文章 "MetaTrader 5终端策略测试器中的订单生成算法" - 页 2 123456789...21 新评论 Renat Fatkhullin 2010.05.22 21:29 #11 Prival : 我不知道还能怎么说服你，至少做个民意调查，看看贸易商是否需要。只有正确地提出 问题 。毕竟，很多人都没见过也不了解它能带来什么。如果您只使用 MT4。交易者需要它吗？交易者需要_ALL_，但它与真正的机会有什么关系？想想供应商，站在他们的立场上，反复思考几遍之后，您就会立即明白什么是 "技术性自杀"。对于初学者来说，至少要计算每个符号 10 年的蜱虫数量，然后将其扩展到至少 10 万用户，估算论坛上对疯狂流量的否定数量，然后问自己一个问题："那么，蜱虫与测试人员产生的????"。不要用 "有的平台会给蜱虫 "的说法来欺骗自己和他人。短时间内仍有可能获得勾选，但不是 N 年，也不是直接在测试仪上按一个按钮就能获得勾选。我们说的不是市场上的"√"（好哇，我们有"√"了！），而是测试人员在大型项目中的实际工作。如果您对报价的流量密度（或其他特性）问题非常感兴趣，我邀请您进行实际研究，并在本网站上发表一些文章（我们将支付稿酬）。但必须是实际研究，而不是 "嗯，勾选更好！这是基本原理！"的理论推测。 Renat Fatkhullin 2010.05.22 21:56 #12 如需了解更多信息：请查看终端目录 /bases - 我个人在此有近 2 千兆字节的历史记录，而仅一个EURUSD 就占用了 420 兆字节。这些都是终端必须处理的数据量，掩盖了用户工作的复杂性和工作量。因此，我们在终端、编程语言和测试工具的性能方面投入了巨大的精力。为了加速，我们甚至不得不完全拒绝支持没有 SSE2 的旧处理器。测试结束后，我们将很快发布 64 位终端和测试工具（MetaTrader 5 平台的所有其他组件早已推出 32/64 位版本）。如果我们在这些交易量中添加刻度，数据库的大小将从 30 倍增长到 100 倍（或更多）。我无法想象如何在 "简单和一键模式 "下操作这样的卷。但我可以清楚地看到，我们的失败让我们的竞争对手欣喜若狂....。 Renat Fatkhullin 2010.05.22 22:14 #13 Urain :你们一再表示不会有勾选历史记录，但可以导入用户的勾选历史记录。我认为这可以让那些头脑发热的人冷静下来，妥协总比什么都不做强。但这是不可能的，因为在实践中，没有一个用户或一个 重要的用户群体（可以这么说）拥有正确（这很重要！）的长期勾选历史记录。从 "可信赖的供应商 "那里获得蓬松的勾选历史记录是可能的，但如果没有过滤知识，这将是自欺欺人的重要手段。交易者只考虑自己，在勾股图中寻找真相，只按照自己的方向解释一切（这就是他想要勾股图的原因），他还没有准备好批判性地过滤勾股图。更不用说，他的交易记录与经纪人的交易记录并不一致。事实上，我们不会制作新的接口，因为这些接口会使程序复杂化，破坏我们的流程，产生许多无法解决的新问题，而且众所周知是不可行的（没有正确的勾选历史记录！）。我们的目标是打造一个简单 而完整的 综合系统，尽量减少外部干预。 Prival 2010.05.23 00:16 #14 Renat писал(а) # :交易者需要什么？交易者需要所有，但这与真正的机会有什么关系？想想供应商，设身处地为他们想想，在反复思考几遍之后，你就会立即意识到什么是 "技术性自杀"。 是的，的确是一切。任何能给你带来优势的东西，都能让你工作得更好、更成功。 职业现实每年都在增长。不久前，人们甚至还没有梦想过玻璃杯，而现在它已经出现（即将出现）。电视节目在网上观看 对于初学者来说，至少要计算一下符号上 10 年的"√"的数量，然后将其放大到至少 10 万用户，估算一下论坛上对疯狂流量的负面影响、 我们来逐点分析。 