新文章 通过差异化和熵值分析来探索市场"记忆"已发布： 分数型差分的应用范围足够广泛。 例如，差分序列通常作为机器学习算法的输入。 问题是，必须在机器学习模型可识别的前提下，显示相应历史阶段的新数据。 在本文中，我们将研究时间序列差分的原始方法。 本文还包含基于所接收差分序列的交易系统自我优化示例。 智能交易系统利用指定的超参数运行，没有遗传优化，即几乎是随机，在 15 分钟的时间帧内以开盘价格在 EURUSD 货币对上运行。 图例 5. 已测试智能交易系统的设置 图例 6....
新文章 价格速度测量方法已发布： 市场研究和分析有多种不同的方法，主要是技术分析和基础分析。在技术分析中，交易者收集、处理和分析与市场有关的数字数据和参数，包括价格、数量等。在基本面分析中，交易者分析直接或间接影响市场的事件和新闻。本文研究了价格-速度测量方法，并在此基础上研究了交易策略。 交易策略 1 要使用平均速度(Average Speed)指标根据测量速度（单位时间内通过的点数）来测试第一种方法，应将显示趋势方向的过滤器添加到测试策略中，因为指示器显示单位时间内的点数，而不管趋势方向。...
新文章 评估分形指数和Hurst指数预测金融时间序列的能力已发布： 有关金融数据分形行为的研究表明，在经济时间序列看似混乱的行为背后，存在着参与者集体行为的隐性稳定机制。这些机制可以导致交易所出现价格动态，从而定义和描述价格序列的具体属性。应用于交易中，能够有效、可靠地估计尺度和时间框架内的分形参数的指标，具有一定的实用价值。 实际数据指标操作演示 我们称之为指标，要求评估600天，评估窗口64个点。结果包含536个分形指数值，如图6所示。...
新文章 轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第七部分): StopLimit 订单激活事件，为修改订单和持仓事件准备功能已发布： 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化了 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在第六部分中，我们训导函数在净持结算账户上工作。 在此，我们将实现跟踪 StopLimit 订单激活，并准备跟踪修改订单和持仓事件的功能。 为了测试已实现的改进，我们将使用上一篇文章中的 EA。 只需将 TestDoEasyPart06.mq5 EA 从...
新文章 MetaTrader 5 和 MATLAB 交互已发布：
本文将详细介绍 MetaTrader 5 和 MatLab 数学包之间的交互。文中说明了数据转换机制，以及开发通用库以与 MatLab 交互的过程。文章还介绍了对 MatLab 环境生成的 DLL 的使用。本文面向掌握了 C++ 和 MQL5 的经验丰富的读者。
作者：Andrey Emelyanov
新文章 轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第六部分)：净持帐户事件已发布： 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 在本系列文章的第五部分中，我们创建了交易事件类和事件集合，从中将事件发送到 Engine 函数库的基础对象和控制程序图表。 在这部分中，我们将让函数工作在净结算账户上。 编译 EA，在对冲账户上启动它，并尝试按钮：...
新文章 在交易中应用 OLAP(第 2 部分)：可视化交互式多维数据分析的结果已发布： 在本文中，我们会探讨为一个MQL程序创建一个交互式图形界面，该程序设计用于使用OLAP技术处理帐户历史和交易报告。为了获得视觉效果，我们将使用最大化和可伸缩的窗口、自适应布局的控件和用于显示图表的新控件。为了提供可视化功能，我们将实现一个GUI，其中沿着坐标轴选择变量，以及选择聚合函数、图表类型和排序选项。 以下是可以使用OLAPGUI以图形方式显示的分析配置文件示例。 按交易品种排列的利润，降序排列...
新文章 在交易中应用 OLAP(第 1 部分)：在线分析多维数据已发布： 本文论述如何创建多维数据（OLAP - 在线分析处理）的在线分析框架，以及如何在 MQL 中实现此框架，还有利用交易帐户历史数据在 MetaTrader 环境中应用此类分析的示例。 交易者经常需要分析大量数据。 这些通常包括数字、报价、指标值和交易报告。 由于这些数字所依赖的参数和条件数量众多，我们应将它们分开考虑，并从不同角度观察整个过程。 整体信息量形成了一种虚拟超立方体，其中每个参数定义其自身的维度，该维度与其余维度相互垂直。 可以使用流行的 OLAP（...
