只需设置一个过滤器，即第一个刻度线应不小于点差、
就这样，我们就完成了点差，我们只捕捉大于 30 点的波动。
但是，仅仅为了检查 TS 的不可操作性，我们至少需要在监视器后面紧张地坐上一个月。
ps 实际上，您需要在实时之前进行最后一次检查，因为这次检查的时间不会太长、
但这将提供一个机会，使您不必在监视器前坐上几个月，以捕捉历史上的蜱虫。
我完全有权嘲笑 MetaTrader 5 的知识，因为我从未说过我是该平台的专家、
我当然无意在知识方面与开发人员竞争。
关于公开证据、
这里有一个典型的例子，如果神经网络依赖于测试器刻度的属性，使第一个刻度在错误的方向上，这个属性在表面上是正确的，因为测试器生成的刻度事先知道酒吧将被绘制的位置、
因此，这里就是圣杯，我们在第三个刻度线逆向开仓，五个刻度线后我们获利、
这里只需设置一个过滤器，即第一个刻度线应不小于点差、
就这样，我们就完成了点差交易，我们只捕捉大于 30 点的波动。
由于您不了解MetaTrader 5 终端，所以您不知道测试器中的交易模式，甚至没有注意我在本主题第一页的图片中对这些模式的解释。
测试模式专为清醒的交易者和编写强大的智能交易系统而设计。这将大大提高智能交易系统的质量。
我曾多次在论坛（MQL4.com 和 MQL5.com）上介绍测试器中的激进模式。
但要检查这种 TS 的不可操作性，至少需要在显示器前紧张地坐上一个月。