统计是展望未来的一种方式! - 页 4 1234567891011...21 新评论 Vitali 2008.09.29 11:13 #31 m_a_sim писал(а)>> 决定做一下统计工作。我买了一本书，用Excel建立了一个乘法模型：）。 我已经建立了回归，定义了季节性成分（1个季节-24小时，使用了1小时的报价档案）并建立了预测功能。 回归方程有以下形式。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回归系数。(我希望它是清楚的) 所以我得到了以下图片 我个人对它很着迷，当你 "看到 "将发生什么。我想写一个指标。 谁对它有意见？ 如果我说错了，请纠正我，假设投资组合收益率呈正态分布，该模型最适合预测未来投资组合的波动性？ 如果是这样，那么用一个甚至不适合预测利率波动的模型来预测未来的利率，应该被科学界的专家们视为一种营销手段。曾几何时，一篇论文说，如果列宁早在17岁之前就被枪毙，那么革命就会由斯大林来完成，这就是一个适当的营销举措的例子。现在的论文预测课程也是一个正确的营销举措。而且说真的，为什么要停在一些无用的、不能马上赚钱的、波动性大的投资组合上？只需要一两个或三个不可接受的假设，我们就有了目标--我们正在展望未来。 Neutron 2008.09.29 11:14 #32 bstone писал(а)>> 嗯。如果你理想地想在45克的时候有一条直线，那么它在哪里好呢？ P.S.我，例如，在原始图表上已经看到训练 期的交易致命错误。那么，对这个预测该怎么说呢？ 如果我们有45克的线，我们就会住在加纳利群岛。但是，既然如此，我们必须选择一些更容易的东西! 严重的是，斜率的角度将立即表明算法覆盖符号上的现有传播的能力，而云的宽度将决定最小的风险，从而决定TS的最佳MM。 Neutron 2008.09.29 11:17 #33 m_a_sim писал(а)>> tg=0.3945角度22度 斜率的正切值与进行预测的 TF 的工具波动率值的乘积将给出算法的平均利润率。它必须与经纪公司每笔交易的佣金进行比较。 Mikhail Simakov 2008.09.29 11:26 #34 Neutron >> : 斜率正切与进行预测的TF的工具波动率值的乘积将给出算法的平均盈利能力。应该与经纪公司每笔交易的佣金进行比较。 如何确定工具的波动性价值？ Roman Kramar 2008.09.29 11:27 #35 m_a_sim писал (а)>> 如何确定一个工具的波动性？ 计算一系列第一差值的标准偏差。 Neutron 2008.09.29 11:28 #36 增量的平方之和除以增量的数量，并且都在根的下面。 Mikhail Simakov 2008.09.29 11:46 #37 建立了一个新的黄金回归，形式为y=b0+b1*t+b2*Close(USD指数)。正如你所看到的，公式中根本就没有黄金价格。采取美元指数，因为没有其他工具像黄金那样对美元作出反应。我写了一个指标 蓝线--这个回归。这里是策略，你可以用肉眼看到黄金价格是如何 "跟踪 "回归的 Sceptic Philozoff 2008.09.29 11:52 #38 对于方差 估计，我当然也会这样做（增量的均方）。 但是对于波动率 的估计，我可能会将增量模数相加，然后除以它们的数量（基于指数函数 pdf收益率的 可信度比正常函数高）。但这只是琐事，是理论上的炫耀...... 长期以来，人们一直在争论方差作为分散性的衡量标准是否充分。马科维茨似乎把它等同于波动性。 Neutron 2008.09.29 11:56 #39 Mathemat писал(а)>> 对于方差 估计，我当然也会这样做（增量的均方）。 但是对于波动率 的估计，我可能会将增量模数相加，然后除以它们的数量（基于指数函数pdf收益率的可信度比正常函数高）。但这只是琐事，是理论上的炫耀...... 关于方差作为分散性的衡量标准是否充分，已经争论了很久。我想，是马科维茨把它与波动性等同起来的。 