1.蜱虫是主动找上门来的。您可以安装蜱虫收集器，在自己的地方收集，但在服务器上收集这些蜱虫更方便、更可靠。它们就在那里，不一定都会到我这里来。2.问题是以何种形式提供历史记录，深度如何。 现在 MT4 提供的深度为 2 周，对于交易来说已经足够了。 3.只有在 TS 研究时才需要大量历史记录，这一点在 上也可以解决，只需在测试前加载一次即可。原则很简单，如果您想测试历史记录，请下载它。扩展历史记录没有问题，torrent 可以提供帮助。 4.计算刻度数？我的电脑里有 120GB 的《哈利波特》电影，是给孩子们看的。我没有足够的空间删除它们。我安装的所有终端和下载的所有历史记录占用的空间都远远小于电影收藏。 然后再问自己一个问题："那么，这些蜱虫与测试器生成的蜱虫有什么不同????"。 很好，你知道飞机上有个黑匣子，他们经常把它拿下来分析里面的东西。按照你的逻辑，它是有效的，为什么呢？为什么？试图尽可能准确地模拟已经存在的东西是无稽之谈...... 不要用 "有的平台可以得到刻度 "这种说法来欺骗自己和他人。短时间内获得"√"还是有可能的，但不是 N 年，也不是直接在测试仪上按一个按钮就能获得"√"。我们说的不是市场推广的 "勾"（好哇，我们有 "勾 "了！），而是在测试器中为大型项目所做的实际工作。 我没有欺骗任何人，确实有这样的工作（任何私下联系我的人都可以得到链接，我不想在这里做广告）。而且，可以对不是仿制的蜱虫进行测试，而是对它们曾经是的蜱虫进行测试。 如果您对报价单的流动密度（或其他特征）问题非常感兴趣，我邀请您进行实际研究，并在本网站上发表一些文章（我们会支付费用）。但必须是实际研究，而不是对 "嗯，蜱虫更好！这很基本！"这一主题的理论思考。 我还价。我愿意付钱给你。请将 制作成 Renko 图表。这样它就不会改变，我通过 tick 收集器或历史记录来构建它，砖块的大小由用户设置。如果不这样做，我的研究就毫无用处，无法进行双重检查。 H.Y. 我想知道，你是否也打算在堆栈中建立价格行为模型？ 如果交易者意识到玻璃中蕴藏着大量有用信息，并要求获得玻璃的历史记录以进行研究，你会把他们送进疯人院吗？ 想要的人，寻找机会。不想要的，找理由。 Mykola Demko 2010.05.23 01:14 #15 Renat :我们的目标是建立一个简单 而完整的 综合系统，只需最少的外部干预。1可以累积点差历史记录（这里我同意Prival 的观点，两周最多一个月的历史记录 就足够了）。2历史交易记录可以对智能交易系统进行 充分调试（因为 MT-complex中没有调试器，所以我们必须使用测试器）。3点差历史记录对您来说就是自杀，这一点我同意、但我认为将月度历史记录导入测试器 没有任何问题（尤其是没有人要求您提供月度历史记录）。4 您说过，蜱虫的累积历史不会与 DC 的清除历史相吻合、所以这就是ticks 的全部价值所在，它分析的不是过滤后的历史，而是自然历史 的原貌、(没有人会根据这些刻度来指责 DC）、与自己的特委会作斗争并不是一件吃力不讨好的事，即使我说愚蠢，你也会是个傻瓜）。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 01:37 #16 也就是说：你不想考虑数据量（我明确指出，数据量将是原来的 30-100 倍）你从来没有考虑过供应商方面的问题。中间商可能需要建立内容交付农场，而这并不是他们的工作。与视频的对比令人惊讶。你不问 "你从哪里获得多年来大量符号的精确报价数据库 "这个问题？你忽视了规模问题（忘记了交易终端的数十万用户）总之，我在我们的论坛上看到过很多次这样的做法--"我，一个交易者，是宇宙的中心，我不关心其他人（和直接供应商！）