新文章 MetaTrader 5中的蒙特卡罗置换测试 已发布： 在本文中，我们将了解如何仅使用 Metatrader 5在任何 EA 交易上基于修改的分时数据进行置换测试。 显然，导出文件后，记下文件的保存位置，并使用任何电子表格应用程序打开它。下图显示了免费的OpenOffice Calc的使用情况，其中在表底部添加了一个新行。在继续之前，明智的做法是删除不应包含在计算中的交易品种行。在每个相关的对应列下，使用自定义宏计算p值。宏的公式参考置换交易品种的性能度量（位于所示文档中的行18中）以及每列的置换交易品种的性能度量。宏的完整公式如图所示。
MACD双线指标 : MACD称为异同移动平均线，是从双指数移动平均线发展而来的，由快的指数移动平均线（EMA12）减去慢的指数移动平均线（EMA26）得到快线DIF，再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）得到MACD柱。MACD的意义和双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的离散、聚合表征当前的多空状态和股价可能的发展变化趋势，但阅读起来更方便。当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。 作者： supertrouper
新文章 轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第四部分)：交易事件 已发布： 在之前的文章中，我们已着手创建一个大型跨平台函数库，简化 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 平台程序的开发。 我们已拥有历史订单和成交集合，在场订单和仓位的集合，以及便捷选择和订单排序的类。 在这一部分中，我们将继续开发基础对象，并教导引擎（Engine）函数库跟踪帐户上的交易事件。 我们在测试器中启动 EA 并尝试按钮： 全部正确激活，日志接收有关发生事件的消息。 目前，最后一个事件总是固定的。 换句话说，如果我们将多个仓位同时平仓，那么只有其中的最后一笔仓位才会在事件里发现自身。
新文章 形态与示例（第一部分）：多顶 已发布： 这是研讨算法交易框架中逆转形态相关的系列文章中的首篇。 我们将从最有趣的形态家族开始，它们源自双顶和双底形态。 关于本文的主题，我将尝试将图表绘制为从双顶开始的形态树。 这将有助于理解这个概念的可能性如何： 我决定将若干种基于大致相同思路的推设形态概念结合起来。 这个思路开始很简单 - 在任何方向上找到一段良好走势，并推断它理应逆转的位置。 在与提议的形态建立直观接触后，交易者应能绘制一些辅助线，这有助于评估形态是否符合某些标准，以及判定行情入场点，还有目标和止损价位。 在此可用止盈代替目标价位。
新文章 群体优化算法：螺旋动态优化 (SDO) 算法 已发布： 文章介绍了一种基于自然界螺旋轨迹构造模式（如软体动物贝壳）的优化算法 - 螺旋动力学优化算法（Spiral Dynamics Optimization，SDO）。我对作者提出的算法进行了彻底的修改和完善，本文将探讨这些修改的必要性。 螺旋动力学优化（Spiral Dynamics Optimization，SDO）是由 Tamura 和 Yasuda 于 2011 年提出的最简单的物理算法之一，它是利用自然界中的对数螺旋现象而开发的。算法简单，控制参数少。此外，该算法还具有计算速度快、局部搜索能力强、前期多样化和后期强化等特点。
新文章 以马丁格尔(翻倍加仓)为基础的长线交易策略 已发布： 在本文中，我们将深入研究马丁格尔（翻倍加仓）系统。 我们将评测该系统是否可以用于实盘交易，以及在运用它时如何将风险减至最小。 这一简单系统的主要缺点在于很可能会将全部存款亏损。 如果您决定使用马丁格尔技术进行交易，则必须考虑这一事实。 马丁格尔操作在不同的市场也许有所不同。 因此，如果可能的话，最好选择最适合这种交易策略的市场。 外汇市场被认为是一种范定化。 股票市场被认为是一种趋势化。 由此外汇可能更适合马丁格尔技术。 在股票市场中运用这种策略则存在很多危险。 其中最重要的是股票价格可以等于零。
新文章 神经网络实验（第 5 部分）：常规化传输到神经网络的输入参数 已发布： 神经网络是交易者工具包中的终极工具。 我们来检查一下这个假设是否成立。 在交易中运用神经网络，MetaTrader 5 是最接近自给自足的媒介。 为此提供了一个简单的解释。 规范化方法可能会因数据类型和我们尝试解决的问题而异。 例如，图像最常见的规范化方法是 Z-归一化和最小-最大归一化。 然而，对于其它类型的数据，例如音频信号或文本数据，采用其它规范化方法可能更有效。 例如，对于音频信号，通常采用最大幅度归一化，其中所有信号值都在 -1 和 1 之间缩放。