我同意每一个字! m_a_sim 写道>> 建立了一个新的黄金回归，形式为y=b0+b1*t+b2*Close(USD指数)。正如你所看到的，公式中根本就没有黄金价格。采取美元指数，因为没有其他工具像黄金那样对美元作出反应。我写了指标蓝线--这个回归。这是策略，你可以用肉眼看到黄金价格如何 "跟踪 "回归的情况 所以我不明白，我们是要评估算法的盈利能力还是看图片？ Mikhail Simakov 2008.09.29 11:58 #40 Neutron >> : >> 我同意每一个字! Close[i]-Open[i]可以被认为是一个增量吗？ 1234567891011...21 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
决定做一下统计工作。我买了一本书，用Excel建立了一个乘法模型：）。 我已经建立了回归，定义了季节性成分（1个季节-24小时，使用了1小时的报价档案）并建立了预测功能。
回归方程有以下形式。Y=b0+b1*t+b2*t^2+b3*X1+b4*X2, где
Yi=CLOSEi-1(gold), t-time, X1=CLOSEi-1(gold)/CLOSEi-1(usd), X2=CLOSEi-1(gold), b0...b4- 回归系数。(我希望它是清楚的)
所以我得到了以下图片
我个人对它很着迷，当你 "看到 "将发生什么。我想写一个指标。
谁对它有意见？
如果我说错了，请纠正我，假设投资组合收益率呈正态分布，该模型最适合预测未来投资组合的波动性？
如果是这样，那么用一个甚至不适合预测利率波动的模型来预测未来的利率，应该被科学界的专家们视为一种营销手段。曾几何时，一篇论文说，如果列宁早在17岁之前就被枪毙，那么革命就会由斯大林来完成，这就是一个适当的营销举措的例子。现在的论文预测课程也是一个正确的营销举措。而且说真的，为什么要停在一些无用的、不能马上赚钱的、波动性大的投资组合上？只需要一两个或三个不可接受的假设，我们就有了目标--我们正在展望未来。
嗯。如果你理想地想在45克的时候有一条直线，那么它在哪里好呢？
P.S.我，例如，在原始图表上已经看到训练 期的交易致命错误。那么，对这个预测该怎么说呢？
如果我们有45克的线，我们就会住在加纳利群岛。但是，既然如此，我们必须选择一些更容易的东西!
严重的是，斜率的角度将立即表明算法覆盖符号上的现有传播的能力，而云的宽度将决定最小的风险，从而决定TS的最佳MM。
tg=0.3945角度22度
斜率的正切值与进行预测的 TF 的工具波动率值的乘积将给出算法的平均利润率。它必须与经纪公司每笔交易的佣金进行比较。
斜率正切与进行预测的TF的工具波动率值的乘积将给出算法的平均盈利能力。应该与经纪公司每笔交易的佣金进行比较。
如何确定工具的波动性价值？
如何确定一个工具的波动性？
计算一系列第一差值的标准偏差。
增量的平方之和除以增量的数量，并且都在根的下面。
对于方差 估计，我当然也会这样做（增量的均方）。
但是对于波动率 的估计，我可能会将增量模数相加，然后除以它们的数量（基于指数函数 pdf收益率的 可信度比正常函数高）。但这只是琐事，是理论上的炫耀......
长期以来，人们一直在争论方差作为分散性的衡量标准是否充分。马科维茨似乎把它等同于波动性。
对于方差 估计，我当然也会这样做（增量的均方）。
但是对于波动率 的估计，我可能会将增量模数相加，然后除以它们的数量（基于指数函数pdf收益率的可信度比正常函数高）。但这只是琐事，是理论上的炫耀......
关于方差作为分散性的衡量标准是否充分，已经争论了很久。我想，是马科维茨把它与波动性等同起来的。
我同意每一个字!
建立了一个新的黄金回归，形式为y=b0+b1*t+b2*Close(USD指数)。正如你所看到的，公式中根本就没有黄金价格。采取美元指数，因为没有其他工具像黄金那样对美元作出反应。我写了指标蓝线--这个回归。这是策略，你可以用肉眼看到黄金价格如何 "跟踪 "回归的情况
所以我不明白，我们是要评估算法的盈利能力还是看图片？
>> 我同意每一个字!
Close[i]-Open[i]可以被认为是一个增量吗？