的问题，我甚至不想去想他们。我只想！"。好了，不愿意进行实际研究就说明问题了。我在前面已经指出了原因。我毫不怀疑，你自己也从未对模拟刻度 和真实刻度 以及它们对交易策略的影响（不包括直接的点数）进行过实际 比较。通常情况下，从业者很快就会转向创建强大的、最大限度不被杀死的智能交易系统。黑盒子没有任何问题 - 服务器通常会写入整个传入的点差流，包括所有过滤后的点差流。MT4 也有这一切，甚至在标准的 NFA 报告格式中，也会生成大量详细的刻度线日志，包括所有刻度线交易。 我们还不打算做玻璃模型--这就是残酷的现实。那些不理解这一点、不愿意从现实角度思考问题（有技术理由）的人，我们或许应该试着向他们解释一下。 交易者相信准确的点数 "这个问题与 "数学家相信只要知道影响研究对象的所有最小因素，就能计算出一切 "这个问题非常相似。许多交易者都经历过这样的理想化阶段。现在，我们来谈谈开发人员方面：影响产品命运的决策应该以多年实践证明的精确计算为依据，而不是以愿望或未经证实的理论观点为依据。我们就有这样的实践--10 年来不断开发交易平台（不是终端，而是整个经纪服务综合体）。在项目开始时，会有一大堆 "正确的解决方案"、"杀手级功能 "和其他用户喜闻乐见的东西。但在实施过程中，由于技术和经济与现实的冲突，很多功能被取消了。那些继续与现实冲突的产品很快就会被市场淘汰。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 01:46 #17 Urain :可以积累 1 个Tick 历史记录（在此我同意Prival 的观点，最多 2 周，一个月的历史记录 就足够了）。 足够做什么？对于测试来说是不够的，而这正是我们要讨论的。当然，在文字上，你可以说你想要两周的时间，但实际情况却是 "我想要 10 年的国家蜱虫历史记录，你必须提供！"。2刻度历史可以为 EA 提供足够的调试 功能（因为 MT-complex 中没有调试器，我们必须使用测试器）。 显然，您不熟悉 MetaTrader 5 终端。调试器在 7 个月前就出现了，可以让您逐步调试智能交易系统。3Tick 历史记录对您来说就是自杀，我同意您的观点、但我认为将每月历史记录导入测试器 没有任何问题（尤其是没有人要求您提供）。 我已经详细说明了问题所在。请重新阅读我前面的回答。4 您说累积的刻度线历史记录与 DC 的清除历史记录不匹配、因此，这就是ticks 的全部价值所在，它分析的不是过滤后的历史，而是自然历史 的原貌、累积历史将与经纪商的常规历史相吻合。但实际上，我们说的是下载任何 tick 历史记录。我在前面的文章中已经描述了 "任何 tick 历史记录 "的问题。 Renat Fatkhullin 2010.05.23 01:50 #18 本主题中提出的问题的根源都是一样的--人们不想在实践中检验，而是使用理论观点。为此，他们专门进行了测试，写了一篇文章，提供了验证脚本，并在图表上显示了差异的微不足道。 Mykola Demko 2010.05.23 02:12 #19 Renat :您真的被刻度线欺骗了--我在前面已经指出了原因。我毫不怀疑，您自己从未实际 比较过模拟刻度线 和真实刻度线，以及它们对交易策略的影响（不包括直接的点数）。通常情况下，从业人员很快就会转向创建强大的、最大限度不被杀死的智能交易系统。我有一个在 2010 年 3 月优化的智能交易系统，在 2009 年全年和到今天为止都显示出类似的结果，但唯一的问题是，在测试器中，但在现实生活中，有相同的均匀耗尽，而这一切正是在刻度线形成的差异，你说你没有检查。交易者对准确刻度线的信念 "这个问题与 "数学家相信，如果他们知道影响研究对象的所有最小因素，就能计算出一切 "这个问题非常相似。