Keltner Channel HTF : 在输入参数中提供时间框架可选项的Keltner通道指标。 作者： Nikolay Kositsin
新文章 软件开发和 MQL5 中的设计模式（第 2 部分）：结构模式 已发布： 在了解了设计模式适用于 MQL5 和其他编程语言，并且对于开发人员开发可扩展、可靠的应用程序有多么重要之后，我们将在本文中继续介绍设计模式。我们将学习另一种类型的设计模式，即结构模式，了解如何利用我们所拥有的类组成更大的结构来设计系统。 当我们有一个抽象概念，而这个抽象概念又有许多可能的实现时，就可以使用桥接模式，而不是使用通常的继承方法将实现与抽象概念联系起来，我们可以使用这种模式将抽象概念与它的实现解耦，以避免在变更或更新时出现任何问题。这对于创建可重用、可扩展、易测试的简洁代码非常有用。
新文章 MQL5 中的组合对称交叉验证 已发布： 在本文中，我们介绍使用纯 MQL5 语言实现组合对称交叉验证的情况，以衡量使用策略测试器的慢速完全算法优化策略后可能出现的过拟合程度。 有时，在创建自动策略时，我们一开始会根据某些指标制定规则大纲，但这些规则需要以某种方式加以完善。这一完善过程包括对所选指标的不同参数值进行多次测试。通过这样的处理，我们就能找到能使利润或我们关心的其他标准最大化的指标值。这种做法的问题在于，由于金融时间序列中普遍存在噪声，我们会引入一定的乐观偏差。这种现象被称为过度拟合。
相对动量指数 : 相对动量指数(Relative Momentum Index ，RMI) 是 RSI 指标的一个变体。RMI 对当天和相对当天X天之前的收盘价上涨或者下跌做计数 (对于 RSI 就是 X等于1)，RSI计算的是每天之间的收盘价的上涨下跌次数。 作者： Mladen Rakic
新文章 您应当知道的 MQL5 向导技术（第 09 部分）：K-Means 聚类与分形波配对 已发布： “K-均值”聚类采用数据点分组的方式，该过程最初侧重于数据集的宏观视图，使用随机生成的聚类质心，然后放大并调整这些质心，从而准确表示数据集。我们将对此进行研究，并开拓一些它的用例。 默认情况下，“k-均值” 实际上非常缓慢且效率低下，这就是为什么它通常被称为朴素 “k-均值”，“朴素”意味着有更快的实现。这种苦差事的一部分源于在优化开始时，数据集是随机分配初始质心。此外，在随机选择质心之后，通常运用 劳埃德（Lloyd）算法
新文章 群体优化算法：智能水滴（IWD）算法 已发布： 文章探讨了一种源自无生命自然的有趣算法 - 模拟河床形成过程的智能水滴（IWD，Intelligent Water Drops）。这种算法的理念大大改进了之前的评级领先者 - SDS。与往常一样，新的领先者（修改后的 SDSm）可在附件中找到。 IWD
新文章 如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 5 部分）：凯尔特纳（Keltner）通道上的布林带 — 指标信号 已发布： 本文中的多币种 EA 是一款智能交易系统或交易机器人，可以仅从一个品种图表中交易（开单、平单和管理订单，例如：尾随止损和止盈）多个品种（对）。在本文中，我们将用到来自两个指标的信号，在本例中为凯尔特纳（Keltner）通道上的布林带®。 布林带®由约翰·布林格（John Bollinger）在 1980 年代创造，并迅速成为技术分析领域使用最广泛的指标之一。布林带®由三条波带组成 — 上边带、中轨和下边带 —
AMA STL Color MetaTrader 5 : 自适应移动平均(Adaptive Moving Average, AMA)是一个技术指标， 作者： LeonLexx
新文章 学习如何基于抛物线 SAR 设计交易系统 已发布： 在本文中，我们将继续讲述如何基于最流行的指标设计交易系统。 在本文中，我们将详细学习抛物线 SAR 指标，以及如何运用一些简单的策略来设计用于 MetaTrader 5 的交易系统。 在本主题中，我们将为我们的策略设计一个蓝图，来帮助我们依据它们编写交易系统的代码，因为这样允许我们安排和结构化我们的念头，如此来了解我们需要通知智能系统每一步做什么，因此以下是每种策略的蓝图。 策略一：上升趋势策略： 我们会通知计算机或智能系统所需检查的内容，以及在满足条件的情况下返回的内容，在此策略中，我们需要检查 SAR