新文章 轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第五部分)：交易事件集合类，向程序发送事件已发布： 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台上的程序开发。 在第四部分中，我们测试了在帐户上跟踪交易事件。 在本文中，我们将开发交易事件类，并将它们置于事件集合当中。 从那里，它们将被发送到 Engine （引擎）库的基准对象，并控制程序图表。 现在我们可以编译 EA 并在测试器中启动它。 单击按钮时，测试器日志中会显示两行有关发生的帐户事件的简短消息。...
新文章 物美价廉的神经网络 - 链接 NeuroPro 与 MetaTrader 5已发布：
是否用于交易的特殊神经网络程序好似很昂贵和复杂，或是与此相反，太简单？来试试 NeuroPro。它是免费的，并且包含针对业余爱好者的最佳功能集合。这篇文章将告诉您如何结合 MetaTrader 5 来使用它。
NeuroPro 的程序早在 1998 由一家俄国研究院编写，至今仍有现实意义。 它可以有效地运行在 Windows XP, Vista 和 Windows 7。我无法告知它在以后的 Windows 版本里如何工作，因为我没有测试它。
版本 0.25...
Ehlers 的 RSI(OMA) 费舍尔变换: Ehlers 的 RSI(OMA) 费舍尔变换 作者： Mladen Rakic
新文章 利用 MQL5 和 MQL4 实现的选择和导航工具: 把数据添加到图表中已发布： 在本文中，我们将继续扩展实用程序的功能。这一次，我们将增加显示简化交易的数据的能力,特别是前一天的最高、最低价位，全年的最高、最低价位，开盘时间等。 这很可能是本系列的最后一篇文章,我希望由此开发的工具对您有用。 但是如果你缺少一些功能，请给我写信。我将继续改进实用程序，以防有足够的功能缺失来撰写新文章。 总之，让我们总结并简要回顾一下我们在本系列文章中实现的功能。 启动实用程序后，我们可以访问满足我们条件的工具列表。在列表的上方，我们可以看到 All, LONG, SHORT 和...
新文章 如何基于HTML和CSV报表可视化多币种交易历史已发布： 自推出以来，MetaTrader 5提供了多货币测试选项,也许交易者经常使用这个功能。然而，这种功能并不是万能的。本文介绍了几种基于HTML和CSV交易历史报告的图表图形绘制程序，多货币交易可以在多个子窗口以及使用动态切换命令的一个窗口中并行分析。 为了测试脚本，我下载了带有信号历史记录的 CSV 文件。下面是它的外观（主图表最小化）： 分析多货币交易时的多个SubChartReporter实例 生成的对象将提供包含报告详细信息（交易编号、交易量、利润和评论）的描述。要显示详细信息，请在图表设置中启用“显示对象描述”。...
Pan PrizMA Sin leverage 72: 该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。 作者： Aleksey Panfilov
Waddah Attar Win Expert:
上升时卖出 >>> 下降时买入
Author: waddah attar
新文章 10 分钟掌握 MQL5 的 DLL(第二部分)：使用 Visual Studio 2017 创建已发布： 初版文章依然具有其相关性，因此如果您对此主题感兴趣，请务必阅读第一篇文章。 从初版起已经过了很久时间，而当前的 Visual Studio 2017 具有全新的界面。 MetaTrader 5 平台也拥有了诸多新功能。 本文提供了开发 DLL 项目各个阶段的描述，以及如何设置 DLL 并与 MetaTrader 5 工具进行交互。 创建一个简单的 DLL 整个过程已在初版文章中有所描述。 如今我们再次研究软件的更新和变化。 运行 Visual Studio...
新文章 在 MetaTrader 5 中使用 MATLAB 2018 的计算功能已发布： 在2015年升级了 MATLAB 包之后，有必要考虑一种现代的创建 DLL 库的方法。本文利用样本预测指标，说明了在目前使用的64位平台上关联 MetaTrader 5 和 MATLAB 的特点。通过探讨连接 MATLAB 的整个过程，MQL5 开发人员将能够更快地创建具有高级计算能力的应用程序，从而避免“陷阱”。 该指标的表现通过 MetaTrader 平台提供的 EURUSD H1...