许多交易者都经历过这样的理想化阶段。我不认为准确的刻度线不一定能给出答案，但我认为不检查这个选项是不合理的。到目前为止，我发现测试仪中的这种刻度很容易导致对某些交易方法的真实性得出错误的结论。此外，问问任何交易者，在电脑前坐上一个月，在测试仪中捕捉智能交易系统行为与实时行为的差异，哪个更好？还是在真实点数上运行，哪怕只有一个月？ Renat Fatkhullin 2010.05.23 02:25 #20 Urain :我有一个于 2010 年 3 月优化的智能交易系统，在整个 2009 年和直至今日的一段时间内都显示出类似的结果，但唯一的问题是在测试仪中，但在现实生活中却出现了同样平滑的排水，而这一切恰恰是在刻度线形成的差异上，您说您没有检查过。请在另一个主题中发布所有详细的可重复信息以及 Expert Advisor 的代码 - 我们将一起检查并讨论。如果是吹笛者（确实如此），那就提供他的真实交易日志。这是一种正确而诚实的方法。与上述文章相同。 123456789...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不知道还能怎么说服你，至少做个民意调查，看看贸易商是否需要。只有正确地提出 问题 。毕竟，很多人都没见过也不了解它能带来什么。如果您只使用 MT4。
交易者需要它吗？
交易者需要_ALL_，但它与真正的机会有什么关系？想想供应商，站在他们的立场上，反复思考几遍之后，您就会立即明白什么是 "技术性自杀"。
对于初学者来说，至少要计算每个符号 10 年的蜱虫数量，然后将其扩展到至少 10 万用户，估算论坛上对疯狂流量的否定数量，然后问自己一个问题："那么，蜱虫与测试人员产生的????"。
不要用 "有的平台会给蜱虫 "的说法来欺骗自己和他人。短时间内仍有可能获得勾选，但不是 N 年，也不是直接在测试仪上按一个按钮就能获得勾选。我们说的不是市场上的"√"（好哇，我们有"√"了！），而是测试人员在大型项目中的实际工作。
如果您对报价的流量密度（或其他特性）问题非常感兴趣，我邀请您进行实际研究，并在本网站上发表一些文章（我们将支付稿酬）。但必须是实际研究，而不是 "嗯，勾选更好！这是基本原理！"的理论推测。
这些都是终端必须处理的数据量，掩盖了用户工作的复杂性和工作量。因此，我们在终端、编程语言和测试工具的性能方面投入了巨大的精力。为了加速，我们甚至不得不完全拒绝支持没有 SSE2 的旧处理器。测试结束后，我们将很快发布 64 位终端和测试工具（MetaTrader 5 平台的所有其他组件早已推出 32/64 位版本）。
如果我们在这些交易量中添加刻度，数据库的大小将从 30 倍增长到 100 倍（或更多）。我无法想象如何在 "简单和一键模式 "下操作这样的卷。但我可以清楚地看到，我们的失败让我们的竞争对手欣喜若狂....。
你们一再表示不会有勾选历史记录，但可以导入用户的勾选历史记录。
我认为这可以让那些头脑发热的人冷静下来，妥协总比什么都不做强。
但这是不可能的，因为在实践中，没有一个用户或一个 重要的用户群体（可以这么说）拥有正确（这很重要！）的长期勾选历史记录。
从 "可信赖的供应商 "那里获得蓬松的勾选历史记录是可能的，但如果没有过滤知识，这将是自欺欺人的重要手段。交易者只考虑自己，在勾股图中寻找真相，只按照自己的方向解释一切（这就是他想要勾股图的原因），他还没有准备好批判性地过滤勾股图。更不用说，他的交易记录与经纪人的交易记录并不一致。
事实上，我们不会制作新的接口，因为这些接口会使程序复杂化，破坏我们的流程，产生许多无法解决的新问题，而且众所周知是不可行的（没有正确的勾选历史记录！）。
我们的目标是打造一个简单 而完整的 综合系统，尽量减少外部干预。