新文章 RSI深三步交易技巧 已发布： 在MetaTrader 5中展示RSI深三步交易技术。本文基于一系列新的研究，这些研究展示了一些基于RSI的交易技术，RSI是一种技术分析指标，用于衡量股票、货币或商品等证券的强度和动量。 深三步技术有一个有趣的假设，该假设指出，通常每当RSI进入超卖或超买水平，并形成连续三次更深的移动，而第四次移动是确认（也必须更深），那么就可以给出信号。交易条件如下：
新文章 创建多交易品种、多周期指标 已发布： 在本文中，我们将研究创建多交易品种、多周期指标的原则。我们还将了解如何从 EA 交易和其他指标中获取此类指标的数据。我们将探讨在 EA 交易和指标中使用多指标的主要功能，并将了解如何通过自定义指标缓冲区绘制它们。
Colored Zerolag MACD : 这是 MQL5 版本的 ZeroLag(零延迟) MACD。 作者： Farzin Sadeghi
唐契安通道 : 唐契安通道是一个使用最近的最高和最低价格计算当前价格范围的振荡指标。 作者： Nikolay Kositsin
BestInterval : 这个开发库用于计算最佳的交易时间段。 作者： fxsaber
新文章 CatBoost 模型中的交叉验证和因果推理基础及导出为 ONNX 格式 已发布： 本文提出了使用机器学习创建 EA 交易的方法。 正如我们的结论经常是错误的并且需要验证一样，机器学习模型的预测结果也应该经过仔细检查。如果我们将反复检查的过程转向我们自己，我们就能获得自制力。机器学习模型的自我控制归结为在不同但相似的情况下多次检查其预测的错误。如果模型平均犯的错误很少，则意味着它没有过度训练，但如果它经常犯错误，那么它就有问题了。
新文章 群体优化算法：带电系统搜索（CSS）算法 已发布： 在本文中，我们将探讨另一种受无生命自然启发的优化算法--带电系统搜索（Charged System Search，CSS）算法。本文旨在介绍一种基于物理和力学原理的新的优化算法。 在物理学中，电荷周围的空间具有一种称为电场的特性。这种场对其他带电物体产生一种力。点电荷周围的电场由库仑定律决定。库仑证实，任何两个带电小球之间的电场力与粒子间沿连接线的距离的平方成反比，与两个粒子的电荷乘积成正比。此外，还可以利用高斯定律，即电场大小与粒子间的距离成正比，来求得带电球体内部某个点的电场大小。利用这些原理，CSS
FullDump : 基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。 作者： Vladimir Karputov
新文章 利用余额图进行策略优化并将结果与 "余额 + 最大锋锐比率" 标准进行比较 已发布： 在本文中, 我们研究另一种基于分析余额图来优化自定义交易策略的准则。线性回归使用 ALGLIB 函数库中的函数进行计算。 MACD Sample balance regression.mq5 , EURUSD, H4, 未启用前瞻测试 选择以下参数用于优化: 插图 19. 测试器, 输入选卡 我将针对 MACD Sample balance regression EA 进行同样的三次测试: 测试 1: 优化标准 "余额 + 最大锋锐比率" 参数 , 测试 2: 优化 "自定义最大" 自定义参数
ColorXADX_HTF : 指标 ColorXADX 在输入参数中有时间帧选项。 作者： Nikolay Kositsin
新文章 种群优化算法：Nelder-Mead（NM），或单纯形搜索方法 已发布： 本文表述针对 Nelder-Mead 方法进行的彻底探索，解释了如何在每次迭代中修改和重新排列单纯形（函数参数空间），从而达成最优解，并讲述了如何改进该方法。 Nelder-Mead 方法由 John Nelder 和 Roger Mead 于 1965 年开发。他们那时正在寻找一种优化方法，能配合没有导数、或没有导数解析方程的函数工作。他们还打算开发一种易于实现且高效的方法，从而在当时的计算机上使用。这项研究激发了他们使用单纯形的灵感 — 函数参数空间中的多面体。 该方法的创建历史始于约翰·内尔德（John
新文章 手工制图表和交易工具箱（第三部分）。 优化和全新工具 已发布： 在本文中，我们将深入开发利用键盘快捷键在图表上绘制图形对象的设想。 全新工具已被加到函数库当中了，包括一条贯穿任意顶点绘制的直线，以及一组能够评估逆转时间和价位的矩形。 此外，本文还展示了优化代码从而提高性能的可能性。 实现示例已经重写，能够使用其它交易程序的快捷方式。 所需的代码知识水平：略高于初学者。 首先提供的是在较小时间帧上指标线偏移效应有关。 如果以常规方式画线，则在时间帧之间切换时会出现类似的情况： 与 D1 上的极值完全重合的直线左边缘在 H4 上向左偏移了，因此它并未与极值重合。
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