统计是展望未来的一种方式! - 页 13 1...6789101112131415161718192021 新评论 Vitali 2008.10.01 11:47 #121 bstone писал(а)>> 简而言之：市场是一个复杂的动态系统。你还需要什么呢？:) >>是的，或者是一个非复杂的动态系统。:) 我们需要，基本的前提，为什么一个本应通过隐含但确定的法则毫不含糊地确定一个系统的未来的理论，突然变得适合预测未来价格？ Prival 2008.10.01 11:49 #122 Vita писал(а)>> 首先--我们需要决心吗？ 总的来说，对我个人来说，动态系统理论与市场的相关性与孟德尔定律一样。仅此而已。 不要误解我的意思，我不是问你要骑在市场上的 "曲线母马"（动态系统理论）的名字，而是问你到底为什么决定动态系统理论是拯救？如果动态系统理论是你熟悉的东西，那么你可以很容易地用手指解释动态系统理论如何发现市场和预测未来的哲学和本质。对我个人来说，仅仅因为理论中包含 "预测系统的未来行为 "的字样，就把动态系统理论机械地搬到市场上是不可接受的。是什么让你认为市场将属于动态系统理论的范畴？ 请允许我试着回答一下。也许用问题来回答不是很正确，但它（市场）遵循什么理论？ 我认为不做预测就不能建立一个好的TS，让它成为0.62的概率，这意味着我在100次交易中的62次交易中以SL=TR入市并获得保证的利润。 谁试图用回归来做预测，有人用多元分析，有人在不知道为了什么的情况下训练NA，希望它能成功（好像NA很聪明，会自己回答所有的问题），很多人用谐波扩展建立各种TF，而我，比如说，坚持用随机Dif的体系。我选择随机微分方程系统只是因为它有效，而不是因为它对外汇交易有效，但我们正在击落飞机，它们也会飞，尽管它们比空气重。 你不能没有预测，否则就会像跳进大漩涡。许多人已经下水了，数百万人已经淹死了，许多人不会再回来了，有一些人相信他们可以预测并正在寻找。有些人已经找到了（或认为找到了），然后又游回深渊，要么回来寻找，要么从论坛上消失（因为他们不感兴趣）。没有第三种。 Mikhail Simakov 2008.10.01 12:16 #123 Vita >> : 请解释 "影响黄金的因素之一是美元 "的含义。黄金的价格通常是相对于美元而言的，也就是说，所有黄金-美元的影响因素都已经被考虑在内了。或者我们应该使用某种排除了与黄金相关性的美元指数？ 你自己已经回答了这个问题。如果你懂英语，请访问http://www.gold.org/，或者说http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/，那里有一个关于这个问题的主题。 Vitali 2008.10.01 12:18 #124 Prival писал(а)>> 请允许我试着回答一下。也许用问题来回答不是很正确，但它（市场）遵循什么理论？ 我认为不做预测就不能建立一个好的TS，让它成为0.62的概率，这意味着我在100次交易中的62次交易中以SL=TR入市并获得保证的利润。 谁试图用回归来做预测，有人用多元分析，有人在不知道为了什么的情况下训练NA，希望它能成功（好像NA很聪明，会自己回答所有的问题），很多人用谐波扩展建立各种TF，而我，比如说，坚持用随机DIF的系统。我选择随机微分方程系统只是因为它有效，而不是为了外汇，但我们正在击落飞机，它们也会飞，尽管它们比空气重。 你不能没有预测，否则就像一头扎进云里。许多人已经下水了，数百万人已经淹死了，许多人不会再回来了，有一些人相信他们可以预测并正在寻找。有些人已经找到了（或认为找到了），他们要么回到这里寻找，要么离开论坛（因为他们不感兴趣）。没有第三种。 当然可以，这个问题很有道理。市场将落在一个没有任何不可接受的假设的理论之下。:)在我看来，这里所说的动态系统理论是不合适的，正是因为在其中堆砌市场所需的假设根本无法接受。 如果你看到了，我要求指出的正是那些关于市场的假设，在人们躺在这个或那个理论的普罗克鲁斯式的床上之前，必须做出这些假设。动态系统理论、回归、多变量分析等方面的专家应该知道这一点，并能告诉你。 至于预测，没有预测就没有办法，这一切都取决于。我想到的第一件事是预测价格。这就是这个主题的全部内容。在我看来，这显然是一种徒劳的方式，因为除了一般的自欺欺人之外，没有足够的关于市场的确认假设来做任何预测。 关于飞机和扔进漩涡的过程，我完全同意。