交易者需要什么？
交易者需要所有，但这与真正的机会有什么关系？想想供应商，设身处地为他们想想，在反复思考几遍之后，你就会立即意识到什么是 "技术性自杀"。
是的，的确是一切。任何能给你带来优势的东西，都能让你工作得更好、更成功。 职业现实每年都在增长。不久前，人们甚至还没有梦想过玻璃杯，而现在它已经出现（即将出现）。电视节目在网上观看
对于初学者来说，至少要计算一下符号上 10 年的"√"的数量，然后将其放大到至少 10 万用户，估算一下论坛上对疯狂流量的负面影响、
我们来逐点分析。
1.蜱虫是主动找上门来的。您可以安装蜱虫收集器，在自己的地方收集，但在服务器上收集这些蜱虫更方便、更可靠。它们就在那里，不一定都会到我这里来。
2.问题是以何种形式提供历史记录，深度如何。
现在 MT4 提供的深度为 2 周，对于交易来说已经足够了。
3.只有在 TS 研究时才需要大量历史记录，这一点在 上也可以解决，只需在测试前加载一次即可。原则很简单，如果您想测试历史记录，请下载它。扩展历史记录没有问题，torrent 可以提供帮助。
4.计算刻度数？我的电脑里有 120GB 的《哈利波特》电影，是给孩子们看的。我没有足够的空间删除它们。我安装的所有终端和下载的所有历史记录占用的空间都远远小于电影收藏。
然后再问自己一个问题："那么，这些蜱虫与测试器生成的蜱虫有什么不同????"。
很好，你知道飞机上有个黑匣子，他们经常把它拿下来分析里面的东西。按照你的逻辑，它是有效的，为什么呢？为什么？试图尽可能准确地模拟已经存在的东西是无稽之谈......
不要用 "有的平台可以得到刻度 "这种说法来欺骗自己和他人。短时间内获得"√"还是有可能的，但不是 N 年，也不是直接在测试仪上按一个按钮就能获得"√"。我们说的不是市场推广的 "勾"（好哇，我们有 "勾 "了！），而是在测试器中为大型项目所做的实际工作。
我没有欺骗任何人，确实有这样的工作（任何私下联系我的人都可以得到链接，我不想在这里做广告）。而且，可以对不是仿制的蜱虫进行测试，而是对它们曾经是的蜱虫进行测试。
如果您对报价单的流动密度（或其他特征）问题非常感兴趣，我邀请您进行实际研究，并在本网站上发表一些文章（我们会支付费用）。但必须是实际研究，而不是对 "嗯，蜱虫更好！这很基本！"这一主题的理论思考。
我还价。我愿意付钱给你。请将 制作成 Renko 图表。这样它就不会改变，我通过 tick 收集器或历史记录来构建它，砖块的大小由用户设置。如果不这样做，我的研究就毫无用处，无法进行双重检查。
H.Y. 我想知道，你是否也打算在堆栈中建立价格行为模型？ 如果交易者意识到玻璃中蕴藏着大量有用信息，并要求获得玻璃的历史记录以进行研究，你会把他们送进疯人院吗？
想要的人，寻找机会。不想要的，找理由。
我们的目标是建立一个简单 而完整的 综合系统，只需最少的外部干预。
1可以累积点差历史记录（这里我同意Prival 的观点，两周最多一个月的历史记录 就足够了）。
2历史交易记录可以对智能交易系统进行 充分调试（因为 MT-complex中没有调试器，所以我们必须使用测试器）。
3点差历史记录对您来说就是自杀，这一点我同意、
但我认为将月度历史记录导入测试器 没有任何问题（尤其是没有人要求您提供月度历史记录）。
4 您说过，蜱虫的累积历史不会与 DC 的清除历史相吻合、
所以这就是ticks 的全部价值所在，它分析的不是过滤后的历史，而是自然历史 的原貌、
(没有人会根据这些刻度来指责 DC）、
与自己的特委会作斗争并不是一件吃力不讨好的事，即使我说愚蠢，你也会是个傻瓜）。
也就是说：
总之，我在我们的论坛上看到过很多次这样的做法--"我，一个交易者，是宇宙的中心，我不关心其他人（和直接供应商！）的问题，我甚至不想去想他们。我只想！"。好了，不愿意进行实际研究就说明问题了。
