统计是展望未来的一种方式!
m_a_sim >> :
决定做一下统计工作。我买了一本书，用Excel建立了一个乘法模型：）。 我已经建立了回归，定义了季节性成分（1个季节-24小时，使用了1小时的报价档案）并建立了预测功能。
回归方程有以下形式。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回归系数。(我希望它是清楚的)
所以我得到了以下图片
我个人对它很着迷，当你 "看到 "将发生什么。我想写一个指标。
你对此有什么看法？
什么是Close[i-1]USD？
TheXpert >> :
什么是Close[i-1]USD？
是美元指数的前收盘价
像上面这样的简单自回归（AR）模型很适合于对静止过程进行建模。事实上，就价格预测而言，它说明了一切。有一些更高级的模型可以很好地处理某些类型的非平稳性，如GARCH、EGARCH。后者经常被用来预测波动性。
有趣的链接))))，你不能挑剔它，它是有效的...。
有3种谎言：1.隐蔽的谎言 2.公然的谎言 3.
好吧，实际上，即使在资本主义下，他们也会把它们洗得很糟糕。首先，他们宣布导致利率跳升的基本面，然后，在一个月或一个季度后，他们修改了它。这原来是另一种操纵手段。
决定做一下统计工作。我买了一本书，用Excel建立了一个乘法模型：）。 我已经建立了回归，定义了季节性成分（1个季节-24小时，使用了1小时的报价档案）并建立了预测功能。
回归方程有以下形式。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回归系数。(我希望它是清楚的)
所以我得到了以下图片
我个人对它很着迷，当你 "看到 "将发生什么。我想写一个指标。
谁对统计数据有意见？