但过程哲学说，如果 "利润 "从预测中消失（物理学家曾经让物质 "消失"，只是因为他们关于物质的想法是错误的），那么我想我们的预测关于利润（市场）的想法是错误的。算是吧。 Prival 2008.10.01 12:35 #125 Vita писал(а)>> 至于预测，没有预测就没有办法，这一切都取决于。我想到的第一件事是预测价格。这就是这个主题的全部内容。在我看来，这显然是一条徒劳的道路，因为除了平均自负之外，没有足够的关于市场的确认假设来进行任何预测。 我认为你是站在这个"什么是马丁格尔？" 的立场上，按照你的说法，市场就是一个马丁格尔。那么你所有的研究都结束了，你甚至不能在理论上赚到任何钱。但也有一些人不相信这一点，他们寻找模式并试图用数学来描述它们，从而投资于ATS。 >> 信仰最后死亡。 Neutron 2008.10.01 13:04 #126 Vita писал(а)>> 非常正确，我们相信有一个模式。我不知道这里提出的方法是否还假设了什么。算是默认的，隐含的。例如，有可能计算出一些分布参数并根据这些参数重建超表面？ 在那里。这些已经是正确的问题了!不幸的是，答案并不明显，找到它们是困难的，需要一些知识和能力。 加入讨论，分享你的知识! Vitali 2008.10.01 13:11 #127 Prival писал(а)>> 我认为你是站在这个"什么是马丁格尔？" 的立场上，按照你的说法，市场是一个马丁格尔。那么你所有的研究都结束了，你甚至无法在理论上赚钱。但也有一些人不相信这一点，他们寻找模式并试图用数学来描述它们，从而投资于ATS。 信仰是最后死亡的。 不，不是在这个问题上。规律性确实存在，它们可以被利用。我想到的第一件 事是预测价格。 我认为预测价格是徒劳的，但这并不表明马丁格尔，也根本不表明没有其他东西可以预测。假设我错了，你为什么不说通过某种数学理论可以预测价格，因为价格正好具有数学理论支持的这样那样的数学特性？ 再一次。我并不反对寻找模式和用数学来描述它们。但任何数学描述在描述其伟大的属性之前，都会对其使用的局限性、假设等提出警告。例如，它警告说，分布必须是正常的，或者过程是静止的。同样，回归、各种分析和动力系统理论也是如此。 其实一个简单而具体的问题，如何将市场纳入动态系统理论的假设，得到的答案是市场是一个动态系统。我怀疑这样的答案是否足以进行价格预测。是什么阻碍了你将动态系统理论与价格联系起来，并将理论和价格本身的基本假设联系起来？ Vitali 2008.10.01 13:17 #128 Neutron писал(а)>> 在那里。这些已经是正确的问题了!不幸的是，答案并不明显，找到它们很困难，需要一定的知识和能力。 加入讨论，分享你的知识! 我的知识不允许我将动态系统理论与价格的基本假设联系起来，包括关于理论本身和价格本身。你看，让我们以一种似是而非的方式假设，你错误地认为这个理论适合预测价格。我认为根本不是这样的。我想揭开这一点。所以我问，为什么突然有这种理论？如果前提是存在的（除了手头的任务名称和目的相似之外），那么我就错了。所以我已经在讨论中了。 Roman Kramar 2008.10.01 14:28 #129 哦，真是坚持不懈。我想，你，维塔，对动力系统理论的了解是极其有限的。否则你就会知道，动态系统的理论甚至可以让你把这样复杂和内在混乱的系统表达为自组织。 好吧，让我们首先回到基本面。在上述理论的意义上，什么是系统？系统是自然界的任何物体，其状态在时间上按照一定的规律变化。如果市场不是这样一个系统，那么正如有人指出的那样，我们在这里没有任何事情可做。 但我们是经过充分证明的乐观主义者，不是吗？ 一个动态系统被定义为一个系统，其状态是由初始条件和时间唯一决定的。以这种形式把它拉到市场上是没有意义的，我希望这里没有人在这样做。 然而，某些类别的动态系统完全适合于对能够自组织的混沌系统进行建模。而如果能熟练地解决合适的动力系统的参数识别问题，它们就能成功地发挥所研究的混沌系统的模型作用。 现在想象一下，有从初始系统的相空间过渡到辅助系统的相空间的方法，通过用现有的方法进行分析，有可能取得某些结果。 Roman Kramar 2008.10.01 14:36 #130 Vita >> : 我想到的第一件事是预测价格。 不，好吧，让我们预测一下外面的天气。但随后你将如何根据这些预测生成交易信号？ 例如，我认为在本质上是价格转换的指标上辅导复杂的机制，包括NS，没有什么意义。这有什么意义呢？向NS提供与输入指标相同的数据，NS将适应指标的功能。那么为什么要用不必要的数据来打扰它呢？ 从基于纯统计的模型中，我还没有看到有什么好东西能在市场上发挥作用。为什么你认为有这么多这样的模型：AR、ARM、ARMA、GARCH、EGARCH......。列表中还有几十个。它们根本不起作用，尽管它们解决了一个更简单的任务--波动性预测。而对于实际适用的预测，该怎么说呢？ 1...6789101112131415161718192021 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