新文章 用于轻松快速开发 MetaTrader 程序的函数库(第三部分)。 市价订单和仓位的集合，搜索和排序已发布： 在第一部分中，我们曾创建了一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 再者，我们实现了历史订单和成交的集合。 我们的下一步是创建一个类，用来针对订单、成交和仓位的集合进行选择和排序。 我们将实现名为引擎（Engine）的基准函数库对象，并向函数库中添加市价订单和仓位的集合。...
新文章 作为技术分析工具的 MTF 指标已发布： 大多数交易者都同意，当前的市场状态分析从评估更高的图表时间框架开始。该分析向下执行，以缩短执行交易的时间范围。这种分析方法似乎是成功交易的专业方法的强制性部分。在本文中，我们将讨论多时间段指标及其创建方法，并提供MQL5代码示例。除了对优缺点进行综合评价外，我们还将提出一种采用MTF模式的新指标方法。 多时间段指标分类 这些指标在所有标准类中都有介绍，而大多数是复杂的类型，即结合计算和图形元素。指标组如下所示： 1. 信息类：此类指标显示数据和附加信息，无信号或图形。典型的例子是 MultiTimeFrame...
新文章 可视化使用选定标准优化的结果已发布： 在这篇文章中，我们继续开发用于操作优化结果的 MQL 应用程序，这一次，我们将会展示如何在通过图形界面指定了其它标准、在优化参数之后生成最佳结果的表格。 为了看到所有选中的结果，应该转到 Results 页面并再选择 Favorites 页面。默认情况下，会根据Profit(利润)标准选择100个结果，加到表格中。需要按照另外的标准选择100个最佳结果的话，可以在任何时候在Criterion(标准)下拉列表中做选择。我们晚点再讨论这个，现在让我们探讨组织这个过程的方法。 图 2. 最佳优化结果图 作者：Anatoli Kazharski
新文章 指标间的数据交换：易如反掌！已发布：
我们希望创建这样一个环境，即能够提供对附加于图表的指标的数据访问，并具有以下属性：没有数据复制；只需稍加修改我们需要使用的可用方法的代码；MQL 代码优先（当然，我们必须使用 DLL，但我们将只使用一些 C++ 代码字符串）。本文介绍了为 MetaTrader 终端开发程序环境的简易方法，这将提供从其他 MQL 程序访问指标缓冲区的方法。
作者：Алексей
新文章 MQL5 编程基础: 终端的全局变量已发布：
本文重点介绍了面向对象的 MQL5 语言，用于创建对象，并与终端的全局变量协同工作。作为一个实际的例子，我考虑这样一种情况，以全局变量作为控制点实现程序分段。
在 MQL4/5 的环境里有个有趣的工具 - 客户端的全局变量。它允许创建用于终端所有程序的共享数据存储区域。此外，该区域的生存期不会因终端关闭而停止。本文建议采用面向对象编程工具，以便清晰的理解什么是终端的全局变量。
在文章的以后部分，除非另有说明，客户端全局变量将被称作“全局变量”。
1. 全局变量，函数...
新文章 从网络中获取债券收益率数据已发布： 自动收集利率数据以提高EA交易的效率。 自动交易几乎完全基于技术指标，这些指标使用过去的价格行为来预测未来的价格行为。然而，忽略市场运动的基本力量的交易者对将基本数据纳入其交易决策的交易者不利。基于自动收集的基础数据的指标可以提高专家顾问的效率。对汇率影响最大的基础数据是利率，它影响货币的感知价值...
新文章 研究烛条分析技术(第三部分)：用于形态操作的函数库已发布： 本文的目的是创建一个自定义工具，令用户能够接收和使用前面所讨论形态的整体信息数组。 我们将创建一个形态相关的函数库，您可以在自己的指标、交易面板、智能交易系统等等应用中运用它们。 函数库结构 在继续创建函数库结构、类和连接之前，我们先来定义将要用到的数据。 也就是说，我们需要分离负责输入数据和提供结果的方法。 通用函数库结构将基于前面文章中开发的可视化解决方案 — 形态分析器。 我们从应用程序输入数据开始，这些数据会在测试形态时影响结果。 图例 1 在“设置”选项卡中输入参数。 区块 1...
Prototype-IX. An Exemplary Multicurrency EA:
展示如何使用一个只能交易在一个图表中打开12种货币对核4个时间周期的仓位.
Author: MetaQuotes Software Corp.
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