文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法"
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
我们早就需要这样一篇文章了，我建议大家都来读一读、
我并不只同意作者的结论："图表清楚地表明，MetaTrader 5 客户端终端测试仪中的刻度建模 质量允许根据历史数据对专家进行充分测试。
在我看来，如果建模是基于参考点，那么它本质上是一种近似（即使用给定模型计算缺失的中间信息），因此在这种近似质量下，我们就谈不上充分测试，差异是相当严重的，而且差异可能会影响节点的决策。
- 2010.05.21
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我不同意作者的结论："该图表清楚地表明，MetaTrader 5 客户端终端测试仪的刻度建模质量允许对历史数据进行充分的专家测试"。
为了以防万一，我再重复一遍，错误可能只出现在一分钟内。
请注意所附的图表 - 其垂直刻度的点数微乎其微，与真实刻度线的最大背离有时会突破 1-2 点，而这在一分钟内是绝对微不足道的。更重要的是，建模要在质量上通过所有柱状图控制点，使用带回撤的脉冲发展模型，并与刻度线交易量相匹配。
MetaTrader 5 中的价格建模非常接近理想状态。
我建议您比较真实的刻度线历史和建模的刻度线历史，以了解建模的质量。只需使用脚本收集刻度线，在 Excel 中建立图表并进行比较即可。
我等这篇文章已经很久了，谢谢！！！。
我们的工作与数据流有关，自然也希望测试仪有足够的数据流。您放弃了勾选历史，我认为这是非常错误的。 请回答以下问题。
1.您是如何模拟数据流的瞬时密度（强度）的？
这是最重要的特征之一。它就像随机变量http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания 的 MOG。
您将其设为一个常数，但在现实中并不存在这样的东西， ，还是我说错了？
2.2. 在建模过程中，有多少时候会出现分时条形图 的高点 和低点 ？
3. 该终端对多货币测试很有价值，文章中没有明确说明不同货币对的刻度线在时间上是如何排列的？
请考虑这一事实。夜间 ATS 成功的物理基础是对历史的充分展示（文章中明确指出了夜间 1-2-3 点的条形图）。以分钟的形式呈现历史。您剥夺了我们在白天寻找模式的机会， ，而此时市场是流动的，我向您保证这与点数无关。
"黑天鹅才是最重要的。这是我的例子https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512，黑天鹅很少出现，但它出现了 - 一根 2.5 位数的分钟蜡烛。你不可能把所有的消息都放在 ATS 中，这不现实，但分析这些 时刻的点位非常重要，至关重要。在我看来，95% 的交易者离开市场， ，因为他们认为这并不重要。一年中出现一根这样的蜡烛， ，就足以让人重返市场。
H.Y.对我来说，最重要的问题是，您是否计划至少在未来提供勾股历史？ 这对我来说很重要，我还年轻，不想浪费时间去学习新的平台和编程语言。
提前感谢您的回答。谢谢。
1. 整个棒材的密度是均匀的
2. 文章描述了通过机制（没有其他选项）
3. 同样均匀且独立于其他货币
我们不打算提供刻度线历史- 这是技术自杀。
有很多人在寻找真正的 点数利润，说服其他人这与点数无关....。
在有几位数差距的例子中，无论流量密度有多大，很少有人 能够进入市场，即使能够进入，滑点也将是巨大的（粗略地说，它将不起作用）。如果市场在正常模式下运行，测试人员就能进入市场。
我们完全理解这些问题，并将很快添加一些特殊的激进测试模式，以模拟市场灾难（例如跳空缺口）和订单执行质量（重新报价、滑点等）：
我建议等待更多的交易模式，然后再积极讨论这种情况。
- 2010.05.21
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1.如何模拟瞬时磁通密度（强度）？
你把它等同于一个常数，而现实生活中并不存在这样的东西， 还是 我说错了？
"持续时间通常使用泊松过程建模。"
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
请独立解释如何做到这一点。举例说明。有 3 种货币对EURUSD、USDJPY、USDCHF、 和 3 个相应的条形图，每个条形图有 5 个刻度。如果不难的话，让创建此算法的人（程序员）画出在此条形图中，刻度线将如何按时间排列。
是恒定的，比如打开 EURUSD 第一个刻度，然后打开 USDJPY、USDCHF，然后是High ... ，还是有RND() ，按时间将它们混合 ？
有这么多人在寻找点数利润的真相 ，让我们其他人相信这与点数无关....。
在有几位数差距的例子中，无论 流量多么密集，都很少有人能进入市场，即使能进入市场，滑点也会非常巨大（粗略地说，这行不通）。如果是正常模式，测试人员是可以进入的。
关于进入的问题，我完全同意（100% 我的供应商与终端没有联系，嘀嗒声在响，但没有联系；-））。不过，在间隙开始前 1-2 分钟，还是有机会识别出间隙的。我专门做了研究，花了很多时间，相信我，是有机会的。你可以自己检查一下。在间隙前找到一段历史（最好是二级 历史），像这样想象一下（我知道你能做到）。你会直观地看到开始发生什么，不一定，但很多时候，这就足够了，如果在 10 个缺口中，你能避免 3-4 个，那就已经很棒了。
顺便说一句，这张图片让我想到了识别间隙的可能性。当缺口即将出现或已经出现时，已经晚了，至少要早一分钟......别误会我的意思，这不是为了点数，我想及时离开市场，减少损失。所有的 "伟人 "都说过，减少损失....。
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关于技术自杀。我不知道你是什么意思，但有一些交易平台可以提供刻度线。他们以某种方式解决了这个问题，而且早就解决了。有了交易历史记录，下载下来，加载到测试器中，想做什么就做什么。不需要建模，因此也不会出现关于适当性的糟糕问题....。
我不知道还能怎么说服你，至少做一个交易者是否需要它的民意调查吧。 只有正确地构建问题。毕竟，很多人都没见过也不了解它能带来什么。如果他们只使用 MT4。
我希望很多人会看到这些问题并支持我。
- 您想看看没有平仓的图表吗？
- 您希望看到没有缺口的图表吗？
- 您认为V.A. Shirev 的作品毫无用处，不值得关注吗？他没有分析过柱状图！！.....！
要做到这一点，您需要用刻度线来正确 构建kagi、renko 和 等。
你可以做很多事情，这只是最著名的...
我认为这可以安抚一些特别急性子的人，妥协总比什么都不做强。
不，不是头脑发热，而是头脑冷静，明白 MT 不给我机会从稍有不同的角度看市场 ，就剥夺了我对 TS 进行定性分析的机会。给我刻度线，我可以随意从中剪切条形图。这样就不会丢失任何信息，而 "FLAT（平滑）"或 "TREND（趋势）"和 "GAP（缺口）"这个永恒的问题也会变得平滑。
难道只有我看到并理解这一点吗????？(((
新文章 MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法已发布：
MetaTrader 5 通过EA交易程序和MQL5编程语言使我们可以在内嵌的策略测试器中模拟自动交易，这种模拟称为EA交易程序的测试，它可以在实现中用多线程优化，也可以在多个设备中同步进行。为了提供完整的测试，我们需要基于可用的分钟历史来生成订单。本文提供了这种算法的详细描述，即在MetaTrader 5客户终端中怎样通过历史生成这些订单。
作者：MetaQuotes Software Corp.