简而言之：市场是一个复杂的动态系统。你还需要什么呢？:)
>>是的，或者是一个非复杂的动态系统。:)
我们需要，基本的前提，为什么一个本应通过隐含但确定的法则毫不含糊地确定一个系统的未来的理论，突然变得适合预测未来价格？
首先--我们需要决心吗？
总的来说，对我个人来说，动态系统理论与市场的相关性与孟德尔定律一样。仅此而已。
不要误解我的意思，我不是问你要骑在市场上的 "曲线母马"（动态系统理论）的名字，而是问你到底为什么决定动态系统理论是拯救？如果动态系统理论是你熟悉的东西，那么你可以很容易地用手指解释动态系统理论如何发现市场和预测未来的哲学和本质。对我个人来说，仅仅因为理论中包含 "预测系统的未来行为 "的字样，就把动态系统理论机械地搬到市场上是不可接受的。是什么让你认为市场将属于动态系统理论的范畴？
请允许我试着回答一下。也许用问题来回答不是很正确，但它（市场）遵循什么理论？
我认为不做预测就不能建立一个好的TS，让它成为0.62的概率，这意味着我在100次交易中的62次交易中以SL=TR入市并获得保证的利润。
谁试图用回归来做预测，有人用多元分析，有人在不知道为了什么的情况下训练NA，希望它能成功（好像NA很聪明，会自己回答所有的问题），很多人用谐波扩展建立各种TF，而我，比如说，坚持用随机Dif的体系。我选择随机微分方程系统只是因为它有效，而不是因为它对外汇交易有效，但我们正在击落飞机，它们也会飞，尽管它们比空气重。
你不能没有预测，否则就会像跳进大漩涡。许多人已经下水了，数百万人已经淹死了，许多人不会再回来了，有一些人相信他们可以预测并正在寻找。有些人已经找到了（或认为找到了），然后又游回深渊，要么回来寻找，要么从论坛上消失（因为他们不感兴趣）。没有第三种。
请解释 "影响黄金的因素之一是美元 "的含义。黄金的价格通常是相对于美元而言的，也就是说，所有黄金-美元的影响因素都已经被考虑在内了。或者我们应该使用某种排除了与黄金相关性的美元指数？
你自己已经回答了这个问题。如果你懂英语，请访问http://www.gold.org/，或者说http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/，那里有一个关于这个问题的主题。
请允许我试着回答一下。也许用问题来回答不是很正确，但它（市场）遵循什么理论？
我认为不做预测就不能建立一个好的TS，让它成为0.62的概率，这意味着我在100次交易中的62次交易中以SL=TR入市并获得保证的利润。
谁试图用回归来做预测，有人用多元分析，有人在不知道为了什么的情况下训练NA，希望它能成功（好像NA很聪明，会自己回答所有的问题），很多人用谐波扩展建立各种TF，而我，比如说，坚持用随机DIF的系统。我选择随机微分方程系统只是因为它有效，而不是为了外汇，但我们正在击落飞机，它们也会飞，尽管它们比空气重。
你不能没有预测，否则就像一头扎进云里。许多人已经下水了，数百万人已经淹死了，许多人不会再回来了，有一些人相信他们可以预测并正在寻找。有些人已经找到了（或认为找到了），他们要么回到这里寻找，要么离开论坛（因为他们不感兴趣）。没有第三种。
当然可以，这个问题很有道理。市场将落在一个没有任何不可接受的假设的理论之下。:)在我看来，这里所说的动态系统理论是不合适的，正是因为在其中堆砌市场所需的假设根本无法接受。
如果你看到了，我要求指出的正是那些关于市场的假设，在人们躺在这个或那个理论的普罗克鲁斯式的床上之前，必须做出这些假设。动态系统理论、回归、多变量分析等方面的专家应该知道这一点，并能告诉你。
至于预测，没有预测就没有办法，这一切都取决于。我想到的第一件事是预测价格。这就是这个主题的全部内容。在我看来，这显然是一种徒劳的方式，因为除了一般的自欺欺人之外，没有足够的关于市场的确认假设来做任何预测。