我在前面已经指出了原因。我毫不怀疑，你自己也从未对模拟刻度 和真实刻度 以及它们对交易策略的影响（不包括直接的点数）进行过实际 比较。通常情况下，从业者很快就会转向创建强大的、最大限度不被杀死的智能交易系统。
黑盒子没有任何问题 - 服务器通常会写入整个传入的点差流，包括所有过滤后的点差流。MT4 也有这一切，甚至在标准的 NFA 报告格式中，也会生成大量详细的刻度线日志，包括所有刻度线交易。
我们还不打算做玻璃模型--这就是残酷的现实。那些不理解这一点、不愿意从现实角度思考问题（有技术理由）的人，我们或许应该试着向他们解释一下。交易者相信准确的点数 "这个问题与 "数学家相信只要知道影响研究对象的所有最小因素，就能计算出一切 "这个问题非常相似。许多交易者都经历过这样的理想化阶段。
现在，我们来谈谈开发人员方面：影响产品命运的决策应该以多年实践证明的精确计算为依据，而不是以愿望或未经证实的理论观点为依据。我们就有这样的实践--10 年来不断开发交易平台（不是终端，而是整个经纪服务综合体）。
在项目开始时，会有一大堆 "正确的解决方案"、"杀手级功能 "和其他用户喜闻乐见的东西。但在实施过程中，由于技术和经济与现实的冲突，很多功能被取消了。
那些继续与现实冲突的产品很快就会被市场淘汰。
可以积累 1 个Tick 历史记录（在此我同意Prival 的观点，最多 2 周，一个月的历史记录 就足够了）。
2刻度历史可以为 EA 提供足够的调试 功能（因为 MT-complex 中没有调试器，我们必须使用测试器）。
3Tick 历史记录对您来说就是自杀，我同意您的观点、
但我认为将每月历史记录导入测试器 没有任何问题（尤其是没有人要求您提供）。
4 您说累积的刻度线历史记录与 DC 的清除历史记录不匹配、
因此，这就是ticks 的全部价值所在，它分析的不是过滤后的历史，而是自然历史 的原貌、
累积历史将与经纪商的常规历史相吻合。
但实际上，我们说的是下载任何 tick 历史记录。我在前面的文章中已经描述了 "任何 tick 历史记录 "的问题。
本主题中提出的问题的根源都是一样的--人们不想在实践中检验，而是使用理论观点。
为此，他们专门进行了测试，写了一篇文章，提供了验证脚本，并在图表上显示了差异的微不足道。
您真的被刻度线欺骗了--我在前面已经指出了原因。我毫不怀疑，您自己从未实际 比较过模拟刻度线 和真实刻度线，以及它们对交易策略的影响（不包括直接的点数）。通常情况下，从业人员很快就会转向创建强大的、最大限度不被杀死的智能交易系统。
我有一个在 2010 年 3 月优化的智能交易系统，在 2009 年全年和到今天为止都显示出类似的结果，但唯一的问题是，在测试器中，但在现实生活中，有相同的均匀耗尽，而这一切正是在刻度线形成的差异，你说你没有检查。
我不认为准确的刻度线不一定能给出答案，但我认为不检查这个选项是不合理的。到目前为止，我发现测试仪中的这种刻度很容易导致对某些交易方法的真实性得出错误的结论。
此外，问问任何交易者，在电脑前坐上一个月，在测试仪中捕捉智能交易系统行为与实时行为的差异，哪个更好？
还是在真实点数上运行，哪怕只有一个月？
我有一个于 2010 年 3 月优化的智能交易系统，在整个 2009 年和直至今日的一段时间内都显示出类似的结果，但唯一的问题是在测试仪中，但在现实生活中却出现了同样平滑的排水，而这一切恰恰是在刻度线形成的差异上，您说您没有检查过。
请在另一个主题中发布所有详细的可重复信息以及 Expert Advisor 的代码 - 我们将一起检查并讨论。如果是吹笛者（确实如此），那就提供他的真实交易日志。
这是一种正确而诚实的方法。与上述文章相同。