关于飞机和扔进漩涡的过程，我完全同意。但过程哲学说，如果 "利润 "从预测中消失（物理学家曾经让物质 "消失"，只是因为他们关于物质的想法是错误的），那么我想我们的预测关于利润（市场）的想法是错误的。算是吧。
至于预测，没有预测就没有办法，这一切都取决于。我想到的第一件事是预测价格。这就是这个主题的全部内容。在我看来，这显然是一条徒劳的道路，因为除了平均自负之外，没有足够的关于市场的确认假设来进行任何预测。
我认为你是站在这个"什么是马丁格尔？" 的立场上，按照你的说法，市场就是一个马丁格尔。那么你所有的研究都结束了，你甚至不能在理论上赚到任何钱。但也有一些人不相信这一点，他们寻找模式并试图用数学来描述它们，从而投资于ATS。
>> 信仰最后死亡。
非常正确，我们相信有一个模式。我不知道这里提出的方法是否还假设了什么。算是默认的，隐含的。例如，有可能计算出一些分布参数并根据这些参数重建超表面？
在那里。这些已经是正确的问题了!不幸的是，答案并不明显，找到它们是困难的，需要一些知识和能力。
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我认为你是站在这个"什么是马丁格尔？" 的立场上，按照你的说法，市场是一个马丁格尔。那么你所有的研究都结束了，你甚至无法在理论上赚钱。但也有一些人不相信这一点，他们寻找模式并试图用数学来描述它们，从而投资于ATS。
信仰是最后死亡的。
不，不是在这个问题上。规律性确实存在，它们可以被利用。我想到的第一件 事是预测价格。 我认为预测价格是徒劳的，但这并不表明马丁格尔，也根本不表明没有其他东西可以预测。假设我错了，你为什么不说通过某种数学理论可以预测价格，因为价格正好具有数学理论支持的这样那样的数学特性？
再一次。我并不反对寻找模式和用数学来描述它们。但任何数学描述在描述其伟大的属性之前，都会对其使用的局限性、假设等提出警告。例如，它警告说，分布必须是正常的，或者过程是静止的。同样，回归、各种分析和动力系统理论也是如此。
其实一个简单而具体的问题，如何将市场纳入动态系统理论的假设，得到的答案是市场是一个动态系统。我怀疑这样的答案是否足以进行价格预测。是什么阻碍了你将动态系统理论与价格联系起来，并将理论和价格本身的基本假设联系起来？
在那里。这些已经是正确的问题了!不幸的是，答案并不明显，找到它们很困难，需要一定的知识和能力。
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我的知识不允许我将动态系统理论与价格的基本假设联系起来，包括关于理论本身和价格本身。你看，让我们以一种似是而非的方式假设，你错误地认为这个理论适合预测价格。我认为根本不是这样的。我想揭开这一点。所以我问，为什么突然有这种理论？如果前提是存在的（除了手头的任务名称和目的相似之外），那么我就错了。所以我已经在讨论中了。
哦，真是坚持不懈。我想，你，维塔，对动力系统理论的了解是极其有限的。否则你就会知道，动态系统的理论甚至可以让你把这样复杂和内在混乱的系统表达为自组织。
好吧，让我们首先回到基本面。在上述理论的意义上，什么是系统？系统是自然界的任何物体，其状态在时间上按照一定的规律变化。如果市场不是这样一个系统，那么正如有人指出的那样，我们在这里没有任何事情可做。 但我们是经过充分证明的乐观主义者，不是吗？
一个动态系统被定义为一个系统，其状态是由初始条件和时间唯一决定的。以这种形式把它拉到市场上是没有意义的，我希望这里没有人在这样做。
然而，某些类别的动态系统完全适合于对能够自组织的混沌系统进行建模。而如果能熟练地解决合适的动力系统的参数识别问题，它们就能成功地发挥所研究的混沌系统的模型作用。
现在想象一下，有从初始系统的相空间过渡到辅助系统的相空间的方法，通过用现有的方法进行分析，有可能取得某些结果。
我想到的第一件事是预测价格。
不，好吧，让我们预测一下外面的天气。但随后你将如何根据这些预测生成交易信号？
例如，我认为在本质上是价格转换的指标上辅导复杂的机制，包括NS，没有什么意义。这有什么意义呢？向NS提供与输入指标相同的数据，NS将适应指标的功能。那么为什么要用不必要的数据来打扰它呢？
从基于纯统计的模型中，我还没有看到有什么好东西能在市场上发挥作用。为什么你认为有这么多这样的模型：AR、ARM、ARMA、GARCH、EGARCH......。列表中还有几十个。它们根本不起作用，尽管它们解决了一个更简单的任务--波动性预测。而对于实际适用的预测，该怎么说呢？